«Надо добиваться, чтобы счет рос ежедневно. Неважно, НА СКОЛЬКО В %. Лишь бы не скатываться вниз».

«От небольшой прибыли еще никто на разорялся». (С просторов трейдерского рунета)

Небольшая прибыль, но каждый день. Каждую неделю или каждый месяц… Цели ясны и доступны? Приступим к работе, товарищи?

Давайте разбирать, а во что могут вылиться эти пожелания и намерения на практике – какова причинно‑следственная связь между этими намерениями и направлением дороги?

• Русолово (+629%)
• Башнефт ап (+564%)
• ПИК ао (+366%)
• Башнефт ао (+359%)
• МосБиржа (+302%)

Первый электрический пикап компании Tesla Motors представят уже завтра. Премьера состоится в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного предприятия компании SpaceХ

Собственно о дате презентации Илон Маск написал в своем Twitter и этому можно верить, так как всем известно, что самую важную информацию основатель Tesla предпочитает публиковать именно там.   К слову, помимо даты презентации, Маск раскрыл и несколько подробностей о самой новинке.

Так стало известно, что большой пикап оборудуют двойной кабиной, где смогут поместиться до шести человек. Без подзарядки батарей новинка сможет проехать примерно от 650 до 800 километров. Базовая версия машины получит два электрических агрегата с неким «сумасшедшим крутящим моментом», как выразился Маск. Новинку также оснастят полным приводом и адаптивной пневматической подвеской. Что касается дизайна, то, по словам Маска, это будет футуристическая машина из вселенной фильма «Бегущий по лезвию».

Квартальная отчетность очень порадовала, благодаря тому что прогнозировали уменьшение прибыли на 25%, из за увеличения затрат на строительство завода в Шанхае. Не смотря на слухи, Tesla за 1 месяц, выросла на 100$  — За ценную бумагу! 

Наткнулся на интервью управляющего хедж фонда, в котором он представил новую для меня классификацию трейдеров. Решил поделиться.

Профессионально психологические стадии развития трейдера

В быту есть две крайности: зарабатывает и не зарабатывает. В классическом варианте имеем три ступени: ученик, подмастерье, мастер.

• Трейдер-оптант

Фаза оптации — это период, когда человек только заинтересовался профессией.

Оптант начинает собирать информацию о профессии. Значительная доля трейдеров-оптантов так и не переходит на следующую ступень.

Если вы всерьез хотите стать биржевым волком — начинайте обучение!

• Трейдер-адепт

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 15 ноября 2019 года, коммерческие запасы нефти в США выросли еще на 1,4 Мб (до 450,4 с 449,0 Мб неделей ранее). Произошедшим новым подрастанием продолжился сезонный тренд на рост запасов. В среднем за 5 лет для текущего времени года запасы традиционно растут.  Напомним, что согласно оценкам Американского  института нефти (API) запасы сырой нефти должны были за неделю вырасти на 5,95 Мб (запасы в Кушинге: -1,35 Мб; запасы бензина: +3,35 Мб; запасы дистиллятов: -2,19 Мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы должны были подрасти на 1,5 Мб. Видим, что и на этот раз эксперты Bloomberg были гораздо ближе к правильному результату. Произошедшим новым подрастанием продолжился сезонный тренд на рост запасов. В среднем за 5 лет для текущего времени года запасы традиционно растут. 

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю подросли на 1,8 Мб. Стратегические запасы нефти (SPR) похудели еще на 2,0 Мб.  Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 6,9 Мб (до 1906,1 с 1913,1 Мб на прошлой неделе). Как видим, по этому важному параметру продолжается скольжение вниз и кривая уходит ниже усредненного за предыдущие пять лет значения.

Я много писал про теорию, а оказывается это и не надо. Пора перейти к практике. Тем более у нас, как минимум, 12 продвинутых опционщиков. Итак. Начинаю публиковать контрольные вопросы по изученному вами материалу.

Задача. Дано:  Вечером опцион колл с эксперацией 30 дней на ЦС 1000. Цена БА 1000 рублей. IV волатильность 30%,  имеет цену 40,95.  На следующие утро, рынок открывается геппом на 5% вниз. Рассчитать волатильность опциона после геппа.

Можно использовать метод интегрирования, то есть сложения или прибавления вычитания и метод математического тырканья, то есть подстановки. Или метод угадывания, увеличится она или уменьшится.

Ответы будут потом. Если интересно…

Коллеги, всем добра!

В рубрику «Опционы» внезапно упал вал статей касательно опционов, одним из частных поднимаемых вопросов стал вопрос сравнения направленной торговли опционами и фьючерсами. Предлагаю провести простейший графический анализ касательно этих двух вариантов покупки базового актива. В качестве примера предлагаю взять текущий рынок РТС, декабрьская экспирация, текущая цена б/а чуть ниже 145 страйка. Отрабатываем среднесрочную модель ловли движения до 155 000.

В качестве модели принимаем соотношение количества фьючерсов и опционов, которое при достижении ценой б/а значения 155 000 дадут примерно равную прибыль, в нашем случае пусть это будут 15 опционов колл 145 и 10 фьючерсов текущей цены. Рассматриваем вариант одновременного открытия обоих позиций. Профили конструкций на картинках ниже:

Рис. 1 Профиль фьючерсов.

Рис.2 Профиль опционов.