Блог компании Os_Engine | Робот для классического парного арбитража на схождение пары. На основе анализа корреляции и графика минимальных отклонений разницы инструментов с оптимальным мультипликатором.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Вторая модификация классического парного арбитража на схождение пары. В данном случае одновременно и корреляция и график минимальных отклонений разниц инструментов с оптимальным мультипликатором.

Сразу напоминаю, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д. В общем присоединяйтесь.

Суть.

Выход по обратному сигналу.


Рис. 1. Пример логики.

Расположение в OsEngine.

Код робота.

1. Создаем закрытое поле типа BotTabPair.
2. Вызываем метод из базового класса робота TabCreate, а в качестве параметра передаем туда перечисление BotTabType, в нашем случае Pair. И ниже записываем ссылку в ранее созданное поле.
3. Подписываемся на событие CointegrationPositionSideChangeEvent.
4. Создаем параметр Regime для проверки состояния робота: включен он или же наоборот.
5. Также создаем параметр MaxPositionCount для настройки максимального количества позиций.

 
Рис. 4. Метод GetNameStrategyType.

Создаем метод GetNameStrategyType и записываем в нем название робота.

 
Рис. 5. Обработчик событий CorrelationChangeEvent.

Переходим в обработчик события изменения корреляции и:

1. Проверяем, включен робот или нет. Если нет, то выходим из события.
2. Проверяем, есть ли у нас открытые позиции. Если да, то заходим в логику закрытия позиций, если нет открытых позиций, то переходим в логику открытия позиций.

 
Рис. 6. Логика закрытия позиций.

1. Смотрим направление Коитеграции:

• Направление выше верхней линии.
• Прошлое значение было ниже нижней линии.

То мы закрываем позиции.

              2. Так же смотрим направление.

• Значение ниже нижней линии.
• Прошлое значение выше верхней линии.

Закрываем позиции.

Рис. 7. Логика открытия позиций. 

1. Сравниваем последнее значение корреляции, если оно меньше 0,9, то выходим из метода.
2. Смотрим количество открытых позиций и выходим из метода, если они равняются максимальному разрешенному количеству позиций.
3. Если коинтеграция выше нуля, то на первом инструменте мы заходим в Short, а на втором в Long.
4. Если ниже нуля, то в точности наоборот первый инструмент входит в Long, а второй входит Short. 

Мы провели тест на 6 парах, вот что из этого у нас получилось:

 
Рис. 8. Результаты тестирования.

Данная модификация робота поможет Вам понять, насколько важно значение корреляции в парном арбитраже. Обязательно потратьте несколько вечеров в тестере и разберитесь как он устроен.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!