опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Опционы на нефть и объемы

Мне было нечего делать и я решил посмотреть объемы торгов на некоторых страйках в зависимости от движения базового актива. Визуально кажется, что в коллах больше торгуют. Под конец торговой сессии там какая-то движуха идет. 
Видно еще, что в 68 страйке на коллах прошел самый большой объем за последнее время как раз до последующего падения. Цена базового актива была около 66,5$. Кто-то удачно продал опционы.

Если кому интересно какая торговля по объемам в опционах на нефти, то примерно такая. :)

UPDATE: 
скриншоты скачать можно отсюда https://imgur.com/IRIeCtE https://imgur.com/Q2KPGcF

call



put

( Читать дальше )

Коллеги, требуется консультация по Interactuve Brokers

В рамках участия в номинации БОТ-IB разбираюсь в логике работы данного брокера и тестирую некоторые опционные конструкции. При попытке построить колл-спред периодически в заявке выскакивает такое предупреждение:
Коллеги, требуется консультация по Interactuve Brokers

мол, да данном аккаунте я не могу шортить колы, насколько я понимаю сообщение. шорт абсолютно прикрытый, денег на маржу хватает. в путы пускает, отдельно купить колл тоже пускает

Вопрос — что оно от меня хочет? причем на других инструментах зашортить колл вполне себе пускает, даже в рамках ратио-спреда с неограниченным риском по хвосту, а на некоторых выскакивает такое сообщение и именно на колах. 

С уважением! ББ

ps
апдейт: еще раз проверил возможность зашортить колл на др. инструментах — тоже не пускает, причем в любых конструкциях. Видимо, дело именно в колах. Тогда следующий вопрос — как снять это ограничение?

апдейт 2. Причина найдена — в настройках счета стояла птичка на ограничение Limite Option Treader. Подал заявку, ограничение снято, шортить пускает. Благодарю коллективный разум, особая благодарность юзеру 

( Читать дальше )

463-й день. -24% | 105-й день. + 11.2%

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 463-й день.
Промежуточный результат  -24%.

463-й день. -24% | 105-й день. + 11.2%



Портфель 2.

Прошел 105-й день.
Промежуточный результат  + 11.2%.

463-й день. -24% | 105-й день. + 11.2%

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019: текущее состояние позиции tashik

Позиция претерпела изменения и сейчас мы имеем вот такой вот безубыточный малоприбыльный бычачий спрэдик. Экспирация в четверг. На что расчет? Да на вынос Газпрома перед дивами и на откат мамбы, уж больно хорошо припала. Возможно, скину раньше экспирации, например завтра в начале вечорки.

иГРЫрАЗУМа 2019: текущее состояние позиции tashik



Хорошо, когда знаешь будущее. Пора извлекать выгоду.

Ясень пень, все хотят много и сразу.

Это и в образовательных программах в том числе. Я людям ОТКРЫТО предлагаю бесплатное обучение опционным стратегиям, аж целых 12 месяцев с ними возиться, задарма. Смотрят они, смотрят… думают — а в чем подвох? Да ни в чем. Сплошная благотворительность. Сам удивляюсь, сколько еще делать безвозмездные подарки незнакомым людям.

Хорошо, когда знаешь будущее. Пора извлекать выгоду.
 
Могу отменить, конечно. Просто жалко людей, которые так и норовят на халяву… на мне заработать или неприлично сэкономить. НЕТ ПРОБЛЕМ.

Мне ничего не стоит бесплатное обучение заменить на платное. Все равно никуда не денетесь, когда начну регулярно получать сверх_доходы на лебедях, а вы даже не знаете, какую кнопку нажимать, чтобы вам сыпалось бабло через опционы. Вот тогда я с удовольствием напомню, что скупой платит трижды.

Впрочем, это было лирическое отступление (наступление).

( Читать дальше )

О применимости АКФ в анализе временных рядов на примере акций ПАО Сбербанк


      В свете интереса к моим работам в области оценки рисков нестационарных объектов со стороны опционов и возникшего вопроса о применимости к анализу финансовых временных рядов методов классического статистического анализа проведём маленький численный эксперимент:

  • Оценим АКФ акций ПАО Сбербанк за последние 8 лет :

О применимости АКФ в анализе временных рядов на примере акций ПАО Сбербанк
Рис. 1. Тест Дики-Фуллера и автокорреляционная функция логарифмических приращений цен акций ПАО Сбербанк.


