Постов с тегом "алготрейдинг": 3685

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Ищу трейдера, который занимается алгоритмической торговлей американских фьючерсов. Цель - обмен идеями и опытом.

Всем привет!
Торгую американскими фьючерсами .
Выявил закономерности, которые одинаково присутствуют  абсолютно во всех американских фьючерсах.
Все наработки оформлены в виде торгового советника для торговой платформы МТ5.

Нужна трезвая оценка и свежий взгляд на мои наработки и, а также, возможно, совместная доработка и использование.


Алгоритм.

    • 08 апреля 2021, 17:59
    • |
    • Damir
  • Еще
Всем снова здравствуйте!
В комментариях к последнему посту предложили описать суть работы алгоритма. Вот, решил кратко описать как это работает.
У робота есть основные параметры — лотность (L), множитель (M) и дистанция (их несколько на одной паре) (D).
Лотность (мы ее называем «коэффициент жадности») — размер самого первого лота в сетке ордеров по одной валютной паре.
Дистанция — количество пунктов, через которые открывается следующий ордер с размером лота L*M. Для каждой пары есть дистанция1, дистанция2 и дистанция3, они активируются в зависимости от того, сколько ордеров уже в сетке. 
Множитель — коэффициент на который умножается каждый последующий ордер. 
Сейчас попробую описать, как это всё взаимодействует. 
Допустим, по паре EUR/USD у нас есть заданные параметры: L=0.01, M=1.2, D1=100, D2=95, D3=80.
Открывается ордер на BUY(покупку) 0,01 лота, выставляется TP(тейк-профит). Далее, включаются два других параметра M и D. Цена проходит 100 пунктов вниз, то есть наш открытый ордер сейчас в минусе. Открывается второй ордер на BUY(покупку) размером 0,012 (0.01(L) * 1.2(M), меняется TP(тейк-профит) на всех ордерах. Вот так и формируется сетка по одной паре. D2 активируется после 20(условно) отрытых ордеров с сетке, и уже через 40 активируется D3. В среднем, требуется 400-500 пунктов коррекции, для того чтобы закрылась вся сетка по той или иной паре.

( Читать дальше )

Что не так с фьючерсом на USD/RUR? Результаты за 1 квартал 2021 года

Всех приветствую!

Первый квартал закончился с результатом +7,9%. Публичный счет можно посмотреть тут.
Инструменты: трендовые алгоритмы на Si.
Что не так с фьючерсом на USD/RUR? Результаты за 1 квартал 2021 года

Январь и февраль отторговал с теми же рисками, которые взял в октябре прошлого года. Просадка в феврале составила 15,1%. В марте остановил торговлю на три недели. Так как все алгоритмы торгуют Si необходимо было:
— хоть немного времени понаблюдать за утренней сессией;
— подкорректировать ботов;
— провести тесты с учетом корректировок;
— принять решения относительно состава портфеля и рисков.

Все алгоритмы кроме одного оставил в строю, риски сократил вдвое. Остановленный алгоритм требует более глубокой доработки и статистику минимум за год.

Что не так с валютной парой USD/RUR? Субъективные мысли в слух.

— Наблюдаю за графиком и ботами каждый день, почти всю торговую сессию. Визуально, как выносили стопы возле уровней так и выносят по нескольку раз на дню. Как разводили так и разводят. Расширяющиеся треугольники – не приятно, но они были всегда. Да, возможно, микроструктура движений в инструменте поменялась, но текущие алгоритмы этого не заметили. Нужна история в 1 – 2 года.
— Максимальная просадка не обновлена, по тестовому портфелю в марте 25%. По некоторым вариациям до 40%, однако это было в 2015 и 2016 году. Может ли алгоритм обновить максимальную просадку? Да. Означает ли это, что он однозначно сломался? Нет. 
— Говорят, что валютный курс стал нерыночным. А какой он был до 2014 года? Вот тогда ЦБ жестко держал курс в границах валютного коридора. Сейчас же волатильность выше чем в 2017 и 2019 году. Для устойчивости алгоритма и психологической уверенности тестирую период 2009-2013гг. обязательно.
— Еще совсем недавно радовались трехзначному доходу, а тут просадка, борьба с нулем. По моему все логично, периоды застоя были и будут. Эффект от нудного рынка сильнее чем эйфория от прибылей.

Всем добра и профитов!


Считаем PnL по разным типам доходностей

Навеяно постом Быстрый бектестинг стратегии на python с pandas (smart-lab.ru)

Для начала попробуем сосчитать PnL разными способами на синтетическом примере, а потом рассмотрим способы векторизации расчёта PnL.

Исходные данные для синтетического примера:
1. Начальный капитал — $1000 (обозначим c[0]);
2. Траектория цены — $100, $110, $105 (обозначим p[0], p[1], p[2], соответственно);
3. Последовательность трейдов, для которой будем считать PnL: покупаем на всё в первый момент времени, переворачиваемся в шорт на всё во второй момент времени.
4. Торговля без комиссий, любым (в том числе и дробным) кол-вом инструмента.

