Блог компании Os_Engine | Индикатор FI(Force Index) и бесплатные роботы на нём.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Force Index.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора FI.

2.      Как проводятся расчеты индикатора FI.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор FI.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе FI.

4.1.       Стратегия на пересечение нулевой линии force index.

4.2.       Стратегия контртренд с индикатором ForceIndex.

4.3.       Дивергенция индикатора force index.

4.4.       Стратегия на индикаторах forceindex и PriceChannel.

5.      Таблица общих результатов..

 

1. История появления индикатора FI.

Индикатор ForceIndex был создан Александром Элдером, известным трейдером и автором нескольких книг о техническом анализе финансовых рынков. Индикатор был представлен в его книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Элдер разработал индикатор ForceIndex в 1994 году. Он создал этот индикатор с учетом объема торговли и изменения цены актива, чтобы получить представление о силе давления покупателей и продавцов на рынке.

С момента своего создания индикатор ForceIndex стал популярным среди трейдеров и инвесторов и нашел широкое применение в различных стратегиях технического анализа. Индикатор ForceIndex доступен для использования на различных торговых платформах и может быть интегрирован в торговые системы для принятия решений о входе и выходе из сделок.

 

2. Как проводятся расчеты индикатораFI.

Формула для расчета индикатора ForceIndex выглядит следующим образом:

ForceIndex = (1 — Предыдущая цена /Текущая цена) * Объем

В этой формуле учитываются три фактора — это разница между текущей и предыдущей ценой, а также объем, которые стали причиной изменения цены.

Затем сглаживаем ForceIndex путем усреднения экспоненциальным скользящим средним.

Индикатор ForceIndex представляет собой колонку значений, которая может быть положительной или отрицательной. При положительном значении индикатора ForceIndex осциллятор показывает силу покупателей, а при отрицательном значении – силу продавцов.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ForceIndex.cs

 

3. Какие сигналы может подавать индикатор FI.

Индикатор ForceIndex может давать следующие сигналы:

1. Сигналы пересечения нулевой линии: Если индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз, это может сигнализировать о потенциальном снижении цены. Если индикатор пересекает нулевую линию снизу вверх, это может указывать на возможное повышение цены.

2. Сигналы дивергенции: Если цена актива формирует новый минимум, а индикатор ForceIndex не формирует его, это может указывать на снижение давления продавцов и на возможное изменение направления цены.

3. Сигналы пересечения сигнальной линии: Для дополнительных сигналов можно добавить сигнальную линию (обычно экспоненциальная скользящая средняя от индикатора ForceIndex). Если индикатор пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может указывать на возможное снижение цены. Если индикатор пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может указывать на возможное повышение цены.

4. Сигналы об изменении объема: Если индикатор ForceIndex резко изменяется вместе с увеличением объема, это может указывать на силу и направление движения цены

Важно отметить, что сигналы индикатора ForceIndex следует подтверждать с использованием других инструментов и анализа. Также очень важно правильно интерпретировать и использовать сигналы индикатора, учитывая контекст рынка и другие факторы.

 

4. Роботы для OsEngine на индикаторе FI.

4.1. Стратегия на пересечение нулевой линии forceindex.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakFi.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда значение индикатора ForceIndex пересекает уровень нуляснизу вверх.
• Продаем, когда значение индикатора ForceIndexпересекает уровень нуля сверху вниз.

Выход:

• Выходим по обратному сигналу индикатора.

Рис. 1. Пример логики.


Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,54%

 
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%


Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2,09%


Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,63%

 

4.2. Стратегия контртренд с индикатором ForceIndex.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CounterTrendFI.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда значение индикатора FI ниже нуля, но он стал расти.
• Продаём, когда значение индикатора FI выше нуля, но он стал падать.

Выход:

• Из покупки. Ставим трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой купили.
• Из продажи. Ставим трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой продали.

Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2,60%


Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,56%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%


Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,73%

4.3. Дивергенция индикатора forceindex.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceFI.cs

СсылканаZigZag:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ZigZag.cs

СсылканаZigZagFI:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ZigZagFI.cs

Для осуществления данной стратегии наша команда совместила индикатор ForceIndex и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор так же будет ссылка он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.

Пример логики:

• Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
• Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход:

• Выставляем стоп и профит в процентах от цены входа.

Рис. 11. Пример срабатывание логики на основе дивергенции.

 
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,38%

Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,51%


Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%


Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,78%

 

4.4. Стратегия на индикаторах force index и PriceChannel.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyPriceChannelAndFI.cs

СсылканаPriceChannel:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/PriceChannel.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда цена выше верхней линии индикатора PriceChannel и значение индикатора ForceIndex выше значения BuyValue.
• Продаём, когда цена ниже нижней линии индикатора PriceChannel и значение индикатора ForceIndex ниже значения SellValue.

Выход:

• Из покупки. Устанавливаем стоп и профит. Стоп устанавливаетсяна минимум за указанный для стопа период(StopCandles), а профит равен размеру стопа умноженного на CoefProfit.
• Из продажи. Устанавливаем стоп и профит. Стоп устанавливается на максимум за указанный для стопа период(StopCandles), а профит равен размеру стопа умноженного на CoefProfit.

Рис. 16. Пример срабатывание логики.


 Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,63%

 
Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,41%


Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,49%


Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 3,09%

 

5. Таблица общих результатов.

 Рис. 21. Общая таблица результатов.

Лучшие результаты у нас показала стратегия на индикаторах PriceChannel и ForceIndex.

Ссылки на роботов на GitHub:

1. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakFi.cs
2. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CounterTrendFI.cs
3. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceFI.cs
4. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyPriceChannelAndFI.cs

Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

4) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

5) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php