Для Геллы. Про трейдинг. Про методы.

Для Бэллы. Тьфу, для Геллы. Про трейдинг.

Разговорились мы как-то с Бэллой. Да что ж такое. С Геллой. Служанка Воланда. Ведьма. Вампирша. Дрянь, в которую надо забить осиновый кол. Или не надо. Воланд бросил её. Поигрался и бросил где-то в Москве. Она, наверное, потом работала продажной девкой. Вот так можно запомнить. Метод ассоциаций.

Итак, Гелла не тонкая душа, не поэтесса. И не романтическая персона. Не Изобелла она. Обычная трейдерка. Трейдер. Женского рода.
Жила была девочка, и потом захотелось ей денюшку. Где можно найти денежки? На Форексе. Так она стала трейдером.

А я заметил, что чего-то не хватает. Ну, думают, зачем портить девушку? Если она торгует строго по теханилизу, то хрен с ней, пускай играется сколько хочет. Надо просто промолчать. Пройти мимо. Но я не смог.

Написал ей в комментариях, что так торговать очень неудобно. Хотя, согласитесь, женщины много делают всяких неудобных вещей. Красятся. Подбирают тряпки. Ходят на каблуках. Изучают массаж. Ищут мужиков. Ждут героя. Ждут принца. Перебирают мужиков, какой лучше и кто достойнее. У кого зарплата больше. Конкурируют с другими самками человека. Уводят мужа из семьи. Заводят любовников. Хитрости, манипуляции. Ужас. Это всё очень трудно. Я бы не смог пройти эту игру и на этом уровне. Я человек простой. И жизнь у меня простая. Мужская. Помылся, побрился. Красавчик. Сказали учиться и работать, деньги зарабатывать. И смело проигнорировал. И никаких санкций. Никаких укоров и упрёков. Лежи на диване, хозяин барин. Не хочешь, не делай. Машинкой постригли и гуляй целый месяц. Не забывай только чистить зубы и стираться. Мужская жизнь очень простая. Рожать не надо. Как не поверни, со всех сторон идеальный человек. Живот пивной. С ним красивее. Добрее. И к трейдингу, отношение такое же. Всё должно быть предельно просто. Строго и правильно.

Ну например, так. Обыватель увидел картинки у Бэллы, тьфу ты, ёлки зелёные, у Геллы, графики Форекса, и подумал: это же так просто! На самом деле, она не знает и поэтому никому не скажет, что нет никакой разницы. Какие там паттерны или вершины, волны, или уровни — это всё магия преподавания. Деньги делаются с помощью тренда. Нет тренда, денег не будет. Есть тренд, значит, деньги будут. И не надо ничего там рисовать или находить. Всё сделают за тебя. Купил и продал, и всё. Ты в плюсе. Но это слишком просто. Надо создать правила. Чтобы неудачники знали, почему у них не получилось. Но я не об этом. Я предложил этой Гелле узнать, какие есть методы трейдинга. И какие есть Граали. Она согласилась. Я сказал, что напишу для неё статью. Потому что Воланд бросил. А жить как-то надо. Спасать надо девушку.

Благородно. Как белый рыцарь. Итак, поехали.

Методы трейдинга.

1. Технический анализ.
Изучении графиков и индикаторов.
Графический анализ. Паттерны продолжения. Флаги, вымпелы. Разворотные модели. Двойные вершины. Голова и плечи. Треугольники. Всякие разные.

Можно добавить индикаторы. Трендовые. Мувинги. Они же скользящие средние. Индикатор Боллинджера. Осцилляторы. Например, Стохастик. Объёмы. Волюм и другие.

Можно добавить уровни поддержки и сопротивления. Исторические вершины. Каналы.
Можно добавить круглые числа.
Некоторые практикуют уровни Фибоначчи. Можно на Стохастике их поставить.

Другой подход. Гораздо ближе к науке.

2. Анализ объёмов
Смотрим на динамику торговых объёмов как на индикатор силы движения. То есть, есть сила ценового движения. И есть сила объёмов. И они должны совпадать. Эта вверх, а эта в рост. Идеально.

Есть индикатор Профиль объёма. Там горизонтальное распределение по ценовым уровням.
Есть кластерный анализ — это изучение объёмов для скальперов.
Есть анализ дисбаланса — это сравнение покупателей и продавцов.


3. Свечной анализ
Это целый язык и его интерпретация. Модели и комбинации японских свечей.
Разворотные паттерны. Поглощение, пин-бар, молот и повешенный.
Паттерны продолжения. Три солдата. Кто-то добавил три вороны.
И всякие модели из трёх свечей.
Некоторым это нравится. Был тут один, инженер… Как его?.. Да и не важно.

4. Алгоритмический трейдинг. Роботы.
Роботы для скальпинга. Арбитражные. Нейросети. Статистика.

5. Сентимент.
Изучение настроений рынка.
Анализ новостей и соцсетей. Окрытый интерес. Соотношение пут и колл опционов.

6. Фундаментальный анализ.
Для долгосрока и позиционной торговли. Это графики Д1.
Макроэкономические данные. Процентные ставки, инфляция, ВВП.
Корпоративные события. Дивиденды и отчёты.

7. Корреляции. Да, есть и такой трейдинг. Смотрят на доллар, а торгуют, допустим, йену.
Ищут взаимосвязей между активами. Индексы и криптовалюты. Это ещё и парный трейдинг. Где, например, покупают акции золотодобытчиков, глядя на фьючерс на золото. Ну и так далее. Нефть и индексы. Всё это по корреляции.

8. Волновой анализ. Метод Эллиотта.
Закон волны. Изучение рынка через циклы. 5 волн импульса и 3 волны коррекции. Смотрят фрактальную структуру.

9. Скальпинг. Тут всё просто. Увидел и купил. Потом продал. Через пять минут.

Есть трейдеры, которые специализируются на фьючерсах. Или на топовых акциях. И есть такие, кто любит волатильные акции. Опционщики ещё. Есть по длительности сделок. Внутридневные. Есть часовики. Краткосрочники, среднесрочники и долгосрочники.

Есть такие, которые торгуют по стакану. Или это минутный график.

А есть такие, кто торгует сезоны и календарные стратегии. Реакции рынка на заседания ЦБ, период отпусков и праздники.

10. Арифметический метод. Управление рисками. Дисциплина. Ограничение убытков. Соотношение риска и прибыли. Диверсификация по инструментам и по периодам графика. Стопы и тейки. Деление и умножение. Пятый класс.

Есть создатели Граалей. Борцы с просадками.
Часто помогает комбинирование разных методов. Ну например, фундамент и технический анализ для поиска точки входа. Это гораздо эффективнее чистого теханилиза.
Есть психология и психометрия.
Нужны быть гибким, адаптироваться. Рынки всё время меняются. Поэтому, я не очень люблю теханализ. Но куда без него?

И чиобы улучшить метод Геллы, основанный на техническом анализе и на графических паттернах, можно добавить фильтры. Это уменьшит количество ложных сигналов. И конечно, повысит вероятность успешных сделок. Положительное мат ожидание.

Как это сделать?

1. Подтверждаем трендом.
Перед входом по паттерну, надо проверить направление глобального тренда. Например, анализ по мувингам 5 или 10, а старший тренд по средним с периодом 50, 100 или 200.
Ещё лучше смотреть значимые уровни. Круглые числа. Уровни поддержки и сопротивления.
Торговать паттерны только в направлении старшего тренда. Видишь, Гелла, это очень легко и очень удобно.

Можно добавить объемы. Волюм, эмэфай, обиви, профиль. На любителя.

Гелла предпочитает закрывать сделки по Фибоначчи. Я этого не понимаю. Я очень устаю от графиков. Смотреть на это всё весь день. Это жестоко. Скучно. Но я понимаю, что другой вариант пойти на завод. Гелла и завод, это же не совместимые вещи.

Улучшение превращает слепую торговлю по паттернам в системный подход.
Паттерны — это только повод для анализа.

Теперь о том, как я торгую. У меня свой метод. Другому он не подойдёт.
Я иногда использую Боллинджер. Смотрю сжатия и расширения. Плюс смотрю волатильность.

Я очень уважаю тех, кто торгует по классическому теханализу. Это крутые люди. У них своя игра, с паттернами и трендовыми линиями. Ну а я работаю с фундаментальными свойствами.

У меня волатильность и статистические отклонения.

Мой метод основан на двух законах рынка.

Волатильность циклична. И периоды сжатия всегда сменяются расширением.
Цена стремится к среднему. И все отклонения имеют ограничения по ресурсу.

Мои индикаторы. RSI 10 или меньше, MA 10 или 20, Боллинджер или другие. Всё время меняю. Потому что это всё очень скучно и быстро надоедает.

Мой метод объективен. Он основан на науке, на статистике. А не на интерпретации паттернов. И работает на любых рынках. Цена возвращается. И волатильность возвращается к среднему.