В контексте алготрейдинга знать большего не нужно. И вообще углубляться в это не следует. Так как это галиматья, и стационарных рядов в трейдинге не бывает. А бывает лишь временная коинтеграция и временная стационарность, на которых можно пробовать заработать.
Можете подробнее почитать на хабре, что это такое, но лучше не надо. Расплавится мозг, а денег не прибавится.
Знать надо следующее:
В результате многолетнего теоретизирования и бумагомарательства в поисках коинтеграции из математиков родился график минимальных остатков от разницы двух инструментов с оптимальным мультипликатором, который поможет нам зарабатывать деньги.
Расчёт его такой: Бумага1 – (Бумага2*Мультипликатор).
Подбираем такой мультипликатор, чтобы стандартное отклонение было минимальным.
Рис. 1. Расположение графика в Os Engine.
По сути простейший индикатор для двух массивов свечей. На СиШарп удалось забрутфорсить за 20 минут, и теперь он есть в OsEngine в общей сборке.
Этот график позволяет динамически наблюдать изменение отклонения одного инструмента от другого и, соответственно, как-то торговать вокруг его значений.
Две белые полосы на графике рассчитываются как стандартное отклонение на нём же, умноженное на другой мультипликатор:
Рис. 2. Настройки графика минимальных остатков от разницы двух массивов с…
Эти две настройки являются предметом оптимизации в парном трейдинге.
МОЖЕТ БЫТЬ НУЖНО ЗАКОНЧИТЬ ВУЗ НА ФИЗИКА И СИДЕТЬ В МАТЛАБЕ 5ть ЛЕТ ИЗУЧАЯ ФОРМУЛЫ? Нет…
Гораздо быстрее:
Суть этой статьи была в том, чтобы читатель нашего блога познакомился с «Графиком минимальных остатков от разницы двух массивов свечей с оптимальным мультипликатором», который неосторожно подписан в OsEngine «Коингеграция» для лаконичности.
Но график понятен, и суть его ясна.
Он уже рассчитан до Вас. Рассчитывается динамически на каждой свече. Можно к нему обращаться из роботов, и целых три примера уже написаны для этого.
Различное использование данного графика в торговой логике может помочь в тестах:
Но об этом всём будем говорить в следующих статьях на тему…
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Комментарии открыты только для друзей, добавляйтесь.