Блог пользователя Stanis

Stanis

Москва

462

20 248

с 20 июля 2021

В этом году по вечным евро и доллару фандинг часто стал около нулевой или нулевой. Как это можно интерпретировать в теоминах эффективность/неэффективность? По мере снижения ставки это станет нормой?

В этом году по вечным евро и доллару фандинг часто стал около нулевой или нулевой. Как это можно интерпретировать в теоминах эффективность/неэффективность? По мере снижения ставки это станет нормой?

ВТБ- срочный рынок- комиссия брокера 0

В борьбе за активы клиентов все средства хороши ))).
С 26 апреля и до конца года ВТБ обнулил свою комиссию.
Это означает, что при мейкерских сделках итоговая комиссия и от биржи будет 0.
Имхо, это особенно выгодно при покупке премиальников...Читать далее

КОНДОР в синтетике

Дисклеймер — инвестиционное ассорти из деривативов на Si
Если комбинировать вечные и календарные фьючерсы с опционами, можно построить любые синтетические стратегии.
Самое главное, это ограничение рисков падения и отличный потенциал для роста....Читать далее

СЕРЕБРО как биржевой актив

Пару дней назад наша биржа неожиданно выстрелила сразу дуплетом, запустив одновременно вечный фьючерс и премиальные оационы на Ag в рублях.
Наконец-то все сделано по уму - на высоковолатильный БА сразу есть и опционы для хеджа, спрэдов и арбитража....Читать далее

Комби как кэрри, или всегда в плюсе

Дисклеймер — синтетика с положительным матожиданием
Если у нас есть ликвидные ближние опционы и менее ликвидные дальние фьючерсы, то их комбинации позволяют строить простые и доходные стратегии на любом торгуемом БА.
Можно бесконечно изучать прогнозы аналитиков и экспертов, куда пойдет рынок, какой будет курс, какие факторы влияют на интересующий актив и так далее....Читать далее

Стратегия "Лежебока"

«Лежебока» — существительное общего рода (может согласовываться с другими частями речи как мужского, так и женского рода).
В переводе на биржевой язык это консервативная долгосрочная «вечная» стратегия, генерящая профит
А почему — пусть аналитики и математики подтвердят или опровергнут....Читать далее

Итак, сегодня ТГ стал Past Perfect Tensе. Составив компанию фейсбуку,инстаграмму, скайпу и вотсапу...Вопрос - какая есть альтернатива из пока еще доступных мессенджеров?

Итак, сегодня ТГ стал Past Perfect Tensе. Составив компанию фейсбуку, инстаграмму, скайпу и вотсапу… Вопрос — какая есть альтернатива из пока еще доступных мессенджеров?

СПРЭДЫ между ...на ваш выбор

Если кто не знал, или просто подзабыл, есть на бирже КФС — календарные фьючерсные спрэды.
От A до Z.
Посмотрите список, может пригодиться для роллирования или самостоятельного трейдинга.
Весьма полезная фича, с положительными и отрицательными величинами....Читать далее

ВТБ - игра на дивиденды

В моменте есть спот 86,40.
И есть фьючерсы на июнь и сентябрь.
Кто увидит бэквард, может зафиксировать дивиденды раньше.
Построив обратный кэрри.
Или просто отыграть разницу цен.
Через серии спрэдов опцион (ПО)/ опцион (МО) или опционы/фьючерсы, фьючерс 1/фьючерс 2....Читать далее

ЕВРО вчера, сегодня,завтра

Почти нулевая ликвидность в опционах на евро не препятствует построить «квази бабочку» их 3-х фьючерсов, а при желании и «квази кондор» из 4-х фьючерсов.
Имхо, сама идея должна быть опционщикам понятна.
Контанго или бэквард, а также разнесенные календарные даты экспираций это потенциал для извлечения дохода от разности цен и дат....Читать далее