Блог компании Os_Engine | Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Третья статья про то, как готовить наборы данных для тестов. В первой поговорили про пропуски свечек в данных. Во второй о времени начала и конца набора. Сейчас поговорим о том, как делать наборы данных с разных бирж в одном.

Где это может понадобиться?

В любых вариациях межбиржевых арбитражей.

Сеты могут качать данные только с одной биржи. Однако тестировать межбиржевой арбитраж нужно одновременно на нескольких площадках. Да и в парном арбитраже это может пригодиться, включая таковые на индексе:

1. Качаем данные с разных бирж в отдельные сеты.

Для примера скачаем два сета с одинаковыми бумагами. С Binance и ByBit:

Качаем пятиминутки с фьючерсной секции за два года.

Настройки по Бинанс:

Настройки по БайБит:

2. Идём в файловую систему и соединяем данные в одной папке.

В файловой системе идём к exe-файлу OsEngine и рядом с ним находим папку Data. Внутри папки Data вы увидите папки соответствующих сетов данных:

Теперь нам нужно перенести данные из этих двух сетов в одну папку:

Переносим ТОЛЬКО файл со свечками! Внутри сета он находится в отдельной папке:

А также дописываем к названию файла название биржи, чтобы было вот так:

В итоге, папка с объединёнными данными должна выглядеть так:

3. Запускаем тестер на объединённых данных.

И идём в эмулятор биржи:

Далее:

1. Выбираем тип источника – ПАПКА.
2. Тип трансляции – СВЕЧИ.
3. Указываем папку, в которой лежат данные.

4. Создаём робота и подключаемся к данным.

Открываем уникальное окно робота и создаём новую пару:

Добавляем бумаги в пару – одну с БайБит, вторую с Бинанс:

После чего можно запускать эмулятор биржи и смотреть, как торгуют роботы:

Внимательно смотрите пожалуйста на прибыльность по годам отдельно. Тема с парным межбиржевым изрядно деградирует, не смотря на вот такие чудеса в журнале:

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support