трейдинг

12 февраля информационное агентство Bloomberg опубликовало сенсационную статью о том, что мнению профессоров из Техаса — Джона Гриффина и Амина Шамса, прошлогодний взлет биткоин был спровоцирован мошенническими действиями эмиссией криптодолларов Тизер.

Гриффин и Шамс заметили, что когда Биткойн упал до определенных уровней, покупки с помощью Tether растут, чтобы стабилизировать цены. После анализа данных они пришли к выводу, что это соответствует модели, соответствующей кому-то или группе людей, пытающихся манипулировать ценами Биткойна. Два исследователя сделали поразительное утверждение, что половина прибыли в Биткойне в прошлом году может быть отнести к манипуляциям.

Их поддержал лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриел Рубини, который утверждает, что ценами на криптовалюты манипулируют с целью извлечения прибыли. В частности в своем твиттере он написал, что криптовалюты менее централизованы чем Северная Корея.

Подпишись на канал в мессенджерах Telegram — t.me/investoru_i TamTam — tt.me/investoru_i и Twitter — twitter.com/Investoru_I или @Investoru_I

Когда для бэктеста вы используете программы Метасток или WL, то в результате получаете полный набор данных для статистического анализа. Чтобы лучше это делать, я копирую данные в Эксел. При достаточно большом наборе данных (скажем 10 лет) вы с приемлемой точностью можете определить важный (важнейший!) параметр системы – максимальную просадку, а также максимальный период просадки.

Очень часто стратегии трудно запрограммировать (например, игра от уровней, всякие черепаховые супы, вилы и т.д.). В этом случае на исторических данных в ручную вы получаете, скажем, 30 данных торговли (минимальный необходимый объем) и на основании этого определяете вероятность выигрыша, например, 0.6. Достоверную макс просадку и период просадки по этим данным не получить (а значит не провести риск-менеджмент).

В этом случае может помочь использование симулятора торговли, который достаточно просто организуется в Экселе без подключения VBA (надо только освоить генерацию случайного числа и условный оператор «если»). После этого вы генерируете столько сделок, сколько душе угодно.

Здравствуйте, уважаемые коллеги. За перипетиями падения фондовых рынков, из фокуса нашего внимания выпала ситуация на рынке нефти. В своих видео опубликованных в начале месяца, я обращал внимание трейдеров, на неоднозначность ситуации, в которой оказался рынок нефти.

Я нефть шортил: и шорт еще, быть может,
В душе моей угас уж не совсем;
Но пусть шорты вас больше не тревожат;
Я не хочу надеется ничем.
Я нефть шортил безмолвно, безнадежно,
То «стрАхостью», то жадностью томим;
Я нефть шортил  так искренно, так нежно,
Как дай вам бог шортить инстрУментом  другим.


P.S.  Особая благодарность и признательность за предоставленное произведение поэту Пушкину А.С.