sMart-lab.ruhttps://smart-lab.rusMart-lab.ru / RSS channelruno-reply@smart-lab.ru (https://smart-lab.ru)no-reply@smart-lab.ru (https://smart-lab.ru)https://smart-lab.rusMart-lab.ruСамокритичный трейдер - Eagle Eyehttps://smart-lab.ru/blog/522943.phphttps://smart-lab.ru/blog/522943.phphttps://smart-lab.ru/my/Gryzla/blog/personal/Как вычислить бота? Как я вычислял ботов Ванюта и пТарасова? Да очень просто! По грамматическим ошибкам! Как уникальный отпечаток пальца в говне оставляет след необразованность!<br/> Написание слов без тире и раздельно там где должно быть слитно, особенно в местоимениях.<br/> НИ КТО   НИ КАКОЙ ЧТО ТО. КАК НИБУДЬ<br/> и т д<br/> Сравните: вот Самокритичный<br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/382874.php" target="_blank">smart-lab.ru/blog/382874.php</a> (ПО ОБЩАЛИСЬ)<br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/382776.php" target="_blank">smart-lab.ru/blog/382776.php</a> (ДО КУРИЛ, ПОЛУ ПОДВАЛЬНОГО  ПО ЭТОМУ. ПО ПРОСИЛИ )<br/> <br/> и т.д. и т.п <br/> Просьба к уважаемым Ждуну и Тимофею помочь в расследовании (Тима может проверить ip и прочее)<br/> И забанить негодяя!<br/> <br/>  Sun, 17 Feb 2019 02:51:55 +0300самокритичныйПочему не слился Новичок? Разбор сделок. Ошибки. Уроки.https://smart-lab.ru/blog/522942.phphttps://smart-lab.ru/blog/522942.phphttps://smart-lab.ru/my/furianez123/blog/personal/Привет всем, кому интересно.<br/> Разобрал итоги своей торговли парой евродоллар почти за два месяца. Размер счёта всё время находился в диапазоне 25-33 тысячи рублей.<br/> Торговля велась на пределе доступного риска максимально возможным количеством контрактов от пяти до девяти (согласно требуемого ГО).<br/> <br/> Всего было совершено 9 сделок, 9-я пока не закрыта. <br/> Из них 6 в плюс.<br/> 2 в минус.<br/> Одна в ноль.<br/> <br/> Несмотря на преобладание плюсовых сделок (по количеству 6 в &quot;+&quot; против 2-х в &quot;-&quot;), заработать не удалось, так как минусовые сделки были более убыточными.<br/> <br/> Зелёные линии у цен:  сделки 1, 3, 4, 6, 8, 9 лонг. <br/> Красные линии у цен: сделки 2, 5, 7 шорт.<br/> <br/> Прямая линия сверху графика зеленая: сделки &quot;+&quot;, красная: сделки в &quot;-&quot;, голубая: сделка в ноль.<br/> <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/06/45/35/2019/02/17/b2f285.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/06/45/35/2019/02/17/f0a062.png" alt="Почему не слился Новичок? Разбор сделок. Ошибки. Уроки." title="Почему не слился Новичок? Разбор сделок. Ошибки. Уроки." /></a><br/> <br/>  Хотя заработать не удалось, удалось не «слиться», и даже остаться в символическом плюсе.<br/> <br/>  Думаю это удалось только за счёт пересиживания убытков в просадках, ведь просадки были в восьми сделках из девяти. <a name="cut"></a> <br/>  А просадки удавалось пересидеть только за счёт более низкого по сравнению с форексом плеча, которое доступно на ФОРТС.<br/>  Ну и в двух убыточных сделках я убытки не пересидел, и в итоге они оказались убыточными.<br/> <br/>  Торговля велась чисто интуитивно, безо всякой торговой системы. Если было предположение о росте — открывался лонг. И соответственно наоборот.<br/> <br/>  Из <strong>ошибок</strong> я отмечу одну наиболее существенную: несмотря на падающий тренд, я всё время пытался лонговать. И две убыточные сделки торговались от лонга.  Итог очевиден.<br/>  И вообще я считаю, что мне ещё очень повезло. Что отторговал в символическом плюсе преимущественно от лонга. На падающем то тренде. Не каждый сможет наверное!<br/> <br/> <strong>Уроки</strong> следующие: стараться не открываться против тренда. Тогда можно пересидеть просадки с большей долей вероятности.<br/> Может быть надо входить в сделку частями и подольше удерживать позицию. Особенно прибыльную.<br/> <br/> И тем, кто думает, что я не новичок, Вы ошибаетесь. В трейдинге новичок. Но за эти два месяца реально поднабрался опыта. И думаю, что смогу в ближайшем будущем начать зарабатывать. <br/> <br/> И ещё: думаю что вряд-ли кто-то может предсказать краткосрочные движения рынка. Кто бы он ни был.<br/> <br/> Если данный пост для Вас оказался полезен, поддержите.<br/> <br/> Sun, 17 Feb 2019 02:19:37 +0300EUR USDтрейдингТакие новости я приветствую!https://smart-lab.ru/blog/522941.phphttps://smart-lab.ru/blog/522941.phphttps://smart-lab.ru/my/72611687/blog/personal/<p>Не знаю, как остальные смартлабовцы, но лично я радуюсь вот таким новостям: </p><p><strong>Путин присвоил Ковтуну звание Героя России</strong></p><p>Владимир Путин присвоил звание Героя России офицеру спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну, чья группа в 1987 году в Афганистане первой захватила образцы ПЗРК «Стингер», поставлявшихся США моджахедам. </p><p>Несмотря на обещание, при СССР звание героя Ковтуну не дали, теперь справедливость восстановлена.</p><p><a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/06/41/23/2019/02/17/dc4658.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/06/41/23/2019/02/17/6b2c17.png" alt="Такие новости я приветствую!" title="Такие новости я приветствую!" /></a><br/> <br/> Фото, ухтыжблин, крайний боец слева — вылитый Каракольский (не шучу).<br/> <span><br/> </span></p><p>Сам я в те времена (1987) служил в учебке в САВО (Средне-Азиатский военный округ), от нас шёл набор и многие парни сами просились в Афган. Я не просился, ибо мечтал о карьере футбольного журналиста, да и не вояка я по жизни.<br/> <span><br/> PS. Прошу не сносить этот пост в оффтоп, ведь новость позитивная, и главное, что справедливость восторжествовала.</span></p><p>Кроме того, воспоминания <span style="text-decoration:line-through;">захлестнули</span> нахлынули на <strong>трейдера</strong> Каракольского, а это уже имеет прямое отношение к <strong>трейдингу</strong> :-)</p>Sun, 17 Feb 2019 01:26:19 +0300смартлабтрейдингтрейдерТеория управления... счетом?https://smart-lab.ru/blog/522940.phphttps://smart-lab.ru/blog/522940.phphttps://smart-lab.ru/my/bstone/blog/personal/Тут недавно помянули теорию оптимального управления. Жаль без конкретики. Зато Дмитрий Новиков недавно даже пытался протолкнуть идею об управлении эквити как опционной позицией. Там и свихнуться не долго, но тема по-своему интересная.<br/> <br/> А я предлагаю взглянуть на это по-взрослому. Спрячем оптимальность под ковер, тут и без нее есть над чем подумать. Итак один из простейших видов систем управления — следящая система:<br/> <br/> y(t) = F[ x(t), g(t), u(t) ]<br/> <br/> где y(t) — сигнал на выходе системы, x(t) — вектор состояния системы, g(t) — уставка, u(t) — управляющее воздействие<br/> <br/> Задача системы — повторять задающее воздействие g(t).<br/> <br/> Ну что? Сразу ведь понятно, как это применить в трейдинге? Я так и подумал! Поэтому мы с вами тотчас приступим к делу:<br/> <br/> <a name="cut"></a> 1) За y(t) возьмем баланс нашего любимого (как и полагается, многомиллионного и секретного) счета.<br/> 2) За единственную наблюдаемую переменную состояния системы x(t) возьмем стоимость Ришки<br/> 3) Задающее воздействие? Элементарно — хочу, чтобы счет постоянно рос на 100 пунктов в час.<br/> 4) Закон управления? Это самое интересное, но цель поста — воспалить сознание читателей. Мне нужны ваши эмоции и мысли, поэтому я не засоряю ваше сознание конкретикой (но на графике все видно :)). Так победим!<br/> <br/> Уравнение системы (для наглядности время t будем измерять в часах, см. п. 3 выше):<br/> <br/> dy/dt = u(t) * dx/dt<br/> g(t) = 100 * t<br/> <br/> Что оно описывает? Да это ж дифференциальное уравнения лудоманства в чистом виде! А именно: скорость изменения баланса нашего счета пропорциональна изменению цены Ришки с коэффициентом u(t).<br/> <br/> Т.е. <strong>мы подключаем наш счет к рынку с коэффициентом усиления u(t)</strong>. Это кстати очень глубокая мысль. Дарю.<br/> <br/> А вот как это выглядит в понятном любому обитателю смартлаба виде:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/02/64/58/2019/02/17/d27aef.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/02/64/58/2019/02/17/084783.png" alt="Теория управления... счетом?" title="Теория управления... счетом?" /></a><br/> <br/> Вверху — можно считать часовой график RI, смоделированный с волатильностью 23% (специалисты тут могут потренироваться в волновой разметке и в обнаружении трендов).<br/> <br/> Посередине — наш красавец счет (в пунктах). Как видите — система управляет им как ей велено — счет растет с заданной скоростью. Автоматика-телемеханика и никакой уличной магии.<br/> <br/> Внизу — наше управляющее воздействие, т.е. рыночная позиция в контрактах.<br/> <br/> Ну как? Предвидя некоторую критику по поводу просадки, я все-таки на всякий случай озвучу, что вы видите на картинке: на входе абсолютно случайное движение цены, а система управления преобразует его в рост вашего депозита с заданной скоростью. Лично я всегда думал, что это очень круто, но это конечно не миллионы за час-другой на тусовке трейдеров-чемпионов (которые, к слову, допускают просадки и покруче) :)<br/> <br/> Пробуйте и делитесь результатами. Здесь не паханное поле для исследований. Думаю будет интересно.Sun, 17 Feb 2019 01:21:58 +0300теория управленияЗа два года я сильно вырос - трейдер Андрей "Мурманский"https://smart-lab.ru/blog/522937.phphttps://smart-lab.ru/blog/522937.phphttps://smart-lab.ru/my/Eagle_Eye/blog/personal/не стал бы писать, но «задело»<br/> <br/> Без имен,  просто прокомментировал пост <br/> <br/> Про 134т за два часа. https://smart-lab.ru/blog/522924.php<br/> <br/> тут же последовала реакция от «Мурманского»<br/> <br/> <br/> Обаятельная, харизматичная личность, «свой» в доску, но это все что можно сказать о нем как о человеке, как именно трейдер профессионал, он ни кто!<br/> <br/> Практически любой его ролик «ну бывает- накосячил» &quot;«все понимают, что в такой ситуации можно оказать в любой момент!!!»<br/> <br/> Что  должен понимать именно трейдер?<br/> <br/> Если у человека есть реально работающая торговая стратегия, то любая рыночная ситуация всегда под контролем!&quot; = вот это я реально понимаю!<br/> <br/> Любая, именно работающая стратегия подразумевает под собой не только заранее спланированный план торговли, но и учитывает возможные форс мажорные рыночные ситуации.<br/> <br/> <br/> Чему научил в реальности его 2013-2014г <br/> <br/> — можно «весело „покаяться“, в эфире,  и люди к тебе потянуться.<br/> <br/> Не нужно ни семинарить, нет необходимости распространяться о ДУ, главное создать „имидж“ специалиста трейдинга и люди сами попрут толпами.<br/> <br/> А как может быть иначе, эфир, ютуб „разогрет“  часами люди слушают о том, что „рынок“ научил меня многому, » я понял&quot; &quot; я осознал&quot; и тд.<br/> <br/> <br/> Дальше дело техники — попались бы «свободные уши»! <br/> <br/> Для нашего героя это не  проблема,  единственное, что он реально может -  красиво рассказывать о том, что на любом форуме можно прочитать!<br/> <br/> В реальности, решил «выпендриться» как технарь в битве гигантов ТА и фундаменталистов и… «авось» не проканало и как могло проканать, если о ТА, он знает ровно столько, сколь я о нейрохирургии.<br/> <br/>  Деньги инвестора свалились, надо что то делать!<br/> <br/>  Бабло в работу «авось» да вывезет!<br/> <br/> Вы здесь все трейдеры и потому вопросы<br/> <br/> 1 если вошел и вход просажен — как вы поступите?<br/> <br/> 2 у вас в управлении чужие деньги! и при этом есть четкая договоренность о допустимом риске — как вы поступите?<br/> <br/> Наш герой реально понимает <br/> <br/> — если будет придерживаться оговоренных правил, то на своих входах которые мотивированы исключительно -&quot; хочу бабло&quot; он мгновенно растеряет все «лимитированные» убытки и вынужден будет вернуть остатки средств клиенту.<br/> <br/> Если нет реальной именно рабочей ТС, реальной «дисциплины» торговли, выход один — «авось» именно на нем и вылезает этот «гений» торговли.<br/> <br/> Вы прекрасно понимаете, если есть четкая ТС, то поступать против правил работы этой ТС — себе дороже.<br/> <br/> Я ни знаю ни одной рабочей ТС которая подразумевает под собой — вход от балды и требует дожидаться — «когда кривая вывезет»<br/> <br/> <br/> Кто именно поддерживает этого «монстра» торговли, точно такие же как и он лудоманы!<br/> <br/> Есть слова, а есть дела и ситуация у него такова, повезло и он на коне, <br/> НО! <br/> число его «раскаяний в содеянном» прямо пропорционально числу его везения. (смотрите ролики)<br/> Вывод — именно как трейдер профессионал он ни кто!<br/> 10! заявленных лет торговли и отсутствие реально работающей ТС — это говорит о многом!<br/> <br/> как личность медийная — ему цены нет! К окружении себе подобных ему цены нет! <br/> Но ориентироваться на него, слушать его советы, его мнение — себе дороже!