Фьючерсы и опционы – это производные финансовые инструменты, которые позволяют инвесторам управлять рисками и спекулировать на будущих ценах активов. Их грамотное применение может значительно повысить эффективность инвестиционного портфеля. 
❗️ Сначала поговорим о рисках:...Читать далее

Дисклеймер — в копилку опционных стратегий ( из зарубежных источников)
Box spread (также известна как синтетический спред опционов или арбитражный спред) — стратегия торговли опционами, которая сочетает длинные и короткие позиции в опционах с одним и тем же базовым активом, обычно с использованием двух разных цен исполнения....Читать далее

Мифы про  риски и опасность опционов иногда настолько преувеличены, что, возможно, требуют просто напомнить про некоторые консервативные или малорисковые стратегии.
Они  позволяют минимизировать убытки, ограничивая потенциальные потери, за счёт комбинации опционов с разными параметрами....Читать далее

Когда Рэй Крокетт впервые заметил странность в опционах S&P 500, он вовсе не собирался изобретать «индекс страха». Это был конец восьмидесятых, и рынок опционов ещё выглядел как эксперимент — шумный, хаотичный, непредсказуемый. Крокетт, тогда аналитик из Чикаго Board Options Exchange, просто заметил: волатильность ведёт себя иначе, чем цена....Читать далее

Привет! 🚀
Я — FRANK, профессиональный трейдер с мощной стратегией, которой делюсь в нашем VIP-клубе. Обучался у Alex Fest. Готов помочь тебе достичь финансовых высот и изменить свою жизнь! 🔝
Вместе мы будем торговать, зарабатывать и ставить перед собой амбициозные цели, которые кажутся недостижимыми на обычной работе....Читать далее

Опционы — это слишком сложно. Я не математик
Знакомые мысли?
Я их слышу постоянно.
И я вас понимаю. Когда видишь греки, улыбки волатильности, формулы — кажется, что это другой мир, доступный только избранным.
Кажется, будто нужно заново учить высшую математику, чтобы вообще подойти к этому инструменту....Читать далее

На такой вопрос лучше всего ответить  на простом примере.
Проданный одиночный Р9750 на Газпром, декабрь, в моменте дает нам
45 премия/825 рублей ГО = 5,455%/41= 0,133х360 = 47.88% годовых на дату экспирации
А если к нему добавить продажу С20000 или чуть пониже, то получим и более 50% годовых и даже снижение  сумарного ГО на проданный стрэнгл....Читать далее

Нет, это не заметка «мы ненавидим ИИ». Это технический анализ рынка, который полностью параболичен. Впервые за год каждый индикатор, который мы отслеживаем в Mag7, горит красным, указывая на продажу. Индикаторы не обращают внимания на интерпретации. Это не фундаментальный хит....Читать далее

Пока теоретики горячо дискутируют в соседних постах про IV и ее природу, практики видят, что, например,  IV на премиальном опционе равна 21%, а на маржируемом 18% на БА с одинаковой датой экспирации.
И разница цен из-за нее составляет целых 300 рублей в моменте....Читать далее

«1. Существует ли IV вне теории МБШ?
  2. Можно ли доверять опционным суждениям Options Medley, который считает, что IV живет и существует сама по себе?
Если я не прав — готов принести публичные извинения
С уважением,  Мальчик buybuy».
1....Читать далее