wti

Сегодня утром цены на нефть продолжили самое большое квартальное падение с начала пандемии, поскольку трейдеры следили за мирными переговорами между США и Ираном, а также за свободным падением рынка реальной нефти. По словам высокопоставленного чиновника администрации, нефть марки WTI держится ниже 70 долларов, поскольку переговоры американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Катаре прошли позитивно, а технические переговоры с Ираном продвигаются вперед, в то время как президент Трамп заявил, что встреча прошла хорошо.
Цены на нефть в последние дни снизились, поскольку воюющие стороны продолжают переговоры о достижении более прочного соглашения, хотя недавние атаки в районе Ормузского пролива омрачили переговоры. Танкерные перевозки нефти сейчас демонстрируют признаки восстановления и увеличились после обмена ударами между США и Ираном в выходные, хотя потоки судов остаются ниже довоенного уровня. «Мы ожидаем, что к концу июля это будет завершено», — сказала Саманта Дарт, соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs, имея в виду конфликт. «Как только потоки через пролив нормализуются, ожидается, что возникнет избыток предложения». API сообщила об очередном значительном снижении запасов…

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 73.14. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 934.35. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 758.62. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 433 до 440. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 9 900, с 124 500 до 114 600. Неделя закрылась WTI — 70.24, Brent — 73.08.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.13837.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7397.25.

( Читать дальше )

Сегодня утром цены на нефть опустились до довоенного уровня, поскольку через Ормузский пролив проходит все больше танкеров, а признаки прогресса в мирных переговорах между США и Ираном ослабили опасения по поводу скорого дефицита поставок.
Суда проходят Ормузский пролив с включенными спутниковыми сигналами, что свидетельствует о растущей уверенности судовладельцев в безопасном прохождении этого узкого места, через которое до войны проходила около пятой части мировых поставок нефти. Международная морская организация также заявила, что получила гарантии безопасности, позволяющие сотням судов выйти из Персидского залива. И Вашингтон, и Тегеран отметили первоначальный прогресс в переговорах по прекращению войны, хотя переговоры, вероятно, будут затяжными, а претензии сторон разошлись. В качестве показателя объема экспорта нефти из Ормузского пролива за последние недели, Международное энергетическое агентство оценивает экспорт нефти Объединенными Арабскими Эмиратами почти в 85% от довоенного уровня.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 73.32. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1038.31. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 776.7. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Неделя закрылась WTI — 77.54, Brent — 80.38.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.14675.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7556.25.

Золото локально завершило волну 5, вероятно продолжение снижения, для начала, в район волны 4 (треугольник). Закрытие недели — 4155.51.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 71.74. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1101.95. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 784.4. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 431 до 433. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 25 600, с 155 900 до 130 300. Неделя закрылась WTI — 84.29, Brent — 86.8.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.15661.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7436.25.

( Читать дальше )

Ещё одним признаком того, что рынок нефти, возможно, слишком самоуверенно оценивает масштабы перебоев в поставках на Ближнем Востоке, является то, что трейдеры на протяжении большей части последних двух месяцев наращивали свои короткие позиции по нефтяным фьючерсам.
Согласно последним доступным данным о готовности трейдеров (COT) с бирж по состоянию на 2 июня, с начала апреля управляющие портфелями все чаще делают ставки на падение цен на нефть. Согласно данным, собранным энергетическим аналитиком Джоном Кемпом, количество коротких позиций по нефти марки Brent утроилось в период с конца марта по начало июня.

( Читать дальше )

С точки зрения опционного анализа и текущей рыночной ситуации, наиболее вероятная зона экспирации июльских опционов (16 июня) находится в диапазоне $90–$92 за баррель.На это указывают три ключевых фактора:1. Опционный барьер и эффект «магнита»Текущая цена фьючерса CL торгуется в районе $91–$93. Главная концентрация открытого интереса в CALL-опционах сосредоточена на страйке $90.

• Когда цена базового актива находится близко к крупному страйку за несколько дней до экспирации, возникает эффект «Гамма-магнита» (Gamma Pinning).
• Маркетмейкеры, продавшие эти опционы, вынуждены постоянно ребалансировать свои позиции во фьючерсах (дельта-хеджирование). Это гасит сильные движения и буквально «притягивает» цену к уровню максимального скопления контрактов, то есть к району $90.

2. Геополитическое давление против сильного паденияХотя в путах накоплен огромный денежный объем (высокий Put/Call Premium Ratio), эти позиции сейчас выглядят как классическая страховка от падения. Опуститься ниже ключевой поддержки $88–$85 рынку будет крайне тяжело. Геополитическая премия из-за новостей вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива держит котировки в тонусе и толкает их вверх, не давая продавцам путов загнать цену глубоко вниз.

( Читать дальше )

Цены на нефть выросли на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном (и риторики Трампа ), в то время как API сообщила о значительном сокращении запасов сырой нефти (восьмую неделю подряд). Кроме того, в своем ежемесячном краткосрочном прогнозе развития энергетики, опубликованном во вторник, Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что закрытие пролива приводит к истощению мировых запасов энергоносителей, что поддерживает высокие цены.
«Мировые нефтяные рынки остаются крайне нестабильными, поскольку крайне ограниченный судоходный трафик через Ормузский пролив вынудил производителей нефти на Ближнем Востоке сократить добычу сырой нефти более чем на 11 миллионов баррелей в сутки (б/с) в мае по сравнению с доконфликтным уровнем. Это снижение добычи привело к значительному сокращению мировых запасов для удовлетворения спроса. Согласно нашим прогнозам, мировые запасы нефти сократятся в среднем на 6,3 миллиона б/с во втором квартале 2026 года и на 7,6 миллиона б/с в третьем квартале 2026 года», — говорится в заявлении агентства. Далее внимание было приковано к официальным данным, чтобы увидеть, насколько быстро истощаются эти запасы…

( Читать дальше )

Прошло первые 100 дней тестирования моей торговой системы. О ней говорилось в двух предыдущих постах  тут и тут. За этот период было 43 сделки, аккаунт публичный, поэтому каждый может посмотреть. Все я загрузил в чат GPT (модель plus) для анализа. Вот такие результаты.

Sharpe 2.20 за период — сильный результат.
Sortino 8.78 очень высокий, потому что минусовые закрытия относительно небольшие, а плюсовые хвосты крупные.

Средний плюс / средний минус = 2.5

Profit Factor — общая прибыль против общего убытка = 3.47

Обе метрики важны, но по-разному.

Avg win/loss показывает качество асимметрии сделки.
Profit Factor показывает итоговую эффективность всей системы.

Для оценки стратегии Profit Factor обычно важнее, потому что он объединяет:

• размер прибыльных сделок;
• размер убыточных сделок;
• количество прибыльных сделок;
• количество убыточных сделок.

У тебя обе метрики сильные:

Метрика	Значение	Оценка
Avg win/loss	2.50	очень хорошо
Profit Factor	3.47	очень сильно
Win rate	58.14%	сильно

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 73.80. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1098.13. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 786.73. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 429 до 431. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 5 100, с 161 000 до 155 900. Неделя закрылась WTI — 90.25, Brent — 92.78.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.1519.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7368.

( Читать дальше )