Рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.
Распределить объёмы между роботами равномерно – это самое простое, что можно сделать.
Если берем 10 роботов, то дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.
Это самый простой подход, и он работает.
Это способ распределения объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.
Проводим тесты роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.
Для этого нужно иметь возможность динамически менять размер входа по позиции.
В OsEngine есть такая возможность!
1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.
Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.
2. Открыть журнал и менять мультипликаторы объёма, обращая внимание на максимальную просадку.
В стандартном общем журнале TesterLight в левой панели есть столбец «Mult %», который меняет значение объёма для каждого отдельного робота. Стандартно это 100 %, но изменяя его от 100 в разные стороны, мы получаем изменённые объёмы для каждого робота.
Можно менять это значение и смотреть на то, как изменяются показатели эквити.
Ансамблирование многими алготрейдерами неспроста называется «курв-фиттинг», ибо в какой-то момент можно «заиграться» и переоптимизировать портфель роботов. Злоупотреблять данным функционалом нельзя!
1. Не стоит завышать объёмы одному роботу более, чем на 100% от среднего.
2. Не стоит уменьшать одному роботу объёмы более, чем на 50% от среднего.
В реальной торговле сделки и просадки по роботам не будут повторять их профили в тестере на 100%, поэтому, аккуратнее.
Комментарии открыты для друзей!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php