Блог компании Os_Engine | Индикатор Chaikin Oscillator и бесплатные роботы на нём.

18 октября 2023, 19:16
|
OS_Engine_team

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Chaikin Oscillator.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1. История появления индикатора Chaikin Oscillator.

2. Как проводятся расчеты индикатора Chaikin Oscillator.

3. Какие сигналы может подавать индикатор Chaikin Oscillator.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Chaikin Oscillator.

4.1. Стратегия на пересечение нулевой линии индикатора.

4.2. Стратегия дивергенции индикатора Chaikin Oscillator.

4.3. Пробой экстремумов на индикаторе Chaikin Oscillator.

5. Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Chaikin Oscillator.

Индикатор Chaikin Oscillator был создан в 1960-х годах нью-йоркским аналитиком Марком Чайкиным. Это технический индикатор, который используется для измерения накопления и распределения объема на рынке ценных бумаг.

Чайкин разработал этот индикатор, чтобы помочь трейдерам и инвесторам определить силу и направление тренда на рынке. Он основывается на предположении, что объем торговли является ключевым показателем уровня активности и настроения трейдеров.

Chaikin Oscillator рассчитывается путем вычитания простой скользящей средней накопления (Accumulation Distribution Line) с более коротким периодом от простой скользящей средней накопления с более длинным периодом. Это позволяет видеть изменения в действии покупателей и продавцов на рынке.

Значения индикатора Chaikin Oscillator колеблются между положительными и отрицательными значениями. Положительные значения указывают на увеличение объемов при росте цен, что говорит о сильном бычьем тренде. Отрицательные значения указывают на увеличение объемов при падении цен, что говорит о сильном медвежьем тренде.

Индикатор Chaikin Oscillator можно использовать для подтверждения тренда, определения точек разворота, а также для поиска различных трендовых сигналов. Он часто используется вместе с другими техническими индикаторами для принятия решений о торговле на рынке.

2. Как проводятся расчеты индикатора Chaikin Oscillator.

Chaikin Oscillator рассчитывается в два шага.

1. Расчет Accumulation Distribution Line (ADL)

ADL вычисляется суммированием денежного потока на каждом шаге.

Формула для расчета ADL:

ADL = ((2 * Close) — (High + Low)) / (High — Low) * Volume + Previous ADL

Где

Close — цена закрытия;
Low — наименьшая цена за период;
High — наибольшая цена за период;
Volume — объем торгов;
Previous ADL — предыдущее значение ADL.

2. Расчет Chaikin Oscillator рассчитывается по формуле:

Chaikin Oscillator = (3-day Simple Moving Average of ADL) — (10-day Simple Moving Average of ADL)

Где

Simple Moving Average - простое скользящее среднее.

Расчёт индикатора в OsEngine, можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ChaikinOsc.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Chaikin Oscillator.

Индикатор Chaikin Oscillator может давать следующие сигналы:

1. Сигналы пересечения нулевой линии: когда Chaikin Oscillator пересекает нулевую линию снизу вверх, это может сигнализировать о начале бычьего тренда и силе покупателей. Если индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз, это может указывать на начало медвежьего тренда и силе продавцов.

2. Дивергенция: дивергенция возникает, когда Chaikin Oscillator движется в противоположном направлении относительно ценового графика. Положительная дивергенция может указывать на возможность разворота тренда вверх, а отрицательная дивергенция может указывать на возможность разворота тренда вниз.

3. Перекупленность и перепроданность: когда Chaikin Oscillator достигает высоких положительных значений, это может указывать на перекупленность рынка и возможной коррекции вниз. Если индикатор достигает низких отрицательных значений, это может указывать на перепроданность рынка и возможной коррекции вверх.

4. Использование элементов технического анализа: на индикатор Chaikin Oscillator можно наносить различные фигуры и элементы технического анализа: горизонтальные уровни, наклонные уровни, треугольники и другие фигуры. Вход осуществляется при пробое этих элементов.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Chaikin Oscillator.

4.1. Стратегия на пересечение нулевой линии индикатора.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakChaikin.cs

Логика входа:

Покупаем, когда значение Chaikin Oscillator находится выше нуля.
Продаем, когда значение Chaikin Oscillator находится ниже нуля.

Выход:

Из покупки, когда значение Chaikin Oscillator находится ниже нуля.
Из продажи, когда значение Chaikin Oscillator находится выше нуля.

Индикатор Chaikin Oscillator и бесплатные роботы на нём.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,70%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,68%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,37%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,78%

Пример логики:

Покупаем, когда на графике цены минимум ниже предыдущего минимума за определенный отрезок времени, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
Продаём, когда на графике цены максимум выше предыдущего максимума за определенный отрезок времени, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.

Выход:

Из покупки. Ставим трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
Из продажи. Ставим трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.

Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,50%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,67%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,99%

4.3. Пробой экстремумов на индикаторе Chaikin Oscillator.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakExtremumsChaikin.cs

Пример логики:

Покупаем, когда значение индикатора стало выше максимума за определенный период.
Продаём, когда значение индикатора стало ниже минимума за определенный период.

Выход:

Выставляем стоп-лосс и тейк-профит в процентах от цены входа.

Рис. 11. Пример логики.

Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,75%

Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,83%

Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,50%

Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,70%