Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Os_Engine | Индикатор Rsi (Relative Strength index) и бесплатные роботы на нём.
- 31 января 2024, 20:13
- |
- OS_Engine_team
Сегодня мы рассмотрим индикатор Rsi. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора Rsi.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Rsi.
4.1. Торговая стратегия на индикаторах Rsi и ADX.
4.2. Cтратегия основанная на пересечение двух индикаторов Rsi и CCI.
4.3. Стратегия основанная на дивергенции индикатора Rsi.
4.4. Торговая стратегия Rsi, две EMA и Stochastic Oscillator.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора
Индекс относительной силы (RSI) был создан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Уайлдер был техническим аналитиком и трейдером, который искал способы улучшения своих торговых стратегий. Он провел многочисленные исследования и эксперименты, чтобы определить наиболее эффективные методы оценки силы тренда. В результате своих исследований он разработал RSI как инструмент для измерения скорости и изменчивости ценовых движений актива на финансовых рынках.
Идея RSI заключается в определении зон перекупленности или перепроданности инструментов и силы ценового импульса. Индикатор вычисляется путем сравнения среднего размера положительных и отрицательных изменений цены за определенный период времени. Индикатор RSI отображается на графике как осциллятор в виде кривой линии и колеблется в диапазоне значений от 0 до 100.
RSI помогает трейдерам определить уровни поддержки и сопротивления, а также оценить силу и направление текущего тренда.
С момента создания Индекс относительной силы стал популярным инструментом технического анализа и имеет широкое применение среди трейдеров на фондовых, форекс и других рынках.
2. Как проводятся расчеты индикатора Rsi.
Расчет RSI включает в себя несколько шагов:
1. Рассчитать изменения цен.
PriceChange = Price.Close(i) — Price.Close(i -1)
где- Price.Close(i) – цена закрытия текущей свечи,
- Price.Close(i -1) – цена закрытия предыдущей свечи.
2. Определить положительные и отрицательные изменения цен.
Если разность цен закрытия (PriceChange) больше нуля, то записываем значение как положительное изменение (PriceChangeHigh). Если меньше нуля, то – отрицательное изменение (PriceChangeLow).
3. Рассчитать значения EMA для положительных и отрицательных изменений цен.
Рассчитываем по отдельности по формуле для расчета EMA.
EMA = EMA(i – 1) + (a * (p – EMA(i — 1))
где- EMA(i – 1) – предыдущее значение EMA,
- a – коэффициент сглаживания,
- p – текущее значение изменения цены (PriceChangeHigh или PriceChangeLow).
Коэффициент сглаживания.
а = 1 / length
где- length – период индикатора RSI.
4.Рассчитать значение RSI с использованием формулы:
RSI = 100 * (1 — AverageLow / (AverageLow + AverageHigh))
где- AverageHigh – среднее значение положительных изменений цен,
- AverageLow — среднее значение отрицательных изменений цен.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
Индикатор RSI может подавать различные сигналы трейдерам, включая:
1. Перекупленность и перепроданность: когда значение RSI превышает 70-80, обычно считается сигналом перекупленности рынка и может означать возможное снижение цен. Наоборот, RSI ниже 20-30 часто трактуется как сигнал перепроданности и может указывать на возможное повышение цен.
2. Дивергенция: если тренд цены не подтверждается RSI, это может сигнализировать об изменении направления тренда. Например, если цена актива продолжает расти, а RSI начинает снижаться, это может указывать на потенциальный разворот и возможное снижение цен. И наоборот.
3. Направление тренда: когда RSI пересекает уровень 50 снизу вверх и остается там продолжительное время, то на рынке восходящая тенденция. И наоборот, если RSI пересекает 50 сверху вниз, то тенденция нисходящая.
4. Использование элементов технического анализа: индикатор RSI может формировать различные фигуры технического анализа: горизонтальные уровни, наклонные уровни, треугольники и другие. Пробои их границ можно рассматривать как сигнал для входа в позицию.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Rsi.
4.1. Торговая стратегия на индикаторах Rsi и ADX.
Ссылка на ADX:
Логика входа:
- Покупаем, когда индикатор Rsi поднимется выше уровня 70, и ADX больше 30 и растущий.
- Продаем, когда индикатор Rsi опустится ниже уровня 30, и ADX больше 30 и растущий.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,56%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,70%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,61%
4.2. Cтратегия, основанная на пересечение двух индикаторов Rsi и CCI.
Ссылка на CCI:
Логика входа:
- Покупаем, когда значение CCI пересекает значение индикатора Rsi снизу вверх.
- Продаем, когда значение CCI пересекает значение индикатора Rsi сверху вниз.
Выход
- по стопу и профиту в процентах от цены входа.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,34%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,09%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,28%
4.3. Стратегия, основанная на дивергенции индикатора Rsi.
Ссылка на ZigZag:
Ссылка на ZigZagRsi (отдельный индикатор):
Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор Rsi и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.
Логика входа:
- Покупаем, когда минимум на графике цены за определенный отрезок времени ниже предыдущего минимума, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
- Продаём, когда максимум на графике цены за определенное количество времени выше предыдущего максимума, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.
Выход:
- через определенное количество свечей.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,17%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,64%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,77%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,45%
4.4. Торговая стратегия Rsi, две EMA и Stochastic Oscillator.
Ссылка на EMA:
Ссылка на Stochastic:
Логика входа:
- Покупаем, когда
- быстрая Ema находится выше медленной Ema;
- Rsi выше 50, но ниже 70 и растет;
- Stochastic растет и находится выше 20, но ниже 80.
- Продаем, когда
- быстрая Ema находится ниже медленной Ema;
- Rsi ниже 50, но выше 20 и падает;
- Stochastic падает и находится выше 20, но ниже 80.
Выход:
- Из покупок, когда быстрая Ema находится ниже медленной Ema.
- Из продажи, когда быстрая Ema находится выше медленной Ema.
Рис. 16. Пример логики.
Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%
Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,07%
Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,14%
Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,40%
5. Итоговая таблица результатов
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на Rsi и ADX.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyRsiAndADX.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionRsiAndCCI.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DevergenceRsi.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyRsiTwoEmaAndStohastic.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