<br/> <br/> И не дай Вам Бог доверить свои деньги такому человеку! <br/> <br/> Нет, он не просадить все ваши деньги, если повезет, даже заработает чуть чуть а если нет, возможно вернет вам часть от просаженного, но с одним условием — ни кому не говорите, что реально, как трейдер =он ни кто!<br/> <br/> <br/> Здесь нет ни клеветы, не троллинга, исключительно мое мнение на основании его видео выступлений и ситуации с инвестором Алексеем.<br/> <br/> <br/> Он сам признает, что просаживал чужие деньги в 2013, ситуацию с Алексеем вы знаете не хуже меня, я просто промолчу что было в перерывах между 2014 и 2018г<br/> <br/> Хочу верить — торговал только на свои и раскаивался в роликах о своих провалах имел ввиду исключительно собственные средства.<br/> <br/> <br/> <br/>   Sun, 17 Feb 2019 00:54:07 +0300мурманскийКто "крышует" Тарасова?https://smart-lab.ru/blog/522935.phphttps://smart-lab.ru/blog/522935.phphttps://smart-lab.ru/my/Zello/blog/personal/Вот здесь: <a href="https://smart-lab.ru/blog/522924.php#comments" target="_blank">smart-lab.ru/blog/522924.php#comments</a> г-н Тарасов написал про «крышу»: «в жизни я бы за это еще и в репу дал кой кому, благо крыша позволяет никого не боятся»  Это он за нового «друга» заступался, за Мурмурска.Может, они там все бандиты, обходить стороной?Sun, 17 Feb 2019 00:31:58 +0300околорынокПредложения по улучшению смартлабаhttps://smart-lab.ru/blog/522933.phphttps://smart-lab.ru/blog/522933.phphttps://smart-lab.ru/my/TraderPY/blog/personal/У меня есть следующие предложения по улучшению смарт-лаба:<br/> 1) Сделать задержку контента форума акций для незарегестрированных пользователей — около 1 часа или 1 года… Чтобы пришлые люди не пользовались бесценной информацией (как на МФД)<br/> 2) Добавить всплывающие окна для незарегестрированных пользователей с рекламой Герчика каждые 5 секунд:<br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/02/12/95/2019/02/17/1f97599588.jpg" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/02/12/95/2019/02/17/2dc1aeefdf.jpg" alt="Предложения по улучшению смартлаба" title="Предложения по улучшению смартлаба" /></a><br/> <br/> <br/> 3) Сделать платную подписку на блоги Гуру<br/> 4) Сделать обменник рублей на Тимофейчики<br/> 5) Вывести Смарт-лаб на биржу!<br/> 6) Выпустить облигации смартлаба<br/> 7)....<br/> 8) Profit!Sun, 17 Feb 2019 00:10:59 +0300смартлабразвитиебудущееШеф, всё пропало!https://smart-lab.ru/blog/522931.phphttps://smart-lab.ru/blog/522931.phphttps://smart-lab.ru/my/72611687/blog/personal/<p>Даже не знаю, выдюжим ли… Как питаться теперь будем? Опять последних ёжиков доедать?</p><p>Грустно всё это, сначала пармезан, а теперь вот: </p><p><strong>Федеральная таможенная служба отправила в правительство список новых продовольственных санкций России против Запада</strong> <br/> Предлагается запретить к ввозу из США и Европы:<br/> • яйца<br/> • готовые и консервированные продукты из мяса и рыбы<br/> • охлажденная баранина<br/> • консервированные овощи и фрукты<br/> • орехи<br/> • оливки<br/> • джемы и мармелады <br/> • мёд<br/> • фруктовое пюре и соки<br/> • краб<br/> • креветки<br/> • устрицы<br/> • мидии<br/> • икра осетровых. <br/> <br/> Это полный список категорий товаров, ввоз которых предлагает запретить Федеральная таможенная служба. Сейчас эти товары используются как прикрытие для ввоза уже запрещенных видов продовольствия.</p><p><span>PS. Правильно, у нас есть свои яйца!</span></p><p>Обращу внимание сообщества СЛ на <strong>жирное</strong>:</p><blockquote><p><span>Предлагается запретить к ввозу из </span><strong>США и Европы</strong><span><br/> </span></p></blockquote><p><span>Наша ответочка супостатам. Контрсанкции, суровые и беспощадные...</span></p>Sat, 16 Feb 2019 23:26:17 +0300смартлабсанкцииконтрсанкцииэкономикаторговая войнаКак обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛабhttps://smart-lab.ru/blog/522930.phphttps://smart-lab.ru/blog/522930.phphttps://smart-lab.ru/my/VDV/blog/personal/Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация). <br/> <br/> Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.<br/> <br/> Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.<br/> <br/> Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году. <a name="cut"></a> <br/> <br/> Поискал, что думают об этой теме трейдеры, которые используют ТСЛаб. Вот результаты поиска на форуме по ключевым словам «фьючерс и склейка»:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/00/22/06/2019/02/16/3454c4.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/00/22/06/2019/02/16/52908e.png" alt="Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб" title="Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб" /></a><br/> <br/> Как видим, вопрос возник не только у меня. Многие, кто сталкивался с этой проблемой задавались аналогичным вопросом. При этом технического решения так нигде не увидел. Только небезызвестный Родион Скуратовский написал, что можно заморочиться и сделать это в коде (Кстати, почему-то Родион перестал писать на тслабовском форуме — неужели разочаровался в системной торговле?).<br/> <br/> В общем, решил я «заморочиться» и хотя бы раз объективно проверить — насколько будут отличаться параметры торговой системы после оптимизации на склеенном фьюче и при оптимизации методом, которым я действую в реальной жизни. <br/> <br/> Несколько слов о реальной жизни: когда подходит срок экспирации старого контракта обычно за 3 или 2 дня — я указываю роботу, чтобы он не открывал новых сделок, а существующие сделки начинал закрывать. Как только я вижу стратегии, у которых нулевая текущая позиция — я тут же провожу смену фьючерсного контракта на новый. И снова включаю робота в «автоматический режим».<br/> <br/> Именно такую логику удалось реализовать в коде торговой стратегии. Пришлось позаморачиваться, но в результате получилось, что стратегии я могу подсовывать не склеенный фьючерс с нереальными ценами в момент стыка, а серию реальных фьючей (например, SIH8, SIM8, SIU8, SIZ8, SIH9) c фактическими котировками. <br/> <br/> Затем я указываю стратегии, за сколько дней до «смерти» старого фьюча нужно закрывать позиции по старому. Сразу после закрывания позиций по старому фьючу идёт открытие (в соответствии с логикой торговой стратегии) по новому. Причём индикаторы к моменту закрытия позы по старому фьючу уже считаются по новому фьючу, поэтому искажений не происходит.<br/> <br/> Вот как это выглядит на картинке (на примере SIH8 и SIM8):<br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/00/22/06/2019/02/16/828c5d.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/00/22/06/2019/02/16/48b79f.png" alt="Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб" title="Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб" /></a><br/> <br/> В общем, появилась возможность ответить на два вопроса:<br/> <br/> 1) Сильно ли будут отличаться параметры торговой системы при оптимизации на «склеенном» фьюче и используя «жизненный» подход — на серии реальных фьючей<br/> <br/> 2) За сколько дней лучше всего переходить на новый фьюч с точки зрения получения наилучших результатов (этот параметр я тоже оптимизировал) — для интереса. <br/> <br/> Ваши варианты ответа жду в комментариях. Завтра расскажу о результатах своего эксперимента.<br/> <br/> Мне было бы любопытно узнать — как поступаете Вы? Используете склейку и не заморачиваетесь? Или есть какие-то свои наработки по этому вопросу (может поделитесь опытом?)<br/> <br/> <br/> Sat, 16 Feb 2019 23:01:23 +0300ТСЛабалго-трейдингторговые роботыоптимизациянефтьhttps://smart-lab.ru/blog/522926.phphttps://smart-lab.ru/blog/522926.phphttps://smart-lab.ru/my/shuhrat51/blog/personal/Когда нефть будет выше 70, тут будут много кто будет давать сигналы на покупку, типа нефть пошла на 90-100.<br/> Поэтому пишу чуть заранее...<br/> <br/> Нефть как мы все заметили вышла из консолидации 59-63 вверх. вышла довольно резко, достигнув отметки 66.4.<br/> <br/> Фундаментально, вроде риски с Венесуелой, Ираном, Ливией и т.д. толкает цену вверх. Саудиты сначала решительно сократили добычу, а потом и вовсе взорвали трубопроводы под морем. Понятно что это намекает на движение вверх.<br/> <br/> <br/> По моему более важная причина имеется для обоснования движения вверх. <br/> 1. Если бы все купили бы нефть в диапазоне 59-63,  она бы не смогла бы выйти из этого боковика вверх так резко. На часовом таймфрейме четко видно, что имеется крупные шорт позиции на 60.5, 61,5 и 63.5.  Так что не надо долго думать чтобы догадаться о будушем движении.<br/> <br/> 2. Нефть выросла до 66.4 почти без коррекции, что говорить о том, что: а) мелкие только шортят во всем мире, б) у кого то крупного цели и намерения серьезные. Обычно, если рост идет  зигзагами, то люди успевают зайти в лонг на просадках и это приводит к боковику или к смене тренда. А когда тренд начинается, первые движения идут без коррекций. <a name="cut"></a> <br/> <br/> Я не все знаю как все нефтяные гуру и не гуру, но по мне график и динамика цены важнее(первично) чем новости от саудовского короля или Трампа.<br/> <br/> <br/> Конкретные цифры наверху не буду писать, потому что я не знаю, и никто не знает точно что и как будет. Но выход из боковика в совокупности с движением без коррекций говорит о том, что цели выше 70. насколько выше, сказать сейчас сложно. Сам я в последний раз купил нефть по 65.5 и держу.  Я уверен в том, что в этом контракте, нефть не имеет шансов уйти ниже 64. <br/> <br/> Многие сейчас думают, что если нефть пойдет на 63.5, то на фсе купят. Многие шортят в надежде на откат. Многие пока еще бояться и не верят в рост. Но если почитать что в последнее время наши уважаемые ребята говорили про нефть, то все становится более менее ясно.<br/> <br/> И еще большой аргумент в пользу роста, говорят что Василий шортить начал нефть и Америку снова.<br/> <br/> Так что, зарабатывайте на здоровье!<br/> <br/> Если вдруг в понедельник каким то макаром дадут 63.5, мы все разбогатеем. Поэтому я уверен на 100%, что даже 64.9 не дадут. скорее поедет на 68 чем на 64.<br/> <br/> Пы.Сы. Как только люди массово будут писать что нефть поехала на 90-100, надо лонг закрывать и шортить. Как Вы заметили, сейчас крупные банки пишут что нефть может сильно упасть. ну да, конечно))).Sat, 16 Feb 2019 21:40:26 +0300НефтьБитва за Яндекс?https://smart-lab.ru/blog/522925.phphttps://smart-lab.ru/blog/522925.phphttps://smart-lab.ru/my/72611687/blog/personal/Не знаю, как Смартлаб прошёл мимо этой новости:<br/> <br/>  <strong>МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ.</strong>  Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве, следует из базы данных Басманного суда.<br/> «Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья „Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере“», — рассказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, не уточняя другие детали.<br/>  Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.<br/>  Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.<br/> Фонды Baring Vostok также являются акционером интернет-магазина Ozon, девелоперской компании «Эталон», продуктового ритейлера «Вкусвилл», оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании «ЭР-Телеком». <a name="cut"></a> <br/> Вместе с Калви задержаны другие топ-менеджеры его инвестфонда. «Среди шести фигурантов дела о крупном мошенничестве, помимо Калви, Иван Зюзин (на сайте Baring Vostok числится как директор по инвестициям) и Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора)», — рассказала Царева.<br/>  Кроме того, задержаны Ваган Абгарян – партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, и Алексей Кордичев – председатель совета директоров Вятка-банка (входит в топ-200 в России).<br/>  Шестой фигурант — Максим Владимиров, о месте его работы пока ничего не сообщается. Всех их следствие просит заключить под стражу.<br/> <a href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2F1prime.ru%2Ffinance%2F20190215%2F829722786.html&amp;s=2081894613" rel="nofollow" target="_blank">Прайм</a><br/> <br/> <strong>А причём тут Яндекс?</strong><br/> Да просто инсайдер с секретного форума сообщает:<br/> <br/> &quot;<strong>BVCP— едва ли не ключевой финансовый партнёр «Яндекса». </strong>Судя по задержанию главы BVCP Майкла Калви, борьба за крупнейшую российскую интернет-компанию входит в решающую фазу.<br/> Соучредителем BVCP была компания «Совлинк», в создании которой принимал участие Donau-bank. В этом совзагранбанке трудились будущий глава Газпромбанка Андрей Акимов и зампред «Газпрома» Александр Медведев.<br/> В консультационный совет BVCP вошел последний председатель КГБ Вадим Бакатин.<br/> Его сын Дмитрий Бакатин с 1995-го года работал у Бориса Йордана. Сначала – в «Ренессанс Капитале», (где начинал свою инвестбанкирскую карьеру и Константин Малофеев) потом в группе «Спутник».<br/> В связи с задержанием Майкла Калви из Baring Vostok, напомним, что <strong>инвестфонд один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. </strong><br/> И компания входит в состав акционеров таких компаний, как <strong>OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный». </strong><br/> То есть, все очень серьезно&quot;.<br/> <br/> Вдогонку.<br/> 1. Фигурантам дела Baring Vostok грозит до 10 лет колонии по делу о крупном мошенничестве.<br/> 2. Расследованием в отношении основателя и сотрудников Baring Vostok занимается<strong>  центральный аппарат СК, </strong>оперативным сопровождением<strong>– ФСБ.</strong><br/> 3. СК за 5 дней собрал доказательства причастности Калви к <strong>хищению 2,5 млрд</strong> у банка «Восточный Экспресс» после заявления сотрудника банка в ФСБ. Инвестору Майклу Калви вменяется хищение 2,5 млрд у банка «Восточный» через кредит «Первому коллекторскому агентству» - адвокат.<br/> <br/> PS. Вот где размах!<br/> А ведь ещё утром я восхищался Михалёвым...<br/> <br/> PPS. Начинаем пристально следить за акциями Яндекса.Sat, 16 Feb 2019 21:26:27 +0300смартлабяндексакцииПро 134т за два часа.https://smart-lab.ru/blog/522924.phphttps://smart-lab.ru/blog/522924.phphttps://smart-lab.ru/my/Worldtrader/blog/personal/Почитал тут пост один. Ну там ещё какой то известный трейдер, так, как бы между делом, сидя на шикарной съёмной квартире в компании таких же известных трейдеров, наколбасил легонько 134т деревянных за пару часов или даже меньше. И так мне стало обидно...<br/> <br/> Да да. Мне стало обидно за этих ребят. Почему же они также нехотя до сих пор не рубят бабло, сидя, например, в крутом пентхаусе, купленном вскладчину специально для таких тусовок. Его ведь в свободное время и сдавать можно. Опять же бабосики. А можно ведь ещё и на домишко замахнуться где нибудь а районе лакшари барвиха, ну или на худой конец в районе Истры по Новой Риге. Или, на крайний случай, есть люксик в Ритце, да фор Сизонс с Националем там рядышком. Ну ведь так круче было бы гораздо! Так бы и на топ2 можно было бы замахнуться!<br/> <br/> Ребят, ну вот правда, обидно, честное слово! Ну зачем же вы так...<br/> <br/> ПС. Все, кто прочитает этот пост, воспримут его по разному. В этом и есть сермяжная правда. Желаю успеха в мутной воде трейдинга и отсутствия туннельного мышления.)Sat, 16 Feb 2019 20:54:42 +0300мобильный постКритическая ли ситуация на фондовых рынках, в частности, в США?https://smart-lab.ru/blog/522923.phphttps://smart-lab.ru/blog/522923.phphttps://smart-lab.ru/my/uvm/blog/personal/На мой взгляд, да — продолжают поступать сигналы «приготовиться»: это и падение индексов фондовых рынков в декабре и неуемный рост («коррекция») их же, особенно S&P (штатов в целом), в январе-феврале 2019г; пробуксовка ведущих, развитых экономик и, ряд других. <br/>    Один из ряда таких сигналов: значение соотношения индексов SP vs. Shanghai Composite. Весьма вероятно, что нечто нехорошее на фондовых рынках может произойти в 2019 году и, возможно, даже в ближайшие месяцы… Я по своей природе не «алармист», но, сами посудите: как только значение Сипи/Шанхай находится в области экстремума, — прилетает «черный лебедь»… Так, в середине 1999г это значение пребывало в р-не 1,2 и более — последовал кризис доткомов; перед кризисом деривативов в 2008г, оно, за короткий промежуток времени достигло обоих экстремумов поочередно: в р-не 1,2 наверху и 0,25-0,3 внизу… (хотя, наиболее важным и показательным, является 1,2). В конце 2018г/начале 2019г мы снова приближаемся к опасной области в р-не 1,2… В общем, либо Сипи надо снижаться, либо Шанхаю подрастать, либо обоим корректироваться так, чтобы находиться в р-не нормальной здоровой отметки в 0,77-0,8 (что есть лучше всего). <a name="cut"></a> <br/>    По Сипи, вообще, у меня и у «австрийцев» вопрос: соответствует ли рост индекса (фондового рынка) реальному росту экономики США за 5-10 лет?.. Нет, причем, несоответствие существенное. Но пока рынок растет и, всех «выносят» без разбору. Что ж, посмотрим, — будет интересно, возможно, не так, как всегда, а пока, надо присмотреться к докупке золота.<br/>    Всем удачных торгов.<br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/05/97/40/2019/02/16/4e8f60.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/05/97/40/2019/02/16/65bad8.png" alt="Критическая ли ситуация на фондовых рынках, в частности, в США?" title="Критическая ли ситуация на фондовых рынках, в частности, в США?" /></a><br/> <br/> Sat, 16 Feb 2019 20:54:24 +0300сипишанхайзолоточерный лебедьSPshanghaiDie Presse: ЕС сделал ещё один шаг к разрушению долларовой монополии на нефтяном рынкеhttps://smart-lab.ru/blog/522922.phphttps://smart-lab.ru/blog/522922.phphttps://smart-lab.ru/my/sa9001/blog/personal/<p><strong>Брюссель создал специальную рабочую группу для борьбы с монополией доллара в сфере торговли сырьём и энергоресурсами, сообщает Die Presse. Европейцы хотят закрепить за евро статус мировой валюты и впредь рассчитываться за импорт только в своих деньгах. Это ещё один шаг к усилению экономической независимости еврозоны, объясняет австрийское издание.</strong></p><p>Никто не импортирует нефть в таких объёмах, как Европа, пишет Die Presse. Но большая часть сделок по закупке чёрного золота до сих пор осуществляется в долларах. И Еврокомиссия хочет это изменить, ответив тем самым на антииранские санкции Вашингтона. В ЕС возмущены тем, что американцы вновь «<em>использовали господствующее положение доллара как оружие</em>». К тому же европейцы хотят закрепить за евро статус мировой валюты.