Сегодня с Вами рассмотрим робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется VolatilityAdaptiveCandlesTrader.
Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит свечу размером в определённый % от усреднённой внутридневной волатильности. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeAdaptive и ReversAdaptive, чтобы размер свечи тоже был адаптивным.
Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов:
Робот VolatilityAdaptiveCandlesTrader находится внутри проекта OsEngine. Открываем его и идём вот сюда:
Тесты этого робота нужно проводить на тиковых данных, чтобы использовать кастомные типы свечек.
Я для тестов включил вот такие свечи:
Это реверсивные адаптивные под волатильность свечи, которые регулируют свою высоту в зависимости от волатильности и закрываются после значимого отката, т.е. иногда формируют очень длинные, безоткатные свечи.
Почитать о них можно здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1033315.php
ЛОНГ
Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вверх, «Height signal candle %».
ШОРТ
Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вниз, «Height signal candle %».
Выход осуществляется по трейлинг-стопу, перевыставляющемуся на завершении каждой свечи, от клоза на величину Trail stop %.
Сама логика адаптации вызывается утром каждого дня. В роботе этот метод AdaptSoldiersHeight:
Всего там три этапа:
Потенциал какой-то есть, но явно надо не один день провести в тестере и сделать кросс-тесты потом, чтобы убедиться, что настройки волатильности робастные. На сбере выглядит это так:
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей!
Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php