Блог компании Os_Engine | Индикатор MACD Line и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор MACD Line. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора MACD Line.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе MACD Line.

4.1.   Стратегия, основанная на пересечений двух линий MACD Line.

4.2.   Стратегия, основанная на двух Sma, MACD Line и Stoshastic.

4.3.   Стратегия, основанная на индикаторах Sma, Ema, Parabolic и MACD Line.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора MACD Line.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) был разработан Геральдом Аппелем в 1979 году. Аппель был техническим аналитиком и трейдером на фондовом рынке. Он искал новый способ анализа ценовых графиков, который бы позволил ему более точно прогнозировать изменения цен на рынке.

Индикатор MACD был рассчитан на основе разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цен. Это позволяло выявлять изменения в инерции ценового движения и помогало трейдерам определять моменты входа и выхода на рынок.

Индикатор MACD помогает трейдерам определить силу и направление тенденций на рынке. Он также может использоваться для выявления разворотов тренда и определения моментов входа и выхода из рынка.

2. Как проводятся расчеты индикатора MACD Line.

Индикатор MACD вычисляется следующим образом:

1. Расчет основной линии или линии MACD.

MACD Line = EmaFast – EmaSlow

где

• EmaFast – экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом,
• EmaSlow — экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом.

2. Расчет сигнальной линии.

Сигнальная линия представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD.

SignalLine = Ema(MACD Line, n)

где

• MACD Line – основная линия,
• n – период расчета сигнальной линии.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/MacdLine.cs

 

3. Какие сигналы может подавать индикатор MACD Line.

1. Пересечение основной и сигнальной линий: когда основная линия MACD пересекает сигнальную линию, это может указывать на изменение тренда. Если основная линия пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может быть сигналом к покупке. Если основная линия пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может быть сигналом к продаже.

2. Пересечение нулевой линии: это также сигнал для входа в рынок. Если MACD линия пересекает нулевую линию снизу вверх, это может указывать на начало восходящего тренда, а если сверху вниз — на начало нисходящего тренда.

3. Расстояние между основной и сигнальной линиями: большое расстояние между основной и сигнальной линиями может указывать на сильный тренд.

 

4. Роботы для OsEngine на индикаторе MACD Line.

4.1. Стратегия, основанная на пересечении двух линий MACD Line.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionMacdLine.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда основная линия MACD стала выше сигнальной линии.
• Продаём, когда основная линия MACD стала ниже сигнальной линии.

Выход:

• осуществляется по противоположному сигналу.

Рис. 1. Пример логики.


Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,08%


Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,24%


Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,15%


Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%

 

4.2. Стратегия, основанная на двух Sma, MACD Line и Stoshastic.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyTwoSmaStochasticAndMacdLine.cs

Ссылка на Sma:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Sma.cs

Ссылка на Stochastic:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Stochastic.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда

1. Быстрая Sma выше медленной Sma;
2. Свеча закрылась выше быстрой Sma;
3. Основная линия Stochastic выше сигнальной линии, и значение индикатора Stochastic выше 25;
4. Основная линия индикатора MACD выше сигнальной линии.  

• Продаем, когда

1. Быстрая Sma ниже медленной Sma;
2. Свеча закрылась ниже быстрой Sma;
3. Основная линия Stochastic ниже сигнальной красной линии и значение индикатора Stochastic ниже 80;
4. Основная линия индикатора MACD ниже сигнальной линии.

Выход:

• Из покупки, когда основная линия Stochastic ниже сигнальной линии.
• Из продажи, когда основная линия Stochastic выше сигнальной линии.

Рис. 6. Пример логики.


Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,12%


Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,10%


Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,07%


Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,08%

 

4.3. Стратегия, основанная на индикаторах Sma, Ema, Parabolic SAR и MACD Line.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategySmaEmaParabolicAndMacdLine.cs

Ссылка на Sma:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Sma.cs

Ссылка на Ema:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Ema.cs

Ссылка на Parabolic:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/ParabolicSAR.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда

1. Индикатор Ema выше Sma;
2. Свеча закрылась выше значения Parabolic SAR;
3. Основная линия индикатора MACD выше сигнальной.

• Продаем, когда

1. Индикатор Ema ниже Sma;
2. Свеча закрылась ниже значения Parabolic SAR;
3. Основная линия индикатора MACD ниже сигнальной.

Выход:

• Из покупки, когда индикатор Ema ниже Sma.
• Из продажи, когда индикатор Ema выше Sma.

Рис. 11. Пример логики.


Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,69%


Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,47%


Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%


Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,42%

5. Итоговая таблица результатов. 

Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на индикаторах Sma, Ema, Parabolic и MACD Line.

* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine 

Ссылки на роботов на GitHub:

1. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionMacdLine.cs
2. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyTwoSmaStochasticAndMacdLine.cs
3. https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategySmaEmaParabolicAndMacdLine.cs

Пост из серии «Роботы и индикаторы»

Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом. 

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php