торговые роботы

Судя по всему, этот год я проведу в исследованиях нейросетей для трейдинга. За то время, что уже потратил на эту тему, у меня сформировалась интересная подборка про нейросети в контексте трейдинга:

 

• Нейросети как люди: чем тупее, тем лучше для тех, кто их использует.
• Нейросети как люди: одна голова — хороша, а две — лучше.
• Нейросети как люди: не надо оценивать эффективность только по заработанному кэшу.
• Нейросети как люди: если их больше наказывать, чем поощрять, то результат будет стабильнее, но если совсем не поощрять, то результат будет отрицательный.
• Нейросети как люди: их нельзя заставить понять то, чего не существует.
• Нейросети как люди: не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.
• Нейросети как люди: перегрузка информацией не улучшает результат.
• Нейросети как люди: специализация важнее эрудиции.
• Нейросети как люди: дисциплина важнее внезапных просветлений.
• Нейросети как люди: никто не вечен.

 

(Не буду расшифровывать каждый тезис, это можно сделать с помощью ИИ)

( Читать дальше )

Я помню тот вечер четверга полтора года назад. Я сидел перед двумя мониторами, глаза красные от усталости, а пульс стучал в висках. Рынок шел против меня. Евро падал, а я, вместо того чтобы закрыть убыточную сделку, «усреднялся» — докупал еще, надеясь на разворот. Я нарушил все свои правила. Я молился на график. Через час мой депозит стал легче на 40%.

В тот момент я понял одну простую, но страшную вещь: я — плохой трейдер. Не потому что я глупый или не знаю технического анализа. А потому что я человек. Я устаю, я боюсь потерять деньги, я становлюсь жадным, когда вижу прибыль. В 2026 году, когда рынками правят высокочастотные алгоритмы и искусственный интеллект, пытаться торговать руками — это все равно что пытаться обогнать калькулятор в устном счете. Шансов нет.

Тогда я принял решение: я больше не буду нажимать кнопки «Купить» и «Продать». Я напишу систему, которая будет делать это за меня. Холодно, безжалостно и строго по инструкции. Так начался мой путь в алго-трейдинг и поиск партнера, который сможет выдержать этот ритм.

( Читать дальше )

 

В данной статье рассмотрим, как подключить несколько терминалов Quik от разных брокеров к разным экземплярам OsEngine на одном ПК или сервере. Для начала необходимо ознакомится с первоначальным подключением терминала Quik к OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1039094.php. По этому руководству необходимо попробовать подключить и настроить первый коннектор QuikLua в OsEngine.Только после этого можно приступать к настройке следующих терминалов.
При этом стоит учесть, что разные терминалы QUIK можно подключать только к разным экземплярам OsEngine.

Подключим три экземпляра OsEngine к трем терминалам Quik.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Окончательно кончился. Никого нет. Все слились. Даже последние из могикан слились. Куда делись все алготрейдеры? 

Недавно OsEngine начал поддержку бинарного формата хранения и трансляции данных по стаканам. Это было нужно, чтобы:

1)Облегчить работу эмулятора биржи на уровне стаканов.
2)Уменьшить потребление оперативной и физической памяти в сотни раз.
3)Подключить OsEngine к публичному хранилищу стаканов для MOEX.

Статья предназначена для программистов, знакомых с OsEngine, которым интересна внутренняя реализация функционала.

В этой статье посмотрим на загрузку стаканов в формате QSH и их тестирование через код OsEngine.

 

QSH — это специализированный бинарный формат, разработанный для эффективного хранения и воспроизведения исторических рыночных данных с высокой точностью и минимальными требованиями к дисковому пространству. Проще говоря, стаканы теперь занимают в сотни раз меньше места, чем раньше.

Вместо записи полных снимков состояния рынка через равные промежутки времени, формат фиксирует только изменения (дельты) между последовательными состояниями. Каждое изменение привязано ко времени UTC, поэтому даже при скачивании акций MOEX время стаканов будет указано по UTC.

( Читать дальше )

Тут такое дело. Сигнал — на покупку (или на продажу) — это просто сигнал. Есть понятия, которые реально работают. Например: Сигнал правильный, или сигнал ложный. Естественно, если бывают ложные сигналы — их надо просто не допустить. Поэтому: внимание на вход! Надо исключить вход по ложным сигналам. В итоге: Остаются только правильные (прибыльные входы). Ну а выход каждый решает сам. Кому и 0,5%  с одной сделки хватает))), а кому и 5% мало...)))

( Читать дальше )

В этом видео разбираем, как в OsEngine реализовать выход из позиции несколькими ордерами одновременно в торговом роботе.
Показываем практический пример микроменеджмента позиции через открытие нескольких позиций на входе и их поэтапное закрытие на примере робота PriceChannelCounterTrend.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )