Разве это валимся? Репетиция пока, перед «масками шоу». Стандартная «техника» и наивный взгляд на «фундамент», ведет к блужданию в лабиринте. Но если снять корону, розовые очки и убрать гордость с высокомерием, то  в этой индустрии, можно что-то находить. Да, я шорчу, не первый день, но не фанатично, а придерживаясь  своей стратегии и системы. Я не отношусь к «апокалипсникам», но основной взгляд на рынок, от шорта.
Иногда хочется что-то сказать интересное, но потом поразмыслив, передумываю. Не знаю, но почему-то, нет доверия к форумам. Ведь половина, как минимум в «масках».
А ведь можно было бы находить союзников, объединять усилия и создать новый продукт, на математических расчетах, неэффективностях, пороках и т.д. Но почему-то нам проще, не доверять друг другу и партизанить в одиночку. Не понимая того, что в одиночку, трейдеру приходится продавать время, неэффективно используя потенциал своей стратегии. Но при других раскладах, стратегия могла бы  быть, на много эффективней, а значит и время, можно было бы уже не тратить,  а покупать.

( Читать дальше )

Всем доброй ночи, вот вернулся из театра Советской армии и обратил внимание, что пост про Караван в Невском банке оказался на первом месте сегодня.

Да и в обсуждениях мнения разделились от «какой — кошмар!!» до «во всем виноват Чубайс АСВ/ЦБ».

Раз эта тема привлекла внимание, поведаю Вам историю трехлетней давности, о которой, наверное, г-н Исаев не стал рассказывать депутатам во всех подробностях...

Итак, взглянем на график пассивов одного малоизвестного банка родом с юга России


Простыми словами — в отчетности на 01 августа 2017 года банк отразил прирост вкладов в размере 6 млрд руб, за что на следующий день лишился лицензии.....

По результатам обследования Временной Администраций от ЦБ было установлены недостачи в кассе в размере 7.3 млрд руб и пропажа ценных бумаг на 1 млрд руб


( Читать дальше )

Конечно же американский рынок не обрушился. Мы уже совсем забыли, что значит обрушиться. Просто за последние три месяца американский рынок непрерывно и безоткатно растет почти каждый день, поэтому мы совершенно отвыкли от коррекций, а снижение индекса всего на 1% уже выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Не думаю, что рынок падает из-за китайского вируса. В США пока зафиксировано всего три случая обнаружения вируса. Других плохих новостей, которые могли бы оправдать падение, сегодня не выходило. Американские компании отчитываются, сегодня Intel вырос на отчете на 7%. Всего уже отчитались 74 компании из индекса S&P500, 68% отчитались лучше ожиданий.

Расклад падения по секторам не особо проясняет причины падения:

Скорее всего, падение — это технические-психологические факторы. Рынок сильно перекупили: индекс жадности CNN money в январе вплотную приблизился к отметке 100 пунктов


Обратимся к истокам.


( Читать дальше )

Был куриный грипп, была Эбола и еще много чего будет. Сейчас в китае новый год на две недели, все берут отпуска и экономике ничто не угрожает.

Просто хайп. Нефть льют. Понятно чтобы потом погнать наверх. Тема Ирана не закрыта…

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 24 января 2020г


Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

( Читать дальше )

Есть у меня предположение что текущее падение Америки идет из-за вируса. День понадобился американцам чтобы осознать масштаб возможной катастрофы.
В Китае 13 городов уже закрыто, это не шутка для экономики. Китай уже который день падает на 1-2%, вслед. за собой потянет Америку и весь мир, пока не задержат распространение вируса.
+ Добавьте к этому предстоящие праздники в Китае. На праздниках китайцы очень любят путешествовать. Правительство не сдержит миллиардное население. Осознайте весь масштаб.
Думаю, текущее падение только начало. На часовых графиках на VIXе дивер на рост, на SP500 падение.
Падение будет быстрое и стремительное, долгого падения не жду.

Пока держится одна Германия

Обратите внимание на график. Индекс добрался до исторического хая + дивер. В понедельник заливное продолжится и Германия не устоит.

На нашем индексе вижу небольшой дивер на часовом, но на дневках все спокойно. Наверное наш индекс устоит.

P.S. На 25 января уже 1354 заразившихся и 41 смерть. Вот онлайн карта
gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 24 января 2020 года:


Как видим, на этой неделе ничего особенно интересного не случилось. В США вторая неделя подрастания (+3шт.). Тем самым продолжавшийся более года тренд на снижение буровой активности делает заявку на корректирующий рост. 



( Читать дальше )

Добрый вечер

Побитый стопаками — восстанавливаю депозит )))
Вход сегодня получился очень хороший, прям вот по «учебнику».
Конечно мне повезло, с этим спорить нельзя.
но для трезвости везения, надо еще самому дурака не валять! и набираться еще больше терпения — над этим работаю.
Итого вход:
12:05 шорт по цене 161 530
Стоп лосс 161 850 / 320 пунктов



Далее, уже часов в 17, открываю смарт лаб, почитать, что там написали в комментариях, и вот удивление:!!!

цитирую пост моего «смарт лаб, друга» «Horse» — который сам именно так не торгует но использует тот же принцип! и знает о нем лучше чем Я!

( Читать дальше )

Друзья! Я Вас очень прошу перестать публиковать в общую ленту Ваши граальные сигналы и стратегии. Для этого есть Блог «Торговые сигналы». В «Общей ленте» совершенно неинтересно читать как Игорь Журавлев вчера взял шорт по нефти, или какие там уровни интрадей у Дениса Сергеевича, как покупает WTI трейдер Name Surname и тем более как ТС Бастион и Дамир Гиреев сегодня торговали. Также не нужно в этот блог транслировать свои рисованные итоги недели. ВЫ ПОЙМИТЕ УЖЕ, все Ваши граальные сигналы и стратегии в этом блоге никому неинтересны и свои «шорты Si без изменений» публикуйте в пожалуйста в блоге «Торговые сигналы» и желательно с подтверждением. 

В связи с моим топиком  Фильтр Гаусса N-ного порядка как индикатор, в комментариях возник вопрос сравнения задержек фильтра Баттерворта 2-го порядка и ЕМА.
Для сравнения групповых задержек различных фильтров обычно сравнивают их отклики на единичный скачок 1(t). Это, типа, ступенька высотой 1.

На рисунке сравниваются отклики на единичный скачок 2-х фильтров с периодом 50. SMA с периодом 50 приведена здесь как калибровочная.
Из рисунка можно видеть, что групповая задержка фильтра Баттерворта при одинаковом периоде Т составляет по уровню 0.5 на ~5 отсчетов больше чем у ЕМА.
Простите, а что-же вы хотели увидеть, если фильтром Баттерворта мы обрезали ВЧ часть спектра сигнала? ЕМА плохо подавляет ВЧ компоненты сигнала, отсюда и такая нервная реакция на любой чих.
Спрашивается, а зачем тогда вообще фильтр, если он мало что подавляет?
Хотите, чтобы фильтр подавлял меньше ВЧ компонент, так уменьшите период сглаживания. Сделаем период сглаживания фильтра Баттерворта Т=25, т.е. расширим полосу пропускания фильтра.

( Читать дальше )