s&p500


США: теряем бой (в торговом балансе), но выигрываем войну

ФРС ждет инфляции, но ее пока нет. Исключая цены на топливо, импортные цены не выросли в сентябре, сообщил минторговли в пятницу. Цены на экспорт не смогли перейти в рост в сентябре, после снижения на 0.2% и 0.5% за два предыдущих месяца. 

Основной вклад в рост цен на импортные товары сейчас делает топливо. В сентябре рост составил 3.8% став самым резким изменением с мая, когда цены на топливо зафиксировали 6.1-процентное увеличение. Если разбивать топливную инфляцию на бензин и газ, то можно будет видеть, что цены на первый продукт выросли на 4.1% и это только за сентябрь. Теперь можно нефтяные твиты Трампа, для которого рост цен на бензин перед ноябрьскими выборами может ударить по позициям республиканцев.  

 США: теряем бой (в торговом балансе), но выигрываем войну

 

Любопытно, что, не считая на топливо цены на импортные товары практически не изменились в сентябре. Более высокие цены на еду, корма и напитки скомпенсировали снижение цен на изделия для промышленных нужд, материалов и товаров широкого потребления. Для американского потребителя это положительные новости, так как зарплаты растут, а цены стоят на месте, поэтому потребительский оптимизм должен оставаться высоким.



( Читать дальше )

Собачий Trading - как наркотик для пролетариата.

Собачий Trading - как наркотик для пролетариата.

Я же Вам говорил, Полиграф Полиграфович, если Вы серьезно намерены заняться трейдингом,
Никогда не читайте американские Wall Street Journal, Times и Investor Business Daily. 

— Профессор, так других же нет. 


А это, что за книга у вас в руках? «Технический Анализ». Джек Шваггер. Ясно. Брументаль, в печку ее ! 


Поймите Полиграф Полиграфович, Вы стоите на самом низкой ступени развития, Вы еще только формирующееся, как независимый трейдер, простите меня, существо.
И Вы в присутствии двух людей с Университетским образованием и опытом трейдинга более 20лет, позволяете себе, с развязанностью совершенно невыносимой давай советы космического масштаба! 

— Профессор, так по РБК сказали, что кризис в Четверг начался на Уолл Стрит. Булл маркету все, крышка! Не долго музыка играла. 

-Так вот почему Вы в пятницу убрали ковер с Парадной лестницы, Шариков. Считаете, что Ротшильды нас к Депрессии готовят. Разве Рузвельт в 1930е годы запрещал ковры? Что, то не припомню,. …

— Вот тут я вам возражу, Профессор. Рузвельт не ковры запрещал, а золото конфисковывал. Может он по вашему-тоже из Пролетариата. Так, что не надо на Маркса наговаривать. Эх, зря Вы Профессор все в акциях держите, не верю я буржуям. Думаю, золото надо «тарить», в долгую — это валюта, как и водка. 

В разговор вступает Брументаль(технический аналитик с 20ти летним стажем и Оксфордским дипломом экономики)

- Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Если вы намекаете на то, что бы я вам налил водки в Воскресенье с утра… что ж… Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

— Профессор, я еще водочки выпью....


По экспертной оценке Брументаля, золото еще не достигло макс oversold. Weekly MACD crossover обещает multi-week rally, но в долгую, как выразился Шариков, «тарить» его еще рано. Crossover должен быть намного ниже нейтрального уровня. так как было например в 2013. (макс oversold) GLD.
Собачий Trading - как наркотик для пролетариата.





Паттерн на S&P500

Всем доброго вечера.

Интересный паттерн на сипи последних месяцев — каждая новая основная серия на фьючах начинается с падения:

Паттерн на S&P500

Но возможно рост SP500 возобновится в самое ближайшее время — бычья тенденция ещё не сломлена.

Паттерн на S&P500

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&P500

Почему падает S&P500 сегодня?

Вчера я удачно подметил слабость американского рынка, и что на 1% рынок не падал уже 106 дней. И вот тебе на, сегодня -1,7% было внутри дня по ES1. По сути американский рынок сегодня снижается 6й день подряд.
Почему падает S&P500 сегодня?
Такого не было уже очень очень давно. В чем причина?
Да нет причин, приходится их придумывать.
  • Кроме как то, что доходности US Treasuries выросли до 3,23% — максимальный уровень с 2011 года и сказать больше нечего.
  • Сегодня вышли данные PPI, которые показали рост цен производителей на 2,8%г/г.
  • Bloomberg пишет что мол торговые войны навредят корпоративным прибылям.
  • В Европе акции падают из-за опасений по поводу бюджета Италии.

В структуре S&P500 основном валится тех.сектор:
Почему падает S&P500 сегодня?
Лидеры снижения: помимо тех сектора видны акции производителей роскоши. LVMH сегодня подтвердил, что Китай ужесточил правила импорта товаров.

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&P500

Тревожный сигнал по S&P500

Тревожный сигнал по S&P500
Первый раз я напрягся, когда S&P500 сделал серию из 4 дней почти не упав при этом. Дело в том, что 4 дня подряд индекс не падал с июля 2017 года.
Падение из 5 дней подряд последний раз было в октябре 2016 года и в июне 2016. На растущем тренде такие серии редкость и, как правило, они быстро заканчивались разворотом вверх. Потом S&P обновил хаи и тут же почти сразу последовала новая серия из 4 дней снижения к ряду. Серия повторилась еще раз. И сейчас в четвертый раз, но уже с усиленной амплитудой. Сегодня можем закрыться 5-й день подряд в красной зоне. 

