Постов с тегом "MOEX": 1383

MOEX


Неверный расчет биржей ММВБ цены экспирации RVI-7.22

Максимум RVI за 21.07.2022г. составляет 69.44

Биржа рассчитывает экспирацию RVI-7.22 как 69.63.

На все обращения сотрудники ММВБ дают весьма глупый ответ в духе, а посмотрите на графики.

Алготрейдинг с обезличенными сделками. С чего начать

Обезличенные сделки в Quik'е содержат информацию о направлении сделок — Buy и Sell. Теоретически, это даёт дополнительные возможности прогноза движения цены. На практике дело сразу упирается в громадный объём этих тиковых данных и недоступность их во всех широко известных источниках.
Запрос «smart-lab Обезличенные сделки» в Яндексе даёт подборку
smart-lab.ru/blog/583818.php?ysclid=l5rmqam0or156053926
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/?ysclid=l5rmr8efkg459101185
Разговоры сводятся к откачивание данных из Quik'а с помощью QLua и манипуляциям в Excel. Подход беспомощный и бесперспективный.

Во-первых, держать Quik включённым целый день только для получения данных по обезличенным сделкам впрок, для дальнейшего анализа — испытание терпения, немногим по силам. Ведь для реалистичности тестирования нужны данные за много дней.
Во-вторых,  объёмы данных за один торговый день — сотни тысяч записей, до полутора миллиона и более. Никакой Excel или Python не справятся. Выход в использовании источника с готовыми данными и эффективного средства программирования вроде C++, C# или Java.

( Читать дальше )

Странное начало недели на нашем фондовом рынке (вечер 18.07.2022г)

 Странное начало недели на нашем фондовом рынке (вечер 18.07.2022г) 

Ежедневные прогнозы я даю на ЯндексДзене:
zen.yandex.ru/invest_prognoz

Понедельник на нашем фондовом рынке был очень странный… Уже несколько дней все внешние рынки позитивят… сегодня очень хорошо рос товарный рынок… А наш рынок с открытия пару минут очень хорошо подрастал, но уже к 10:30 утра опустился ниже открытия и совсем скис. И закрылся очень невнятно (некоторые акции на аукционе закрытия дали по проценту вниз).



( Читать дальше )

markets report 12/7/22

Всем вторник!

На американских площадках повышенная нервозвозность, все индексы снижаются в преддверии неофициального начала сезона очетностей, а главное публикации данных по инфляции потребительской в среду и для производителей в четверг. Правда аналитики не ожидают каких-либо совсем мрачных данных, так как цены на продовольственные товары начали падать, да и нефть просела за последнее время, поэтому инфляция может и порадовать участников торгов. Это будет хороший знак, потому что близится очередное заседание ФедРезерва 27 июля, на котором планируется подъем ставки пока снова на рекордные ¾ процента.

Ну а пока на рынке небольшое risk OFF и доллар продолжает крепчать, теперь он взял новую высоту в 108, что не является само по себе хорошим знаком, но темп роста пока умеренный и меньше, чем в предыдущий заход, поэтому все commodities слегка просели в цене, но не сильно, та же нефть пока потеряла всего 1,5% и тусуется выше $100, но есть ощущение что может снова предпринять попытку пойти ниже этого ключевого уровня.



( Читать дальше )

Точка входа в российские акции

#ММВБ
Таймфрейм: 1H

В прошлом месяце мы рассматривали варианты локальных движений по индексу ММВБ: https://vk.com/wall-124328009_24396. Сейчас же количество вариантов сократилось до единственного. Значит, время строить торговые планы.

По моему представлению, индекс находится в двойном зигзаге (iii) в фазе завершения волны «x» в виде одинарного зигзага. Значит, после исполнения нисходящей структуры и захода цены в область синих уровней Фибоначчи, можно выставить бай стоп ордеры на пробой трендовой по интересующим вас акциям в рублях.
Точка входа в российские акции



Объясните мне, дураку, по FORTS

Мейкерской сделкой считается весь ордер, или только исполнившаяся его часть?
Например, стоит бид на 20 контрактов по какой-то цене. Я втыкаю в эту цену офер на 100 контрактов. По логике, 20 контрактов должно исполниться как тейкерские, а оставшиеся 80 как мейкерские. Но есть стойкое ощущение, что если первая сделка прошла как тейкерская, то и оставшаяся часть ордера исполняется с тем же типом.
К сожалению, мой брокер не показывает комиссию в разрезе сделок, поэтому убедиться в своих домыслах не могу :( Может у кого-то есть доказательства опровергающие мои грустные предположения? Буду премного благодарен.

p.S. Просьба не давать ссылки на регламенты биржи. Интересна фактическая реализация, а не бизнес требование, т.к. на ММВБ уже не в первый раз всплывают баги.

С 12 июля Московская биржа возобновляет вечернюю сессию на срочном рынке

С 12 июля Московская биржа возобновляет вечернюю сессию на срочном рынке в связи с высоким спросом со стороны клиентов.

Расписание торгов:
10:00–18:50 — основная сессия;
19:05–23:50 — дополнительная вечерняя сессия.

Для вечерней сессии параметры торгов (время торгов и клиринговых сессий, процедуры риск-менеджмента), а также риск-параметры остаются неизменными.

Будут доступны следующие фьючерсы и опционы:
— на индексы Мосбиржи, РТС, S&P500 ETF;
— доллар, евро, юань и евро-доллар;
— нефть Brent, Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, платину.
А также фьючерсы на палладий и сахар и бессрочные фьючерсы на валюту.

Кроме того, с 14 июня 2022 года банки, брокеры и их клиенты, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождены от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия взимается только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам.


....все тэги
UPDONW