<HELP> for explanation

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Kubatay. Торговля опционами

Всем привет!
  Эта укороченная неделя для меня оказалась довольно комфортной, +1.04% к общему доходу. За эти четыре дня рынок не доставил особых хлопот, до проданных краев было довольно далеко и тета потихоньку капала каждый день до самой экспирации.
  Удачной торговли!

Kubatay. Торговля опционами



История одного стредла. Переходим от стратегии зайца к стратегии черепахи.

В начале января собрал стредл из квартальных опционов на 57.5 страйке в Si. Т.к. это было только начало моей торговли, то я считал себя умнее всех и думал, что ниже 57.5 доллар точно не упадет )) Потом я подумал, а зачем мне тогда стредл, и он плавно превратился в стреп (тот же стредл, но наклоненный с прицелом на рост БА), потом я в попытках краткосрочно поспекулировать опционами увеличил свою позицию почти в два раза от изначальной и в этот момент Si поехал вниз )

Si за это время и до 56 опускался, и до 59 поднимался (эх, надо было крыть часть позы в тот вечер, но не было меня за компом тогда). Теперь опять доллар где-то внизу барахтается, относительно центра бывшего стредла. 

Во время этих колебаний у меня было какое-то интуитивное рехеджирование, где я регулярно перебирал с рисками. Какие-то непонятные изменения позиции — то откуплю гораздо большую долю фьючерсов, чем нужно для рехеджирования, то продам дальние края, то назад их откуплю. После резких движений закрывал с убытком часть фьючерсных позиций, т.к. думал, что теперь цена назад точно не вернется, но цена, к моему удивлению, приходила назад ) Какая-то импульсивная неосмысленная торговля без четкого плана. 

Тета капает неумолимо, уже меньше месяца осталось до экспирации, и оптимизма насчет моего стредла у меня поубавилось. Если доллар не вырастет хотя бы до 58.5-59, то наверное, буду в убытке. Впрочем, шансы еще есть ))

Набрался немного опыта за пару месяцев и решил, что прогнозы — занятие неблагодарное, и не для этого я пришел в опционы, чтобы прогнозировать рынок и полагаться так сильно на свои собственные прогнозы!

Посмотрев на колебания счета (плюс-минус 20%), я понял, что перебрал с рисками и надо всё-таки двигаться не как заяц, а как черепаха.

Выбрал относительно безопасное на мой взгляд направление — путы на Si. Как-то слабо мне верится в возможность резкого укрепления рубля. Продал 4 мартовских пута на 56 страйке со средней ценой 199 п. (хотел 5 продать, но в попытках выгадать хорошую цену, эта цена уже ускакала вниз). ГО под позицию 10457. Если истечет вне денег, то получится около 7 процентов к ГО за 3 недели (или почти 120% годовых )))

Если рубль будет укрепляться, то буду роллироваться, пока ГО позволяет, кончится ГО — докину средств из заначки.



( Читать дальше )

Подскажите по опционам?

сколько съест к понедельнику  денег тетта  если взял коллов 65 страйк  180 штук по цене  0.62?  хотябы примерно  кто соображает

Тех.Анализ, фьючерсы, опционы.

Тех.Анализ, фьючерсы, опционы.
Всем привет друзья, какие интересные протоколы вышли.. 
на них Сипи вверх, а ночью отрисовали импульс вниз! если движение закрепится — то биг бадабум опять замаячит на горизонте. 
вернее он там уже мачит )) 
********************

RI
Тех.Анализ, фьючерсы, опционы.

( Читать дальше )

Опционы для Гениев (вести с полей)

