алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Нейронные сети для трейдеров

Искусственные нейронные сети (ИНС) — это вычислительные системы, основанные на биологических нейронных сетях, составляющих мозг животных.
Нейронные сети для трейдеров

Искусственная нейронная сеть позволяет моделировать некую нелинейную функцию с входными и выходными данными.
Нейронные сети для трейдеров

( Читать дальше )

Алготрейдеры, кому разработка по кайфу? хобби?

Проводя время в утренних раздумьях, понял что сам я вряд ли вывезу постоянное ралли обновления алгоритмов, да так что б их было много для хеджирования друг друга, да так что б еще и фондом управлять...

И нанимать опытных разработчиков денег нету. А что если строить партнёрские взаимоотношения? Ведь много тех кто умеет хорошо анализировать и составлять алгоритмы, но не умеет прогать или человеку нравится разработка, но все эти юр.вопросы, привлечение средств, управление командой не по духу, он просто хочет быть в фокусе, заниматься любимым делом.

И скорее всего у таких людей разработка алгоритмов это даже хобби, так мб мне и надо себя такими окружить?

Дружить, меняться наработками тет-а-тет без утечек, обсуждать, а если и беру чужой алго в работу, даже если докручиваю что то, то все равно делюсь прибылью на постоянке пока он крутиться. Даже за частичное изменения существующих.

Так разработчик заинтересован будет и делиться идеями и поддерживать старые и разрабатывать новые, и денежку получать дополнительную помимо юзанья на своих деньгах и чувствовать себя частью чего то больше, занимаясь хобби.



( Читать дальше )

Отчет 19.09.19 Как я строю свой маленький торговый алгоритм.

Читая вчера «Анализ и прогноз финансовых временных рядов», главу про экспоциональную скользящую среднию, вспомнил что в этой формуле есть альфа коэфициент и пока гуглил по нему подробности, наткнулся на адаптивную скользящую от Кауфмана.

Понял ее так: отличаеться от ЕМА тем, что в момент коридора идет плавнее, а в тренде быстрее реагирует на изменения.

С мыслями, что могу попробовать оптимизировать свою стратегию на шорте с помощью неё, полез сначала на TW искать скрипты, переделывая под себя, на сколько умею, а после и в эксель, в свой ручной тестер «прогать».

Идея в том что б открываться, только если цена прошла некий % от экстремума AMA, либо вторая теория, это похимичить с отклоненением.

Прикинул полученные результаты на графике, но не увидел не чего стоящего. Если кто ее юзает, какими методами?

После решил попробовать построить с нуля, на базе этой одной скользящей, стратегию.

Несколько часов подготовки, несколько быстрых ручных тестов-гипотез и дошел до чего то +- потенциального, сейчас как раз вычисляется безопасная сетка на лучшие и безопасные входные параметры для АМА.



( Читать дальше )

Блог, к миллиарду $ через Bitcoin.

Всем доброго, думая над очередной задачкой как закрутить гайки в стратегии, пришел к мысли, что будь облачная синхронизация мозгов с другими участниками, эволюция мира ускорилась бы тысячикратно.

А затем с мыслями что на сегодня уже это возможно, пусть не в таком идеальном ключе, решил попробовать писать все что делаю в блоге.

Прототип коллективного разума, да и мб мотивация дополнительная. 

Так и сделал сегодня свой тихий канальчик в телеграме @drsombre, накидал несколько постов что делаю, а сейчас решил и тут завести топик, посмотрим где найду себя)

Я не супер крутой эксперт, да и человек простой, заурядный, но шибко интересен мне был всегда мир финансов, а потом в 2017 попал в криптомир, и затянуло… С тех пор и ищу точку развития в этом направление.

Читая мои маленькие шаги в блоге, я был бы очень рад каждому за советы и точки зрения, что я делаю не так и как можно эффективнее, особенно если ты связан с криптой и алготрейдингом! Ты мне нужен!:)



( Читать дальше )

Про очень хорошую, но поразительно бесполезную книгу.

Я купил и прочел книгу Александра Силаева «Деньги без дураков». 
Книга замечательная, лучшая из всго, что есть в моей библиотеке как-то относящееся к инвестированию. А в библиотеке много чего, от Шарпа и Шиллера, до Талеба, Колби и Фабоцци. 
Автор разбирает по косточкам, кто как обманывает инвесторов — от простых кидал до Кийосаки. От форекскухонь и до государств. Предупрежден — значит вооружен? А вот нет. Чтобы прочесть, понять и принять, примерить на себя, придется проделать РАБОТУ. Многие ли, желающие стать Инвесторами, готовы работать над собой, читать трудные тексты  и учиться делать правильно? 
Автор объясняет, чего не нужно делать, чему не нужно верить на рынке. Многие ли готовы прожить без сладкого без веры в чудо, в халяву, в блюдечко с голубой каемочкой? 
Автор убивает надежду и призывает думать головой. Черт побери, кому это понравится? 
Написанная легким языком, книга тяжела для чтения и осмысления. Потому что автор неявно предполагает наличие у читателя общего культурного бэкграунда, готовности понять иронию, гиперболу, сарказм, понимание общих принципов статистики, экономики, госуправления. Умения встать на точку зрения другого.
Есть блок «как нам регулировать ДУ», и «как нам обогнать инфляцию», и «государство как стационарный бандит», много-много мудрых мыслей. 
В общем, эту книгу стоит купить и прочесть, желательно несколько раз. Но это чтение не будет развлекательным. 