<br/> <br/> далее здесь… <a href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Finotv%2F2019-02-16%2FDie-Presse-ES-sdelal-eshhyo&amp;s=747002816" target="_blank">https://russian.rt.com/inotv/2019-02-16/Die-Presse-ES-sdelal-eshhyo</a></p>Sat, 16 Feb 2019 20:33:12 +0300долларевроНефтедолларМожно ли разбогатеть на трейдинге? Хотя бы 10 000 000 баксов.https://smart-lab.ru/blog/522921.phphttps://smart-lab.ru/blog/522921.phphttps://smart-lab.ru/my/TraderBest7/blog/personal/ Мое мнение — только алго.Sat, 16 Feb 2019 20:24:50 +0300разбогатетьСвой взгляд на трейдинг. Часть 128 (лихорадка субботнего вечера)https://smart-lab.ru/blog/522920.phphttps://smart-lab.ru/blog/522920.phphttps://smart-lab.ru/my/Di-trader/blog/personal/<a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/00/83/81/2019/02/16/7028af.jpg" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/00/83/81/2019/02/16/a31ed4.jpg" alt="Свой взгляд на трейдинг. Часть 128 (лихорадка субботнего вечера)" title="Свой взгляд на трейдинг. Часть 128 (лихорадка субботнего вечера)" /></a><br/> <br/> <br/>               ***<br/> <br/> моя болезнь зовётся трейдинг<br/> её симптомы таковы<br/> работа вызывает рвоту<br/> а деньги радость и оргазм<br/> <br/>           ***<br/> Бобры из говна и палок строят плотины, а ты торговую систему.<br/> <br/>           ***<br/>    Пока ты терзаешься, крыть убытки или подождать ещё, или все-таки крыть, или подождать, тренд  уже решил, что такое нерешительное huilo пора крыть по маржин коллу.<br/> <br/>           ***<br/> Жена давно говорит что бы я бросил просерать врямя и деньги на бирже и нашёл уже нормальную работу.Сегодня у меня с женой состоялся разговор по существу. Оказалось, что я и есть это существо.<br/> <br/>           ***<br/>   Вовремя не зарезанными убытками  вымощена дорога нахер с рынка.<br/> <br/>           ***<br/>  У каждого трейдера есть долгожданный тренд, который пошел нахер.<br/> <br/>           ***<br/> Откуда столько высокомерия?! К вам же на танке не подъедешь. Лицо-то хоть попроще сделайте. Нужно здраво оценивать себя, свои способности и достоинства. Вы не лучше трейдер на СЛ. Лучше всех Я. <a name="cut"></a> <br/> <br/>           ***<br/> Если у трейдера под столом не стоит несколько пустых бутылок из-под виски, то говно это, а не трейдер.<br/> <br/>           ***<br/> Трейдеры умеют верить и ждать, ждать и верить и все такое. Пересиживать грандиозные убытки — вообще без проблем. Единственное, от чего трейдеры дуреют — это неопределенность. В конечном счёте это и добивает нашу психику.<br/> <br/>           ***<br/> — Это твое мнение о текущей ситуации на рынке? Зачем ты достал его из жопы? Засунь обратно. Ему там тепло.<br/> <br/>          ***<br/> Когда у тебя за спиной 20 лет в трейдинге и десяток слитых депозитов, чтобы конференции СЛ казались хоть немного интересным, носи с собой  маленькую фляжку коньяка.<br/> <br/>           ***<br/> Профит — штука настолько редкая, что, когда его видишь в терминале, начинаешь паниковать, типа, чо делать-то, чо делать<br/> <br/>           ***<br/> Иногда вот так сядешь чайку попить и понимаешь: что-то на душе слишком спокойно, пора залезть наобум в какую нибудь позу.<br/> <br/>           ***<br/> Иногда так хочется изобрести <strong>робота-Риск-менеджера</strong>, чтоб за тебя решал когда крыть, давал подзатыльники, и вытирал сопли. А когда такой реально появится, сразу поймёшь, что вот это вот все вообще писец всему удовольствию от трейдинга и нахер он вообще такой трейдинг нужен.<br/> <br/>          ***<br/> — Фу! Какая мерзость! Что это!?<br/> — Это я. Твоя работа на бирже, уже 5 лет вместе.<br/> <br/>           ***<br/> Хочется выпить по душам, что бы тебя обняли и выслушали, почему мне грустно, и чтоб гладили по голове и говорили «все пройдет, завтра новый торговый день».    <br/>           <br/>           ***<br/> Ухоженный вид, грамотная быстрая речь и алкоголизм — вот что отличает  трейдера-семинарщика от просто трейдера.<br/> <br/>           ***<br/> — У меня маленькое депо.<br/> — Да ладно, чего ты из-за маленького депо расстраиваешься? Ты свое эквити видел? Радуйся что депо маленькое.Sat, 16 Feb 2019 20:20:51 +0300трейдингсвой взглядПроблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания.https://smart-lab.ru/blog/522919.phphttps://smart-lab.ru/blog/522919.phphttps://smart-lab.ru/my/sarmat_/blog/personal/<p>Здравствуйте, коллеги!<br/> <br/> В этом топике ссылка  на подарок моим терпеливым и дорогим читателям.</p><p>Продолжаю публикации о ранее поднятых темах (из-за того что 3-й вопрос не поместиться в один топик, разбил его на три части )</p><a href="https://smart-lab.ru/blog/518613.php" target="_blank">1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.</a><br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/520001.php" target="_blank">2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.</a><br/> 3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров.<br/>    <a href="https://smart-lab.ru/blog/521464.php" target="_blank">а) стратегия и выбор системы</a><strong><br/>    б) фундаментальные  знания </strong>(«К четырём прибавить два, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе» )<br/> <br/> Подходя к финалу этого исследования я решил посмотреть, а нет ли затронутого мной вопроса, да и вообще может ранее учили или уже есть признанные курсы в области финансов на которых учат стабильно торговать в прибыль. Прежде всего вернулся назад в прошлое открыл свой диплом и конспекты по одной из вышек «Международный университет финансов, специальность „Финансы“»: <a name="cut"></a> <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/f01670.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/c1cc67.png" alt="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." title="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." /></a><br/> <br/> Ничего интересного не нашёл, да я специалист, но вот только прибыльно торговать ни на одном предмете не учат. Ладно думаю ВУЗ может не престижный, может преподаватели утаили чего-нибудь ))) пойду посмотрю в ознакомительных целях, что есть в онлайне на буржуйских площадках.<br/> <br/> Взгляд пал на специализацию «Investment Management»  (Управление инвестициями) университет  Женевы на портале дистанционного образования Сoursera. <br/> Это конечно не Chartered Financial Analyst (CFA) Certification, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Designation, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) Certification и даже не <a href="https://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fhedgefundcertification.com&amp;s=469937421" target="_blank">Certified Hedge Fund Professional (CHP)</a> кстати так и не понял кем он признаётся, может действующие управляющие Хедж фондами отпишутся что это за «фрукт» . <br/> Но думаю всё таки Женева, сердце финансового мира, банк UBS Group AG. Начну с малого, а там видно будет.<br/> <br/> Быстренько в течении месяца (сэкономил 150 бакинских) изучил и получил 4-е сертификата:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/c349df.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/6a4f9d.png" alt="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." title="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." /></a><br/> <br/> Огорчу Вас господа эти «малиновые штаны»  не дадут Вам возможности прибыльно торговать ;) и более того при изучении обнаружилась интересная статистика по выжившим фондам:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/4739a4.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/5a79a4.png" alt="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." title="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." /></a><br/> <br/> Это не всё, только 12% из всех в течении времени перебивают выбранный бенчмарк:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/fc8fce.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/934e12.png" alt="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." title="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." /><br/> </a><p>И ничего не меняет рост количества фондов, количество растёт (наверное выпускники лучших экономических школ и вузов ;) ) А средняя альфа падает:</p><p> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/1d64fc.png" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/04/76/35/2019/02/16/edc975.png" alt="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." title="Проблематика трейдинга с небольшим капиталом.(4) Фундаментальные знания." /></a></p>Статистика лучше чем у простого трейдера, но всё равно удручающая.<br/> <br/> А давайте задумаемся над таким вопросом, вот например есть школа футбола, там преподают основы футбола и я уверен, что из практически любого усердного ученика даже при отсутствии способностей может получится более менее сносный футболист.  <br/> Почему в торговле на бирже не так? Столько материалов, учебников, институтов......<br/> <br/> Возникает риторический вопрос: «Может, что-то в консерватории подправить?» ©<br/> <br/> ======<br/> <br/> Для получения бесплатно ссылки на материалы всех выше описанных курсов + краткое описание моей эпопеи обучения на Сoursera в топике на моём ЖЖ:<br/> <br/> <a href="https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fsarmatae-man.livejournal.com%2F35699.html&amp;s=4192067194" target="_blank">Investment Management. Тонкости, экономия, сертификат.</a><br/> <br/> Для тех кого смущает, что курсы на английском языке, в файле ReadMe (его рекомендую прочитать всем до изучения материалов) я подробно расскажу о программе которая на лету переводит с ворда и pdf файлов.<br/> <br/> ======<br/> <p>При подготовке топика использовались данные с сайта <a href="https://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fprotoforma.pro%2F&amp;s=935239606" target="_blank">protoforma.pro</a><br/> Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .<span>   </span></p>Sat, 16 Feb 2019 20:17:42 +0300expert taprotoformaskilfultactica adversaПротоформаСкилфулТактика АдверзаЭксперт ТАДелай больше!трейдInvestment ManagementКак уйти на пенсию с депозитом 38 000 000 руб.https://smart-lab.ru/blog/522912.phphttps://smart-lab.ru/blog/522912.phphttps://smart-lab.ru/my/Russor/blog/personal/Предположим, вам 45 и вы уже научились худо-бедно зарабатывать на бирже в среднем чуть больше 20% годовых. Если вы сейчас играете одним миллионом и будете играть еще 20 лет, то уйдете на пенсию с 38 миллионами. <br/> <br/> На длинных дистанциях сложный процент творит чудеса...<br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/06/17/55/2019/02/16/f1b54c.jpg" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/06/17/55/2019/02/16/885b6c.jpg" alt="Как уйти на пенсию с депозитом 38 000 000 руб." title="Как уйти на пенсию с депозитом 38 000 000 руб." /></a><br/> <br/> Можно ли зарабатывать 20-30% в год? <br/> <br/> Можно, если внутри года <strong>дисциплинированно </strong>останавливаться на профите 20-30% и уходить с рынка до НГ.<br/> <br/> Удачи в торгах!Sat, 16 Feb 2019 19:17:57 +0300трейдингпенсиядисциплинасложный процентАндрей Сапунов: "Эта система власти пришла на биржу"https://smart-lab.ru/blog/522911.phphttps://smart-lab.ru/blog/522911.phphttps://smart-lab.ru/my/ruh666/blog/personal/Интересное интервью Андрея Сапунова, тем более его достаточно давно не было видно и слышно. Прогнозы по российскому и американскому фондовым рынкам, рублю (тут проспойлерю, он ждёт 62.50) и разные мысли по трейдингу.<iframe width="560" height="315" src="https://smart-lab.ru//www.youtube.com/embed/pm33hoFqip4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <a name="cut"></a> Занятный вывод из истории с нефтью на ММВБ в декабре: «Эта система власти пришла на биржу». С моей то точки зрения, она давно туда пришла...Sat, 16 Feb 2019 19:12:24 +0300акциидолларевроиндекс S&Pнефтьрубльфондовый рынокПерспективы долгосрочного инвестированияhttps://smart-lab.ru/blog/522910.phphttps://smart-lab.ru/blog/522910.phphttps://smart-lab.ru/my/AlexChi/blog/personal/<p> </p><h4><strong>Введение </strong></h4><p><br/> Многие из тех, кто недавно пришел на рынок и не пережил кризис 2008 года даже не догадываются, что значит настоящее большое падение. Кризис 2008 года промчался по рынку как огненный смерч, все сжигая на своем пути, и мало кто смог пережить то время, сохранив хотя бы половину своего депозита. Но жизнь не стоит на месте и на смену старым инвесторам пришли новые, как после пожара на выгоревшей земле потихоньку начинает прорастать свежая молодая поросль. </p><p>Многие из этих молодых инвесторов привыкли к тому, что рынок все время только растет. В последнее время я все чаще слышу слова о том, что инвестору не нужны стоп-лоссы, что инвестору не стоит беспокоиться о курсе акций, и даже если что-то упадет, то потом обязательно вырастет, а нет, так и не страшно, буду получать дивиденды. Подобное рыночное поведение, граничащее с инфантилизмом, будет работать далеко не всегда. В данной статье мне бы хотелось на примере фондового рынка МосБиржи рассмотреть ситуации, когда долгосрочное инвестирование разумно и эффективно, а когда опасно и довольно рискованно.</p> <a name="cut"></a> <h4><strong>Статистика</strong></h4><br/> <p>Я собрал данные по индексу МосБиржи, индексу MCFTR (индекс полной доходности, т.е. индекс + дивиденды) и данные по официальной инфляции за 12 лет с 29.12.2006 по 29.12.2018.</p><p>Данные о значении индекса МосБиржи и индекса MCFTR  получены с официального сайта МосБиржи.</p><p>Данные об уровне официальной инфляции получены отсюда: <a href="https://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx&amp;s=3011043530" target="_blank">Таблица Инфляции</a></p><p>Рассмотрим таблицу 1. В данной таблице приведены данные для индексов МосБиржи и MCFTR, а также официальная инфляция с 29.12.2006 по 29.12.2018.<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="https://smart-lab.ru/uploads/images/05/27/43/2019/02/16/f8f779.jpg" target="_blank"><img src="https://smart-lab.ru/uploads/images/05/27/43/2019/02/16/9b25f9.jpg" alt="Перспективы долгосрочного инвестирования" title="Перспективы долгосрочного инвестирования" /></a></p><p>                                                    Таблица 1.</p><p>Как вы можете увидеть из таблицы 1, за 12 лет с 2007 по 2018 индекс МосБиржи вырос всего на 39.9% от значения в 1693.47 до 2369.33.</p><p>За это же время индекс полной доходности MCFTR (с учетом дивидендов) вырос на 116% от значения в 1733.52 до 3744.45.</p><p>За 12 лет инфляция, согласно официальным данным Росстата, обесценила ваши накопления на 61.26%.</p><p>За 12 лет с 2007 по 2018 года индекс полной доходности MCFTR с учетом инфляции принес убыток в 23.18%. </p><p>Иными словами, за 12 лет с 2007 по 2018 включительно, рост индекса МосБиржи с учетом дивидендов проиграл инфляции более 23%. Думаю, что подобные результаты будут несколько неожиданны для многих инвесторов, особенно для приверженцев стратегии “купил и держи”.</p><h4><strong>Важность выбора времени для долгосрочного инвестирования</strong></h4><br/> <p>Допустим, у нас есть два инвестора: Маша и Катя. Маша купила акции, входящие в индекс МосБиржи в конце 2006 года. А Катя купила те же самые акции в конце 2008 года, как раз в разгар кризиса. Казалось бы, разница всего в 2 года, но какова будет прибыль у каждой из этих женщин? Ответ будет следующим: </p><p>с учетом дивидендов и инфляции, Маша получит в конце 2018 года убыток в 23.18%, а Катя получит прибыль в 167.22%! </p><p>Как вы думаете, есть разница между убытком в 23% и прибылью в 167%? Разумеется, каждый из нас ответит, что есть, и эта разница огромна и принципиальна. Так почему же так произошло? Ведь и Маша, и Катя являются долгосрочными инвесторами. Маша даже на 2 года дольше инвестировала в акции и, тем не менее, получила только отрицательный результат. Задумайтесь только: 12 лет держать акции и, с учетом инфляции, потерять более 23%! </p><p>В чем же разница между инвестиционным подходом Маши и Кати? Разница в том, что Маша инвестировала тогда, когда акции МосБиржи были вблизи своих исторических максимумов, т.е. тогда, когда не стоило заниматься долгосрочным инвестированием. Да-да-да, всему свое время, и для долгосрочных инвестиций тоже необходимо учитывать целый ряд факторов, а не просто купил и держи (buy and hold)! С другой стороны, Катя купила те же самые акции, но тогда, когда индекс МосБиржи находился в районе своих локальных минимумов (кризис 2008 года). Отсюда и принципиальная разница в итоговом результате.</p><h4><strong>Замечания</strong></h4><br/> <p>Прежде чем переходить к заключению, я хочу сделать четыре замечания: </p><ol><li>Выход из кризиса может проходить по нескольким разным сценариям. Принято выделять три основных вида: V, L и W. Движение рынка в каждом из этих видов похоже на соответствующую букву. Т.е. V – рынок резко упал, но затем быстро восстановился, L – рынок упал и не отжался, W – рынок несколько раз падал и восстанавливался. В 2008 году восстановление проходило по самому легкому и приятному сценарию, т.е. по V, но так бывает не всегда, и не факт, что восстановление после следующего кризиса будет таким же.</li><li>Всем, кто хотя бы иногда ходит по магазинам, достаточно очевидно, что реальная инфляция несколько отличается от официальной и, к сожалению, явно в большую сторону. Оставим на совести Росстата данные о том, что с 2007 года цены выросли меньше чем в 3 раза. Так что данные, приведенные в таблице 1, тоже будут несколько завышены по итоговой доходности с учетом инфляции.</li><li>Мало кто знает, но после Великой Депрессии в США, которая началась в 1929 году, рынку потребовалось 25 лет, чтобы восстановиться к прежней отметке, от которой началось падение. Т.е. придерживаясь стратегии “купил и держи” можно просто не дожить до того счастливого момента, когда хотя бы выйдешь в ноль!</li><li>Долгосрочные инвестиции – это серьезная работа, а не просто стратегия “купил и держи”. От времени покупки акций для долгосрочного инвестирования напрямую зависит ваша будущая доходность.</li></ol><h4><strong>Заключение</strong></h4><br/> <p>Я вовсе не призываю полностью отказаться от долгосрочных инвестиций. Когда начнется очередной кризис, я не знаю и не могу знать, а гадать не люблю и не умею. Но вероятность наступления того или иного события не одинакова в разное время. Когда индекс МосБиржи находится в районе исторического максимума (как сейчас), выделять все средства под долгосрочные идеи может быть неразумно и очень опасно. Стоит, на мой взгляд, выделить под долгосрочные инвестиции только часть своих средств (какую часть, вы решите сами), остальные средства стоит направить на покупку валюты, ОФЗ, среднесрочные или краткосрочные инвестиции. </p><p>Помните, что грамотно распределяя активы между различными видами финансовых инструментов, вы тем самым можете значительно увеличить общую доходность. </p><p>Как написано в одной мудрой книге: </p><p><em>“Всему свое время, и время всякой вещи под небом: </em></p><ul><li><em>время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;</em></li><li><em>время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;</em></li><li><em>время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;</em></li><li><em>время разбрасывать камни, и время собирать камни”</em></li></ul><p> Так что всему свое время, и я думаю, что долгосрочные инвестиции тоже не исключение из этого правила.</p><p> </p><p>Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!</p><p> </p><p><br/> <br/> </p>Sat, 16 Feb 2019 18:38:36 +0300долгосрочные инвестицииMCFTRдивидендыинфляцияРосстаткупил и держи