Не скажу, что я сильно верю в подобный технический анализ, но в такой анализ я верю чуть больше, чем в тот ТА, о котором вы прочитаете в учебниках. Возможно, где-то здесь S&P500 проходит локальный хай, хотя, если честно, я предполагал, что до 3000 то дострельнем без больших остановок. Если отбросить эту рябь на дневном графике из обилия красных полосок, то аптренд выглядит вполне себе развивающимся, пока не произошло серьезного перелома вниз.

Кстати последний раз индекс падал на 1% 25 июня (106 дней назад)
На 2% S&P500 падал 6 апреля или 186 дней назад.
  • Ключевые слова:
  • S&P500

MAGA: make America great again или как Трамп сделал Америку великой с помощью … Твиттера

Описывая важные события в нашей жизни (положительные, но чаще отрицательные), мы иногда произносим фразу, что «жизнь поделилась на “до” и “после”». Май 2018 года определенно изменил финансовый мир и поделил его на «до» и «после». До этого момента рынки больше года уверенно росли, показывая двузначные процентные приросты.

 

Один из лучших годов для американского рынка (в 2017 индекс S&P 500 вырос на 22% с учетом дивидендов) за последние 20 лет не был уникален. Другие индексы в мире показывали аналогичные приросты. Некоторые индексы развивающихся стран (Турции, Аргентины, Китая) значительно опередили индекс США.

 

Но 2018 год пошел по другому сценарию. И дело не в значительной коррекции на рынках начала года. Фондовые рынки поделились на 2 мира. На США и всех остальных. В США продолжающийся рост, новые исторические максимумы и уникальные рекорды в технологическом секторе (сразу 2 компании, Apple и Amazon, впервые в мировой истории достигли отметки триллионной капитализации). В других странах или медвежий рынок (значительная часть развивающихся индексов упали на 20% и более процентов), или негативные доходности даже с учетом дивидендов (как в Европе). Кроме США в мире буквально нет индексов, имеющих положительные прирост по итогам 9 последних месяцев. Ситуация уникальна и не имеет аналогов в послекризисной истории.



( Читать дальше )

Кукл добрый дает лонгам выйти красиво. S&P500, DowJones

последнее время, я стал консультировать своего лучшего друга по торговле на Америке. 
Подводных камней старались избежать, в общем я в этой теме ничего не понимаю- просто мое мнение. Так договорились. 
15 января когда DOWJones пересек 26.000 — я посоветовал ему продавать все. (Он не трейдер -инвестор ETF- Long Term) 
Он в ответ написал, что НЕТ. Все прет по -прежнему вверх. Так как перед этим я 8 января советовал продать. 

Я согласился. Да. ошибался не ожидал такого Января, но 26K думаю пора. Плюс инфа по волатильнсти показывала SELL Signal. 
После Февральского обвала DOWJones до 23500 кажется он стал прислушиваться. Опять же- я могу ошибаться, но в 80% я прав. 

Летом- Июнь-Июль — я советовал не продавать и дождаться рекордов ATH DowJones & SP в Сентябре… после чего сказал, надо будет продать перед коррекцией. 

Итак, Сентябрь — мое сообщение ему было NASDAQ=8090 — СИГНАЛ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ВСЕГО ПОРТФОЛИО

Он продал на прошлой неделе- когда NASDAQ был 8072 в моменте. 

Но именно сегодня 1 ОКТЯБРЯ на новостях о Договоре по КАНАДЕ — рынок гэпнул выше и цели достигнуты. NASDAQ= 8100. 

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&P500

Аналитика. Россия via RSX and Emerging markets (EEM) + Нефть. Коротко.

Аналитика. Россия via RSX and Emerging markets (EEM) + Нефть. Коротко.
Соотношение RSX vs EEM(emerging markets ETF)  Weekly.  RUSSIA =OVERBOUGHT.

Судя по графику, в 2018г. были дважды тяжелые периоды для Российского фондового рынка ( и это на фоне не вполне здорового Emerging MKT в целом в 2018году) — был сложный Апрель и Август для RSX. Underperformance via EEM — это крайне негативный показатель.

Лихо закрученный сценарий, похоже заканчивается хэппи-эндом. 

После currency crisis TUR/RUS vs USD.  в начале Августа, во-второй неделе Августа на графике образовалась разворотная- very bullish candle — so called- «Abandoned Baby»- (гэп вниз, лоу, закрытие на хаях дня и гэп вверх на след.день- правда речь о неделях, то же самое в недельном варианте.)

На Weekly это прекрасно видно. На дневках хуже.
RSX :EEM — на уровне Верхней Линии Боллинжера. И в верхней границе диапазона. Если же Нефть пойдет еще выше, то можно ожидать пробитие этого диапазона и very Bullish сценарий к концу года. 

Но сейчас, наиболее вероятен небольшой откат вниз (Октябрь-начало Ноября.) 

( Читать дальше )

Волатильность уходит в пол- накануне FEDa S&P500, VIX.

Все внимание, конечно к FOMC....

Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.

Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.

                                     В.Высоцкий


Несмотря на нагнетание обстановки на экранах ТВ. CNN, CNBC, etc о всевозможных слушаниях в конгрессе, сенате, ООН....

Волатильность уже показала сильную масть, точнее слабую. и уходит в пол. (на графике один из продуктов волы. дневки) . 
Многим индексам DJTRANS, SOX, Russell2000 нехватает буквально часового пролива, чтобы завершить или проверить уровни прошлой недели и начать ралли к концу Q3/ 
Окно seasonality is open UNTIL October3-4. Ждем пролив и Мега Ралли +++ 

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&P500

....все тэги
Регистрация
UPDONW