<HELP> for explanation

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Новый хай эквити

Портфель стратегий «Bitcoin Trends» для роботизированной торговли обновил хай

Новый хай эквити


( Читать дальше )

Тест Идеальной торговой системы А. Горчакова

Слов не будет — и так хорошо… (источник https://smart-lab.ru/blog/454242.php)
Тест Идеальной торговой системы А. Горчакова
Тест Идеальной торговой системы А. Горчакова


( Читать дальше )

Стокшарп платный или закрылся?

При попытке установить Гидру получаю 403 ошибку.

Стокшарп платный или закрылся?



Все установщики заблокированы. В крауд сборе криптовалют участвовал. Написал им, пока нет ответа. Что скажет коллективный разум, бай ор сел?

Запускаю первого робота на реале

 

Давно не писал.

Уже было почти разочаровался в своей способности придумать удовлетворяющую меня систему, но где-то в ноябре 17 решил попробовать еще раз с начала, иии вот...

Немного технической части.

Был написан API для метатрейдера. «Советник» общается со внешним миром используя JSON HTTP, с обратной стороны находится питоновый скрипт который делает все самое основное. По сути советник только сообщает текущие цены и выполняет торговые операции от имени скрипта. Из-за того, что скрипт который всё решает написан на питоне, существенно увеличилась продуктивность исследования и разработки. Так же пришлось арендовать VPS, потому что домашний интернет consumer grade и иногда отваливается. Несмотря на то, что uptime SLA на VPS около 99.95%, отваливание интернета там я ни разу не заметил.

Немного об исследовании.

Идеи мне приходят в голову обычно рано утром после того как я просыпаюсь, да и вообще максимальная продуктивность у меня до 12 дня, после этого стараюсь не работать, а заниматься другими делами. Тестирование идей происходит в питоновом ноутбуке, что-то вроде такого:

( Читать дальше )

Инвестор Алексей и его 20 славных "ронинов"

Он вышел один против всей «смарт»-тусовки

Инвестор Алексей и его 20 славных "ронинов"

Ну что же, похвально, что всего один Человек смог зачистить весь «цвет» смартлаба. Правда, ему для этого пришлось вызвать огонь на себя, но это того стоило. Он все сделал правильно, решил диверсифицировался, но прогорел, потому что, как выяснилось, поставил не на тех лошадок. Видимо, у него не было времени во всех разобраться детальнее. Поторопился? Или рынок поделен между вездесущими непрофессионалами-любителями? Куда не сунься — везде «свои», «наши» люди?

И это не только у частных трейдеров… точно так же обстоят дела и в компаниях. Сколько зарабатываете? Дык мы делаем 60 как 2 пальца о****ть, но потом (через день-два) выясняется, что всего-то 20 и то в лучшем случае, и то, льют потихоньку, т.е. теряют. Не свои ведь.

Роботостроители — это отдельная песня. Если в голове не все так гладко, в смысле четко, вы что там себе думаете робот за вас все порешает, а ты будешь на диванчике спать, вискарик попивать, иногда бросая взгляд на мониторчик? Или ты думаешь, что броуновское движение даст тебе возможность безоговорочно предсказать будущие тренды на рынке? Разочарую, ты ошибаешься, и ты такой даже уже не из первой 1000. Вас как юристов и бухгалтеров — море. Меня эта тема не заводит, но похоже инвестор тупит, клюет именно на это. Я уже видел немало роботов и видеокарт — все одно тупое железо и плохой софт, или диффузии на тему. Бросайте вы свои такси-самолеты, народ теперь тащится от Маска с его ракетами.



( Читать дальше )

Торговый робот "Power"

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 100 тыс. руб.

( Читать дальше )

Опционы для чайников - поделись улыбкою своей

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 2, часть 3):
TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
TSLab Опционы. Для чайников — поделись улыбкою своей

31 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этим статьям. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.

Кстати, следующий вебинар пройдет 7 февраля 2018 в 11:00.

Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник eugeny sitnikov), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним опционщикам.

Есть возможность конструировать позы без самой позиции и отправить на исполнение?

Коротко: конструировать и анализировать позицию



( Читать дальше )

Опционы для чайников - цена, время, волатильность

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 1):

TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность

24 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этой статье. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.

Кстати, следующий вебинар пройдет 31 января 2018 в 11:00.

Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник Сергей Павлов), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним и будущим опционщикам.

Можно ли говорить о волатильности рынка вне рамок конкретной модели? Когда мы говорим об исторической волатильности, то это некое число, посчитанное на истории по какой-то формуле. Аналогично с IV — тоже некое число в рамках другой формулы, но не на истории, а в моменте.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW