Записи по тегу "опционы"

ФАНДИНГ vs КОНТАНГО на Si

Если внимательно посмотреть на график сравнения, то вывод один — фандинг примерно равен контанго.
То есть для практического трейдинга игнорировать фандинг нельзя.
Но его можно нивелировать противоположными по направлению фьючерсами или опционами....Читать далее

Алхимия и магия ЗОЛОТА на срочном рынке

Уже как-то обсуждали тему золота в его разных вариациях.
Но стоит напомнить, что у нас появились и вечные фьючерсы, и премиальные опционы на Aurum.
Это в рублях и граммах.
А в валюте давно традиционно торгуются целые унции этого драгметалла....Читать далее

Какие разные ПУТЫ, или арбитражный кэрри-трейд на Si

Дисклеймер — пример опционного арбитража в чистом виде
График для лучшего понимания принципиальной разницы между премиальными и маржируемыми опционами на спот и фьючерс Si.
Кэрри это разные IV и цены, не углубляясь в остальные греки.
Но этого достаточно для расчетного выигрышного трейда на дату экспирации....Читать далее

Nasdaq хочет увеличить лимит торговли опционами на известный биткоин-ETF

Международная фондовая биржа Nasdaq направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предложение об увеличении лимитов позиций по опционам на принадлежащий BlackRock (BLK) ETF-фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT), пишет Blloomberg.
В документе предлагается повысить действующий лимит с 250 тыс....Читать далее

Дельта и дельта-хеджирование: зачем это нужно опционщику

Если опционщик хочет управлять рисками, а не угадывать направление — первым делом нужно выключить влияние цены базового актива (БА).
Цена БА абсолютно непредсказуема.
Это случайный процесс.
И если ваш результат зависит от того, куда пойдёт рынок -...Читать далее

Позиция с отношение лос профит 1 к 14,5

Собрал спред +115 call/ -117500 call, соотношение лос профит 1 к 14,5, для этого надо закрыться, выше 117500 к след четвергу, либо чуть выше 115, тогда будет просто +
Взял на 5% от депо, если пойдет вверх, 5% превратятся в 70%
Можно собрать +117500/-120 000, тогда выше 120 будет, лос профит 1 к 30...Читать далее

Хедж проданного пута на Si

Дисклеймер — лайфхак для опционщиков
Идея пришла из парного валютного трейдинга - НЕлинейные опционы на Si можно хеджировать линейными фьючерсами на другой БА.
И получится, например, симбиоз кросс-хеджа ( заменяем Si на Eu) и бустера ( Eu обычно дороже Si)....Читать далее

Волатильность на Si - для стрэддлов и стрэнглов

Геополитика в этом году особенно повлияла и продолжает влиять на все рынки.
На курсах валют это очень наглядно и очевидно на графиках.
Покупка или продажа волатильности практически всегда себя оправдывает за период 1-3 месяца.
Нужно только настроить простейший график в квике....Читать далее

Делюсь недельными опционными стратегиями по рублю

Позиция на следующую неделю сформирована.
Gрикрывающий стрэнгл на квартальную экспирацию следующий:
Колл на страйк 80500 не в деньгах (по цене 1100р на момент пятницы)
Пут на страйк 80000 (по 1785р куплен сегодня).
Суммарная стоимость 2985р...Читать далее

Разница IV как основа для успешного трейдинга

Дисклеймер — для опционщиков с любым уровнем квалификации и опыта
Можно долго и уныло причитать, что наши опционы неликвидные, нет ММ и в стаканах гуляет ветер.
А можно просто внимательно взглянуть на текущую минимальную и максимальную волатильность....Читать далее