Информация
Os_Engine
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Os_Engine | Индикатор Momentum и бесплатные роботы на нём.
- 04 февраля 2024, 15:59
- |
- OS_Engine_team
Сегодня мы рассмотрим индикатор Momentum. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора Momentum.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Momentum.
4.1. Стратегия системы Тома Демарка.
4.2. Стратегия на пробой индикатора Momentum.
4.3. Стратегия основанная на дивергенции индикатора Momentum.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора Momentum.
Индикатор Momentum был создан в 1970-х годах американским математиком и аналитиком. Основная идея индикатора Momentum состоит в том, что изменение цены на рынке происходит с разной скоростью в зависимости от силы рынка. Если в моменте цена движется быстрее предыдущих движений, то рынок обладает большей инерцией. И наоборот, если цена движется медленнее, то инерция рынка меньше.
Индикатор Momentum измеряет скорость изменения цены актива за определенный период времени. Вычисляется путем сравнения текущей цены с ценой на определенный период назад. Полученное значение Momentum показывает, насколько сильно цена актива изменилась за указанный период времени. Положительные значения указывают на возрастающий импульс, тогда как отрицательные значения могут указывать на убывающий импульс.
Трейдеры используют эту информацию для выявления тенденции и определения актуального направления цены.
Индикатор отображается в области под графиком цены в виде кривой линии и колеблется вокруг уровня 100.
Momentum стал популярным среди трейдеров и инвесторов благодаря своей простоте и эффективности. Он также часто используется в сочетании с другими индикаторами для получения более точных сигналов.
2. Как проводятся расчеты индикатора Momentum.
Расчет индикатора Momentum довольно прост и основан на вычислении изменения цены актива за определенный период времени.
Формула для расчета Momentum:
Momentum = (Price[i] / Price[i — n]) * 100
Где
- Price[i] — текущая цена актива
- Price[i — n] — цена актива n свечей назад.
В качестве Price могут использоваться:
- цена закрытия свечи
- цена открытия
- максимальная и минимальная цена.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Momentum.
Индикатор Momentum может подавать следующие сигналы:
1. Сигнал о перекупленности или перепроданности рынка: когда значение индикатора Momentum находится за пределами определенного диапазона, это может указывать на перекупленность или перепроданность рынка. Для каждого инструмента эти уровни индивидуальны. Если индикатор пересекает уровень перекупленности сверху вниз, то это сигнал для входа в короткую позицию. Если индикатор пересекает уровень перепроданности снизу вверх, то это сигнал для открытия длинной позиции.
2. Пересечение уровня 100: при пересечение индикатором уровня 100 снизу вверх может быть сигналом к покупке. А при пересечении сверху вниз – сигналом к продаже.
3. Дивергенция: если цены растут, а индикатор Momentum начинает снижаться, это может указывать на потенциальное разворотное движение цен. Аналогично, если цены снижаются, а индикатор Momentum начинает расти, это также может сигнализировать о возможном развороте.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Momentum.
4.1. Стратегия системы Тома Демарка.
Ссылка на Ema:
Логика входа:
- Покупаем, когда быстрая Ema выше медленной Ema и линия индикатора Momentum выше значения из параметров для покупки.
- Продаем, когда быстрая Ema ниже медленной Ema и линия индикатора Momentum ниже значения из параметров для продажи.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,01%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,69%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,10%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%
4.2. Стратегия на пробой индикатора Momentum.
Логика входа:
- Покупаем, когда значение индикатора Momentum пересекает уровень 100 снизу вверх.
- Продаем, когда значение индикатора Momentum пересекает уровень 100 сверху вниз.
Выход.
- Устанавливаем стоп и профит в процентах от цены входа.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,08%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,65%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,55%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,63%
4.3. Стратегия, основанная на дивергенции индикатора Momentum.
Ссылка на ZigZag:
Ссылка на ZigZagMomentum (отдельный индикатор):
Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор Momentum и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.
Логика входа:
- Покупаем, когда на графике цены минимум за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
- Продаём, когда на графике цены максимум за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,35%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,13%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,87%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пробое индикатора Momentum.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/SystemTomaDemark.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakMomentum.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceMomentum.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
