алготрейдинг

 Если принять для рассмотрения, что рынком правит хаос, тем самым с одной стороны упростив своё понимание его (не нужно никакой аналитики), а с другой стороны усложнив решение по эффективным действиям на нём.                                                                                          Для упрощения этой задачи можно всю ценовую шкалу изменения инструмента разбить на множество мелких ценовых участков и на каждом из них в отдельности сосредоточить свои усилия по извлечению прибыли. Т. е. цена каждый раз пересекая каждый ценовой участок в свой промежуток времени, при различных вариантах, либо будет приносить прибыль (в большинстве случаев), либо убыток. Робот же должен вести бух. учёт отдельно на каждом участке и принимать решение по заданному алгоритму.

Во втором квартале мы работали над манименджемтом портфеля систем и риском. Основная задача состояла распределить капитал среди 20+ стратегий на основных инструментах –фьючерс на РТС, доллар/рубль, евро/рубль и фьючерсы на ликвидные акции (Сбербанк, Газпром и др.). После долгих манипуляций и раздумий, что лучше брать в качестве целевой функции – просадку, соотношение дохода и просадки, среднюю сделку получили итоговую эквити с коэффициентов доход риск 5 к 1, включая «жирные» 14 и 15 года.

Хорошо показала себя стратегия на «рубле бочке» (BR+SI) с простой идеей, что нефть и доллар к рублю не могут стоить дешево одновременно.

Мини ралли на валютном рынке в июне месяце также порадовало душу. Рост доллара на 3 рубля теперь вызывает восторг, даже не верится, что бывали движения и по 10 рублей когда-то .

Были опасения, что на закрытии реестров могут разорвать спредовые стратегии, но все прошло штатно. Да и статистически эта гипотеза не подтверждается.

В настоящее время активно изучаем рынок криптовалют и адаптируем софт к торговле на экзотических биржах. Главное опасение на счет риска инфраструктуры – проснешься утром, а сайт чудо биржи не открывается. Тем не менее, всем хочется делать 20% в день.

Одним из инструментов для достижения этой цели могут быть опционы. Преимуществ множество, это и нелинейность, и возможность работы на нескольких страйках одновременно одного базового инструмента (БИ), и льготное ГО (на многих опционных конструкциях (ОК)), и др.

Можно, используя какую-либо ОК (выбрав её по рынку), сопровождать её до экспирации и зарабатывать на колебаниях цены на используемых в этой ОК страйках. А можно использовать в торговле заданное кол-во страйков с лева и с права от центрального страйка(ЦС), поддерживая в заданном промежутке вегу и дельту, чтобы экспозиция выглядела как-то так.

Доведя данную экспозицию до экспирации, получим по ней либо небольшой плюс, либо небольшой минус (как повезёт), что не должно помешать основной прибыли.

 Только сегодня и только для вас!: дочитай пост до конца — и ты услышишь увлекательную историю о рисовании графика ликвидного фьючерса.

Но по порядку. Вообще-то те, процессы, которыми я занимался для создания первой работающей схемы, я не очень люблю. Я больше люблю неторопливо исследовать, чем это. А собственно, что «это»?

Я как человек, любящий долго запрягать, когда речь зашла об алготрейдинге — долго запрягал)). Долго выбирал стек-технологий, тыкался-мыкался и остановился на некоторой связке, а именно Wealth-Lab (тестирование стратегий и всяческий рисёч) + Transaq connector (получение маркет данных, отправка ордеров) + готовый коннектор (для того, чтобы связать два предыдущих товарища между собой). Как я сказал, я долго выбирал, и когда выбрал подумал: ну всё, понеслась, запускаю и погнали алготрейдить)). Нифигаа..

Как оказалось парень, которого я назвал «готовый коннектор» не так прост. У меня нет его исходного кода (хотя кого я обманываю, даже если бы был, мой C# пока не так хорош, чтобы ломаться при слове delegate или чем-то подобном, что скорее всего я в коде встречу). А работать с чем-то, что не работает идеально, или вообще не очень хорошо (или даже вообще не работает), не имея возможности посмотреть внутрь, ну очень не комфортно. Развитые аналитические способности, конечно, в некоторой степени позволяют заглянуть внутрь сквозь черноту черного ящика, но это совсем не то же самое что реально видеть, как оно работает. Ну короче, коннектор не отправлял корректно заявки — часть отправлял, а часть упорно игнорил — мне такое не подходит)). Общался с разрабом — не помогло. Сам исследовал — не помогло (строил гипотезы, проверял, строил новые — проверял, конкретизировал гипотезы — проверял, факторный анализ проводил, чего только не делал, успехи были, но остались области полностью черные когда ты тупо не видишь никакой закономерности в том, почему оно вот сейчас работает, а вот сейчас не работает). После этих заглядываний через черноту черного ящика я собственно и решил форсировать апгрейдинг своего C# — никто тебе не помешает заглянуть внутрь того, что ты сам написал и сам понимаешь)).

I’m back!

Было сложно? – было. Сделал ли я так, как хотел бы чтобы выглядело исполнение приказов, и получение маркет даты в идеале? – даже близко нет. Рад ли я, что оно хоть в каком-то виде, но заработало? – очень!

В общем первая связка — done. Здесь всё как я люблю (сарказм) – и тебе необходимость последовательного выполнения набора ручных действий чтобы стартануть механизм (нарушишь порядок или что-то пропустишь и твоя шарманка не заработает) и шаткость конструкции – чуть сильнее дунет ветер — и оно развалится. Но блин всё равно приятно. Это как в B2B секторе приходят бизнесмены-клиенты с копеечными оборотами – для компании они – больше убытки чем прибыль, но они сами очень горды собой и своими оборотами, я их понимаю, и всегда понимал.

Когда приступал к настройке-построению системы, думал: настрою, сконцентрируюсь на рисёче)). Ну да, наивный). Теперь скорректированный план такой: