SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
<HELP> for explanation
алготрейдинг
алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.
Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.
Будни начинающего алготрейдера: прошла еще неделя
- 23 сентября 2017, 23:06
- |
- Печать
Прошла еще неделя и я снова по уши в трудах. Несмотря на неоднократные заявления, что все уже сделано и делать больше ничего не хочу и не буду. Но заявления заявлениями, а реальность немного другая.
Первое, что нужно было сделать, это увязать в систему и в программы «неожиданно» выскочивший положительный эффект от использования более точных и/или более сложных фильтров.
Неожиданность конечно условная, фильтры были запрограммированы достаточно давно, и индикаторы и роботы на их основе тоже были реализованы и лежали на дальней полке в ожидании своего часа.
Час наступил, когда была реализована автоматическая настройка, которая и позволила выявить потенциал более сложных методов фильтрации.
Сгоряча я хотел идти еще дальше, использовать еще более сложные фильтры более высокого порядка. Но вовремя остановился. И так нерешенных проблем еще хватает. Проблемы эти в основном технического характера, но тем не менее сами они не устранятся. Кто-то должен сделать и эту работу.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии(0)
Предел риска алгоритмического портфеля
- 22 сентября 2017, 23:55
- |
- Печать
Приветствую Вас, уважаемые смартлабовцы.
Решил написать небольшой пост по своей алготорговле, поскольку есть вопросы, ответы на которые интересно послушать от
успешных коллег по цеху.
В трейдинге с перерывами 7 лет, в алготорговле 2 года.
Связка ТСлаб и Транзак коннектор, брокер Финам.
Ресурс Comon. Срочный рынок. Практически постоянно нахожусь в первой десятке по доходности,
но вот сейчас скатился на 12-е место. На хаях в этом году было +60% доходности при 11% просадки.
Вот фото. Простите за качество, прокачаю скилы по постам — будет лучше.
Этот портфель ботов, его ядро я собрал в конце прошлого года, весной в этом году дорабатывал и дополнял.
Основным инструментом был фьючерс на доллар-рубль, летом добавил Сбербанк.
РТС и евробакс не торгую, по мне так сильно коррелированные инструменты с баксом.
Хотя… здесь возможно дискуссия.
Торгую только длинную волатильность, короткую волатильность не торгую.
( Читать дальше )
Решил написать небольшой пост по своей алготорговле, поскольку есть вопросы, ответы на которые интересно послушать от
успешных коллег по цеху.
В трейдинге с перерывами 7 лет, в алготорговле 2 года.
Связка ТСлаб и Транзак коннектор, брокер Финам.
Ресурс Comon. Срочный рынок. Практически постоянно нахожусь в первой десятке по доходности,
но вот сейчас скатился на 12-е место. На хаях в этом году было +60% доходности при 11% просадки.
Вот фото. Простите за качество, прокачаю скилы по постам — будет лучше.
Этот портфель ботов, его ядро я собрал в конце прошлого года, весной в этом году дорабатывал и дополнял.
Основным инструментом был фьючерс на доллар-рубль, летом добавил Сбербанк.
РТС и евробакс не торгую, по мне так сильно коррелированные инструменты с баксом.
Хотя… здесь возможно дискуссия.
Торгую только длинную волатильность, короткую волатильность не торгую.
( Читать дальше )
получается популярные сервисы автоследования бесполезны для управа?
- 19 сентября 2017, 16:16
- |
- Печать
Добрый день.
Только что позвонил в финам чтобы уточнить условия по автоследованию на комоне.
До этого позвонил в изимани.
Управляющий на комоне получит 1.5% от размера счёта подписчиков в год, столько же получит финам.
Если типа будешь хорошо торговать то тебе улучшат условия и сможешь получить 3% и 3% получит финам.
Ну и какому управляющему нужно такое автоследование?
( Читать дальше )
Только что позвонил в финам чтобы уточнить условия по автоследованию на комоне.
До этого позвонил в изимани.
Управляющий на комоне получит 1.5% от размера счёта подписчиков в год, столько же получит финам.
Если типа будешь хорошо торговать то тебе улучшат условия и сможешь получить 3% и 3% получит финам.
Ну и какому управляющему нужно такое автоследование?
( Читать дальше )
SWT-робот: интересный эффект получается
- 19 сентября 2017, 14:32
- |
- Печать
Боюсь, что моим постоянным читателям грозит частичный снос крыши. Я постоянно говорил, что выбор гребенки фильтров, с помощью которых получаются стохастические волновые тренды — дело произвольное.
И фильтров и наборов трендов может быть бесконечное множество, все тренды разные и все искусственно сконструированы из рынка, выбором тех или иных частотных диапазонов изменения цены и алгоритмов их расфильтровывания.
