опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.

     В мини номинации нашего конкурса начинается кипение макси-страстей. Трое участников, имевших по итогам двух недель положительную доходность, на прошедшей неделе понесли убытки. Единственный минусовавший ранее KLoYN ринулся вдогонку за основной группой и заметно сократил отставание. Таблица результатов по итогам прошедшей недели и графики доходностей по неделям представлены ниже. 
     Хочу обратить внимание на 2 момента.
     Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
     Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.

( Читать дальше )

Оппцион RI 135000BS9 ПУТ , вход в лонг , разбор

1.2.3.4 — голова, Л-Левое плечо, П-правое, крючок уже готов и вошел в лонг, 6 дней до погашения, но на следующей недели я думаю взлетит, у кого есть предложение куда еще можно войти, обсудим  Оппцион RI 135000BS9 ПУТ , вход в лонг , разбор







Оппцион RI 135000BS9 ПУТ , вход в лонг , разбор

( Читать дальше )

иГРЫмАрАЗМа. А не трахают ли нам мосх?

Когда-то давно, в лохматом 99-м году мне притащили из Лондона кучу книг по опционам. Я их прочитал, хоть они были на американском, поэтому в теме немного разбираюсь. Правда первую опционную сделку я сделал за два года до этого, но об этом потом.

И вот читаю я тексты этих опционщиков и нихрена не пойму. Гора общих слов и не более.

Проблема в том, что трейдер с небольшой суммой вообще не может использовать опционные стратегии, даже на ликвидном рынке. А тут полный неликвид, при этом куча статей с непонятным набором букав. По-моему, это х**та какаета… но пипл же хавает, читает, плюсики ставит. Видимо, думает, раз присутствуют фамилии типа Бржжжнковский, или как там его, это очень умно. А, если я не прочитаю, и не поставлю плюсик, то вроде «я — м**ак», так штоле???

Короче, либо нормальным языком, без бля, пишите свою стратегию, либо вы все гоните

Расставляем точки над IV и HV, считаем на R, для новичков

Решил рискнуть и поднять довольно холиварную тему, и разобраться, какие виды волатильностей бывают и чем они отличаются. Всё ниже-сказанное прежде всего рассчитано на новичков, которые уже имеют представление о волатильности, но теряются в догадках, какую же всё-таки использовать (как и я). Чтобы понять о чем пойдет речь далее, необходимо иметь базовые представления о модели Блэка-Шоулза (БШ).

Что такое Implied Volatility (IV)?


Для вычисления цены опциона, обычно используют формулу БШ, которая принимает следующие параметры:

OptionPrice = Vbs(S, t, sigma, r, K, T)

Но на рынке, опционы уже торгуются по неким ценам. Одни продают, другие покупают. Если взять цену опциона с рынка и вычислить волатильность, которую подставив в формулу БШ, мы сможем получить рыночную цену опциона — это и будет подразумеваемая волатильность или Implied Volatility.

Вычисляем IV


Решить уравнение БШ и вывести из него sigma — не простая задача. Скорее всего, даже не возможная, по-этому решается оно методом перебора Ньютона-Рафсона.

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про ИБи.

    Вот такой, извините, неаппетитный заголовок получился. Но это не моя вина: в иноземных наречиях не силен, транскрибировал, как смог.
    Участники номинации на прошедшей неделе дружно ринулись в бой.  К одинокому Rustem присоединился в гонке Борис Боос. Пока Rustem сохраняет лидерство в зачете, но по доходности за прошедшую неделю Борис вырвался в лидеры.
     Хочется отметить очень неплохую эффективную доходность в % годовых, демонстрируемую участниками (не забываем, что эти %-ты относятся к любимой, но, увы, не нашей валюте).
     Результаты участников представлены в табличке ниже. Обзоры «Про мини» и «Про БОТ» появятся, скорее всего, завтра, когда соревнующиеся подтянут данные за прошедшую неделю.

gyazo.com/35a47e0e83ac3af2bc4a42babcc1b49b

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про ИБи.

   

иГРЫрАЗУМа 2019: СИшка, кручу спреды на опционах..

Закрылся очередной «СИ»- шечный спред +10тыр.
На сей раз сначала был выстроен медвежий спред выше уровня 64250, через день сишка продолжала торговаться выше уровня… потом я не выдержал и продал 64250 колы, и удалось таки откупить когда все таки провалились вчера ниже 64000..


иГРЫрАЗУМа 2019: СИшка, кручу спреды на опционах..
здесь стрелочками показаны ноги спреда и откуп обратным спредом:

иГРЫрАЗУМа 2019: СИшка, кручу спреды на опционах..


( Читать дальше )

Опять синица в руках, а лебедь в небе. Профит NVDA только "+105 %".

А как хорошо все начиналось…
Докладывал сегодня друзьям и партнерам.

NVDA:
Аналитическая компания Cascend повысила котировки акций с покупки до целевого уровня 190, что на 19% больше цены закрытия среды.

Вот она и взлетела.
А я за ней давно слежу, как астро-трейдер.

Опять синица в руках, а лебедь в небе. Профит NVDA только "+105 %".

Купил на вершине БА, путы на NVDA на пятничного! типа лебедя.

Опять синица в руках, а лебедь в небе. Профит NVDA только "+105 %".

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019 - Моя улыбка в моих руках. А Ваша в чьих?

В последние дни много криков про "неправильную биржевую улыбку". При этом почему-то верующие в непогрешимость биржевой улыбки никогда не бегут продавать или покупать, опираясь на её показания. То есть если биржцена будет парить где-то в облаках, а такой хитроумный товарищ поставит офер на пару шагов цены ниже этой улыбки — то он обазательно поорет повсюду "какой у нас тухлый и неликвидный рынок" и что "я встал ниже теорцены, а мне не залили и маркетос — скотина жадная". Но при этом если цель не продать, а купить, то никто и не подумает выставить бай по «биржцене». В лучшем случае поставят свой бид на 1 шаг цены лучше маркет-мейкера. И потом тоже будут везде где можно орать, что "наш рынок неликвиден, я полчаса стоял лучшим бидом — и никто мне не дал".

 

В этой связи мне подумалось, что эту ситуацию тоже можно считать частью "Игры Разумов". Кому-то лень включить голову, и обязательно жалко денег на покупку качественного опционного софта. Но при этом этот некто искренне считает, что ему все вокруг обязаны и что он может зарабатывать, пялясь в табличку с Доской Опционов в



( Читать дальше )

продаем недельную ришку и покупаем квартальную ришку

вот надумал открыть то,. что на рисунке и не вижу ничего, кроме профита, а опшнру мне показывает минус при сильном тренде, но там убытки маленькие и редко достижимыепродаем недельную  ришку и покупаем квартальную ришку


Вола на вечерке отжигает! Ответ Мосбиржи.

В ответ на https://smart-lab.ru/blog/549546.php 

Вола на вечерке отжигает! Ответ Мосбиржи.


Молодцы!!! Не ожидал столь оперативного ответа:)

....все тэги
UPDONW