RUB-FX
Доллар61,60+0,4%
Евро72,17+0,7%
Нефть
Золото
Серебро
fS&P500
fКитай
Германия
Япония
ММВБ2294,01-0,1%
fRTS117500+0,2%
RTS1173,63-0,1%
fSi61828+0,3%
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
Биткоин
НЛМК ао163+2,2%
ММК46,4+2,0%
RUSAL plc27,13+1,8%
Распадская98,55+1,8%
СевСт-ао995,3+1,7%
МТС-ао286,5-1,6%
Мечел ап125,4-1,9%
Башнефт ао2272-2,5%
FIVE-гдр1813-3,1%
Мечел ао108,6-4,6%
форум акций ММВБ

rss

Рынок

О тренде формально.

О тренде формально.

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..



( Читать дальше )

сип500

сип500
шкала обычная… пора шортить.размер волн нормальный.1200~ цель.
шкала логарифмическая ещо цель 3200-3600 делает.

eur/usd

eur/usd
в канале.
может 1.2 сделать.
сначала евро поднимают потом доллар .
доллар с рынками индексов.
цель 1.8
сначала 1.4-1.6 откатик и вверх.

Счет на ИИС. Май 18. Много сделок

Счету ИИС уже 3 года. Ура! Можно вычет получать. Хотя не нужно, еще рано.
В целом закрыть ИИС все-таки через какое-то время стоит, чтобы зафиксировать полученную прибыль без налога.
Россия — не Америка, поэтому кто знает, как изменится законодательство через 30 лет. Возможно ИИС уже не будет существовать, и кто не успел закрыть ИИС во время его действия — тот опоздал, платит НДФЛ по полной за всю историю сделок.
Также ИИС имеет смысл закрывать после накопления, например, на недвижимость.
Но сейчас для меня закрывать ИИС пока рано: он не достиг целевой суммы.

Итоги 3-х лет я не буду подводить, так как перешел на календарное планирование, т.е. подвожу за календарный год.
Версию счета привожу усеченную — только открытые позиции. Всего позиций 15, часть из них для клиентов.
Суммы тоже скрыты пока. Как то с ростом счета стал смущаться показывать крупные суммы)
Но может еще открою после окончания года.
Счет на ИИС. Май 18. Много сделок

( Читать дальше )

Про аналитиков, корпоративную культуру и институциональную среду

Как Вы догадались из заголовка, этот пост посвящён истории с увольнением аналитиков Сбербанка. В моём понимании, это очень серьёзный прецедент, требующий осмысления. И ещё, это очень непростая история и совсем не однозначная. 

Зачем нужны аналитики в банках? Чтобы анализировать – клиентов, контрагентов, конкурентов, рыночную среду и т.п. Но те аналитики, о которых речь, это не совсем банковские аналитики. Это сотрудники инвестиционного подразделения (Sberbank CIB, бывшая Тройка-Диалог). Их задача – обслуживать клиентов CIB. Что это за клиенты? – институциональные инвесторы, преимущественно иностранные фонды, которые через Sberbank CIB покупают акции и облигации российских эмитентов, торгуют валютой и различными деривативами. От аналитиков им нужны рекомендации – что можно купить на российском рынке, а от чего держаться подальше.
Бизнес CIB – это не только брокерские услуги для таких фондов, но также и привлечение капитала для корпоративных клиентов. Капитал привлекается у тех же фондов путём выпуска акций (IPO/SPO) и облигаций. И вот здесь возникает первый конфликт интересов: инвестиционные банкиры, проводящие размещение, заинтересованы в том, чтобы аналитики написали что-то хорошее про эмитента, которому они привлекают капитал, а аналитики заинтересованы в сохранении своего доброго имени (главное value любого публичного аналитика – это его репутация) и доверия среди клиентов-фондов. В этом же заинтересован и брокерский бизнес банка. Для устранения этого конфликта в глобальных банках были выстроены «китайские стены», подразумевающие независимость sell-side аналитиков от IB. Такие аналитики в идеале вообще не должны знать о готовящихся сделках, чтобы не поддаваться искушению слить эту информацию своим клиентам (эта информация зачастую стоит очень больших денег). Доходы этих аналитиков не должны никоим образом зависеть от доходов IB, т.е. от комиссий IB от размещений акций и облигаций. Расходы на аналитиков должны оплачиваться только из доходов от брокерских услуг. Это в идеале. На практике, конечно, всё не совсем так. И ещё больше не так в российских банках, в т.ч. и в дочках западных банков, работающих в России.
Последние годы международная регуляторная мысль шагнула ещё дальше. Возникла идея, что неправильно зашивать косты на аналитику в брокерские комиссии, так как не всем клиентам она нужна. Вступившие с 3 января этого года правила MIFID2 призваны добиться того, чтобы за аналитику платили только те, кто ей пользуется. Это ещё более сложная задача, чем выстроить реальную «китайскую стену». У тебя клиент, с миллиардными активами, работающий с тобой уже второй десяток лет, и что ты ему скажешь – а давай-ка, друг, теперь за каждый звонок нашему аналитику плати по тысяче евро, а за встречу – две. А хочешь регулярно получать наши рисёчи, так накинь ещё десятку в месяц. Подразумевается, что именно так и должно быть. На практике всё это, скорее всего, будет выливаться в неформальные договорённости. Пока сложно сказать, насколько эти правила приживутся, и насколько регуляторы будут упорствовать в претворении этих требований в жизнь. Если движение в эту сторону продолжится, то теоретически sell-side аналитика должна полностью отпочковаться от брокерского бизнеса. Останется только buy-side аналитика, сконцентрированная в независимых исследовательских компаниях и в крупных УК, масштаб бизнеса которых позволит содержать собственные большие аналитически команды. Но процесс это очень длительный, и пока с трудом представляется глобальный инвестбанк без собственной sell-side аналитики.
Возвращаясь к аналитикам Сбера. Помимо описанного конфликта интересов между IB и sell-side, в их работе, очевидно, присутствует ещё и второй серьёзный конфликт интересов. Никто не рассматривает Sberbank CIB отдельно от Сбербанка. Для любого корпоративного клиента Сбербанка аналитики CIB – это аналитики Сбербанка, поэтому если они пишут что-то нехорошее про эту компанию (в случае с Газпромом прозвучали, конечно, беспрецедентные обвинения, до сих пор звучавшие лишь со стороны оппозиционных политиков и в политическом контексте; но написан этот рисёч был не для Газпрома, а для инвесторов, перед которыми аналитики чувствуют личную ответственность, и которые для них являются главными и единственными клиентами), то руководство компании совершенно искренне будет предъявлять претензии руководству Сбербанка (я, кстати, сомневаюсь, что руководству Сбербанка кто-то предъявлял претензии; наша корпоративная культура и присутствующие в нашем обществе понятия могли подтолкнуть руководство Сбера к самостоятельным решениям в этом вопросе; этом же сегодня пишет и канал The Bell, сообщающий, что Греф сам звонил Тимченко (один из главных подрядчиков) с извинениями https://t.me/thebell_io/1828). 



