Длинные ОФЗ в моём портфеле — это уже практически отдельный вид спорта. Покупаю их регулярно и методично, наращиваю долю в портфеле. Около половины портфеля облигаций именно в длинных ОФЗ. Это даже стало челленджем… но что-то я отошёл от темы, если интересно, что у меня в портфеле, подписывайтесь и читайте, а сегодня я хочу рассказать про самый длинный выпуск ОФЗ с самым большим фиксированным купоном, который можно купить на бирже.

И это ОФЗ 26254!

Это не самая длинная ОФЗ-ПД, так как есть длиннее — ОФЗ 26238. Но с самым большим купоном — самая длинная. Можно сказать — уникальная! Срок до 03.10.2040.

Купон у ОФЗ 26254 — 13%, выплачивается традиционно дважды в год. Особо прошаренные знают, что такой купон лишь у двух выпусков, кроме рассматриваемого это ещё выпуск ОФЗ 26253, но он на пару лет короче. Тоже топовые для пассивного дохода выпуск.

( Читать дальше )

Для того чтобы стабильно зарабатывать при Win Rate 30%, достаточно закрывать в плюс всего 3 сделки из 10, но с минимальным соотношением риска к прибыли 1 к 3. Другими словами, в каждой неудачной сделке вы теряете 1000 рублей, а в прибыльной – зарабатываете минимум 3000 рублей.

Легко сказать, но сложно сделать, особенно когда на рынке нет четкого тренда. Высиживать профит тяжело: цена часто разворачивается, уходит обратно к точке входа или закрывается по стопу. Все это бьет не только по счету, но и по менталке. Поэтому сегодня я хочу поговорить о способах фиксации прибыли.

Чтобы понять, при каком управлении позицией вы гарантированно останетесь в плюсе с коэффициентом прибыльных сделок 30%, давайте рассчитаем математическое ожидание на дистанции в 10 сделок. В модели 7 сделок закрываются по стоп-лоссу, а 3 – приносят прибыль, где R – это ваш риск.

Как правильно рассчитать объём позиции и риск на сделку исходя из размера стоп-лосса – читайте в статье.

1. Классический вариант. Всё или ничего

( Читать дальше )

Основная проблема ИИС-3 — очень долгий срок, на который средства морозятся на счете. Сейчас это 5 лет, но постепенно срок вырастет до 10 лет. В то же время разрешено иметь сразу три инвестсчета. Возникает соблазн сделать «лесенку» из счетов, чтобы в будущем выводить часть денег с ИИС-3 не раз в 10 лет, а чаще. Но такая схема будет работать частично. Давайте разберемся, как. 

Напомню основные условия ИИС:

Срок, в течение которого нельзя выводить средства без потери налоговых льгот: 

• 5 лет — до конца этого года, если открыть ИИС-3 или перевести в него ИИС типа А или Б.

• С 2027 по 2031 год срок будут ежегодно увеличивать на год — до 10 лет. 

Какие есть налоговые вычеты:

1️⃣ Вычет на взнос: от 52 000 до 88 000 руб. в зависимости от уровня доходов. 

2️⃣ Вычет на доход: от налога освобождается до 30 000 000 руб. прибыли. Сумма внушительная, поэтому ИИС-3 себе позаводили даже матерые инвесторы с большими капиталами, чтобы законным образом избегать налогообложения с прибыли от торговли на фондовом рынке.  

( Читать дальше )

Дочки Россетей отчитались по РСБУ за 1 полугодие, значит можно подвести промежуточные итоги.

📈 История с двузначной индексацией тарифов остается на повестке, как минимум, до конца 27 года. В этот раз следующее повышение будет не в июле, а в октябре (из-за выборов). Поэтому 3 квартал может оказаться чуть слабее первых двух. Зато, 4 будет сильный и даст задел на 27 год.

☝️ Главный драйвер для прибыли тарифных компаний — разница между темпом индексации и роста себестоимости.

🔌 Еще один драйвер — консолидация более мелких региональных сетей в рамках закона об СТСО (подробнее о нем писал ранее).

❌ Теперь поговорим об отдельных бумагах. Наиболее проблемные (Северо-Запад, Сибирь и т.д) обойдем стороной. Они не платят дивиденды или платят мало, поэтому инвестиционных идей там не найти, только непредсказуемая волатильность.

⚡️ Россети Ленэнерго #LSNGP

Выручка: +17,6% г/г, себестоимость: +10,2%, чистая прибыль: +21,5%.

Результат неплохой и в рамках ожиданий. За полугодие уже заработано 26 рублей дивидендов на акцию. Годовой план выполнен на 60,6%. Но с учетом вероятно более слабого 3 квартала и традиционных списаний в 4, значительного перевыполнения плана я бы не ждал.

( Читать дальше )

  В прошлой статье рассуждал, что СВО явно затянулась и в июле стоит ждать принятия каких-то решений. На мой взгляд получилось драматично.


  Подтвердился давний риск, что индекс Мосбиржи, СВО, РТС и прочее — это все давняя история, тянущаяся с 1991 года, неоконченная «холодная война». И она должна чем-то закончиться. Ведь весь наш бизнес и прочие сегменты сформированы из материала, который в общем не совсем «наш». Точнее его идеология, интересы и ценности полностью сформированы западной колониальной системой. А единственная цель в рамках данной системы — это встроиться в западную колониальную иерархию и занять в ней место повыше. В нашем случае повыше чем самое дно, типа Африки и прочих.

  Я уже касался этой темы, когда начал писать на данном ресурсе 4 года назад. В посте «Демонтаж колонии будет болезненным». Причем, что характерно, как только началось СВО на проамериканском насквозь Финаме/WhoTrades, где я 10 лет обитал до этого — меня сразу попросили с платформы. Забанили 4 поста подряд. До этого я писал там 10 лет без проблем.

( Читать дальше )

Сегодня вышла четвертая лекция из серии «Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek»

В этой лекции мы рассмотрим ещё один стек вайб-кодинга: OpenCode и DeepSeek. Мы установим весь инструментарий, подключим OsEngine к Т‑Инвестициям, загрузим данные MOEX, погрузим модель ИИ в контекст проекта и соберём дивидендный скринер без ручного написания кода. Затем доработаем стратегию в диалоге с ИИ, протестируем робота на исторических данных и запустим его в реальные торги.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/0f342792-a311-4204-afa9-04644faa84f7/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon13082026/

Удачных алгоритмов!

( Читать дальше )

Решил, что надо подвести какой-то профессиональный итог всей этой возни с вашим глупым алготрейдингом. И вот, что получилось.

Мои инженерные результаты:
— спроектировал и реализовал с нуля платформу алготрейдинга на C#/.NET 9 — от загрузки котировок до исполнения ордеров: 67 проектов, 77 тыс. строк кода, 773 автотеста, 28 задокументированных архитектурных решений;
— поднял пропускную способность верификации стратегий с 1-5 до 2 500 вариантов в секунду на воркер (в 500 раз), в том числе за счёт покрывающего индекса, ускорившего выборку в 525 000 раз по вводу-выводу;
— снизил пиковое потребление памяти вычислительного ядра со 117 ГБ до 2,6 ГБ (в 45 раз), сохранив побитовую идентичность результата на 33,3 млн строк;
— построил генетический поиск стратегий по ~640 бинарным признакам на 383 инструментах трёх площадок, обработав ~167 млн минутных свечей;
— развернул распределённые вычисления в Kubernetes (~12 узлов, автомасштабирование KEDA до 120 подов, scale-to-zero) и хранилище S3 + Parquet с прореживанием — экономия 97% объёма;

( Читать дальше )

История о том, как системно значимый банк защищает свои триллионные прибыли, перекладывая форс-мажорные риски на плечи рядовых инвесторов. Разбор судебного дела № 02-3589 (Майборода С.В. против ПАО ВТБ)в Мосгорсуде и реальный пример того, как работает правовая система при столкновении человека с государственной корпорацией.Сегодня я хочу поднять тему, которая затронула сотни тысяч частных инвесторов в России после введения жестких санкций в 2022 году. Это история о «великом переселении» ценных бумаг из ВТБ в Альфа-Банк, двояких стандартах и о том, как суды защищают интересы крупного капитала.У меня на руках материалы моего собственного судебного дела против ПАО ВТБ (№ 02-3589, Мосгорсуд), а также аналогичный кейс моей мамы. Давайте разберем этот «баг» финансовой системы по пунктам.

---

Точка невозврата: почему брокер экстренно избавился от активов?Когда ПАО ВТБ попало под блокирующие санкции, возник логичный юридический тупик. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, брокер обязан действовать исключительно в интересах инвестора и защищать его активы.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые любители трейдинга и инвестиций!
Вкушаю воздух свободы, который дороже любых денег. Пробыл 3 месяца на остром отделении и месяц на тихом. Пришёл к психиатру считая, что это нормально, так как во всём мире ходить к психиатру считается разумным. Беседуя со мной в  итоге врач вызвал машинку...  Два милиционера с наручниками, оружием и дубинками, врач, санитар, водитель предстали предо мной, вежливо попросили проследовать с ними. Сопротивляться было бесполезно, покорно проехал до ПНД (Психо Неврологический Диспансер)  думая, что это формальность и пробуду там часик-два. В итоге меня раздели до гола, сняли даже крест, вымыли под душем и велели одеваться в казённую робу, носки и трусы. Далее меня привязали к железной кровати за руки, на железе лежало подобие старого матраса и сверху клеенка. Поставили укол и я вырубился на сутки. Через сутки я осознал, что в палате ещё находится пять таких же бедолаг. Некоторые лежали привязанные абсолютно голые. Один постоянно орал имя какой то женщины, днём и ночью орал.

( Читать дальше )

Не помню точно до дня, но в августе 2003 года, я начал свой путь в трейдинге.

Буду считать весь август годовщиной)) Тем более, что никто мне в этом отказать не может, да и отпрашиваться ни у кого не надо, когда сам себе хозяин)

С того времени начался мой путь. Сложный.



( Читать дальше )