алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

<Бот для EURUSD>

               Всем привет. Написал простого бота. Торгует от границ дешево-дорого. По научному Market Structure High (MSH)-Market Structure Low (MSL). Фильтр для входа- с дневок. Когда примерно 95% объема у покупателей- ищет продажи. И наоборот. Объемы в понимании бота отображаются в левом верхнем углу графика.
               Трудится на M1- для точности входов. Хотя бот больше среднесрочный по частоте входов. Можно входить руками в лучших местах. Во флете и тренде нормально себя чувствует. Можно не ставить стопов. И тейков. Тогда ордера будут крыться друг об друга (closeby).
                Полнофункциональная версия, ограниченная во времени- до 16 июня.
Забрать здесь.
       Впечатления в камментах приветствуются. Вопросы там же.
Профитных трейдов!

P.S.
Добавил скрин. Бот вошел в область покупок. Обновлять скрины планирую в камментах при наличии свободного времени
<Бот для EURUSD>


ориг



TsLab. Первый скрипт. Продолжение

Первая часть здесь 

Считая, что у идеи есть перспективы, проработала на другом маркере выхода. 
Условия входа остались прежними, никаких дополнительных условий, в ходе оптимизации изменились только значения параметров.  
В сервисе статистики была проведена более тщательная работа с закономерностями.
По сравнению с предыдущим вариантом скрипт стал более гибким.  

Торговая идея таже:  

Пробой максимума/минимума за период после отката  

Как выглядит сделка на графике 

TsLab. Первый скрипт. Продолжение
Уменьшилось количество сделок, увеличился профитфактор, средний ПУ увеличился чуть больше чем в два раза, максимальная просадка уменьшилась 



( Читать дальше )

TsLab. Первый скрипт

В трейдинге есть замечательный побочный эффект, он дает развитие. Ты читаешь книги, изучаешь методики, специфическую информацию, изучаешь платформы, новости, ты по-другому смотришь на мир, ты думаешь иначе, чем большинство. Твой мозг постоянно тренируется.  
Хотя возможно это не всем заметно..  
Дорога развития повернула на тропу алготрейдинга к изучению тслаба.  Тропа была долгой, извилистой и пока не видно когда и чем она закончится .  
Самостоятельно не смогла осилить, слишком много непонимания и вопросов, нужна была помощь со стороны, пошла на курс.  Состряпать скрипт это одно, а довести его до ума и сделать способным зарабатывать это совсем другое. Нюансов много. Не, есть, конечно ребята которые более профессиональнее чем я.  

Тест в реальном режиме входил в обучение.  Прошла полный цикл написала робота, протестировала, сделала выводы. 



( Читать дальше )

Протоколы трейдерских мудрецов. Фрагмент «О предвидении будущего»

Еще находятся камрады, которые стройным хором голосов говорят: «Бу-у-удущего никто-о-о не зна-а-ает», «Ры-ы-ынок – это ха-а-аос».

Будущее здесь в том смысле, куда пойдет цена выбранного инструмента.

Это  естественно, т.к. нет знаний о принципах построения моделей предвидения  и соотношений хаотичности и детерминированности,  в общем -  сумбур вместо музыки.

Вот  пример  прогнозирования реакции рынка  на недавние события – удара по Сирии.

На рис. показан график фьючерса RTS-6.18  с 6.04 по 16.04. Это  фрагмент интерфейса алгоритмической системы поддержки принятия решений (АСППР).


Протоколы  трейдерских мудрецов. Фрагмент «О  предвидении будущего»


В нижней части рисунка – управляющие сигналы АСППР в стандартном варианте (ниже) и повышенной точности.

Хорошо видно, что  математико-кибернетический подход к оптимальному управлению позициями является эффективным для прогноза реакции рынка.

Заметим, что   ядром  АСППР  является адекватная  математическая динамическая модель рынка, реагирующая на внутренние и внешние драйвера движения  цен (включая «черных лебедей»).


Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга



На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения  активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

  1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
  2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
  3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.


( Читать дальше )

перестал работать quotes updater

11 апреля quotes updater перестал качать данные с финама.
Знаю что многие им тут пользуются, что делать?
На форуме финама информации нет.
Другой софт который тоже качал с финама вроде тоже перестал работать.
Может коллективное письмо в финам написать или тут есть их представитель?

Обмен идеями $)

Уважаемые коллеги, предлагаю вам бартер!
В январе 2015 года на Маркете был опубликован робот "EA USDJPY".
За три с лишним года его скачали более 100 раз!

( Читать дальше )

Единый код стратегии для бэктестинга и торговли, конкретный вариант реализации. Подвох?

Всем привет).

В процессе углубления знаний языка C# пришла такая мысль, хочется получить обратную связь на предмет незамеченных подводных камней и аналогичного — буду благодарен.

Собственно: богатый арсенал языков программирования, а в частности C# — в т.ч. наследование и прочее, позволяют реализовать торгующий модуль какой угодно архитектуры, структуры, с нужными названиями классов, полей и методов. Посему, предположительно, можно написать такой проторговщик, который будет принимать код стратегий из Wealth-Lab как родной, без необходимости его менять, подгонять, править, дебажить, искать ошибки переноса и прочее. Все что я написал после слов «без необходимости» — как бы известные плюсы использования одного кода для тестов и торговли (наверняка, не все плюсы даже перечислил). Т.е. тут один раз качественно убеждаемся, что код интерпретируется полностью аналогично и всё — дальше Ctrl + C, Ctrl + V.

Или если можешь написать такой проторговщик, то проще и Велс свой написать и не иметь мозг?))

Что думаете? :)

UPD.: как это часто бывает, комментарии достаточно волатильно отходят от непосредственно затрагиваемого вопроса)), но все равно есть интересные мысли.

 


Апдейт модели LQI за Март'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!

Апдейт модели LQI за Март'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!
Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за март (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/455737.php). Рынки продолжало потряхивать, лишь несколько тикеров (XLY, XLK, XLU, TLT) завершили месяц в небольшом плюсе (в пределах +1%), но за счет диверсификации и грамотного мани-менеджмента модели удалось обогнать оба своих бенчмарка — SPY и EQW — как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

      wts     ret
XLY 0.048  0.0100
XLP 0.181 -0.0089
XLE 0.000 -0.0342
XLF 0.058 -0.0564
XLV 0.112 -0.0146
XLI 0.000 -0.0241
XLB 0.080 -0.0131
XLK 0.000  0.0080
XLU 0.000  0.0076
IYZ 0.000 -0.0297
VNQ 0.000 -0.0212
SHY 0.195  0.0014
TLT 0.000  0.0104
GLD 0.326 -0.0029

Предыдущие веса были опубликованы ночью 1-го марта, соответственно доходности приведены за период с закрытия 1-го марта по 30-е марта. Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.164. Вследствие этого модель обогнала свой основной бенчмарк — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров): -0.77% LQI vs. -1.2% EQW, то же самое для индекса S&P: -0.77% LQI vs. -1.26% SPY. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель также была лучшей: -1.8% для модели vs. 2.1% для EQW vs. 2.2% для SPY. Аутперформанс достигнут за счет того, что модель не сидела в сильнее всего потерявших за последний месяц тикерах XLE, XLI, IYZ & VNQ, зато имела неплохой вес в сливших меньше всего или заработавших XLP, SHY & GLD. Сравнение эквити всех трех рядов — на графике в начале статьи, ответ на вопрос, какую из них вы хотели бы получить в течение месяца — думаю, очевиден.

( Читать дальше )

Хорошая идея

Управлять можно то, что можно контролировать,
Контролировать можно то, что можно посчитать.


всем профита  :)

....все тэги
Регистрация
UPDONW