Облигации ОФЗ

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 26205 2.5 7.9% 99.718 37.9 37.69 2018-10-17
ОФЗ 26207 8.3 8.6% 98.4 40.64 13.84 2019-02-13
ОФЗ 26208 0.4 7.1% 100.158 37.4 9.86 2019-02-27
ОФЗ 26209 3.8 8.2% 98.6 37.9 17.28 2019-01-23
ОФЗ 26210 1.2 7.4% 99.499 33.91 23.29 2018-12-12
ОФЗ 26211 4.3 8.3% 96.005 34.9 14.57 2019-01-30
ОФЗ 26212 9.3 8.6% 91.375 35.15 14.68 2019-01-30
ОФЗ 26214 1.6 7.7% 98.3 31.91 24.37 2018-11-28
ОФЗ 26215 4.8 8.3% 95.513 34.9 10.55 2019-02-20
ОФЗ 26216 0.6 7.3% 99.73 33.41 28.09 2018-11-14
ОФЗ 29006 6.3 7.6% 103.79 41.14 15.6 2019-02-06
ОФЗ 29011 1.3 7.4% 100.898 39.99 16.7 2019-01-30
ОФЗ 26217 2.8 8.1% 98.909 37.4 11.3 2019-02-20
ОФЗ 26218 13.0 8.7% 100.081 42.38 3.03 2019-04-03
ОФЗ 26219 7.9 8.6% 96.201 38.64 4.25 2019-03-27
ОФЗ 26220 4.2 8.3% 97.498 36.9 25.34 2018-12-12
ОФЗ 26221 14.5 8.7% 93.649 38.39 1.27 2019-04-10
ОФЗ 26222 6.0 8.5% 94.445 35.4 33.84 2018-10-24
ОФЗ 25083 3.2 8.2% 97.246 34.9 22.63 2018-12-19
ОФЗ 26223 5.4 8.4% 92.596 32.41 7.3 2019-03-06
ОФЗ 26224 10.6 8.7% 89.049 34.41 24.96 2018-12-05
ОФЗ 26225 15.6 8.6% 89.58 36.15 27.61 2018-11-28
  1. ОФЗ попытка локального разворота

    Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) пытается оформить локальный разворот. Он оттолкнулся с утра от нижней границы фиолетового канала и пытается расти. Тренд остается медвежий. А вот рост индекса выше верхней границы нулевого канала (фиолетового) сейчас это выше 137,14 выводит локально  из падающего тренда индекс РГБИ. Ренее на канале про ОФЗ https://tele.click/pro_dengu/231   @pro_dengu
    РГБИ



    читать дальше на смартлабе
  2. Размещение ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS на аукционе 10 октября 2018г

    Дата публикации: 10.10.2018 14:04 
    Минфин России информирует о результатах проведения 10 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.

      Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:
      — объем предложения – 5,000 млрд. рублей;
      — объем спроса – 21,538 млрд. рублей;
      — размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;
      — выручка от размещения – 4,952 млрд. рублей;
      — цена отсечения – 96,8808% от номинала;
      — доходность по цене отсечения – 8,29% годовых;
      — средневзвешенная цена – 96,9018% от номинала;
      — средневзвешенная доходность – 8,28% годовых.
    www.minfin.ru/ru/document/#
    читать дальше на смартлабе
  3. Размещение ОФЗ + RGBI

    Минфин решил не отменять сегодняшний аукцион, а рискнуть и предложить один выпуск ОФЗ, с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 5 млрд рублей.

    ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых

    Итоги:

    ОФЗ 25083
    Спрос превысил предложение в 4,8 раза. Итоговая доходность 8,28%. Разместили 100% выпуска.

    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 96,9018% от номинала, что соответствует доходности 8,28% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

    Всего было продано бумаг на общую сумму 5 млрд рублей по номиналу при спросе 21 млрд 538 млн рублей по номиналу и объеме предложения 5 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 4,3 раза. Выручка от аукциона составила 4 млрд 952 млн рублей.

    Цена отсечения была установлена на уровне 96,8808% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых.


    читать дальше на смартлабе
  4. Дивидендная стратегия!

    Отличная новость, у меня есть торговый план)) И, следуя ему, я должен направлять дивидендные выплаты в ближайшие 4 года на покупку ОФЗ!
    Почему ОФЗ!? Да всё просто, хочу, во-первых, защитить накопленные дивиденды и, во-вторых, понять с годами, насколько это выгодно. Для себя я выбрал ОФЗ 26220 — достаточная доходность среди прочих + до погашения около 4 лет. Быть может, есть коллеги, которые подскажут другие ОФЗ или другой способ реинвестирования дивидендов? Ведь у каждого есть свой торговый план....))))
    Дивидендная стратегия!
    Мой любимый мультик с детства)) А ну ещё и тот где была Гаечка))
    читать дальше на смартлабе
  5. График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

    Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

    Для начала разберемся с погашениями:

    График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

    Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
    Желтым — бумаги с переменным купоном
    Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
    Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

    Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

    Теперь определимся с купонами. Вот:

    График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме
    читать дальше на смартлабе
  6. ОФЗ выглядят привлекательно даже с учетом сценария жестких санкций - Bank of America

    ОФЗ выглядят привлекательно даже с учетом сценария жестких санкций - Bank of America

    09.10.18 00:42 
    В Bank of America отмечают, что в результате недавней распродажи ОФЗ оказались весьма дешевы и привлекательны, даже с учетом сценария жестких санкций.

