Всем привет!
2024 прощается с нами и делает это довольно ярко. Прямо сейчас IMOEX +3%, все снова полюбили акции :-).
В этом году мы много работали над развитием и стабильностью нашего софта AutoTrade. Сделали новый сайт, запили кучу видео по пользованию нашим софтом на ютуб....Читать далее

Это моя история – не судите строго. У каждого свой путь и дурные мысли – у меня такие.
Иногда вспоминаю свои первые шаги в торговле.
Это было очень случайное событие – я никогда раньше в жизни не касался финансовых рынков да и не интересно мне это было....Читать далее

Решил закрыть эту тему в этом году, чтобы поменьше сидеть за компом на каникулах.
Итак,
Публичный алгосчет на комоне www.comon.ru/strategies/115806/
Результат оцениваю, как средний, т.к. прошлые годы бывало получше.
Первую половину года думал, что пропетляю со старым портфелем роботов....Читать далее

Добрый день, требуется написать робота для торговли в Transaq.
1. Срабатывает условие на лонг или шорт
2. Открывается сделка лонг или шорт
3. Выставляется стоп на всю позицию на S пунктов цены
4. Выставляется тейк профит на 50% позиции на T пунктов цены....Читать далее

    В этом опусе рассмотрим попытку использования алгоритм случайного леса для создания торгового модели для слива денег на примере индекса IMOEX. Используется язык питон и библиотеки pandas и scikit-learn. Модель будет предсказывать сторону закрытие на следующий день, т....Читать далее

В комментариях к своим предыдущим постам увидел довольно много скептических мыслей насчет бэктестинга (тестирования на исторических данных), в духе «на бэктестинге всегда всё хорошо, а в боевом режиме слив».
Я, конечно, на 100% согласен, что
Если на бэктестинге хорошие результаты, то это еще ничего не гарантирует в боевом режиме....Читать далее

В то время как нарастает военная эскалация и валятся акции, в ноябре роботы рубанули +16,5% благодаря девальвации рубля и хорошей волатильности на валюте. Таким образом, за 12 месяцев доходность алгоритмического портфеля на российском рынке составила +47%....Читать далее

Нашел еще две книги по алго, конкретно про парному трейдингу и статистическому арбитражу:
Ganapathy Vidyamurthy — Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis
Andrew Pole — Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques ...Читать далее

В прошлом посте я писал про свой алгоритм для pair trading, который показал очень хорошие результаты на бэктесте на паре BTC — ETH.
За прошедшие две недели я смог проверить его на других парах. Результаты не такие впечатляющие, но в целом стабильные....Читать далее