imoex


IMOEX

IMOEX

Пропустил вход, но потенциал есть, может откатит,  может кому-нибудь пригодится…

Пересмотр портфеля акций 02-12-2019

Подвожу итоги портфеля российских акций сформированного 25 ноября. За прошедшую неделю портфель акций обошел индекс МосБиржи по доходности, показав -0,45% против -1,16% соответственно. Пересмотр портфеля производится по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Пересмотр портфеля акций 02-12-2019
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Среднегодовая доходность стратегии составила 17,93%.
Пересмотр портфеля акций 02-12-2019



( Читать дальше )

Как реагировать на вчерашние падения биржевых активов?

Падали американские и российские акции, тогда как падения рубля снова не произошло.

Индекс S&P500. С одной стороны, тенденция долгосрочного роста надламывается. Сомневаюсь, что индекс способен дотянуть до максимального ранее обозначенного уровня в 3 300 п. Дальше – вопрос тактики. Я пока не уверен, что пришло время масштабной игры на понижение американских акций. В портфеле #3 в с начала недели сменил длинную позицию по СиПи с длинной на короткую. Пока не более того. Открывать короткую позицию в портфеле #2 пока опасаюсь. Развитие снижения возможно, но не гарантировано. Равно как и возврат к локальному росту.
Как реагировать на вчерашние падения биржевых активов?

Отечественные индексы вчера продолжили месячный уже откат от максимумов заметным, полуторапроцентным падением. Вот тут, вероятно, не конец. Не торопился бы покупать. Короткая позиция во фьючерсе на индекс МосБиржи удерживается в качестве хеджирующей в портфелях #1 и #2.



( Читать дальше )

Позиции на неделю: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Семинедельная победная серия завершилась. На прошедшей неделе портфель снизился на 0,1%. Наступающая пятидневка – слабо предсказуема по результату. Особенно с учетом повсеместного перехода портфеля в короткие позиции. Доходность, и это уже за полгода с небольшим — 16,1% годовых.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Пересмотр портфеля акций 25-11-2019

Подвожу итоги портфеля российских акций сформированного 2 сентября. За прошедшие три месяца портфель акций обошел индекс МосБиржи по доходности, показав +6,69% против +6,57% соответственно. Пересмотр портфеля производится по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Пересмотр портфеля акций 25-11-2019
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Среднегодовая доходность стратегии составила 16,95%.
Пересмотр портфеля акций 25-11-2019



( Читать дальше )

Ставки на неделю. S&P500, IMOEX, Brent, Gold, EUR|USD, USD|RUB

Ставки на неделю. S&P500, IMOEX, Brent, Gold, EUR|USD, USD|RUBДля все еще экспериментального портфеля #3.

Ставки остаются почти без изменений. 2 недели назад короткая позиция по золоту была изменена на длинную. Сегодня вновь возвращаемся к короткой позиции. В остальном все по-прежнему. О результатах. Прошедшая неделя стала седьмой подряд прибыльной, а доходность портфеля, с учетом того, что 80% активов размещено в ОФЗ или инструментах денежного рынка, составляет 17% годовых. 



@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

IMOEX 2020

  • Длительный восходящий тренд вероятно подходит к концу.
  • В следующем году акции российских компаний можно будет купить на 20% дешевле.
Взгляните на индикатор просадок индекса ММВБ (IMOEX):
IMOEX 2020
Примечательно то, что последние 10 лет коррекции шли со все меньшей глубиной. Крайнее более-менее приличное падение было 2 года назад.

О чем говорит история?
Так было с 98-го по 2003-й год:
IMOEX 2020

( Читать дальше )

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUBСпустя 2 с лишним месяца проводим первые изменения в позициях. Длинная позиция по рынку российских акций меняется на короткую, короткая в золоте – на длинную. Обоснование – в опубликованном выше прогнозе. Доходность портфеля на данный момент превышает 16% годовых. За 5 последних недель он вырос на 5%. До этого дважды после подобного роста портфель попадал в жесткую просадку. Изменения позиций призваны снизить риск потерь и повысить устойчивость результата.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

НАсмотрелся Герчика.

«Научился» ставить горизонтальные чёрточки...

НАсмотрелся Герчика.

Но ещё есть такие монстры как сбербанк и газпром, которые не достигли уровней 250 и 300

Кто что думает, можно начинать шортить индекс? всё-таки 90пп прибыли, или 3000 возьмём раньше?



Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB

Примерно через месяц эксперимент, который тянется уже почти полгода, должен получить (или не получить) физическое исполнение, стать стратегией доверительного управления. Ближайший месяц важен. С одной стороны, доходность портфеля сейчас превышает 15% годовых. С другой — не раз в подобных ситуациях мы получали резкое снижение его результативности и стоимости. Сегодня, как и пока что всю осень, позиции без изменения. Просится к развороту в шорт позиция в индексе МосБиржи, но оснований еще недостаточно. Остается слабо предсказуемой динамика золота и пары EUR|USD.



@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

....все тэги
UPDONW