Наиболее важные показатели системы

Есть такая система:
Наиболее важные показатели системы

Среднегодовая доходность в районе 17% при просадке менее 5% (и менее 7,5% к доходности). Только лонги.

Да, конечно не фонтан, но ведь любая система не работает в одиночестве и не использует капитал на 100%. Поэтому стоит оценивать не только чистую процентную доходность, а процентную доходность на капитал задействованный во времени и и процент использования капитала во время работы других систем. Главным критерием работы совокупности систем для меня является — минимальная просадка. Идеал — отсутствие убыточных торговых дней. Поэтому, потенциально доходность системы может быть ниже безрисковой ставки. Пусть работает с 23 часов, когда другим системам капитал уже не нужен.

В данной системе меня не очень радует большое количество сделок. Потенциально количество можно уменьшить, но тогда, имхо, система потеряет стабильность. Стоит ли копать в сторону уменьшения сделок или «и так сойдет»? Какие критерии для вас являются основными при запуске системы в бой?

Система запущена на реале и показывает более высокие результаты, чем расчетные.

Мы запустили Open API для создания торговых роботов в Тинькофф Инвестициях

Привет! 

Мы запустили сервис Open API (открытый программный интерфейс) для алготрейдеров, который позволит написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах. 

Через Open API алготрейдеры смогут:
— выставлять и отменять лимитные заявки;

— через стриминг (в режиме уведомлений) по стакану, бумагам на бирже и свечам получать информацию о фондовом рынке; 

— запрограммировать интерфейс Тинькофф Инвестиций так, чтобы мгновенно реагировать на резкое колебание стоимости акций и автоматически выставлять заявку на их покупку или продажу, причем сразу на то количество лотов, которое нужно.

Как работает?
У алготрейдеров есть единый API и единый брокерский счет для торгов ценными бумагами с крупнейших мировых бирж. Открывать отдельные счета для торговли на каждой из бирж не нужно. На сервисе используется простой и понятный протокол для программирования: лаконичные инструкции, актуальная документация с оптимальным набором опций, удобные библиотеки (Java, Scala). 



( Читать дальше )

Алготрейдинг на стероидах

Алготрейдинг на стероидах



Когда выкатил библиотечку по поиску уровней многие писали, что она на питоне и по сути бесполезна, ведь терминалы поддерживают в основном C# и Java. Что ж, я решил подкинуть идею, как все это заставить работать вместе. Запушил пример склейки питона с Multicharts.Net и TSLab. Работает все просто и красиво и легко можно посадить любой терминал и фреймворк на стероиды ML и стат моделей.  По аналогии можно приклеить любой терминал/язык с минимальным количеством кода. Суть проста: на питоне поднимаем http сервер и слушаем данные, с терминала данные пушим и читаем что насчитал питон. 

Про преимущества такой склейки в виде безболезненного переноса логики с одного терминала на другой, идемпотентность и 100% тестируемость я вообще промолчу :)

Юзайте короче

Телеграмчик где ничего не продаю, не рекламирую и пишу когда мне не лень.

Нужны новые идеи. Меняю Торговую Систему на что-нибудь полезное для алгоритмической торговли.


Пока грааль, работающий на всех инструментах и всех таймфреймах все еще не найден ;), пытаюсь максимально диверсифицировать торговлю по инструментам и торговым системам. Инструментов, подходящих для алго-торговли на FORTS, можно пересчитать на пальцах одной руки, а в системостроении у меня назрел очередной кризис. Нужны новые идеи, из старых уже все построено.

В моем зоопарке роботов есть несколько торговых систем, сделанных по мотивам идей, вычитанных в архивах Смарт-Лаба. Да, это далеко не граали, но вполне рабочие инструменты для торговли небольшой долей депозита. 

Уверен, что вычитал из архивов далеко не все идеи, а много из того, что вычитал не смог применить. Также уверен, что у многих алго-трейдеров есть в хозяйстве торговые идеи, которые можно было бы передать другим, без ухудшения свойств этих идей.

Итак, предлагаю к обмену лот№1:

Торговая система, не использующая индикаторов. Количество сделок в год- около 20. Среднее время в сделке 6,5 часов.

( Читать дальше )

Кто любит трейдерские чаты - велкам

Всем привет!

На базе нашей группы в ВК, сделали Чат трейдеров. В основе своей я и другие ТСТшники публикуем свои мысли, анализ, сделки, новости и прочие фишки.

Кто любит трейдерские чаты - велкам

В основном чат делался для пояснений анализа тренда и его фаз, о котором я писал в этой статье Простейший способ определить краткосрочный и среднесрочный тренды, их фазы и зоны для профитных сделок!   ССЫЛКА НА СТАТЬЮ >>

Но после прояснения всех нюансов решили чат не убивать и оставить так сказать для приятного общения. Ссылка на чат ВОТ ТУТА >>   и если чат не виден — подпишитесь на нашу группу — он виден тока участникам группы! ССЫЛКА НА ГРУППУ ВОТ ТУТА >>

P.S. Там фунтик откатил… и Циркуль «догнал» Рыбачка практически по доходности… мы прям уже ставки делаем… кто кого :)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW