Информация
Os_Engine
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Os_Engine | Индикатор Sma (Simple Moving Average) и бесплатные роботы на нём.
- 18 декабря 2023, 20:04
- |
- OS_Engine_team
Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Sma.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление.
1. История появления индикатора Sma.
2. Как проводятся расчеты индикатора Sma.
3. Какие сигналы может подавать индикатор Sma?
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Sma.
4.1. Стратегия на пересечение цены и линии индикатора Sma.
4.2. Пересечение двух индикаторов Sma.
4.3. Пересечение трех индикаторов Sma.
4.4. Стратегия основанная на индикаторе Sma и Sma со сдвигом.
4.5. Стратегия основанная на пяти индикаторах Sma.
5. Таблица общих результатов.
1. История появления индикатора Sma.
История возникновения индикатора SMA связана с развитием технического анализа на фондовых рынках.
Первые упоминания о скользящих средних датируются началом XX века, когда технический анализ начинал зарождаться как самостоятельная наука. В те времена технический анализ базировался в основном на методе графического анализа, в котором использовались только цены закрытия.
Однако в 1930-х годах в результате развития технологий появилась возможность получать более разнообразные данные о ценах акций, что привело к расширению набора инструментов для торговли. В частности, были разработаны и начали активно использоваться скользящие средние, позволяющие анализировать изменения цен в более широком окне времени.
Индикатор SMA представляет собой усреднение цены за выбранный период.
Отображается на графике в виде кривой линии.
С течением времени индикатор SMA стал одним из наиболее распространенных инструментов технического анализа. Его применение позволяет определить текущее направление тренда и помочь выявить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Сегодня эта методика широко используется не только на фондовых рынках, но и в других сферах, например, в анализе криптовалютного рынка.
2. Как проводятся расчеты индикатора Sma.
Алгоритм расчета индикатора SMA:
- Выбираем количество свечей (период), за который желаем рассчитать индикатор.
- Находим среднее арифметическое: суммируем цены свечей за выбранный период и потом делим на их количество и получаем значение индикатора за этот период.
Цены свечи при построении индикатора могут быть:
- открытие;
- закрытие;
- максимум;
- минимум;
- медианная;
- типичная.
При расчете Sma можно использовать любой временной интервал.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Sma.
Индикатор SMA может быть использован для получения различных типов торговых сигналов.
1. Пересечение с ценой: торговый сигнал получается, когда цена пересекает линию графика индикатора SMA. Например, когда цена актива пересекает свою 200-дневную SMA снизу вверх, может сигнализировать о начале возможного восходящего тренда.
2. Пересечение двух и более SMA: торговый сигнал возникает, когда две или более линии SMA, рассчитанные за разные периоды времени, пересекаются между собой. Обычно в этом случае пересечение более быстрой SMA с более медленной SMA сигнализирует о переходе тренда в противоположную сторону.
3. Поддержка и сопротивление: индикатор SMA может быть использован для определения уровней поддержки и сопротивления. Для этого достаточно отслеживать, где цена благополучно пересекает линию графика индикатора SMA.
4. Импульс: индикатор SMA может быть использован для определения момента смены тренда путем измерения скорости изменения цены актива. Чем быстрее цена движется, тем больше будет отклонение от индикатора SMA.
5. Определение тренда: если линия индикатора идет вверх, то на рынке наблюдается бычье движение. Если вниз – медвежье. Чем плавнее линия индикатора, тем устойчивее тренд.
В целом, торговые сигналы на индикаторе SMA могут помочь трейдерам принимать решения при открытии и закрытии сделок на рынке.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Sma.
4.1. Стратегия на пересечение цены и линии индикатора Sma.
https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakSma.cs
Логика входа:
- Покупаем, когда свеча закрылась выше индикатора Sma.
- Продаем, когда свеча закрылась ниже индикатора Sma.
Выход:
- Выход по стопу и профиту в процентах от цены входа в позицию.
Рис. 1. Пример логики робота на пересечение линий.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2,72%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,27%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,21%
4.2. Пересечение двух индикаторов Sma.
Пример логики:
- Покупаем, когда быстрая Sma (меньшего периода) пересекает снизу вверх медленную Sma (большего периода).
- Продаём, когда быстрая Sma (меньшего периода) пересекает сверху вниз медленную Sma (большего периода).
Выход:
- По противоположному сигналу индикаторов.
Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,58%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,30%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,10%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,19%
4.3. Пересечение трех индикаторов Sma.
Пример логики:
- Покупаем, когда быстрая Sma выше средней Sma, и средняя Sma выше медленной Sma.
- Продаём, когда быстрая Sma ниже средней Sma, и средняя Sma ниже медленной Sma.
Выход:
- По противоположному сигналу индикаторов.
Рис. 11. Пример срабатывания дивергенции.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,86%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,12%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,19%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%
4.4. Стратегия, основанная на индикаторе Sma и Sma со сдвигом.
Ссылка на OffsetSma:
Специально для этой стратегии мы сделали индикатор Sma со сдвигом вправо.
Пример логики:
- Покупаем, когда быстрая Sma (меньшего периода) пересекает снизу вверх медленную Sma (большего периода и индикатор со сдвигом).
- Продаём, когда быстрая Sma (меньшего периода) пересекает сверху вниз медленную Sma (большего периода и индикатор со сдвигом).
Выход:
- По противоположному сигналу индикаторов.
Рис. 16. Пример срабатывания логики.
Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,30%
Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%
Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%
Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,48%
4.5. Стратегия, основанная на пяти индикаторах Sma.
Пример логики:
- Покупаем, когда все пять индикаторов растут и они больше, чем один бар назад плюс половина разницы между максимумом и минимумом прошлой свечи.
- Продаём, когда все пять индикаторов падают и они меньше, чем один бар назад минус половина разницы между максимумом и минимумом прошлой свечи.
Выход:
- Из покупки, когда Sma1, Sma2, Sma3 падают.
- Из продажи, когда Sma1, Sma2, Sma3 растут.
Рис. 16. Пример срабатывания логики.
Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,89%
Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%
Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,91%
Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,20%
5. Таблица общих результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пересечении индикатора Sma с ценой инструмента.
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakSma.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTwoSma.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfThreeSma.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/SmaWithAShift.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyFiveSma.cs
Удачных алгоритмов!
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
Что почитать по алготрейдингу?
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
5) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