    Итак. 21.02.18 9:40 и сегодня могут открыться торги фьючем РИ, а у нас там проданы колы. И что мы видим. 9 недельных опционов и один день до экспари. Если судить по дельте 127500 страйка, то вероятность туда дойти 31%. У нас есть план. Но я бы хотел сделать парочку запасных планов, так, что бы не было косяков. Напомню, что мы приготовили план и поставили его на окно, следующего содержания. Часовая свеча пересекает страйк (почти как реку Рубикон) покупаем 9 фьючей, пересекает обратно, продаем. Судя по истории у нас за час цена гуляет по 500п. Так что мы готовы потерять 9*500=4500. Чтобы закрыть такие убытки надо продать еще опционов, а они будут стоить рублей по 650. И один такой проход будет добавлять 7, потом 16, потом 32 опционов. Три таких прохода и конец игре. Такой переход через Рубикон, не знаю как вам, но нам с женой это дорого. Поэтому мы забьем еще один план. Что если мы не будем ждать часа, а как только цена придет на страйк, начнем мягкий ДХ. То есть на 127500 купим 5 фьючей и по ходу движения в нашу сторону будем их докупать до 9 + еще допродадим опционов и с учетом их дельты будем докупать. Ну и если цена пойдет обратно, то продавать. То есть сделаем сетку через каждые 100п. Конечно, если цена пройдет одним гепом, без откатов и соберет 9 наших ордеров, то все ок. Мы час разделили на 10 частей, через каждые 100п покупаем, приходим на 500п вверх, но средняя цена наших фьючей, уже не 4500, а 750 (если я правильно посчитал и если мы от ЦС покупать начали). Но тут мы уже от часа не зависим, а зависим от 10 минутного графика. А на 10 минутах средняя свеча как раз 100п. И она может остановиться между 127500 и 127600 и сделать так 6 раз за этот час. И все. И цена не ушла и 600п в минус. Но при этом мы продадим только один фьюч за 500 и продолжим игру. В общем фокус тут в том, на какую волатильность мы нарвемся в БА. И где она будет выше в 10 минутах или в часе. А так же как она соотносится с волатильностью опциона.



( Читать дальше )

Покупка путов ртс!

Актив: RTS
Экспирация: завтра
Страйк: 122500
Цена: 100

ezmany

Тех.Анализ, фьючерсы, опционы.

Тех.Анализ, фьючерсы, опционы.
Всем привет друзья, весь мир затаился, все ждут что будет с сипи..  а сипи пока не показывает роста.

на американском счете изменения.
********************

RI
Тех.Анализ, фьючерсы, опционы.

( Читать дальше )

Опционы. Кондор. Откупать ли проданные ноги?

Добрейшего всем утра или дня!

     Возникло небольшое желание обсудить один конкретный технический момент опционной торговли.

     Для начала приведу позицию, до которой я доигрался на данный момент. Опционы Брент, серия — 26 февраля. Все рассуждения привожу на 10:33 МСК, иначе придётся постоянно подправлять и корректировать. Сразу оговорюсь, что привожу позицию НА ЗАВТРА. Сегодня уже наступило, оно мне неинтересно.

Опционы. Кондор. Откупать ли проданные ноги?

     Как видно, классический скошенный кондор 62/63/68/69, правда, кривой, несимметричный, с дополнительным правым длинным крылом. Почему такой — потому что не теория или какая там игра ума, просто получился в процессе реальной торговли.
     Текущая цена фьючерса = 65,47. Разумеется, за время написания поста она куда-то убежит. Или нет. Я не знаю.

     Перед тем, как задавать свои вопросы (к себе и к моим уважаемым читателям), рассмотрю вероятное движение к экспирации (26 февраля). Использую свою любимую лоховскую табличку.

Опционы. Кондор. Откупать ли проданные ноги?

( Читать дальше )

Стресс-тест стратегии на падении S&P500

Всем привет.

 

Рынок более менее успокоился. В совокупности по всем счетам на данный момент просадка  около — 20%.


Сейчас пошагово опишу свои действия.

У меня были открыты позиции на E-mini S&P500. Был набран сложный портфель, из проданных более дальней серии и купленных более близкой.

Когда рынок упал 06.02.2018 (вторник), на купленные позиции ближайшей экспирации 07.02.2018 (среда) и 09.02.2018 (пятница), я создал спреды. Т.е. ,  если был куплен пут со страйком 2500 с экспирацией в среду, до падения, то я продавал пут со страйком 2495 той же серии после падения. Создал «медвежий пут спред». Делалось это для того, чтобы не потерять прибыль при экспирации.

Счет 06.02.2018 (во вторник) показывал: https://smart-lab.ru/blog/450243.php, непонятно что.

07.02.2018 (среда) он уже показывал такой результат (+ 7.39%):

 Стресс-тест стратегии на падении S&P500

 
08.02.2018 (четверг) был результат (+24.88%) :



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW