Смотрю последние данные по позициям на фьючерсе РТС и ловлю себя на мысли, что картина становится интересной. Пока индекс болтается около 97 тысяч пунктов, физики на МосБирже последовательно наращивают чистый лонг. По данным mscinsider.com частные инвесторы явно делают ставку на рост. Не могу не отметить этот тренд, слишком уж он контрастирует с общей нервозностью на рынке.
Если глянуть на график за последние полтора года, видно, сколько нервов потрепал нам рынок. Обвал конца 2024-го, затем мучительное восстановление и вот мы снова у важных уровней. Июнь 2026 года время непростое. Санкционное давление никуда не делось, геополитика продолжает диктовать свои правила, а ЦБ играет ставкой как в горячую картошку. В таких условиях массовый оптимизм частников выглядит либо как проявление героического терпения, либо как коллективная надежда на разворот.
Честно говоря, я сама в раздумьях. С одной стороны, история знает случаи, когда розница угадывала развороты. С другой — статистика неумолима: массовые позиции частников часто становятся контриндикатором, а сами розничные инвесторы склонны покупать на пиках и фиксировать убытки на дне. Не получается ли сейчас именно такая ситуация, когда толпа заходит в лонг как раз перед новым витком волатильности?
Как и планировали кдт в ри состоялся… или это мне почудилось, но вниз поехали
сейчас вопрос только в том дадут ли нам тест и оформят ли полноценный рейндж или 3 квартал сделают летучим
на мой взгляд сейчас вопрос в ри это все-таки заходная или зигзаг после усечения. топлю за план Бэ
Вчера описал стратегию цель-центр и она накормила по самые эти самые… в ролике взгляд и стратегия подробно
вчера вход по ри дал один индикатор по сути- индикатор который показывает разворот по сперандео, а если добавить еще и вилы было феерично. У многих правда нет индикатора вил в квике, бывает
p.s. не используйте штатные индикаторы, писайтешите свои
в нефти четко отработал фьючерс и очередной раз подтвердил мою гипотезу, что волновая разметка на нем четче читается чем на основе, ну могет это мои кривый дальнозоркие очи подводят конечно.
подрробно здесь срочный часть про ри 17-06
Хорошего днА!
бесплатно тут t.me/twinpeaks2025
Вечный фьюч на IMOEX есть, на RTSI нет.
Фьючи MX и MI аж до середины 2028 года навыпускали зачем-то, на RI только до середины 2027 года и новых походу не планируется.
Все выглядит как мосбиржа сворачивает RI фьючи. Объективно они уже не актуальны сейчас.
📊 ФТ Стратег: еженедельный отчёт (06.06.26–12.06.26)
На прошлой неделе я писал о том, что фьючерс на индекс РТС подошёл к сильному уровню поддержки. В этой ситуации мне хотелось сократить риски по открытой короткой позиции.
Однако сделал я это не через обычное закрытие шорта по RIM6.
В тот момент на рынке возникла интересная ситуация: сентябрьский контракт RIU6 торговался примерно на 1000 пунктов дешевле июньского контракта RIM6.
Для фьючерсов на индекс РТС это достаточно необычно. Как правило, более дальний контракт стоит дороже текущего за счёт стоимости переноса позиции во времени.
Поэтому вместо прямого закрытия шорта я решил открыть длинную позицию по RIU6, одновременно сохранив короткую позицию по RIM6. Таким образом появилась возможность не только снизить направленный риск по рынку, но и заработать на потенциальном сужении спрэда между контрактами.
Пока этот сценарий не реализовался.
За прошедшую неделю спрэд не только не сократился, но и увеличился примерно до 1500 пунктов.
