Блог компании Os_Engine | Ваш первый скринер. ГРААЛЬ. Робот, просматривающий всю площадку одновременно. Быстрый старт в программировании OsEngine #7

В данной статье посмотрим робота, который торгует одновременно всю площадку, к которой подключён. Т.е. может торговать несколько десятков или сотен инструментов одновременно. Не пугайтесь! Это всё ещё чуть больше 200 строк кода, т.к. в OsEngine для этого есть специальный тип источника: BotTabScreener. Им и будем учиться пользоваться.

Прибыльность у данного скринера хорошая из коробки. На некоторых настройках около 0.5% на сделку на MOEX TOP 30 за 10 лет.

Логика робота.

По-простому, это импульсный трендовый робот на пробое верхней границы Bollinger с фильтром по Momentum. Вся его соль в том, что он смотрит весь рынок одновременно, и с ним удобно делать кросс-тесты (это когда тестируется торговля одной стратегии на множестве инструментов).

По пунктам:

1. Смотрим одновременно N инструментов по площадке.
2. Если по какому-то инструменту сложилась ситуация:
   1. Текущая цена выше верхней линии боллинджера;
   2. Текущее значение Momentum выше определённого значения (настраиваемое);
   3. По другим инструментам не превышено одновременное кол-во открытых позиций;
   4. Открываем ЛОНГ.

Далее будем разбирать, как робот устроен…

Шаг 1. Открываем исходный код робота BollingerMomentumScreener.

На ГитХаб он лежит здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Screeners/BollingerMomentumScreener.cs

Внутри проекта тут:

Шаг 2. Конструктор. Создание источника скринера и его использование.

1. Создание поля для хранения источника скринер. Это нужно, чтобы в любом месте робота можно было потом обратиться к источнику.
2. Вызываем у робота процедуру создания источника типа BotTabScreener.
3. Источники такого типа хранятся в массиве TabsScreener. Сохраняем объект в ранее созданное поле.
4. Подписываемся на событие завершения свечи по какому-то инструменту. В обработчике этого события у нас будет логика.
5. Создаём два индикатора для скринера. В данном случае это Bollinger и Momentum. Они будут размещены НА ВСЕХ бумагах, которые Вы подключите в скринер.

Шаг 3. Создание параметров.

В примере можно подсмотреть сразу три типа параметра:

1. String – в данном случае перечисление.
2. Decimal – число с плавающей запятой.
3. Int – целое число.

1. Создание полей для хранения параметров. Это нужно, чтобы в любом месте робота можно было потом обратиться к параметру.
2. Создание самих параметров.

А так это выглядит в интерфейсе:

За что отвечают параметры:

1. Regime – режим работы.

• Off – Выключен.
• On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.
• OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.

• Contracts – кол-во контрактов инструмента.
• Contract currency – валюта контракта.
• Deposit percent – процент от депозита.

Шаг 4. Логика.

Обработчик события завершения свечи по инструменту в скринере:

1. Обработчик события завершения свечи по какому-то инструменту в скринере. Точка входа в логику. В параметрах передаёт свечи инструмента и источник (BotTabSimple) инструмента, через который можно торговать.
2. Проверяем, включен ли робот и есть ли хотя бы несколько свечек по инструменту.
3. Запрашиваем у текущего инструмента (по которому завершилась свеча) его текущие открытые позиции.
4. Если позиций нет и режим работы робота не «Только закрытие», то заходим в метод открытия позиции.
5. Если позиции есть, заходим в метод закрытия позиции.

Логика открытия позиций:

1. Обращаемся к источнику скринера и проверяем, сколько позиций всего набрал робот по разным инструментам. Не превышает ли это то значение, которое указал пользователь.
2. Берём последнюю цену свечи. Закрытие.
3. Берём значение верхней линии Bollinger. Также в этом процессе проверяем, чтобы параметры индикатора на конкретном инструменте совпадали с тем, что пользователь установил в настройках робота.
4. Берём значение индикатора Momentum. Также в этом процессе проверяем, чтобы параметры индикатора на конкретном инструменте совпадали с тем, что пользователь установил в настройках робота.
5. Конечная логика открытия позиции:

• Если цена закрытия последней свечи выше верхней линии Bollinger.
• Если последнее значение Momentum выше уровня, установленного пользователем.
• Открываем позицию.

Шаг 5. Подключение разных источников в интерфейсе и запуск тестера.

Если Вы никогда не настраивали источник BotTabScreener, то нужно почитать вот эту статью: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1030326.php

В итоге это выглядит так:

1. Робот в Bot Station Light выглядит, как и все остальные. Одна строка.
2. Если нажать на кнопку Chart у этого робота, то откроется окно робота, в котором можно подключить множество инструментов. Сам источник BotTabScreener это таблица с инструментами.
3. Если в таблице подключенных инструментов в скринер нажать на кнопку Chart, откроется окно конкретного инструмента, где можно посмотреть графики, сделки и индикаторы.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php