( Читать дальше )

редакция на книгу "Джедайские техники"

Книга обещает рассказать о том, почему мы неэкономно тратим ресурсы своего мозга; как их сохранить, как правильно концентрироваться, формировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы".
Это уже не первая моя прочитанная книга по данной тематике, так что отнеслась к ней скептически.
Из плюсов:
— читается легко. Проглотила за 3 дня
— понравилась глава 2. «Человеку свойственно жить либо в прошлом, либо в будущем, а находиться здесь и сейчас ему представляется невероятно сложным делом. Как это типично для нас: мучиться бессоницей из-за мыслей о работе, после чего на работе испытывать сложности с выполнением даже простейших задач, так как мы не выспались и глава не соображает»
— никто не может постоянно держать себя в тонусе, напряжении. Нужно максимально детализировать задачу на простые блоки, которые может выполнить «обезъянка» (по привычке, на автомате), экономя мыслетопливо.
— экономию мыслетоплива, описанную в книге, наглядно выражает схема:

( Читать дальше )

Доха ниже 3% по 10-UST!!!

А вот и доходность по 10-летним американским Трежерис опустилась ниже 3%!!! А сколько было шума на прошлой неделе, что на рынки надвигается КРАХ из-за того, что доходность по 10-леткам доходила до 3.12%. Писал в телеграм канале (https://t.me/MarketDumki/384), что не стоит паниковать, т.к. ситуация на денежном рынке была абсолютна стабильна (LIBOR даже снижался) и скорее всего доходность по трежерям упадет ниже 3% годовых.

Что имеем спустя неделю? Доходность по 10-леткам составляет 2.97%. Рынки стабильны и краха никакого нет! На рынок гособлигаций США вернулись покупатели. Крах на рынках как раз может случиться, если инвесторы испугаются чего-то и начнут массово скупать американские гособлигации, а не наоборот, как все пишут, продавать трежеря!

Доха ниже 3% по 10-UST!!!




Тренд...

"… Определение Тренда в рамках ТА:
1. тренд есть последовательность восходящих (up-тренд) или нисходящих (down-тренд) баров.
2. тренд всегда имеет как начало (1 точка модели), так и конец (6 точка модели).
3. тренд на графике геометрически описывается Моделью Расширения, ее линиями тренда (ЛТ) и цели (ЛЦ), Сакральной Точкой (СТ), как Причиной возникновения тренда, и Истинной Трендовой (прямая, соединяющая точки СТ и 6 модели), описывающей Причину, ее идеальное (Протоформа) и практическое воплощение на плане материи.
4. тренд может состоять из одного и более трендов, так что каждый нечетный (если начинать счет с 1) будет иметь тоже что и основной направление, а каждый четный – противоположное.
5. тренд (на Планах меньше рассматриваемого), имеющий противоположное основному направление (четный, см. п. 4), называется коррекцией и описывается тремя видами моделей — МР, МП и МДР. Фактическая 6 точка модели, описывающей коррекцию, не может располагаться под ЛТ Модели Расширения, описывающей тренд (для up-тренда) и над (для down-тренда). Соответственно, Истинная Трендовая (ИТ) коррекции не может пересекать ЛТ МР основного тренда..."



( Читать дальше )

Про доллар

Доброго часа всем браты) 
Даю наколку ) си прет на 62800 это уже факт,  там по идее проедет 62974 птом либо будет откат небольшой либо попрет напрямую уже  в район 64 600… но если уделает выше то уже 66900 там перехай и на отвороте выше хая вниз и уже хорошо  вниз… думаю так… но 62 800 уже не обсуждается

"Тоталь" купит 10% "Арктик СПГ 2" за $2,55 млрд.

«НОВАТЭК» и концерн «Тоталь» подписали соглашение об участии французской компании в «Арктик СПГ-2», «Тоталь» покупает 10% проекта за $2,55 млрд.

Соглашение было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.


Продолжение по сссылке:   www.interfax.ru/forumspb/614218


Горячие новости:
Регистрация
UPDONW