Блог компании Os_Engine | Индикатор Relative Vigor Index (RVI) и бесплатные роботы на нём.

27 мая 2024, 19:50
|
OS_Engine_team

Сегодня мы рассмотрим индикатор RVI. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора RVI.

Индикатор Relative Vigor Index был представлен сообществу трейдеров Джоном Эйлерсом в журнале «Stocks & Commodities» в январе 2002 года.

Индикатор RVI основан на идее, что если закрытие свечи выше по сравнению с открытием, то это указывает на бычий тренд, а закрытие свечи ниже по сравнению с открытием указывает на медвежий тренд. RVI показывает, насколько цена закрытия актива ближе к максимальной или минимальной цене в пределах торгового диапазона.

RVI отображается в новой области окна графика анализируемого актива в форме двух последовательно пересекающихся линий — линии RVI и сигнальной, которые своим пересечением дают торговые сигналы. RVI может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

Индикатор RVI позволяет трейдерам более точно оценить силу тренда и точки разворота цены на рынке, что помогает им принимать более обоснованные решения при торговле.

2. Как проводятся расчеты индикатора RVI.

Расчет индикатора RVI:

1. Рассчитаем диапазон тела свечей. Берем последние четыре свечи.

**moveAverage = (Close[i] – Open[i]) + 2 * (Close[i -1] – Open[i-1]) + 2 * (Close[i-2] – Open[i-2]) + (Close[i-3] – Open[i-3])**

где

Close — цена закрытия свечи,
Open — цена открытия свечи.

2. Рассчитаем общий диапазон свечей. Берем последние четыре свечи.

**rangeAverage = (High[i] – Low[i]) + 2 * (High[i -1] – Low[i-1]) + 2 * (High[i-2] – Low[i-2]) + (High[i-3] – Low[i-3])**

где

High — наивысшая цена свечи,
Low — наименьшая цена свечи.

3. Рассчитаем RVI. Отношение суммы диапазона тела свечей и суммы общего диапазона свечей за выбранный период.

RVI = Σ moveAverage / Σ rangeAverage

4. Расчет сигнальной линии. Берем последние 4 значения RVI.

**RVISecond = (RVI[i] + 2* RVI[i-1] + 2* RVI[i-2] + RVI[i-3]) / 6**

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/RVI.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор RVI.

1. Сигналы о перекупленности и перепроданности: низкие значения индикатора указывают на перепроданность рынка, а высокие – на перекупленность (например, 0,3 и -0,3).

2. Дивергенция: дивергенция между ценой и RVI может указать на возможное изменение направления цены. Например, если цена растет, а RVI падает, это может быть сигналом о слабости текущего тренда.

3. Пересечение нулевой линии: пересечение RVI через нулевую линию также может сигнализировать о возможном изменении направления рынка. Например, при переходе от отрицательных значений RVI к положительным, это может означать возможное начало восходящего тренда.

4. Пересечение основной и сигнальной линий: когда основная линия пересекает сигнальную снизу вверх, это может служить сигналом к покупке. А когда сверху вниз – к продаже.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе RVI.

Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор RVI и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.

Логика входа:

Покупаем, когда на ценовом графике минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа умноженного, на коэффициент из параметров.
Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.

Индикатор Relative Vigor Index (RVI) и бесплатные роботы на нём.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,49%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,10%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,33%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,62%

4.2. Стратегия, основанная на индикаторах RVI и Envelopes.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyEnvelopsAndRVI.cs

Ссылка на Envelopes:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Envelops.cs

Логика входа:

Покупаем, когда свеча закрылась выше верхней линии Envelopes, и RVI выше 0 и растущий.
Продаем, когда свеча закрылась ниже нижней линии Envelopes, и RVI ниже 0 и падающий.