Недельный срез опционного инвентаря CME по EUR/USD PG39

Собрал отдельно текстовый отчёт, который используется для построения недельных сценариев: где стоит открытый интерес, какие

уровни в ценах спота, какова вероятность их достичь.

Что делает и чего нет в бюллетене CME:

1. Собирает всю цепочку месячных серий в одну картину
и взвешивает по сроку (OI / σ серии), а не складывает
контракты в лоб.
2. Приводит страйки к одному фьючерсу. Опционы OCT/NOV/DEC
исполняются в декабрьский фьючерс, JAN/FEB/MAR — в мартовский.
Их страйки нельзя складывать напрямую: сейчас разница 40 пт
между группами.
3. Переводит всё в спот EUR/USD. Страйк CME — это цена фьючерса,
он выше спота на базис (сейчас +61 пт). Уровень 11700 на графике
спота лежит на 1.1644, а не на 1.1700.
4. Разделяет коллы и путы по каждому страйку.
5. Считает вероятность закрыться выше/ниже и коснуться за неделю.

Файл текстовый, с пояснениями к каждой секции. Читается
человеком и скармливается в LLM без дополнительного контекста —
слабые модели вроде тоже понимают о чем речь, но на всех не проверял.

Чего в нём нет: логированного бэктеста. Логика построена от механики
хеджирования, не подогнана под результат.

Как можно использовать:

— Разметить уровни перед неделей и смотреть реакцию цены
— Сравнить накопленный OI со свежим потоком: где старые позиции, а где приток на этой неделе.
— Понять асимметрию расстояний: сейчас до верхней границы 33 пункта, до нижней 117.
— Взять pTouch как ориентир для целей: 72.6% против 13.5% — разные вещи.
— Скормить в LLM и получить разбор, подсказки по таргетам и стопам, поиск расхождений вашей стратегии торговли с опционным потоком

Еще варианты??? Накиньте. Если кому то пригодится, то буду выклыдывать тут регулярно 

Скачать можно здесь, данные в файле на эту неделю 15-18 сентября, как прикррепить к посту увы не знаю: https://fx.drama.msk.ru/api/options/weekly-positioning-file