алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Вот это ДА !!! (ТС в нефти)

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
супер-супервишенка на торт нефтяного профита ТС (торговой системы)!!!
.
ТС в нефти передвигает стоп на куплю на  68,14.
Это у же по этому стопу ТС будет точно +334 шага (пункта, цента) профита от шорта ТС от 71,48 !!!
А нефть может и дальше падать и ТС ещё ниже стоп на куплю передвинет в бОльший профит!
.
Вот это ДА !!! (ТС в нефти)
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в мою «личку» на Смартлабе.
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции 0.06% на круг

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...

объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету

за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)... 
 
т.е. 
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается

итого 
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо

мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции

кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный

всем удачных торгов

ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое  больших объемах

т.е торгуйте ри




Какой планшет выбрать для торговли?

Всем добрый вечер.
Были аналогичные темы от 2017 и 2016 годов… Однако время идет, прогресс не стоит на месте.
В настоящее время ищу планшет для торговли.
Параллельно изучаю LUA.

Не могли бы подсказать, пожалуйста:
А) Планшет с какой ОС выбрать для торговли? Что лучше, винда, андроид, ИОС?
Б) На какие характеристики планшета вообще обратить внимание? Какая оперативка минимум должна быть?
В) Какой текстовый редактор лучше всего подойдет в зависимости от ОС?
Г) Можно ли вообще на планшете заниматься полноценным программированием на LUA?

Прошу не закидывать помидорами, в данный момент мне до программирования как до китайской стены, хочу наверстать по возможности.
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо. Всем профита.

Моя история и Alfa-Quant Capital


История проекта Alfa-Quant Capital
 

  • 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
  • Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
  • 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
  • 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
  • 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
  • 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
  • 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
  • 2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
  • 2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
  • 2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.


( Читать дальше )

На заметку алготрейдерам - любителям виртуальных машин на Облаках


https://habr.com/ru/post/452238/

No comments.

Conclusions:

Изучайте технологии backup-oв и быстрого deployment и  пишите соответствующие сценарии,
для того чтобы сделать быстрый comeback.

Update 2019.05.18 08:26

Многие предлагают ноутбук оставлять дома для торговли

https://www.kp.by/online/news/1010153/

или полноценный компьютер

https://overclockers.ru/blog/Zystax/show/25043/kompjuter-mozhet-spalit-vash-dom

Господа, прошу совета в способах оптимизации параметров торговой системы.

Примерные ТТХ системы: система на основе дивергенций: a) инструмента с индикатором №1; b) инструмента с индикатором №2; c) индикатора №1 и индикатора №2 между собой. Тип — intraday (опционально с переносом на вечернюю сессию и через ночь). Условия для входа в сделку не формализованы, окончательное принятие решения о заключении сделки принимается трейдером. Выход из сделки в большинстве случаев осуществляется по условиям системы, в отсутствии которых сделка закрывается либо через trailing-stop, либо перед закрытием основной сессии. Выход с убытком осуществляется через stop-loss за ближайшим локальным экстремумом цены или индикатора. 
 
 Задачи: оптимизировать кол-во пунктов, пройденное инструментом (как относительно текущей цены инструмента, так и относительно величины дивергенции) в направлении потенциальной сделки, при котором входим в позицию, проверить потенциал входа и выхода частями (одинаковыми и различными), оптимизировать выделяемую на каждый инструмент часть средств, проверить возможность переноса сделок на вечернюю сессию и через ночь.

( Читать дальше )

Какая платформа (брокер) лучше всего для алготрейдинга?

MT 4/5 (MQL). Работал с этой парой долгое время (т.к. наиболее доступно), но не представлял, какой на самом деле это тихий ужас.
Теперь назрел вопрос, перейти на другую платформу и мощный язык, с минимальным временем на обучение. При этом, чтобы при работе с брокером не было проблем, если работать из стран СНГ.

— Dukascopy (Java). Перспектива освоить Java — с одной стороны это будет гибкость, с другой значительное время на освоение основ (даже при наличии большого опыта  в разных языках).
— InteractiveBrokers — что-то упоминается про алготрейдинг, но про опционы. Пока так и не разобрался, какой именно язык для алготрейдинга. Или там сторонние разработки, через мост какой-то или подобное? Может, кто подскажет?
— TDAmeritrade (ThinkScript). ThinkScript — это прям идеально, мне весьма понравилось. Но работать с TDA — проблематично (можно, конечно, но проблематично), если не из США. Это основной минус. Но платформа и язык...

В общем, кто сможет подсказать?
1. Брокер, работающий со странами СНГ.
2. Удобная и многофункциональная платоформа.
3. И какой язык для алготрейдинга используется (достаточно гибкий, но не сильно специфический).

Вопрос программистам.

Начинаю плавать в классе  если он больше 100 строк кода.
Это я такой тупой или это нормально?


....все тэги
UPDONW