Как видно из теста, никаких трендов (англ. тенденций, закономерностей) на акциях Сбербанка классической математической статистикой не обнаружено и все АК коэффициенты лежат в пределе статистической погрешности при измерении нуля.


Однако, тест Дики-Фуллера, с одной стороны, разработан для стационарных, не-локализованных процессов и отражает только отсутствие трендов в среднем по времени, а с другой — проводится совершенно с другими целями выявления детерминированных сезонных и/или растущих тенденций, а не стохастических оценок рисков. В этом смысле мы будем интерпретировать АКФ не по-классически, детерминированно, а как функцию искажения случайности.

( Читать дальше )

460-й день. -23.8% | 102-й день. + 11.3%

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 460-й день.
Промежуточный результат  -23.8%.

460-й день. -23.8% | 102-й день. + 11.3%


Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW3Q9, страйк 2520, 1 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.25.
2. Продал опцион пут EW3Q9, страйк 2500, 2 контракт, экспирация 16 августа (36 дней), стоимость 1.05.

460-й день. -23.8% | 102-й день. + 11.3%

( Читать дальше )

Пройди тесты от брокера для...

получения разрешения «сверху» на продажу опционов.

Тест-заявка на получение доступа к продаже опционов

Уважаемый клиент! Пройдите тест на знание основ опционного рынка. 
При успешном прохождении теста ваша заявка на получение доступа к продаже опционов будет рассмотрена брокерским отделом.
Пожалуйста, при заполнении контактных данных убедитесь в правильности номера вашего договора на брокерское обслуживание (ДБО)
и адреса электронной почты. Перед прохождением теста обратите внимание на следующие моменты:

  • Ситуации в вопросах рассматриваются при торговле с плечом
  • Рассматривать ситуации необходимо только в текущем моменте времени

1. Наличие в портфеле какой позиции может привести к риску неограниченных потерь:
длинная позиция по опциону (Call или Put)
короткая позиция по опциону, покрытому базовым активом
покупка «Call спреда»

2. Каким образом текущий рост волатильности повлияет на текущую стоимость опциона «около денег»:
никак не повлияет
увеличит стоимость
уменьшит стоимость

3. Что происходит с временной стоимостью опциона с приближением даты экспирации (без учета возможного влияния волатильности):
стоимость не меняется
стоимость увеличивается
стоимость уменьшается

4. Как называется ситуация, когда цена базового актива находится ниже цены исполнения опциона Call:
опцион «в деньгах»
опцион «вне денег»
опцион «около денег»

5. Как называется ситуация, когда цена базового актива находится ниже цены исполнения опциона Put:
опцион «в деньгах»
опцион «вне денег»
опцион «около денег»

6. Какой риск имеет стратегия «короткая позиция по фьючерсу — длинная позиция по опциону Сall» (с центральным страйком):
ограниченный
неограниченный

7. Какой риск имеет стратегия «короткая позиция по опциону Call с более высоким страйком и короткая позиция по опциону Put с более низким страйком»:
ограниченный
неограниченный

8. Короткая позиция по опциону Call это:
право купить базовый актив
обязанность продать базовый актив
ни то, ни другое

9. Длинная позиция по опциону Put это:
обязанность купить базовый актив
право продать базовый актив
ни то, ни другое

10. Досрочная экспирация не принесет убытки держателю опциона, если (рассматривается только момент экспирации):
временная стоимость опциона больше нуля
временная стоимость опциона равна нулю
ни то, ни другое



( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про БОТ..

     Ффффуу… Наконец-то отметился крайний участник нашего конкурса и можно подвести итоги прошедшей недели в основной номинации БОТ. 
     Борис Боос , если у тебя случайно есть корова, то пришли мне пожалуйста стаканчик молока в компенсацию за сверхурочные. Или водки.
     Но, к делу. На прошедшей неделе у нас добавился новый участник. Брат-близнец Sergey Pavlov 'а с очень интересным портфелем, в котором опционные конструкции эмулируются исключительно базовым активом. Добавился — и немедленно оказался в верхней трети таблицы. Приветствуем, и желаем успеха.
     Почетное первое место со значительным отрывом удерживает FullCup , несмотря на то, что прошедшая неделя оказалась для него не слишком удачной.
     Максимальную доходность за прошедшую неделю продемонстрировал «Самый лучший трейдер». К сожалению, это пока ему не позволило выйти из просадки. Практически такой-же отличный недельный результат у 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW