Блог пользователя Stanis

Stanis

Москва

499

21 066

с 20 июля 2021

Как "улыбка" помогает видеть перспективу рынка

Дисклеймер — сам себе аналитик по MIX
Кривая волатильности на скриншоте имеет U‑образную форму: снижается от страйков ниже текущей цены БА, достигает минимума в районе ATM (около 250 000), затем растёт для OTM‑коллов.

Продажа путов: выгодна при ожидании удержания рынка выше страйка; доход — премия, риск — падение БА ниже страйка с неограниченными убытками....Читать далее

СБЕРБАНК на FORTS - зигзаг улыбки

Если взять за основу принятия торговых решений улыбку IV, то это позволяет более рационально оценить текущую ситуацию.
Смотрим на график «улыбки волатильности» для опционов на акции SBER (Сбербанк) с экспирацией 16.12.2026 (67 дней до истечения)....Читать далее

Возможно ли в последних версиях стандартного квика выставление trailing stop на фьючерсах или опционах? Или такие и прочие "интеллектуальные заявки" возможны только у отдельных брокеров?

Возможно ли в последних версиях стандартного квика выставление trailing stop на фьючерсах или опционах? Или такие и прочие «интеллектуальные заявки» возможны только у отдельных брокеров?

По специфике выставления заявок на FORTS какими являются по умолчанию айсберги - тейкерскими или мейкерскими?

По специфике выставления заявок на FORTS какими являются по умолчанию айсберги — тейкерскими или мейкерскими?

Дает ли какой-то банк или брокер возможность купить юань на бирже, вывести его на банковский счет и снять наличные?

Дает ли какой-то банк или брокер возможность купить юань на бирже, вывести его на банковский счет и снять наличные?

Стоит бид 105 и аск 115. Если поданная заявка продать по 110 исполняется мгновенно, то будет ли эта ли сделка тейкерской или мейкерской?

Стоит бид 105 и аск 115. Если поданная заявка продать по 110 исполняется мгновенно, то будет ли эта ли сделка тейкерской или мейкерской?

КФС как индикатор для синтетики

Дисклеймер — как построить опционную синтетику на календарные фьючерсы
Если у нас БА это некий фьючерс, то его динамика определяет и перспективу схождения/расхождения любых спрэдов на его основе.
Сегодня на FORTS торгуются десятки «спрэдов между фьючерсами» на глубину 3, 6 и 9 месяцев....Читать далее

ЕврО- это что-то нечто, бро, как НЛО )))

Дисклеймер — в каждой пустыне есть оазисы
Самобытность и уникальность нашего опционного рынка зримо проявляется в улыбках.
К ним нужно относиться с особой осмотрительностью, так как часто они весьма специфичны.
EURO — IV в дневках, диапазон 4-35%...Читать далее

СЕРЕБРО в улыбке

Относительно недавно появился опцион на РУБЛЕВОЕ серебро.
Очень комфортный контракт для изучения улыбки и построения возможных стратегий.
ОИ только начинается заполняться, поэтому каждый может поучаствовать в этом процессе.
Некоторые субъективные выводы....Читать далее

САМОЛЕТ - волатильность 295%

Даже если САМОЛЕТ в крутом пике, на этом тоже можно заработать.
Текущая IV
Текущая улыбка

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже