RTS в опционах

Дисклеймер — обсуждение корректности выбора страйков на основе IV, теории 3 сигм и субъективной оценки дешево/дорого

Пока продолжаются дискуссии про улыбку в китайском варианте,  на основе тезиса о повышенной IV просто выбрал  С 87500 и P65000 для широкого вертикального шорт стрэнгла на стандартной улыбке.

На графике наглядно видна динамика  схождения/расхождения



Коллега ScalperScalper рекомендует преимущественно продавать опционы, даже без хеджа, поэтому и была открыта именно такая позиция.
Вначале продан просто Р65000 с готовностью принять поставку, но так как чистая продажа все-таки рискована, был продан дополнительно  С87500 для условного  частичного хеджа.
Оба опциона имели IV  примерно 50% в момент открытия позиции, что и обусловило выбор именно этих страйков.
Дельты у них разные, но строить спрэд не нашлось аргументов.

По РТС не торговал давно из-за его валютной переоценки, относительно высокого ГО и необходимости валютного хеджа.
Но раз коллеги им активно торгуют, решил тоже поучаствовать и на практике прочувствовать все его нюансы.
Где именно находится точка бифуркации и как именно ее искать, пока совсем непонятно.
Поэтому она осталась вне поля зрения.

Любая критика и комменты только приветствуются.