Блог компании Os_Engine | Взвешивание индекса по цене. Price Weighted Index. Торговля от индекса #17

Сегодня поговорим про самый простой способ взвешивания индексов — про взвешивание по цене. Или Price Weighted Index.

1. Расчёт индекса.

Собственно, это самый простой тип индексов. И никаких вычислений кроме сложения в нём не проводится. Можно было про данный тип индекса и не писать, однако зачем-то это довольно популярный тип взвешивания индексов и пару слов о нём сказать надо. Кроме того, сам выбор бумаг, который будет взвешиваться по цене (т.е. складываться) можно делать вариативный, от чего всё таки появляется смысл делать это через авто-формулу.

Цены входящих в индекс бумаг складываются, таким образом получается новый график. Индекс взвешенный по цене.

2. Как включить индекс, взвешенный по цене в OsEngine.

В окне настроек индекса необходимо выбрать нужный тип взвешивания, Price Weighted:

В итоге получаем свечной график индекса, на который можно ложить любые индикаторы из доступных в OsEngine, и с которого можно снимать торговые сигналы:

3. Исходный код.

Взвешивание индекса происходит в файле BotTabIndex, в классе IndexFormulaBuilder:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/OsTrader/Panels/Tab/BotTabIndex.cs

В методе:

Логика разбита на разные типы взвешивания. По методам.

* Если Вы нашли в исходниках ошибки, обязательно пишите в поддержку:

https://t.me/osengine_official_support

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog