Блог компании OsEngine | Коннектор OsEngineFIX/FAST для фондовой секции Мосбиржи: настройки коннектора

Всем привет! В данной статье будем учиться подключать OsEngine к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

 

ПОДКЛЮЧАЕМ OSENGINE

Чтобы запустить Os Engine, скачиваем программу с Гит Хаб github.com/AlexWan/OsEngine. Распаковываем и запускаем exe-файл.

В главном меню идём в Роботы.Light:

 Далее заходим в подключение серверов и выбираем подключение «MoexFixFastSpot»:

 

Откроется окно для подключения к Мосбирже по протоколам FIX/FAST:

 
Вводим данные:

1. Ip-адрес MFIX Trade сервера.
2. Порт MFIX Trade сервера.
3. FIX-идентификатор MFIX Trade сервера.
4. Логин для MFIX Trade сервера (один из тех 5 штук).
5. Пароль для MFIX Trade сервера.
6. MFIX Trade счет.

Чтобы выяснить, какой вам выдали счет, необходимо запустить тестовый терминал MOEX Trade SE (тестовая версия), который нужно скачать по адресу http://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities/Test/:

6.1          Вводим еще один из логинов и пароль.

6.2          В настройках подключения должен быть вид подключения TEST UAT_GW Internet

6.3          Выбрать режим торгов Т+ Акции и ДР.

6.4          Выбираем меню Таблицы и Торговые счета:

Нам нужен торговый счет, у которого в скобках (обеспечение). На примере L00+00002BAB. Вот это и вписываем в параметрах коннектора.

6.5   Заодно стоит проверить, выдали ли вам тестовые деньги.

Жмем Таблицы – Позиции по деньгам:

После ввода счета переходим к следующему пункту:

7. Код клиента. Это тоже в тестовом терминале.

Жмем Таблицы – Таблицы фирмы – Клиенты

Нужный код будет первым в списке (на примере подчеркнут красным).

8. Указываем папку, в которой лежат настройки для FIX/FAST UDP Multicast сервера

8.1.        Заходим по адресу https://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/ — здесь Мосбиржа разместила все инструкции и настройки для подключения.

8.2.        Из папки config скачиваем два xml файла config_test_next.xml, config_test_uat.xml.

8.3.        Переименовываем config_test_uat.xml в config.xml и сохраняем в папку, например, Test_FIXFAST_Config – эту папку мы и будем указывать в качестве места для хранения конфигурации.

8.4.        Из папки template скачиваем файл шаблонов FAST-сообщений самую последнюю версию.

На картинке это FIX50SP2-2021-Dec.xml.

8.5.        Переименовываем этот файл в template.xml и кладем в нашу папку конфигурации.

8.6.        В результате мы получили три файла конфигурации в одной папке:

Две версии config_test_uat, config_test_next позволят при необходимости переключаться на версию тестового контура UAT (текущая) или Next (для разработчиков). По сути нам нужна только текущая, но оставим файл настроек для next, чтобы в будущем было возможно на нее переключиться. Достаточно будет переименовать файл в config.xml.

Итак, выбираем папку Test_FIXFAST_Config в качестве параметра в настройках коннектора.

1. Указываем лимит количества операций в секунду для нашего логина. На тестовом сервере это 30 операций в секунду. На боевом информацию надо уточнять у поддержки, но не менее 300.
2. Новый пароль для сервера MFIX Trade задаем, только если хотим изменить пароль. Оставляем пустым.
3. Новый пароль для сервера MFIX Trade Capture задаем, только если хотим изменить пароль. Оставляем пустым.
4. Skip trades with same price – False, так как сделки с одинаковой ценой вполне возможны в реальном мире.

11. FIX Tag 11 separator — определяет символ-разделитель кодов в Теге 11, формат заполнения которого сообщает брокер.

12. tag 11 contains order IDs  — содержит ли тег 11 идентификатор клиента, если true, то тег 11 будет установлен как «кодклиента//кодклиента» (такое требование у некоторых брокеров, например у Алора).

13. Жмём на кнопку «Подключиться»!

 
Включаем любого робота и торгуем!

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

1. Мосбиржа определяет «стандартный» режим подключения к торгам – это, когда мы подключаемся до начала торгов. Если подключение происходит после начала торгов, то у коннектора может занять весьма продолжительное время (около 10 минут на тестовом сервере) для получения всех пропущенных с начала торгов рыночных данных.
2. В коннекторе нет возможности получить информацию о позициях по деньгам и ценным бумагам, подключение MFIX не обладает этой информацией.
3. В коннекторе нет возможности запросить рыночные данные за прошедшие периоды. То есть историю сделок до текущего торгового дня можно получить, только если вы ее сохранили сами (OsEngine сохраняет историю сделок в файл на диске).

Спасибо за внимание! Далее я расскажу, как устроен коннектор FIX/FAST для фондовой секции в коде OsEngine.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support