Всем привет.

Сегодня вместо видео решил написать специально для смартлаба в тексте! Всё ради Вас! )

Итак,

Техническая картина

( Читать дальше )

ЭКСКЛЮЗИВ (only for Smart-Lab)!

Сегодня я завершаю публикацию суперблокбастера:
«ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ. Нетрадиционная ориентация.»
И представляю на суд Смартлаба заключительную вторую часть своего аналитического и почти научного исследования в области трейдинга.

Перед прочтением этой заметки настоятельно рекомендую ознакомиться с ее началом (первой частью)
Ознакомиться с первой частью «ДИВИДЕНДНЫХ ИСТОРИЙ» можно, пройдя по ссылке.
В противном случае может быть потеряна логика и не все из представленного материала будет до конца понятно.

А теперь перехожу к основному содержанию своего эксклюзивного исследования: «ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ. Нетрадиционная ориентация.»

В прошлой заметке была кратко описана суть «традиционной ориентации» многих дивидендных трейдеров.

( Читать дальше )

В продолжение темы про закрытие дивидендных гэпов рассмотрел еще два сектора:

Транспортный сектор


ссылка на PDF

Потребительский сектор


( Читать дальше )

В продолжение моего поста 

https://smart-lab.ru/blog/475410.php

Просмотрев комментарии я добавил историю закрытия дивидендного гэпа по Сбербанку АО и ВТБ
Так же сделал по сектору телекомов







( Читать дальше )

Пару раз в год полезно пробежаться по совсем крупным таймфреймам и попытаться понять в какой фазе рынка мы находимся, и как графики соотносятся с окружающим миром.

Сегодня как раз такой день. Почему бы и нет? :)

Начнём с индексов РТС и ММВБ.

РТС


Индекс РТС растёт с 2016 года. Индикатор МАCD указывает, что мы находимся на рынке быков.

Индекс МосБиржи



( Читать дальше )

Добрый день. Хотелось на практике посмотреть сколько времени требуется той или иной бумаге для закрытия дивидендного гэпа. Так как подобной статьи в интернете я не нашел, решил провести собственное следование. Всего 5 часов работы и вот что у меня получилось:

Нефтянка




Сети


( Читать дальше )

В дополнение к рейтингу брокеров на смартлабе, мы сделали статистику по брокерам. Зачем? Чтобы директоры, владельцы и сотрудники брокерских компаний чаще заходили в гости на смартлабик и сравнивали себя с конкурентами.

Давайте посмотрим на интересные закономерности.

1. Обороты у российских брокеров растут или падают, как правило, синхронно:



2. В апреле был мощный рост оборотов у всех брокеров кроме одного. Догадайтесь какого:)
3. Этот брокер кстати единственный, у кого наблюдается устойчивая тенденция к падению оборотов

4. У трех брокеров идет тенденция к снижению капитала (собственных средств):

( Читать дальше )

Посмотрел котировки после размещения, решил узнать как можно участвовать в первичке.


Грузовичкоф был размещен за 1 день, в тот же день продавали в стакане по 100% от номинала, потом по 100,5%, потом ниже 101% редко опускались котировки, в основном по 101,8-102% на продажу стоят выше 102%


Дядя Денер вчера-позавчера в принципе не маленькие объемы прошли по 100% от номинала, сейчас уже котировка 100,1%
Я зашел по 100, докупаться по 100,1% уже жаба душит, да и не хочу больше (купон всего 14%) и выпуск вроде уже размещен.


( Читать дальше )

Всем привет !

Меня вот в этом посте спросили, а как ставки по американским гособлигациям собственно влияют на стоимость акций ?
Несмотря на чайниковский характер вопроса, я решил ответить на него более развернуто, потому что, несмотря на кажущуюся тривиальность этой темы, там есть много интересных ньюансов

Во первых — почему вообще доходность американских облигаций скачет ?
Ответ — потому что они на рынке могут продаваться как выше, так и ниже номинала
Казначейство, например, разместило 10-тилетнюю облигацию номиналом 50 долларов на рынке, и обещает платить 2 доллара в год купонной доходности (и вернуть ваши $50 через 10 лет). Это как бы теоретическая доходность в 4%. Но у инвесторов появился аппетит на такую доходность, и они готовы заплатить за облигацию немного больше курса, например 55 долларов — вот вам и доходность упала до 2/55 = 3.6%
Это я сильно упрощаю, потому что на самом деле надо еще учитывать, что в конце срока инвестор получит 50 долларов за облигацию, за которую он переплатил 5 долларов, заплатив на вторичном рынке $55. Этот фактор учитывается в расчете Yield to maturity, который и отображается на всех финансовых сайтах.

( Читать дальше )

Опционы это дело непростое…
Зачем вам Стивен Кинг? книги можно писать с рынка в прямом смысле

Недавно прочитал пост участника смартлаба Astrolog. Сначала как и все подумал что свои косяки по стратегии по опционам человек переложил на брокера. Вроде как закрыл его брокер сам, безпричинно с убытком и без прибыли. Но,

на самом деле подобный случай у этого брокера уже был и раньше.

Предлагаю ознакомится с материалами дела маститого алгоритмического трейдера с этим очень известным брокером и судебным решением в его пользу. Конечно, там речь не о копейках, но может кому пригодится в борьбе с этим брокером и поможет избежать проблем в будущем.

В общих чертах достаточно продвинутый сотрудник Блюмберга и многих других компаний недосчитался целых 40 тыс долларов. А когда ему предложили вернуть лишь 1700, подал на них в суд. Ну а далее по тексту.



( Читать дальше )