Говорить говорил, но пользовался все время одним и тем же набором и всех приучил к некоторому постоянству, которого на самом деле в общем случае не существует. И постоянные читатели привыкли думать, что в этом изменчивом рыночном мире есть постоянная величина, опора, с помощью которой можно сформировать объективный взгляд на происходящие на рынке процессы.
И вдруг на поверхность всплывает тот самый факт множественности представлений стохастических трендов. Т.е. это самое непостоянство пролезло и в практику моей деятельности. Ну мне это перенести несколько легче. Я изначально был подготовлен к такого рода развитию событий, тем более, что неоднократно пробовал различные экспериментальные наборы фильтров, которые отличались от заложенных в базовую конструкцию индикаторов SWT-метода.
( Читать дальше )
Ломка Торговых Роботов, или нет ничего вечного.
- 17 сентября 2017, 09:22
- |
- Печать
Есть у меня алгоритм, на удивление простой, на удивление простой код, на истории за последние 15 лет показывал хороший ежегодный доход до 500-600% на фьючерсах Си и Ри, при почти полном использовании депозита, а на Си иногда и до 1000% дохода в год… Торгуется в реале последние 3,5 года. Я уже думал, что это вечный робот, настоящий грааль, ан нет. Идея робота, кстати не моя, нарыл в тырнетах.
Наступил 2017 год. На Ри почти полный слив, даже самому не верится, что это случилось. Казалось — вечная тема. Та, часть депозита, что отведена под Ри под этот алгоритм в жестком минусе! Си держится в плюсе, меньше обычного на этот период по тестам, но все же плюс!
Значит правы те, кто утверждает, что нет вечных алгоритмов, и рано или поздно любой алгоритм сольет? Или все таки есть?
Лично я продолжаю поиск вечного алгоритма))
Вопрос сейчас в другом — продолжать торговать на Ри этот алгоритм или нет? Может быть 2017 год это просто редкое исключение, а дальше грааль продолжит свое существование?
На Си торговлю этим алгоритмом продолжаю, на ри пока приостановил.
Всем УДачи!
Наступил 2017 год. На Ри почти полный слив, даже самому не верится, что это случилось. Казалось — вечная тема. Та, часть депозита, что отведена под Ри под этот алгоритм в жестком минусе! Си держится в плюсе, меньше обычного на этот период по тестам, но все же плюс!
Значит правы те, кто утверждает, что нет вечных алгоритмов, и рано или поздно любой алгоритм сольет? Или все таки есть?
Лично я продолжаю поиск вечного алгоритма))
Вопрос сейчас в другом — продолжать торговать на Ри этот алгоритм или нет? Может быть 2017 год это просто редкое исключение, а дальше грааль продолжит свое существование?
На Си торговлю этим алгоритмом продолжаю, на ри пока приостановил.
Всем УДачи!
Что такое трейдинг?
- 16 сентября 2017, 22:59
- |
- Печать
Это не что иное как постоянно угадывать развитие событий в будущем. Если бы только приходилось угадывать направление, то вероятность угадывания было бы 1/2, но при торговле надо знать как направление, так и значение при котором нужно фиксировать прибыль и значение, при котором фиксируется убыток. Таким образом нужно угадывать несколько параметром, так что статистика не на стороне трейдера. Так как будущее никому не дано знать, то шансы быть в плюсе призрачны. Тем более, что придется платить комиссию брокеру. Если хочется зарабатывать, то наиболее приемлемым способом является депозит в банке.
Интересные тут программисты, однако:)
- 16 сентября 2017, 16:31
- |
- Печать
То, что я считал за время сделки было интервалом фиксации прибыли
Это типа того, что слесарь сказал бы, я думал это гайка, а это молоток, оказывается:)
и в итоге:
Так что никакой это не HFT — обычная торговля по тренду
Да и какой HFT вообще может быть с клиентского компа, кстати?
smart-lab.ru/blog/420866.php
Человек, то есть, понял, что то что он запилил никакой не HFT только после того, как он анализировал графики торговли!!!.. Это что за хрень вообще, как это возможно?
На мой скромнейший вопрос, как это, вообще, возможно, если он сам писал софтину(ну, мало ли), что, ведь, мол, конфигурация ордера же в коде вроде должна иметь строго определенный вид, типа, отправил запрос, в коллбеке на подтверждение написал реакцию(как я себе это представляю), он говорит, ты мол, знаешь, что там мульёны строк, которые он как-то там заложить не в состоянии(а кто это делать то должен???:)), и отправил меня в бан:)
Я удивлялся тут как кробот что-то разглагольствовал, с умным лицом, типа, кажный программист должен знать, гугол, но это ведь вообще какой то феномен, не? А он че то там раньше писал, что он проработал по специальности несколько десятков лет. Или я что-то не понял? Такое ощущение, что чел не совсем здоров. Хотя раньше нормально с ним общались на отвлеченные темы.
SWT-робот. Hft-трейдинг? Да нет, обычная торговля по тренду
- 16 сентября 2017, 12:42
- |
- Печать
По следам публикации на смартлабе: SWT-робот. Hft-трейдинг?
Господа!!!
Внимательный анализ ситуации и графиков с учетом не только баланса, но и эквити выявил тот прискорбный факт, что я ошибался.
То, что я считал за время сделки было интервалом фиксации прибыли. Сами сделки длились от 2 до 5 и даже более дней. Так что никакой это не HFT — обычная торговля по тренду и рост, когда тренд таки пойман.
Чтобы не искать, привожу фрагмент текста исходной публикации.
Господа!!!
Внимательный анализ ситуации и графиков с учетом не только баланса, но и эквити выявил тот прискорбный факт, что я ошибался.
То, что я считал за время сделки было интервалом фиксации прибыли. Сами сделки длились от 2 до 5 и даже более дней. Так что никакой это не HFT — обычная торговля по тренду и рост, когда тренд таки пойман.
Чтобы не искать, привожу фрагмент текста исходной публикации.
Интересные результаты вылезли из анализа сделок робота.
Робот долго ждет подходящую ситуацию, понемногу зарабатывая или теряя. А основные деньги делаются очень быстро.
Серия сделок 1 — 5 минут
Серия сделок 2 — 10 минут
Серия сделок 3 — 2 серии сделок в пределах одной минуты каждая.
Есть над чем подумать.
P.S. Кроме спреда снимается комиссия.
апдейт моих роботов, картинки, автоследование
- 14 сентября 2017, 15:20
- |
- Печать
Всем привет, изменений довольно много, так что стоит написать статью.
Основное изменение, как вы уже догадались, в том что я включаю автоследование, а иначе зачем пишут такие статьи? ;)
1. Я опять выгрузил недавно в эксель данные из тслаба по роботам чтобы посчитать разные метрики, как это было сделано в этих статьях
тут корреляция и начало smart-lab.ru/blog/264251.php
тут про эффект от лимитирования общей позиции https://smart-lab.ru/blog/264482.php
новые картинки будут ниже.
( Читать дальше )
Основное изменение, как вы уже догадались, в том что я включаю автоследование, а иначе зачем пишут такие статьи? ;)
1. Я опять выгрузил недавно в эксель данные из тслаба по роботам чтобы посчитать разные метрики, как это было сделано в этих статьях
тут корреляция и начало smart-lab.ru/blog/264251.php
тут про эффект от лимитирования общей позиции https://smart-lab.ru/blog/264482.php
новые картинки будут ниже.
( Читать дальше )
лучшие записи за 24 часа
Календарь:
24/09
Германия: федеральные выборы
25/09 11:00
Германия: индекс делового оптимизма IFO
25/09 15:30
США: индекс национальной активности ФРБ Чикаго
25/09 17:00
США: индекс деловой активности ФРБ Далласа
26/09 02:50
Япония: заседание комитета по КДП Банка Японии
26/09 16:00
США: индекс цен на жилье CaseShiller
26/09 17:00
США: продажи новых домов
торговые сигналы
корпоративные блоги
+155488
United Traders
+28361
AMarkets
+17967
EXANTE
+14618
Insider.pro
+13487
DayTraderClub
+6479
Банк России
+6333
MetaQuotes Software
+4638
STForex
+1273
Открытие Брокер
+124410
ITInvest
- aforex
- brent
- cme
- es
- eur/usd
- eurusd
- forex
- frts
- gbp/usd
- gbpusd
- gold
- nasdaq
- nyse
- ri
- rts
- s&p 500
- s&p500
- si
- usd/jpy
- usd/rub
- usdjpy
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аналитика форекс
- банки
- биржа
- брент
- брокер
- валюта
- волатильность
- волновой анализ
- волны эллиотта
- втб
- газпром
- грааль
- греция
- дивиденды
- доллар
- евро
- ецб
- золото
- игорь суздальцев
- инвестиции
- китай
- кризис
- лонг
- ммвб
- нефть
- новости
- обзор
- обзор рынка
- облигации
- обучение
- опек
- опрос
- опционы
- оффтоп
- прибыль
- прогноз
- путин
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- серебро
- си
- сигналы
- смартлаб
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фортс
- фрс
- фртс
- фунт
- фьючерс
- фьючерс на индекс ртс
- фьючерсы
- цб
- шорт
- экономика
- юмор
