Блог компании Os_Engine | Гайд по алгоритмической торговле от OsEngine

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

До конца года будет полностью заполнен, а пока добавляйте его себе в закладки.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования.
2. Знакомство с Os Engine.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? 
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. 

 

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню.
2. Os Data 2.0.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine.
4. Конвертер.
5. Tester Light.
6. Погрешности тестирования.
7. Тестер. Хранение данных и настройки бумаг.
8. Os Data & Tester. Качаем слепки стаканов и запускаем на них тесты.
9. OsData и Tester. Качаем ленту сделок и запускаем на ней тесты.
10. Алерты.
11. Журнал.
12. P/L и их различия в журналах Os Engine.
13. Ансамблирование объемов.
14. Server Master.
15. Bot Station Light.
16. Оптимизатор 1. Простой перебор параметров.
17. Оптимизатор 2. Что такое Робастность.
19. Оптимизатор 3. Численный показательно робастности.
18. Оптимизатор 4. Walk-Forwards.
19. Оптимизатор 5. Ограничения оптимизатора.
20. Os Miner.
21. Запуск найденных паттернов.
22. Risk Manager.

3. Концепция источников.

1. Источники 1. Концепция источников в OsEngine.

 

4.Коннекторы к классическим биржам и дата серверам.

1. Alor Open Api
2. Tinkoff
3. Transaq.
4. Algopack.

 

5. Коннекторы к криптобиржам.

1. Binance.
2. BitGet.
3. KuCoin.
4. BingX.
5. Gate IO.
6. ByBit.
7. Deribit.
8. Pionex.
9. OKX.
10. HTX.
11. Woo

 

Часть 2. Различные подходы к алготрейдингу.

1. Свечи и преобразование ленты сделок.

1. Введение.
2. Японские свечи.
3. Свечи Renco.
4. Свечи Heiken Ashi.

 

2. Парный арбитраж. BotTabPair.

1. О корреляции.
2. О стационарности и коинтеграции.
3. Визуальные интерфейсы.
4. Пример робота на схождение спреда.
5. Пример робота на разрыв спреда.
6. Пример робота на разрыв с несколькими фильтрами.

 

3. Индексный арбитраж. BotTabIndex.

1. Введение.
2. Возможные алгоритмы.
3. Волатильность.
4. Корреляция.
5. Минимальные остатки от разницы двух инструментов…
6. Выбор бумаг в индекс.
7. Индекс по своей формуле.
8. Академические авто-индексы.
9. Выравнивание наборов данных.
10. Данные для межбиржевых алгоритмов.
11. BotTabIndex. Обзор кода.
12. Робот 1. ArbitrageSimple.
13. Робот 2. Индексный одноногий на возврат к среднему.
14. Робот 3. Индексный одноногий в тренд.
15. Робот 4. Парный межбиржевой от индекса.
16. Робот 5. Классический индексный арбитраж.
17. Авто-взвешивание. Price Weighted.
18. Авто-взвешивание. Equal Weighted.
19. Авто-взвешивание. Volume Weighted.
20. Авто-взвешивание. В пару по минимальным остаткам от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором.
21. Авто-подбор бумаг перед взвешиванием.

 

4. Валютный арбитраж. BotTabPolygon.

1. Введение в валютный арбитраж.
2. Фронтраннинг классических алгоритмов.
3. Визуальные интерфейсы в OsEngine.
4. Робот. Классический валютный арбитраж.
5. Анализ движения после сигнала.
6. Проблемы, которые возникнут.
7. Исходный код BotTabPoligon.
8. Архитектура BotTabPoligon.
9. PolygonToTrade.

 

Часть 3. Дополнительные сборники примеров роботов.

1. Индикаторные с тестами. В каждой статье по 2 – 5ть роботов.

1. Индикатор AD. Accumulation Distribution 
2. ALB. Adaptive Look Back 
3. ADX. Average Directional Index 
4. Alligator Билла Вильямса 
5. AO (Awesome oscillator) 
6. ATR (Average True Range) 
7. Bears power 
8. Bollinger Bands 
9. Bulls Power 
10. CCI (Commodity channel index) 
11. Chaikin Oscillator 
12. CMO. Chande Momentum Oscillator 
13. Envelops 
14. Ease of movement 
15. Efficiency Ratio 
16. FI (Force Index) 
17. Kalman Filter 
18. Fractal 
19. Ichimoku 
20. Sma (Simple Moving Average)
21. Индикатор EMA (Exponential Moving Average) 
22. Индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average) 
23. Индикатор SSMA (Smoothed Simple Moving Average) 
24. Индикатор MFI (Money Flow Index) 
25. Индикатор Linear Regression Channel 
26. Индикатор PriceChannel 
27. Индикатор Rsi 
28. Индикатор MACD 
29. Индикатор Momentum
30. Индикатор OBV 
31. Индикатор Volume Oscillator 
32. Индикатор Ultimate Oscillator 
33. Индикатор VHF 
34. Индикатор Linear Regression Line 
35. Индикатор Parabolic SAR 
36. Индикатор TRIX 
37. Индикатор Williams Range 
38. Индикатор MACD Line 
39. Индикатор Aroon 
40. Индикатор ASI 
41. Индикатор CoG 
42. Индикатор DeMarker 
43. Индикатор ZigZag 
44. Индикатор DPO 
45. Индикатор Pivot Floor 
46. Индикатор Volume 
47. Индикатор ROC 
48. Индикатор RVI 
49. Индикатор Stochastic 
50. Индикатор SMI 
51. Индикатор Ease Of Movement Watcher
52. Индикатор StdDev 
53. Индикатор Mass Index
54. Индикатор OsMa
55. Индикатор QStick
56. RAVI
57. Super Trend
58. NRTR

Часть 4. Как стать настоящим программистом.

1. Мотивация.

1. Введение, почему это всё очень круто. 
2. Резюме, которое у Вас будет.
3. Диплом, который с нами можно написать. 
4. Получай исследования по алготрейдингу.
5. Получай здоровые отношения с противоположным полом.
6. Бюджеты на коннекторы направления MOEX.
7. Работа в поддержке коннекторов MOEX.
8. Проектная занятость в отделе разработки софта на заказ.

 

2. Как учить программирование.

1. Как «попробовать» программировать.
2. Рекомендуемая книга к прочтению.
3. Продвинутые знания по программированию. Книги или курсы на выбор.
4. Закрепляем знания по ООП.
5. Закрепляем знания циклов и алгоритмов.
6. Закрепляем знания многопоточности.

 

3. Архитектура слоя создания коннекторов.

1. Где хранится экземпляр коннектора при создании, и кто его основные пользователи в проекте.
2. IServer / AServer.
3. IServerRealization 0.
4. ConnectorCandles 1. Главный пользователь реализаций серверов.
5. ConnectorCandles 2. Обзор регионов.
6. ConnectorCandles 3. Обзор метода подписки на реализацию сервера.
7. Разное 1. IServer.
8. Разное 2. IServerPermission.
9. Разное 3. CandleManager. Процедуры старта серии свечек.
10. Разное 4. ServerMaster. Обзор класса хранилища реализаций коннекторов.
11. Разное 5. Экстренная остановка торгов по бумаге.
12. Разное 6. Локализация строковых переменных.
13. IServerRealization 1. Реализация коннектора. 
14. IServerRealization 2. Кто использует реализацию. 
15. AServer 1. Сердце коннектора. 
16. AServer 2. Параметры и окно настроек.
17. AServer 3. Вместо конструктора.
18. AServer 4. Prime Thread.
19. AServer 5. Thread 2. Отправка данных наверх.
20. AServer 6. Thread 3. Работа с ордерами.
21. AServer 7. Запросы данных свечек и трейдов.
22. AServer 8. Хранение свечек и ленты сделок. 
23. AServer 9. Подписка на данные по бумаге. 
24. Разное 7. План технической реализации коннектора.
25. AServer 10. Механизм запроса ордеров при перезагрузке и при частичной потере связи с биржей. 

 

4. Стандарты написания кода.

1. Введение.
2. Нейминг объектов.
3. Регионы внутри коннектора.
4. Методы. 
5. Сколько нужно файлов и папок.
6. О многопоточности.
7. Циклы и Linq.
8. JSON объекты.
9. HTTP запросы.
10. WebSocket.
11. Защита коннектора от спама.
12. Версия СиШарп. 
13. Dispose. Очищение памяти.

 

5. Слой автоматических тестов коннекторов.

1. Введение.
2. Обзор слоя.
3. Var_1. Валидация бумаг.
4. Var_2. Валидация стакана котировок.
5. Var_3. Валидация ленты сделок в бою.
6. Data_1. Доступность заявленных данных.
7. Data_2. Валидация свечных данных.
8. Data_3. Валидация данных трейдов.
9. Data_4. Нагрузка на скачивание свечек.
10. Data_5. Нагрузка на скачивание терейдов.
11. Conn_1. Последовательность статусов коннектора.
12. Conn_2. Спам подписками на старте.
13. Conn_3. Загрузка памяти под нагрузкой.
14. Conn_4. Проверка доступности свечек в боевом подключении.
15. Conn_5. Большой нагрузочный тест по всем типам данных.
16. Orders_1. Фейковые обьёмы и цены для ордеров. 
17. Orders_2. Исполнение лимитов.
18. Orders_3. Исполнение маркетов. 
19. Orders_4. Отзыв лимитов. 
20. Orders_5. Смена цены ордера.
21. Portfolio_1. Валидация портфеля.
22. Orders_6. Фейковые цены при смене цены ордера.
23. Orders_7. Спам.
24. Orders_8. Запрос активных ордеров после переподключения.
25. Orders_9. Запрос потерянного активного ордера.
26. Orders_10. Запрос потерянного исполненного ордера.

 

6. Процедура взятия коннектора в работу.

1. Общий принцип.
2. Актуальное на январь 24.

 

7. Процедура сдачи коннектора.

1. Как сдать коннектор.
2. Отчёт 1. Отчёт по реализованным фичам.
3. Отчёт 2. Стандарты написания кода.
4. Отчёт 3. Автоматические тесты.
5. Отчёт 4. Пост для сообщества.

 

8. От сообщества.

1. Как добавить свой исходный код в проект.
2. Как правильно пушить на ГитХаб чтобы Ваши коммиты шли в зачёт профилю.


OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support