Постов с тегом "торговый софт": 1791

торговый софт


Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #8

Рассмотрим пример того, как усреднять позицию, выставляя в рынок одновременно несколько ордеров.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Методы, которыми будем пользоваться для усреднения позиций, называются BuyAtLimitToPositionUnsafe и SellAtLimitToPositionUnsafe. В отличие от старых методов (Без приписки Unsafe), данные методы не убирают предыдущие ордера на усреднение, и можно выставить в рынок множество ордеров.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #8

Шорт, прикрытый стоп ордером, выход в плюс через профит, и два лимитных ордера на бирже для усреднения.

 

1. Открываем робот-пример. UnsafeAveragePositions.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Инвесторам важно не только быстро и удобно совершать торговые операции в десктопном веб-терминале, но и анализировать успешность совершённых сделок. Для этого в виджете Позиции был реализован функционал аналитики портфеля, который мы обновили в последней версии. Теперь Аналитика портфеля состоит из двух вкладок. Расскажем подробнее про каждую из них.

Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Отчёт

Это основная вкладка аналитики портфеля, которая отражает главную информацию по счёту. Во вкладке по умолчанию выбрано отображение результатов торговли за последний месяц, а также доступны периоды в 3 месяца, год, с начала года и возможность выбора конкретных дат.

Доходность показывает, какую прибыль удалось получить инвестору в конкретный период времени с учётом всех поступлений и списаний. Также отображается доходность в процентах — это отношение прибыли к вложенным деньгам с учётом ввода и вывода. 

В расчёт включены:

  • изменение стоимости текущих активов

  • закрытые сделки

  • выплаченные дивиденды и купоны



( Читать дальше )

Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #7

Рассмотрим пример того, как выходить из позиции двумя (вообще можно больше, но в примере 2) лимитными ордерами одновременно.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Метод, которым будем пользоваться для закрытия позиций, называется CloseAtLimitUnsafe. Отличие от CloseAtLimit такое:

  1. Старый CloseAtLimit, когда Вы его вызываете, отзывает все другие ордера на закрытие позиции.
  2. CloseAtLimitUnsafe никакие заявки не отзывает. Просто выставляет в рынок очередной ордер, не обращая внимания на предыдущие. Т.ч. надо быть аккуратными при его использовании.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #7 

Шорт, прикрытый стоп ордером, и два лимитных ордера на бирже для закрытия в прибыль.

 

1. Открываем робот-пример. UnsafeLimitsClosingSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/UnsafeLimitsClosingSample.cs



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

где можно скачать котировки фьючерсов, кроме Финама?

    • 03 октября 2024, 18:42
    • |
    • Ho_Chu
  • Еще

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода



( Читать дальше )

Вход в позицию через кастомный айсберг для реала. Как протолкнуть в рынок миллиард, не привлекая внимания санитаров? Микроменеджмент позиций в OsEngine #6

Паттерн позволяет разделить логику тестирования от логики реального входа внутри робота для того, чтобы при входе и выходе не «рисовать свечи» своими большими заявками.

Очень важная заготовка паттерна управления позицией для тех, у кого много денег на счету. В том числе разберём исходный код, чтобы Вы могли модернизировать свои способы входа в реале, опираясь на данные исходники. В примере логика айсберга выделена в отдельный объект и использована многопоточность, но её надо будет переиспользовать без изменений, поэтому не пугайтесь, кто не программист, переиспользовать удастся. Будете входить, как захотите в реале.

Итоговая логика робота на графике в реале выглядит так:

Вход в позицию через кастомный айсберг для реала. Как протолкнуть в рынок миллиард, не привлекая внимания санитаров? Микроменеджмент позиций в OsEngine #6

В примере на графике получилось даже зайти лучше, чем если бы мы это делали одним ордером.

Сам робот – классический отбойник от боллинджера с выходом в % по стопу и профиту. Выход также в реале через «кастомный айсберг».

 

1. Открываем робот-пример. CustomIcebergSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

ФАНДИНГ - онлайн в Квике

    • 02 октября 2024, 12:50
    • |
    • Stanis
  • Еще
Со вчерашнего дня «великолепная семерка» вечных фьючерсов стала доступна на FORTS.
Параметры фандинга удобно смотреть   в течение дня в отдельной табличке в Квике.  

про Антифандинг  справочно см. в Полезное

ФАНДИНГ - онлайн в Квике
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Про ПО. Как сохранять все вообще тики всех торгуемых инструментов в квике? Как организовать такую структуру ПО лучше и на чем?

Как лучше и на чем сделать такое? Чтобы не было никаких пропусков, не открывая руками таблицы инструментов. Нажал на кнопку и пошла заливка или по времени. Как организовать такую структуру ПО лучше и на чем? Спасибо за подсказку всем добрым людям!!! Для личного пользования, без экселей и рук)
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Скользящая средняя: простая (SMA) и экспоненциальная (EMA)

Разберём, как работает старейший и самый известный ценовой индикатор на примерах из веб-терминала Альфа-Инвестиций.

Скользящая средняя — трендовый индикатор, который показывает среднюю цену актива за несколько последних периодов, например, дней, часов или минут. По мере добавления новых (последних) цен и исключения старых линия как бы «скользит» за графиком — так и появилось её название.

Это один из первых технических индикаторов, он появился ещё в начале ХХ века. В частности, его активно применял в анализе акций Чарльз Доу, основатель первого биржевого индекса (Dow Jones).

SMA и EMA: в чём различия

Скользящая средняя может быть простой (Simple Moving Average, или SMA) или экспоненциальной (Exponential Moving Average, или EMA), это зависит от формулы расчёта.

SMA — классическая скользящая средняя. Она выводит среднюю цену за каждые последние n периодов путём сложения всех цен P и деления полученной суммы на число периодов, то есть: (P1 + P2 + P3…) / n.



( Читать дальше )

Журнал сделок в OsEngine. Тестирование Граального робота. Видео.

В этом видео подробно рассмотрим Журнал сделок в OS Engine. А также проведем тесты ГРААЛЬНОГО робота и на его примере подробно объясним, какая нужная информация по тестам (или торговле) записывается в журнал.

VK Видео:


RuTube:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • OsEngine

Ира, Ирочка, Ируся. TradingView переименовал индексы Мосбиржи в IRUS и IRUS2.

    • 01 октября 2024, 13:02
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Готовятся к 12.10.24?
Получают они его уже не от Мосбиржи.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн