Блог компании OsEngine | Робот для торговли кастомных свечей на ускорении к усреднённой внутридневной волатильности. Робот с открытым кодом. Свечи #26

Сегодня с Вами рассмотрим робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется VolatilityAdaptiveCandlesTrader.

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит свечу размером в определённый % от усреднённой внутридневной волатильности. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeAdaptive и ReversAdaptive, чтобы размер свечи тоже был адаптивным.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов:

1. Пример в проекте.

Робот VolatilityAdaptiveCandlesTrader находится внутри проекта OsEngine. Открываем его и идём вот сюда:

2. Параметры свечек.

Тесты этого робота нужно проводить на тиковых данных, чтобы использовать кастомные типы свечек.

Я для тестов включил вот такие свечи:

Это реверсивные адаптивные под волатильность свечи, которые регулируют свою высоту в зависимости от волатильности и закрываются после значимого отката, т.е. иногда формируют очень длинные, безоткатные свечи.

Почитать о них можно здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1033315.php

3. Параметры робота.

1. On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.
2. OnlyLong – Включен и будет входить только в лонг.
3. OnlyShort – Включен и будет входить только в шорт.
4. OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.

1. Contract currency – валюта контракта.
2. Deposit percent – процент от депозита.

4. Логика входа и выхода из позиции.

ЛОНГ

Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вверх, «Height signal candle %».

ШОРТ

Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вниз, «Height signal candle %».

Выход осуществляется по трейлинг-стопу, перевыставляющемуся на завершении каждой свечи, от клоза на величину Trail stop %.

5. Логика адаптации размерностей сигнальных свечей под волатильность.

Сама логика адаптации вызывается утром каждого дня. В роботе этот метод AdaptSoldiersHeight:

Всего там три этапа:

1. Считаем внутридневную волатильность в процентах за указанное кол-во дней.
2. Усредняем это значение.
3. Рассчитываем новые значения высоты сигнальной свечи и стопа.  

6. Что с профитом?

Потенциал какой-то есть, но явно надо не один день провести в тестере и сделать кросс-тесты потом, чтобы убедиться, что настройки волатильности робастные. На сбере выглядит это так:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support