фьючерс ртс

1 сентября 1995 года начался расчёт индекса РТС. Стартовое значение — 100 пунктов. Сегодня прошло уже 31 год.

ИИ вот интересный момент: за последний год S&P 500 вырвался вперёд по накопленной доходности — хотя на длинной дистанции такое уже случалось (например, в кризис 1998-го).

За период с 01.09.1995 по 31.08.2026:

🔴 РТС: +6,9% годовых, рост примерно в 7,9 раза
🔵 S&P 500: +8,8% годовых, рост примерно в 13,6 раза

То есть американцы нас всё-таки обогнали.

Но есть важный нюанс.

Оба индекса долларовые, поэтому сравнение в данном случае вполне корректно. И оба — ценовые, то есть дивиденды не учитываются.

А вот с дивидендами начинается самое интересное.

Российские компании в последние годы платили дивиденды значительно щедрее американских. Поэтому сравнение только ценовых индексов далеко не полностью отражает результат инвестора.

К сожалению, корректной длинной истории дивидендов по российскому рынку начиная с 1995 года нет — полноценное сравнение total return фактически можно строить только с более позднего периода.

📊 RI: опционные уровни и позиции⠀График фьючерса на индекс РТС с отмеченными опционными уровнями, а также уровнями набора позиций юридическими и физическими лицами.⠀Можно сравнить с тем, как этот график выглядел вчера.⠀не ИИР

Подробнее и оперативнее: t.me/+B6Svt4HqHoRiNGQy

#трейдинг #интрадей #алготрейдинг #техническийанализ #теханализ #фьючерсы #срочныйрынок #фьючерснаиндексРТС #фьючерсртс #РТС #RI

Стецура Александр, и доллару и сишке не хватает одной волны — ри вниз а си вверх, перед коррекцией. магниты по ри есть, по си тоже оставлен ...

NM, скажите идем выше на 84000 или на обновление лоев сначала? уж больно сильно рубль уреплять начали… завтра могут вынос вверх по РИ устрои...

идея с ндт отработаласьпривет всем!

вчера написал про ндт в ри и даже ролик записал ( не поленился ведь, хотя время то уже было- спать ложи...

<code>Подробнее и оперативнее: https://t.me/+B6Svt4HqHoRiNGQy</code>

📊 RI: модель стратегии 750
График фьючерса на индекс РТС.
Это график модели стратегии 750.
Я сейчас называю её именно модельной, потому что это всё-таки математическая абстракция.
Все входы, перевороты и цели, о которых говорится ниже, относятся исключительно к расчётной модели стратегии 750, а не к действиям читателя.
Я публикую её, чтобы читатели могли сами посмотреть:
есть ли в ней перевес вероятности или нет;
работают ли усилия или не работают;
а если работают, то как именно.
Для более глубокого понимания начинать можно как раз с этой модельной стратегии 750.
В чём логика
Модель фиксирует акцепт и формирует условную позицию.
Расчётная цель модели — 750 пунктов.
Если до цели цена не доходит и пересекает противоположный экстремум бара, по правилам модели происходит переворот условной позиции.
После этого формируется новая расчётная цель — 750 пунктов уже в противоположную сторону.
Чем больше таких переворотов туда-сюда, тем больше накапливается отрицательный результат модели.
Когда цена всё-таки доходит до расчётной цели, модель либо компенсирует часть накопленного отрицательного результата, либо фиксирует положительный результат.

Ранее опубликованный сценарий по нисходящему треугольнику

  https://smart-lab.ru/blog/1338878.php

закрыт с превышением расчётной цели: измеренный ход указывал на 835 п., фактическое снижение дошло до района 780 п. Перелёт — 55 пунктов, около 2,3 амплитуды паттерна. Цена вошла в диапазон, где по совокупности факторов вероятность отскока оценивается в 80%.

🔻 Текущая ситуация

Котировка — 788 п. Снижение стартовало от верхней границы треугольника (~890 п.) и составило 110 пунктов (−12,4%) за три сессии практически без коррекционных откатов.

Опорные уровни обозначенной структуры: — 837 п. — пробитая поддержка и нижняя граница расчётной цели треугольника, теперь верхнее сопротивление отмеченной зоны; — 787–790 п. — текущая опора, граница диапазона удержана; — 763–765 п. — годовой минимум, нижняя защита.

Фон движения: 14 августа индекс МосБиржи потерял 4,29%, РТС — 5,13% до 796,02 п., обновив минимум с 17 июля; триггером распродажи послужили заявления главы МИД РФ, обнулившие ожидания прогресса переговорного трека. 17 августа снижение продолжилось — до 784,93 п. на открытии, после чего часть просадки была выкуплена.

Пока толпа в панике сбрасывает бумаги, частники на МосБирже делают ровно наоборот — ловят летящий нож голыми руками. 

Фьючерс на РТС ушел на 84 400 (−3,9% за день!) и падает он на фоне полного набора макро-негатива:

• Геополитический «фэйдаут»: инвесторы разочаровались в скорой разрядке и закрывают позиции.

• Доллар выше 84: пятимесячный хай. РТС — долларовый индекс, поэтому ослабление рубля бьёт по нему гораздо больнее, чем по рублёвому IMOEX (−3,9% против −3%).

• Августовская сезонность: исторически плохой месяц для рубля. Минфин агрессивно скупает валюту по 6,5 млрд ₽ в день, экспортёры придерживают выручку.

А теперь самое интересное. Частники РЕЗКО нарастили чистый лонг до 15 700 контрактов! Точь-в-точь как на июньском дне, после которого рынок улетел вверх на 20%.

Если смотреть нетто-позиции на mscinsider.com (там как раз агрегируются данные по физикам на фьючерсах), мы видим хрестоматийную дивергенцию: жёлтая линия лонгов резко выросла, а белая линия цены — в подвал. Исторически такие значения всегда служили отличным маркером перелома тренда. 

Сделка закрыта в ручном режиме!