Блог пользователя Stanis

Stanis

Москва

474

20 421

с 20 июля 2021

Вечное + календарное = доход ?

Дисклеймер — торговая стратегия для обсуждения
Как известно, кэрри спот/ фьючерс дает доход, примерно равный ключевой ставке.
А можно ли построить кэрри на основе ВЕЧНОГО фьючерса в связке с КАЛЕНДАРНЫМИ фьючерсами, чтобы нейтрализовать неизбежный фандинг и получить доход на схождении контанго и БА к дате экспирации?...Читать далее

Dubrovsky.ru — новое приложение для инвестиций в рынок ценных бумаг Скачивай приложение и торгуй без комиссий. Кто-нибудь торгует через РИКОМ-ТРАСТ?

Dubrovsky.ru — новое приложение для инвестиций в рынок ценных бумагСкачивай приложение и торгуй без комиссий. Кто-нибудь торгует через РИКОМ-ТРАСТ?

НЕОАКТИВЫ - новые вечные фьючерсы от СПБ биржи?

Неоактив — это разновидность фьючерса, который представляет собой бессрочный расчётный контракт на иностранные акции или индексы криптовалют. Это новый класс инструментов, запущенный на СПБ Бирже в апреле 2026 года.
Основные характеристики неоактивов:...Читать далее

НЕОАКТИВЫ это CFD на СПБ бирже ? "В Т-Инвестициях запустили еще 15 неоактивов. Этот инструмент позволяет зарабатывать на росте и падении цен иностранных акций и криптовалют."

НЕОАКТИВЫ это CFD на СПБ бирже?«В Т-Инвестициях запустили еще 15 неоактивов. Этот инструмент позволяет зарабатывать на росте и падении цен иностранных акций и криптовалют.»

На опционах NG есть ММ. Кто-нибудь знает название этой комании или банка? Непонятно с какой целью биржа теперь не раскрывает официальный список маркет-мейкеров.

На опционах NG есть ММ. Кто-нибудь знает название этой комании или банка? Непонятно с какой целью биржа теперь не раскрывает официальный список маркет-мейкеров.

NG - ставка на волатильность

Давно не торговал NG.
Как-то привык, что вся ликвидность у нас на Si и Ri.
О чем постоянно пишет большинство авторов.
Но, видать, нужно не только доверять, но и самому проверять то, что есть в реале.
Вывод простой — на NG жизнь есть, и все достаточно активно в стаканах....Читать далее

ВТБ на качелях IV

Вчерашний день акционерам ВТБ запомнится опять или снова надолго.
Объявление дивидендов и новая допэмиссия взорвали рынок, пару раз положили акции на планки и закономерно отразились на волатильности.
Наглядная картмнка для истории — полеты IV от 19 до 70%, и реакция на планки...Читать далее

ЮАНЬ - опционный зигзаг удачи

Если стандартный зигзаг слегка модернизировать по вертикали /горизонтали и расширить календарно, получим красивый PnL
В принципе так можно делать для любого БА, имеющего как минимум 3 даты экспираций по опционам.
Такая эластичность позволяет строить стратегии сроком 1 месяц /3 месяца и т.д....Читать далее

Почему опцион С9500 по ВТБ стоит дороже рынка?

Заметил ннтересный феномен.
Уже длительное время именно С9500, независимо от плавающей цены спота 89-95, стоит в стакане всегда выще ТЦ по биду.
На 5...10...15% в плюсе в течение дня.
Кто-то упорно поддерживает именно это страйк.
Возможно, ожидается отскок на объявлении дивидендов....Читать далее

ВТБ - игра на дивиденды, или доходная "вилка"

Остался месяц до июньской экпирации.
Размер дивидендов по-прежнему «ежик в тумане».
Но для арбитражеров или хеджеров это не имеет особого значения.
Если под рукой фьючерсы, ПО и МО.
Динамический дельта-хедж или кросс-арбитраж ПО/МО — любая стратегия принесет прибыль....Читать далее