    «Негативные ожидания уже учтены в ценах», — пишут аналитики банка Владимир Осаковский и Габриэль Фоа. — «Рубль пользуется спросом на фоне дорогой нефти, а также благодаря приостановке покупки валюты Банком России и сезонным факторам».

    Эксперты полагают, что из-за промежуточных выборов в Конгресс новые санкции со стороны США в отношении России могут быть введены не раньше следующего года. Они не повлияют на кредитный рейтинг страны, но спровоцируют снижение курса рубля и, как следствие, рост инфляции. В краткосрочной перспективе российские суверенные бонды могут еще подешеветь, но снижение доли иностранцев на рынке ОФЗ говорит о том, что их уход связан исключительно с опасениями новых санкций.
    www.profinance.ru/news/2018/10/09/bp0z-ofz-vyglyadyat-privlekatelno-dazhe-s-uchetom-stsenariya-zhestkikh-sanktsij-bank-.html
    читать дальше на смартлабе
  7. ОФЗ на Московской бирже - часть 1.

    Итак, ЦБ поднял процентную ставку на 0,25 пунта до 7,5% — а это значит, что облигации упали, а доходность по  ним выросла. Примерно такого развития событий мы и ожидали и писали об этом в нашей группе ВК и также недавно опубликовали обучающую статью по облигациям на тему такого понятия как дюрация.

    Теперь настало время обещанного обзора облигаций. Сегодня будет только первая часть, где мы в общем рассмотрим те ОФЗ, которые сейчас могут быть интересными, а во второй части мы уже дадим конкретную рекомендацию и сами что-то купим в портфель.

    ОФЗ на Московской бирже

    К сожалению сейчас нет доступа к терминалу QUIK — поэтому будем пользоваться данными с сайта Московской биржи (там нет показателя дюрации и это плохо, также поэтому будет 2 часть обзора).

    Почему мы будем смотреть именно ОФЗ? Ведь есть еще корпоративные облигации, доходность по которым может быть выше. Да, это действительно так, но и риски там могут быть намного выше. Мы же в целом исходим из того, что ОФЗ — самый надежный инструмент инвестирования на Российском фондовом рынке (надежнее, чем депозит в Сбербанке). И этот самый надежный инструмент может дать очень неплохую доходность. Поэтому берем ОФЗ, а для более рискованных вложений у нас есть акции.

    читать дальше на смартлабе
  8. А можно в таблице указывать дюрацию?
  9. Хм, а чего сортировка в шапке таблички отсутствует? Как выбирать самые жИрные облигации? Хочу чтобы смоих жир капал сочными большими каплями :-D
  10. а как попасть на первичное размещение ОФЗ?

    Сергей Рахманов, написать брокеру и своем желании. Но там как минимум есть ограничение на минимальную сумму. Возможно, есть еще какие-то ограничения. Я у своего спрашивал. Речь шла о сумме от 10^6.
  11. а как попасть на первичное размещение ОФЗ?

    Сергей Рахманов, сложно, но говорят смысла нет, на вторичке купишь по той же цене
  12. а как попасть на первичное размещение ОФЗ?
  13. Пришел купон за ОФЗ 26218

    Пришел купон за ОФЗ 26218. Пытаюсь размазать капитал так, чтобы купоны были ежемесячные. Пришлось даже влезть в муниципалов.
    читать дальше на смартлабе
  14. Мне кажется надо различать облигации до марта 2024 г (конец правления Путина) и после… Даже когда Путин оставался Премьер министром, а президентом был Медведев в стране сильно вырос уровень бардака :( непонятно зачем организованные амнистии урками и т.п. я думаю для консервативных инвесторов необходимо выходить в наличку в районе осень 2023- февраль 2024, чтобы определиться пред выборами во что вкладывать дальше… Как Ваше мнение?

    Максим ТХАБ, держу короткие до погашения, жду пока начнет хорошо штормить и буду брать длинные.
  15. Мне кажется надо различать облигации до марта 2024 г (конец правления Путина) и после… Даже когда Путин оставался Премьер министром, а президентом был Медведев в стране сильно вырос уровень бардака :( непонятно зачем организованные амнистии урками и т.п. я думаю для консервативных инвесторов необходимо выходить в наличку в районе осень 2023- февраль 2024, чтобы определиться пред выборами во что вкладывать дальше… Как Ваше мнение?
  16. Размещение ОФЗ + RGBI + Объём ОФЗ

    Первое размещение облигаций федерального займа после месячного перерыва. Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 25083 и ОФЗ-ПД серии 26223, оба по 10 млрд рублей.

    ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых
    ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых

    Итоги:

    ОФЗ 26223
    Спрос примерно ровнялся предложению. Итоговая доходность 8,29%. Разместили 74% выпуска.

    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 92,9951% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

    Всего было продано бумаг на общую сумму 7 млрд 380 млн рублей по номиналу при спросе 10 млрд 750 млн рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 6 млрд 900 млн рублей.


    читать дальше на смартлабе
  17. «Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.

    Юрий Ермоленко, тут надо еще учитывать долю ВВП Росии относительно мировой экономики. Где была страна раньше и где сейчас.
  18. «Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.

    Юрий Ермоленко,
    А много вообще есть стабильных сырьевых валют?
    Особенно из третьих стран, наподобие Аргентины
  19. «Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.
  20. Кто оплачивает банкет в ОФЗ?

    Хочу разобраться с вопросом доходности ОФЗ и ростом экономики. Сейчас за российские ОФЗ дают в районе 9% годовых. Инфляция около 3% в год, экономика растёт на 1-5%-2% в год. Итого получается деньги обесцениваются на 3%, экономика пускай растёт на 2%, т.е. в сумме 5%, а за ОФЗ дают 9%. Получается мы в перманентном минусе на 4%. Кто оплачивает это?
    А что там у пиндосов, которые вот вот рухнут? По 10 летним трежерям доходность 3%, инфляция 2.3%, рост ВВП в последнем квартале аж 4%. Получается, занимая под 3%, пиндосы имеют положительный результат на 3.3% в год, против нашего убытка в 4%.
    Моё предположение эти -4% оплачиваем мы падением курса рубля, копим потихоньку, а потом резко обесцениваем рублик под мантры санкций и общего ухудшения положения на развивающихся рынках.
    Кто хорошо разбирается в этой теме, подскажите, расчёты верны или все эти показатели нельзя складывать и вычитать?
    И главный вопрос — кто оплачивает банкет в ОФЗ?
    читать дальше на смартлабе
  21. НЕУДАЧНЫЙ квартал

    Второй квартал подряд сводный индекс (RGBI) российских гособлигаций (ОФЗ) закрывает снижением (см. график внизу). Да, конечно, основная причина такой динамики — это угроза введения санкций со стороны США на покупку российского госдолга. Но стоит отметить, что рынок ОФЗ и так был очень сильно перегрет и потенциала для роста там уже особо и не было. Писал про это в телеграме (https://tele.click/MarketDumki/255) в конце марта, когда санкционная тема еще не была так актуальна как сейчас.

    Уже тогда было понятно, что начался отток капитала с развивающихся рынков. Поэтому, скорее всего, мы бы и без санкционного давления увидели отрицательную динамику в российских ОФЗ. Да, можно конечно возразить, что высокие цены на нефть остановили бы нерезидентов от продаж российских гособлигаций. Но давайте сразу вспомним январь 2014 года. Цены на нефть стабильно держались выше 100$ за баррель, а курс доллара у нас подскочил с 32.5 до 35.5 руб (на 10%). Тогда тоже начался отток капитала с развивающихся рынков после того как ФРС начала выходить из программы количественного смягчения (QE). А до этого во второй половине 2013 года шел резкий рост доходностей по трежерис. Тогда такую динамику на рынке госдолга США назвали taper tantrum (судорожная истерика), т.к. инвесторы просто не понимали, что будет, когда ФРС перестанет скупать трежерис.


    читать дальше на смартлабе
  22. ЦБ: инфляционные ожидания домохозяйств выросли с 9.9% в августе до 10.1% в сентябре
  23. Опрос Рейтер: ставка 7,5% сохранится до 3 квартала 2019
  24. Минфин России планирует разместить в четвертом квартале облигации федерального займа на 310 миллиардов, сообщило ведомство в пятницу.
    Минфин планирует предложить бумаги со сроком погашения до пяти лет на сумму 125 миллиардов рублей, от пяти до десяти лет — на сумму 110 миллиардов рублей, свыше 10 лет — на сумму 75 миллиардов рублей.
  25. В сентябре отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ достиг рекордных значений

    Ситуация:

    • 25 сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ к текущему моменту снизилась примерно до 25,0%. Для сравнения, в августе она, по официальным данным, составила 26,6%
    • Это означает, что в сентябре иностранцы продали ОФЗ на общую сумму 115 млрд. руб. Это самый большой отток с июня. С апреля по сентябрь, по нашим оценкам, нерезиденты вывели с этого рынка рекордный объем средств — 558 млрд. руб., т. е. около $8,5 млрд.
    • Общий отток иностранной валюты за это время составил свыше $18 млрд, а рубль подешевел на 18%. Доходность 10-летних ОФЗ превысила максимальный уровень с марта 2016 и достигла 9,2%, а дополнительная премия за риск выросла на 130 б. п… Доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ за указанный период сократилась на 7,3% и опустившись до уровня июля 2016 года. Нетто отток с начала года составляет 437 млрд. руб. ($7,2 млрд)

    читать дальше на смартлабе

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.