<HELP> for explanation

s&p500


Нефть, Радиация и День Благодарения

День благодарения в США. Радиация на Урале может повысить конкурентные возможности пшеницы ЕС и США. Откажутся ли покупать пшеницу из России? Статистика Rabobank. S&P500, рост нефти, снижение доллара, рост золота и серебра, рост евро и рубля. Растущий бразильский реал добавляет драйва по большинству softs, зерновых и масличных, производимых в Бразилии. Рост сахара. Погодные проблемы Аргентины и Бразилии. Вероятность Ла-Ниньо 50-70%. 


Поиск цены на товарном рынке. Нефть, золото, S&P500

В этом ролике объясняю задачу и работу хеджеров по защите от роста или падения цен на примерах нефти, сахара, кукурузы, кофе и других товаров. Почему растет S&P500 и за ним нефть. Как влияет доллар на задачи хеджеров. Набранные шорты по кукурузе. Сахарная реформа в Индии и Китае. Угроза Ла-Ниньо в Южной Америке. Опционные премии на кукурузу. Бразилия переводит сахарные заводы на производство этанола. Контрабанда сахара в Китай. Золото, медь. Евро, рубль. Live Cattle и Lean Hogs снижаются. Хлопок, кофе, какао. Экспортные продажи зерновых и масличных. Свежие данные отчета Crop Progress от Министерства сельского хозяйства США.



( Читать дальше )

Russell2000. Overbought. Sell.(not short)

Время продавать Russell2000. IWM. around 151. Жду еще 1 движение выше 151. 
перезайти можно на 149-148. а может и ниже- для Рождественского ралли.

S&P500 пока еще в движении. Nasdaq тоже. Но Russell2000. уже отработал- ждем снижения для лучшего лонга. 



60min. IWM. 
Russell2000. Overbought. Sell.(not short)





Long Russell2000. Позитивная дивергенция.

На этой неделе, все индикаторы достаточно четко работают.
Прибыль по волатильности вчера была взята. (не на максимуме, но вход 33.38 VXX накануне обеспечил ++)
Сегодня о воле-надо забывать- развивается негативная дивергенция по VIX and VXX. Кто еще не взял прибыль по воле- надо брать. 

Вчера серьезные трейдеры скупили очень много путов. Например ETF PUT/CALL =224%, Total PUT/CALL =110% -Серьезные аргументы для разворота, отскока рынка. Лидировать думаю, будет $DJTransport- ушедший в коррекцию с конца Октября. (после того, как найдет лоу в ПТ-ПН)

Nasdaq понизился на минус 100 пунктов в моменте. Кстати, соотношение IWM/QQQ достигло минимумов.(накануне перед падением QQQ)
Любопытно, что несмотря на +25Nasdaq в среду накануне падения, кол-во NEW 52 wks LOW продолжали увеличиваться и достигли 101. 
В прошл. пятницу было 79. Это все невзирая, на безудержный рост индекса. Одним словом, Nasdaq заболел и ему нужна была горькая пилюля.


Я впервые с Августа, присматриваюсь к RUSSELL 2000.  

Russell2000. Daily. Rally after August Low. Затем «осенний боковик». 

( Читать дальше )

Апокалисис американского ритейла или как Amazon забивает последний гвоздь в следующий кризис

В 2016-2017 годах акции американских ритейлеров оказались под гнетом негативных прогнозов. Онлайн коммерция вытесняет реальные магазины – это дешевле и удобней. C начала года количество открытых магазинов в США составило около 3000, в то время как закрылось более 6800. И тут начинается диссонанс, так как безработица на рекордно низком уровне, индекс потребительского доверия также на хаях. Обычно эти факторы должны быть ключевыми для расцвета ритейла, но времена меняются. И тут начинается самое интересное. На графике ниже выделены регионы с долями просроченных кредитов по коммерческой (именно ретейл) недвижимости.
Апокалисис американского ритейла или как Amazon забивает последний гвоздь в следующий кризис

По всему США собственники коммерческой недвижимости имеют проблемы с погашением обязательств по кредитам, а ставки там одни из самых низких в мире. Возникает вопрос за счет чего, эти самые кредиторы будут возвращать средства. Рынок смотрит на сектор негативно, то есть привлечь деньги под низкий процент с рынка (облигации) будет сложно. Банки тоже не будут спасать тонущие корабли, если там действительно проблемы. В 2017 году ритейлеры должны были погасить копейки. На графике ниже видно как растут эти выплаты. В 2019 году это уже $5 млрд, на фоне роста ставок и как результат вероятного увеличения безработицы и покупательской способности населения. В 2023 году количество обязательств, которые должны быть погашены этими ритейлерами достигает > $8 млрд., при том, что финансовые результаты компаний падают и макроэкономическая ситуация (ставки) будет располагать чтобы они падали дальше.

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&p500

Саудовская Аравия – генератор событий на рынке нефти

Рост нефти и газа. S&P 500 топчется около верхней границы. Металлы откатываются после вчерашнего роста. Возможен заход спекулятивного капитала на товарный рынок. Рост Индекса Доллара угрожает товарам, производимым в США. Евро продолжает снижаться. Live Cattle и Lean Hogs снижаются перед отчетностью USDA. Хлопок, кукуруза, соевые бобы, пшеница также ждут отчеты. Кофе, сахар. Какао продолжило рост после вчерашнего 3% ралли. Свежие данные отчета Crop Progress от Министерства сельского хозяйства США. Анонс стримов.



( Читать дальше )

Игры хеджеров на повышение нефти

S&P500 продолжил рост. Доллар. Рост нефти на ожиданиях от встречи ОПЕК. Золото начало движение вниз, как реакция на растущий S&P500. Серебро, Платина, Медь. Евро снижается. Какао снижается вслед за евро. Бразильский реал снижается. Кофе снижается на хорошей погоде и снижении реала, набрано большое количество шортов. Live Cattle, Lean Hogs, хлопок, зерновые и масличные ждут отчеты USDA. Сахар. Природный газ. Ответ на вопрос.



( Читать дальше )

Клиенты Goldman нервничают

В минувшие выходные клиенты Goldman нервничали: после 16 месяцев без 5%-ного отката, они боялись, что крутая коррекция может произойти в любой момент.

Сегодня они так же боятся, но не имеют иного выбора, кроме как оставаться инвестированными и покупать каждый провал, или, как пишет кредитный аналитик Goldman Чарльз Химмельберг, «они характеризуют себя как «вынужденные быки». Несмотря на то, что оценки растянуты, рост является сильным, и ни один из основных секторов экономики США не показывает значительных дисбалансов, которые могут привести к рецессии».

Перечитывая это предложение, «вынужденные быки», вероятно, не лучшее обозначение, потому что, когда дело доходит до торговых решений, клиенты Goldman становятся «шизофрениками»: как объясняет Химмельберг, есть основания быть как оставаться быками, так и переворачиваться в медвежью сторону. Вот общие причины этого бесконечного «риска»:
Клиенты Goldman нервничают



( Читать дальше )

Осенние нюансы товарного рынка

S&P500, доллар, нефть. Серебро и платина растут. Евро снижается. Бразильский реал. Live Cattle и Lean Hogs в своей сезонности. Сахар. Дожди в кофейном регионе улучшают прогноз производства. Какао. Газ. Растущий экспорт соевых бобов США и погодные проблемы Бразилии. Кукуруза вошла во флет. Пшеница падает. Хлопок. Данные отчета Crop Progress. 


Странные Игры. S&P500, VIX, Nasdaq

В среду рынок США, впервые с 5 Сентября показал столь значительную негативную динамику. (S&P=-19) at the low. 2544.

Собственно и свеча от 25 Октября очень напоминает дневную свечу от 5 Сентября. (VIX) 
Из всех моих индикаторов только (VIX, XIV, VXX) четко телеграфировали лоу. 
На CBOE Chicago. TOTAL PUT/CALL Ratio =115% как правило точка разворота. 
DOWNSIDE VOLUME NYSE. 90%, достигнут не был. Последний раз эта классическая цифра была 13 сентября 2016г. Сейчас выдают 85-87% и этого часто достаточно для разворота. Так было и в этот раз. 

А вот закрытие Мега гэпа по NDX =6000 так и не дали. Слишком очевидно, я думаю для многих была эта цифра. Разворот произошел в точке 6011. 

Сегодня, вообще цирк, на первый взгляд. 

DowJones +126 (в моменте)

S&P= +8

IBB biotech = — 2%

Nasdaq = -12

DowJones Transports =+128  (1.25%)

Несмотря на внушительный рост сегодня, ТРАНСПОРТ ничего не меняет технически. Выражаясь небиржевым языком… ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО*. такова сегодняшняя характеристика этого индекса. (Попытка перепрыгнуть правое плечо, думаю обречена)  Правое плечо уже сформировано и индекс просто валяет дурака -не более. (по крайней мере если DJT не пойдет выше 10,000. пока все в силе)

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW