Блог компании Os_Engine | Ваш первый многопоточный HFT скринер. Ловец ножей от плит. Быстрый старт в программировании OsEngine #8

В данной статье посмотрим робота, который реализован с использованием многопоточного подхода.

Смотрит стаканы поступающих с биржи бумаг, ожидая «Плиту». При этом смотрит то кол-во бумаг, которое Вы в него подключили, как скринер.

Где это точно пригодится?

Если задача стоит смотреть стаканы по 200 инструментам, и есть какая-то маломальски сложная вычислительная логика. Вероятно, это загрузит Ваш ЦП и начнутся проблемы с накоплением очереди сообщений.

Если нужно просматривать стаканы со всей площадки целиком и что-то делать, можно для этого сделать отдельный поток, и уже внутри него раз в N миллисекунд просматривать рынок. Про это наш пример.

Открываем исходный код робота MarketDepthScreener.

На ГитХаб он лежит здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/High%20Frequency/MarketDepthScreener.cs

Внутри проекта тут:

Шаг 1. Конструктор. Создание источника скринера.

1. Создание поля для хранения источника скринер. Это нужно, чтобы в любом месте робота можно было потом обратиться к источнику.
2. Вызываем у робота процедуру создания источника типа BotTabScreener.
3. Источники такого типа хранятся в массиве TabsScreener. Сохраняем объект в ранее созданное поле.
4. Создаём индикатор Momentum. Он будут размещён НА ВСЕХ бумагах, которые Вы подключите в скринер.

Шаг 2. Создание параметров.

В примере можно подсмотреть сразу три типа параметра:

1. String – в данном случае перечисление.
2. Decimal – число с плавающей запятой.
3. Int – целое число.

1. Создание полей для хранения параметров. Это нужно, чтобы в любом месте робота можно было потом обратиться к параметру.
2. Создание самих параметров.

А так это выглядит в интерфейсе:

За что отвечают параметры:

1. Off – Выключен.
2. On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.
3. OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.

1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
2. Contract currency – валюта контракта.
3. Deposit percent – процент от депозита.

Шаг 3. Поток, обслуживающий логику.

Создание потока находится в конструкторе:

1. Создание потока и отправка его на работу в метод WorkerPlace. Посмотрим его чуть ниже.
2. Подписываемся на событие удаления робота. Если пользователь удалит робота, рабочий поток остановится, т.к. в обработчике этого события мы сменили у флага значение. Так поток поймёт, что бот удалён и выйдет из логики работы.

Сам метод с работой нашего потока выглядит так:

1. Бесконечный цикл, в котором «крутится» поток.
2. Если флаг, означающий что пользователь удалил робота, активирован, то поток выходит из метода, прекращая своё существование.
3. Если робот выключен, поток спит 1 секунду и уходит на второй круг.
4. Цикл, который отправляет все бумаги из скринера в торговую логику.
5. Задержка для нашего потока. В данном случае это 1 / 10 секунды.
6. Обязательно ставьте в таких случаях обработчики ошибок с записью их в лог.

Шаг 3. Логика.

Распределение логики между открытием и закрытием:

1. Точка входа в логику. В параметрах передаёт источник (BotTabSimple) инструмента, через который можно торговать.
2. Проверяем, включен ли робот.
3. Запрашиваем у текущего инструмента (по которому завершилась свеча) его текущие открытые позиции.
4. Если позиций нет и режим работы робота не «Только закрытие», то заходим в метод открытия позиции.
5. Если позиции есть, заходим в метод закрытия позиции.

Логика открытия позиций. Шаг первый. Просмотр фильтра по Моментуму:

1. Обращаемся к источнику скринера и проверяем, сколько позиций всего набрал робот по разным инструментам. Не превышает ли это то значение, которое указал пользователь.
2. Берём значение индикатора Momentum. Также в этом процессе проверяем, чтобы параметры индикатора на конкретном инструменте совпадали с тем, что пользователь установил в настройках робота.
3. Если моментум опустился ниже нужного значения, установленного пользователем, то заходим в следующий шаг открытия позиции.

Логика открытия позиций. Шаг второй. Просмотр стакана:

1. Если у источника по каким-то причинам нет стакана вообще, выходим из логики.
2. Копируем стакан из источника. Это важно! Т.к. стакан в источнике может динамически изменяться, и, если это случиться пока мы его анализируем, у нас в логике может возникнуть ошибка. Поэтому нам нужно получить слепок, на который мы быстро посмотрим. Поэтому делаем слепок мгновенный через GetCopy();
3. Если у стакана нет уровней покупок или их меньше 10, выходим из логики.
4. Берём объёмы в лучшей покупке. Это должна быть наша плита.
5. В цикле просматриваем все уровни покупок в стакане, чтобы наша «плита» была в «BestBidMinRatioToAll» больше чем остальные. Если вдруг какой-то уровень в стакане не соответствует, выходим из логики.
6. Считаем цену ордера на покупку и объём для входа. Цену считаем, как «цена лучшей покупки в стакане» + один шаг цены.
7. Отправляем лимитный ордер на покупку в стакан.

Логика закрытия позиций (Часть 1. Ордер на покупку стоит в стакане):

1. Ордер на покупку активен, тогда заходим в эту ветку логики.
2. Берём открывающий ордер по позиции.
3. Если время жизни ордера истекло, отзываем его и помечаем позицию как «Canceled».
4. Если в предыдущий заход в этот метод мы уже отзывали открывающий ордер и помечали его как «Canceled», ничего не делаем. Не спамим коннектор, ждём, когда биржа отзовёт ордер. Это может занять время.

Логика закрытия позиций (Часть 2. Позиция открыта):

1. Ветка, в которой точно известно, что по позиции открывающий ордер исполнился, и по позиции есть открытый объём.
2. Если MyTrades ещё не пришли, выходим из логики.
3. Если это первый вход в ветку закрытия, и цена стопа ещё не определена.
4. Рассчитываем цену стопа и устанавливаем её в StopOrderRedLine. Будем по этой переменной смотреть потом пробой стопа.
5. Рассчитываем цену ордера на закрытие и выставляем его в рынок.
6. Берём цену лучшей продажи в стакане.
7. Если вдруг стоп уровень уже пробился или пробивался ранее.
8. Отзываем закрывающую лимитку, если она ещё не отозвана. Делаем это один раз, когда впервые попали в эту ветку логики.
9. Помечаем позицию как однажды пробившую стоп.
10. Если ордер на закрытие ещё не отозвался, выходим из ветки логики. Не спамим.
11. Закрываем позицию по маркету. Делаем это один раз. Не спамим.

Подключение разных источников в интерфейсе и запуск тестера.

Если Вы никогда не настраивали источник BotTabScreener, то нужно почитать вот эту статью: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1030326.php

В итоге это выглядит так:

1. Робот в Bot Station Light выглядит, как и все остальные. Одна строка.
2. Если нажать на кнопку Chart у этого робота, то откроется окно робота, в котором можно подключить множество инструментов. Сам источник BotTabScreener это таблица с инструментами.
3. Если в таблице подключенных инструментов в скринер нажать на кнопку Chart, откроется окно конкретного инструмента, где можно посмотреть графики, сделки и индикаторы.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php