<HELP> for explanation

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Сведение торговли к бух.учёту (алготрейдинг)

 Если принять для рассмотрения, что рынком правит хаос, тем самым с одной стороны упростив своё понимание его (не нужно никакой аналитики), а с другой стороны усложнив решение по эффективным действиям на нём.                                                                                          Для упрощения этой задачи можно всю ценовую шкалу изменения инструмента разбить на множество мелких ценовых участков и на каждом из них в отдельности сосредоточить свои усилия по извлечению прибыли. Т. е. цена каждый раз пересекая каждый ценовой участок в свой промежуток времени, при различных вариантах, либо будет приносить прибыль (в большинстве случаев), либо убыток. Робот же должен вести бух. учёт отдельно на каждом участке и принимать решение по заданному алгоритму.


Лучше поздно, чем никогда. Отчет по итогам управления в 2 квартале 2017 года

Во втором квартале мы работали над манименджемтом портфеля систем и риском. Основная задача состояла распределить капитал среди 20+ стратегий на основных инструментах –фьючерс на РТС, доллар/рубль, евро/рубль и фьючерсы на ликвидные акции (Сбербанк, Газпром и др.). После долгих манипуляций и раздумий, что лучше брать в качестве целевой функции – просадку, соотношение дохода и просадки, среднюю сделку получили итоговую эквити с коэффициентов доход риск 5 к 1, включая «жирные» 14 и 15 года.

Хорошо показала себя стратегия на «рубле бочке» (BR+SI) с простой идеей, что нефть и доллар к рублю не могут стоить дешево одновременно.

Мини ралли на валютном рынке в июне месяце также порадовало душу. Рост доллара на 3 рубля теперь вызывает восторг, даже не верится, что бывали движения и по 10 рублей когда-то .

Были опасения, что на закрытии реестров могут разорвать спредовые стратегии, но все прошло штатно. Да и статистически эта гипотеза не подтверждается.

В настоящее время активно изучаем рынок криптовалют и адаптируем софт к торговле на экзотических биржах. Главное опасение на счет риска инфраструктуры – проснешься утром, а сайт чудо биржи не открывается. Тем не менее, всем хочется делать 20% в день.



( Читать дальше )

Кредитное плечо - вся правда

Судя по описаниям и комментариям в разделах, сложилось впечатление, что не все полностью понимают что такое «кредитное плечо»
Так же среди новичков в трейдинге есть миф, что чем выше плечо, тем напрямую увеличивается риск.
Разбираемся по порядку: 
1. Что такое «кредитное плечо».
Плечо может быть разным: 1:10, 1:50, 1:100 и 1:1000, в зависимости от брокера. Плечо позволяет открывать больший объем контрактов, чем есть у вас на счете. Это может как увеличить прибыль, так и убыток, если цена идет против вашей позиции.
Пример: Евгений имеет на счете 2000$ и хочет открыть сделку цельным лотом с «кредитным плечом» 1:100, в этом случае со счета Евгения берется залог в 1000$, а брокер предоставляет 99000$, то есть с Евгения берется только 1 сотая от нужной суммы контракта.
Соответственно при плече 1:1000 для открытия контракта в 1 лот с Евгения берется залог в 100$(1 тысячная), а брокер предоставит 99900$
2. Миф о вреде большого «кредитного плеча».
Евгений открыл 2 счета: один с плечом 1:100, второй 1:1000, на обоих открыл позиции, объемом в 0,01 лот.

( Читать дальше )

USD/JPY продажа до 110,35

USD/JPY продолжает падение и шанс смены тренда не значителен. 
Пробой 110,35 откроет путь к 109,70.
Пробой уровня 111,70 откроет путь к 112,40 и возможной смене тренда. 
USD/JPY продажа до 110,35


Больше информации:
www.forex4you.org/?affid=uymglqb

На сколько успешно ты торгуешь?

Друзья, хочу у вас спросить, считаете ли вы себя трейдерами либо новичками в торговле? 
Есть ли среди аудитории большой опыт торговли на форекс либо тема интересна, но профита на счете пока нет?
Хотелось бы увидеть комментарий от каждого, кто посетит этот пост.
Заранее спасибо.
Больше информации:
www.forex4you.org/?affid=uymglqb

Денежный ручеёк с финансового рынка (алготрейдинг)

 

 

Одним из инструментов для достижения этой цели могут быть опционы. Преимуществ множество, это и нелинейность, и возможность работы на нескольких страйках одновременно одного базового инструмента (БИ), и льготное ГО (на многих опционных конструкциях (ОК)), и др.

Можно, используя какую-либо ОК (выбрав её по рынку), сопровождать её до экспирации и зарабатывать на колебаниях цены на используемых в этой ОК страйках. А можно использовать в торговле заданное кол-во страйков с лева и с права от центрального страйка(ЦС), поддерживая в заданном промежутке вегу и дельту, чтобы экспозиция выглядела как-то так.

 Денежный ручеёк с финансового рынка (алготрейдинг)

Доведя данную экспозицию до экспирации, получим по ней либо небольшой плюс, либо небольшой минус (как повезёт), что не должно помешать основной прибыли.


Первый execution: увлекательные подробности)). История о том, как я график SiU7 рисовал.

 Только сегодня и только для вас!: дочитай пост до конца — и ты услышишь увлекательную историю о рисовании графика ликвидного фьючерса.

 

Но по порядку. Вообще-то те, процессы, которыми я занимался для создания первой работающей схемы, я не очень люблю. Я больше люблю неторопливо исследовать, чем это. А собственно, что «это»?

 

Я как человек, любящий долго запрягать, когда речь зашла об алготрейдинге — долго запрягал)). Долго выбирал стек-технологий, тыкался-мыкался и остановился на некоторой связке, а именно Wealth-Lab (тестирование стратегий и всяческий рисёч) + Transaq connector (получение маркет данных, отправка ордеров) + готовый коннектор (для того, чтобы связать два предыдущих товарища между собой). Как я сказал, я долго выбирал, и когда выбрал подумал: ну всё, понеслась, запускаю и погнали алготрейдить)). Нифигаа..

 

Как оказалось парень, которого я назвал «готовый коннектор» не так прост. У меня нет его исходного кода (хотя кого я обманываю, даже если бы был, мой C# пока не так хорош, чтобы ломаться при слове delegate или чем-то подобном, что скорее всего я в коде встречу). А работать с чем-то, что не работает идеально, или вообще не очень хорошо (или даже вообще не работает), не имея возможности посмотреть внутрь, ну очень не комфортно. Развитые аналитические способности, конечно, в некоторой степени позволяют заглянуть внутрь сквозь черноту черного ящика, но это совсем не то же самое что реально видеть, как оно работает. Ну короче, коннектор не отправлял корректно заявки — часть отправлял, а часть упорно игнорил — мне такое не подходит)). Общался с разрабом — не помогло. Сам исследовал — не помогло (строил гипотезы, проверял, строил новые — проверял, конкретизировал гипотезы — проверял, факторный анализ проводил, чего только не делал, успехи были, но остались области полностью черные когда ты тупо не видишь никакой закономерности в том, почему оно вот сейчас работает, а вот сейчас не работает). После этих заглядываний через черноту черного ящика я собственно и решил форсировать апгрейдинг своего C# — никто тебе не помешает заглянуть внутрь того, что ты сам написал и сам понимаешь)).



( Читать дальше )

Анализ стакана

Недавно анализировал динамику стакана и в голову пришла такая вот моделька.
Складывается впечатление, что стакан можно разбить на такие три условные зоны 1 — зона повышенного риска, 2 — зона повышенного профита и 3 — нейтральная зона. В зависимости от того, в какую зону попадают ваши заявки, таким образом вы извлекаете прибыль из рынка, топчетесь на месте, или терпите убыток. Есть правда еще точка, где сходятся эти зоны — точка сведения заявок, там вообще черти что творится, понять это в здравом уме не возможно. Сама тепловая карта профита зависит от динамической ситуации в стакане, но в общем случае выглядит примерно так.

Анализ стакана


Сижу вот ломаю голову как запрограммировать эту модель, может у кого есть какие то идеи или конкретные примеры реализации?

Ночь темней всего перед рассветом. Первый execution. Алго.

I’m back!

 

Было сложно? – было. Сделал ли я так, как хотел бы чтобы выглядело исполнение приказов, и получение маркет даты в идеале? – даже близко нет. Рад ли я, что оно хоть в каком-то виде, но заработало? – очень!

В общем первая связка — done. Здесь всё как я люблю (сарказм) – и тебе необходимость последовательного выполнения набора ручных действий чтобы стартануть механизм (нарушишь порядок или что-то пропустишь и твоя шарманка не заработает) и шаткость конструкции – чуть сильнее дунет ветер — и оно развалится. Но блин всё равно приятно. Это как в B2B секторе приходят бизнесмены-клиенты с копеечными оборотами – для компании они – больше убытки чем прибыль, но они сами очень горды собой и своими оборотами, я их понимаю, и всегда понимал.

 

Когда приступал к настройке-построению системы, думал: настрою, сконцентрируюсь на рисёче)). Ну да, наивный). Теперь скорректированный план такой:



( Читать дальше )

Не надо бояться экспоненты!

«Нифига себе бай на таком выносе, когда уже по экспоненте пошли...»

Не надо бояться экспоненты!



jc_trader
С другой стороны есть два аргумента против этого очевидного:
1) Если подавляющее большинство видит что на экспоненте надо шортить, то как быть с правилом о том что большинство всегда проигрывает?
2) Известно что при сильном росте (или снижении) угадать локальный экстремум невозможно. Из этого следует что если бы при открытии мной лонга, уровень открытия позиции стал бы локальным экстремумом, это было бы очень редкое событие. А значит все шансы что это не будет локальным экстремумом и цена еще продолжит рост.

Источник: http://jc-trader.livejournal.com/1482956.html

P.S. От себя хочу добавить, что и некоторые мои системы следуют такому же принципу и неплохо себя чувствуют!))

Профитов Вам, друзья!)




( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW