Блог компании OsEngine | Журнал OsEngine. Ансамблирование объёмов.

Рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

Равномерное распределение.

Распределить объёмы между роботами равномерно – это самое простое, что можно сделать.

Если берем 10 роботов, то дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.

Это самый простой подход, и он работает.

Ансамблирование.

Это способ распределения объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.

Проводим тесты роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.

Для этого нужно иметь возможность динамически менять размер входа по позиции.

В OsEngine есть такая возможность!

1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.

Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.

2. Открыть журнал и менять мультипликаторы объёма, обращая внимание на максимальную просадку.

В стандартном общем журнале TesterLight в левой панели есть столбец «Mult %», который меняет значение объёма для каждого отдельного робота. Стандартно это 100 %, но изменяя его от 100 в разные стороны, мы получаем изменённые объёмы для каждого робота.

Можно менять это значение и смотреть на то, как изменяются показатели эквити.

3. Что точно делать нельзя?

Ансамблирование многими алготрейдерами неспроста называется «курв-фиттинг», ибо в какой-то момент можно «заиграться» и переоптимизировать портфель роботов. Злоупотреблять данным функционалом нельзя!

1. Не стоит завышать объёмы одному роботу более, чем на 100% от среднего.

2. Не стоит уменьшать одному роботу объёмы более, чем на 50% от среднего.

В реальной торговле сделки и просадки по роботам не будут повторять их профили в тестере на 100%, поэтому, аккуратнее.

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support