Пробуем считать PnL разными способами

а) Расчёт PnL по приращениям цены r[i] = p[i] — p[i-1] и позициям:

q[0] = +c[0] / p[0] # размер длинной позиции в первый момент времени (+10)
r[1] = p[1] — p[0] # изменение цены от первого до второго момента времени (+10)
c[1] = c[0] + r[1] * q[0] # капитал во второй момент времени (1100)

q[1] = -c[1] / p[1] # размер короткой позиции во второй момент времени (-10)

( Читать дальше )

О ценности экономических показателей американских компаний для трейдинга.

В конечно счете вся работа алготрейдера сводится к поиску предикторов и раз я научился что то там программировать на Питоне, парсить и нашел сайт где можно выкачать фундаментальные данные по американским компания за 10 лет, то почему бы не глянуть на зависимость котировок от этих самых показателей. Я этого никогда не делал, так как на заре своей трейдерской деятельности подражал трейдерам, которые о фундаментальном анализе отзывались весьма пренебрежительно. И сейчас никаким фундаментальным анализом я конечно не займусь, я оценю так сказать на глазок, полезность фундамента самым простым способом — возьму год, возьму какую то конкретную отрасль и разобью массив на 3 группы, в зависимости от того относились ли индикаторы деятельности к числу лучших, худших или средних. И гляну по усредненным данным насколько отличалась динамика акций у трети лучших по сравнению с третью худших. 
Взял за 10 лет, акции входящие в нынешний SP500, показателей около 60. Получил такое:
О ценности экономических показателей американских компаний для трейдинга.

( Читать дальше )

Утренний сон алготрейдера


После введения утренней торговой сессии проблема автоматического запуска торгового ПО стала особенно актуальна.
Хорошее решение предложил Евгений Логунов  в своей статье «Простой автологин за 5 минут».  Мы предложим аналогичное решение для КВИК на С++.

Задача очень простая — в 7:00 пробудить ПК с помощью планировщика заданий Windows, запустить несколько терминалов QUIK, и в каждом из них запустить торговых роботов, чтобы полностью освободить владельца всего этого счастья от физических и психических нагрузок, плохо влияющих на питание и здоровый образ жизни.


Итак, первое, что нам необходимо будет сделать это Автологин. Штука достаточно простая, учитывая то, что после запуска терминала он автоматически выдает окно приветствия. Нам нужно только дождаться появления этого окна, получить первое вводное поле (логин), второе вводное поле (пароль), вбить туда нужные значения и нажать на первую дочернюю кнопку этого окна: «Вход».

( Читать дальше )

Доходность портфеля за 1-й квартал 2021

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

С начала 2021 года на большинстве активов мы видели низкую волатильность и слабую динамику. После шикарных движений кризисного 2020 года рынок отдыхает, ковидная истерия улеглась, что было ожидаемо. Волатильность на рынке циклична, поэтому после ее роста спад неминуем. В итоге алгоритмический портфель торговых роботов на фьючерсах за 1-й квартал показал динамику в -3%, при том что за прошлый год он заработал 155%. А за всю историю публичной торговли данный портфель показал прирост 759% за 7,5 лет.

Доходность портфеля за 1-й квартал 2021

  Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

 В инвестиционном портфеле ситуация пободрее. В начала года акции потихоньку позли наверх, благодаря чему, доходность портфеля составила 9% за 3 месяца. А за 3 года доходность инвестпортфеля составила 120%. Напомню, что портфель состоит из долгосрочной пассивной части в виде ETF, а также ведется среднесрочная дискреционная торговля на акциях. На сегодняшний день в портфеле куплены ETF на Золото, на Китай, на индекс РТС, а также акции Сбербанка, Магнита, Башнефть-пр, Сургутнефтегаз-пр, Фосагро. Отлично прокатился на росте ГМК Норильский Никель, покупал его по 21500 и удачно сдал по 28000, после чего он скоропостижно рухнул.



( Читать дальше )

Мои итоги алготорговли за 1 квартал 2021г.

    • 04 апреля 2021, 10:54
    • |
    • zam
  • Еще
Привет всем!

Подведу традиционно свои итоги алготрейдинга за 1 квартал 2021г.
В торговле использовал фьючерсы: Si, Eu, MIX, SR.
Алготорговля велась только по тренду. Таймфрейм 5 мин.

С начала года портфель роботов -11,30%
Мои итоги алготорговли за 1 квартал 2021г.


Рынок решил взять паузу и немного отыграться за прошлый год. В квартале неоднократно предпринимались попытки прорыва эквити вверх на новостях по Навальному, санкциях, ожиданиях по Байдену, но все потом гасилось. Ждем дальше и надеемся на тренды!

Всем удачи и спасибо, что тоже делитесь своими результатами!


....все тэги
UPDONW