Постов с тегом "алготрейдинг": 3965

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Математический подход к оценке вероятности в трейдинге оказался не

ошибочным

Попытки анализа азартных игр привели к возникновению математического частотного подхода к расчету вероятности. Вероятности рассчитывались из серий экспериментов и являлись мерой случайности как эмпирической данности при условии того, что были известны наборы исторических данных.

Существует парадокс Бертрана, который гласит – вероятность любого случайного события не может быть чётко определена, пока не определён механизм или метод выбора размера случайной величины.

При сравнении двух гипотез на одних и тех же данных, теория проверки статистических гипотез, основанная на частотной интерпретации, позволяет отвергать или не отвергать модели-гипотезы. При этом адекватная модель может быть отвергнута из-за того, что на этих данных кажется адекватнее иная модель.

Вероятности, определяемые относительной частотой изменения случайного события при достаточно длительных наблюдениях исторических данных (например, цены), с построением моделей-гипотез её распределения, адекватны реальному миру с некоторой неизвестной степенью.



( Читать дальше )

Простой фреймворк для тестирования портфельных стратегий (python)

Всем добрый вечер,

Давненько ничего я не писал. Потихонечку мой ютубчик набирает подписчиков, и большинство судя по всему индусы… так вот многие из них посмотрев видео про методы оптимизации стали спрашивать как же можно потестить другие идеи. Ну я немного подкрутил свой не самый оптимальный код, и родился у меня аж целый фреймворк, в котором очень легко тестить различного рода портфельные стратегии. 

Итак выглядит это все следующим образом:

Простой фреймворк для тестирования портфельных стратегий (python)

Как основа это Backtrader (хороший питоновский движок для тестирования торговли, но в целом очень медленный при загрузке данных, да и есть там некоторые вещи в которых мне лениво разбираться).
Далее реализуем простенькую стратегию которая будет крутиться в бэктрейдере, но ее структура такова, что можно любые спецефические действия делать в привычной для каждого человека форме. Я там использую pandas dataframe.

Структура стратегии:

( Читать дальше )

Сервис агрегации метеоданных космической погоды MTHUB для трейдеров.

Сервис агрегации метеоданных космической погоды MTHUB для трейдеров.

В компании MTHUB ведётся активная разработка приложения для сбора данных космической погоды. Система будет передавать аналитическую сводку солнечной активности, вспышки различных классов, устойчивость геомагнитного поля и множество других сведений. Старт сервиса назначен на вторую половину лета 2022, после всесторонней проверки.

Используя API, трейдеры смогут получать данные из приложения в режиме реального времени и использовать их в своих торговых алгоритмах на большинстве платформ. Это позволит глубже адаптироваться к изменчивому рынку и постоянно совершенствовать свою торговую стратегию или алгоритм.

Сервис агрегации метеоданных космической погоды MTHUB для трейдеров. 

Погодные явления в космосе напрямую влияют на жизнь на земле. Это не только взаимодействие с радиоактивным фоном и возможные помехи на полярных станциях при нестабильном геомагнитном поле, но и прямое влияние на повседневную жизнь человека.



( Читать дальше )

Про одиночество на СмартЛабе

Однажды я прочитал где-то в художественной, что каждый человек — это целый мир, и если убить человека — то убьёшь целый мир.

Это лучший посыл против насилия, как мне кажется, но я тут не об этом.

Во многих фильмах и книгах сквозит тема параллельных вселенных и других измерений, которые рядом с нами, но недоступны нам. Как бы они точно есть. И они и вправду есть, это я знаю вполне определённо. Это умы и сознания других людей, и мы никогда не сможем их постигнуть полностью, даже если это самый близкий нам человек и мы с ним вместе живём уже 20 лет. Они представляют этот мир не так, как мы, и выстраивают с ним свои личные отношения.

Все конфликты между людьми, мне думается, проистекают именно из-за этого разговора слепого с глухим. Каждый из нас видит свое и очень немногие из нас способны отстраниться от своей точки зрения на мир, на вещи, выключить свою систему ценностей, своих, порой косных убеждений, и услышать другого человека. Но даже если это получится, это всё равно не будет тождественным другой стороне, потому что под сформировавшимися взглядами на мир лежит личный опыт, а это, прежде всего, эмоции, чувства, и переживания, которые его сформировали и записали гормонами в нейроны головного мозга.

( Читать дальше )

Методика склейки цен фьючерсов

Очень много мнений на тему subj.

У меня сформировались уже давно определённые мысли на эту тему, зафиксирую их тут для себя.

То, что мы видим в данных от свечных провайдеров, побуждает протирать платочком глаза. У них, вероятно, есть какие-то свои подходы, как состыковать один фьючерс в дату экспирации с другим, только нам о них не рассказывают, а потом на свечных графиках мы видим чёрт-и-что.

Между тем, тем, кто глубоко занимался вопросом, хорошо известно, что мусор на входе = мусор на выходе.

Несмотря на то, что я считаю, что фьючерсы по одному базовому основанию, но с разной датой экспирации — это разные инструменты, и вот так в лоб их цеплять друг за дружкой — плохая идея, всё же, в поисках меньшего из зол, пришёл к простому решению, но эффективному с точки зрения минимизации рисков того, что алгобот будет работать на новом фьючерсе совсем не так, как на предыдущем.

Мой подход заключается в выравнивании цен.

За день до даты экспирации я вижу разумным взять цену закрытия фьючерса, у которого истекает период, и фьючерса, которым истекающий заменяется, и сдвинуть все цены OHLC истекающего фьючерса на разницу между этими ценами закрытия. То же самое сделать с предыдущим, добавив уже две дельты — от текущей экспирации и от предыдущей экспирации, и так далее в прошлое. Идея заключается в том, чтобы выход предыдущего фьючерса точно попал на вход следующего, соответственно сдвинув все его бары, весь график на дельту.

( Читать дальше )

Оригинальная тема: Стратегии для торгового робота

Добрый день коллеги алготрейдеры. Кратко о себе: около года наблюдаю за алготрейдингом. На этом все ) Понимаю, что опыт не большой, поэтому хочу спросить у более опытных товарищей, хотя понимаю то, что деньги любят тишину и поэтому видимо рассчитывать на ответы по данной тематике особо не стоит?

Собственно что есть: поигравшись с ТСлабом, попробовав API бинанса (на питоне и шарпе), поглядев в сторону API Тинькова (пока не тестировал) как и все вы «заболел» идеей создать алгоритм который способен будет, что-то заработать. Осталась самая «малость», подобрать «ту самую» стратегию. В интернетах пишут, что в высокочастотную торговлю одиночке уже лучше не лезть, но вместе с тем, многие упоминают, что именно трендовые стратегии у них зарабатывают. Так же, если посмотреть на многочисленные сервисы сдающие в аренду своих роботов, то обычно это сеточники, да и почти все уважающие себя биржи предлагают свои сеточники клиентам, видимо сеточники тоже что то зарабатывают. Также, особо не хотелось бы использовать многочисленные мартингейлы и большие плечи. Отложив трендовые стратегии на потом, решил внимательне посмотреть на сетки. Как и все полистал Quantitative Grid Trading How a Fisherman Beats Wall Street и решил протестировать что-то из нее или взять за образец какой-то сервис (например битсгап). Сразу скажу, что использовать готовые решения не хочу, задача стоит создать торговую систему самому, от идеи и тестирования, до реализации и запуска. Именно самому – потому что хочется ее развивать и допиливать, что скорее всего не получится с коробочными решениями и еще потому, что хочется получить удовольствие от процесса создания.



( Читать дальше )

Пути автоматизации неисповедимы

Добрый день!

➡️Я продолжаю вести статистику по моим активным роботам, напоминаю что я запускаю статистическую машину с июня месяца, все прошлые заслуги и победы роботов не учитываются.

🗣Также хочу сразу всем сказать, что роботы мои это не моя авторская работа сделанная на «листке бумаги». Это продукт сделанный на заказа большой группой программистов, за немалые деньги. У них большой пул настроек и множество разных стратегий. Как раз лично я отвечаю за реализацию и настройку этих стратегий и идей. Без хорошо подобранных настроек роботы бесполезны и нести будут лишь убытки и разочарование.
❗️Я в большей части трейдер и сам роботов не создаю, поэтому все кто пытается дать какие то советы по алготрейдингу… спасибо не надо)

➡️Если кому интересно мой телеграм канал t.me/robots_s

Ну а теперь к статистики



Пути автоматизации неисповедимы

Пути автоматизации неисповедимы




Пути автоматизации неисповедимы

Добрый день!

❗️Закончил 2 настройки по Gz (каналы) и Gd ( каналы). Не могу сказать, что они получились фантастическими, но с учетом того как инструменты ходят это наверно максимум на сегодняшний момент, возможно в будущем я вернусь и сделаю, что то лучше.

✅Решил показать способности роботов, я собираюсь вести статистику по их результатам начиная с июня месяца, так сказать с чистого листа, прошлые заслуги учитывать не буду.


Пути автоматизации неисповедимы

Пути автоматизации неисповедимы

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW