💡 Кол-во физлиц в шорте во фьючерсе Индекса ММВБ стремительно растет.

Заметьте, что когда по кол-ву агрессивно доминировали покупатели,- индекс падал.

Это хороший сигнал о том, что в среднесроке индекс продолжит расти. Что думаете ?

Будьте аккуратны 🤝

Не ИИР

Сервис мониторинга позиций — MSCinsider.com

Дивидендный сезон в самом разгаре. Компании дали свои рекомендации по дивидендам, и теперь остается дождаться самих выплат. На фоне слабой динамики рынка именно дивиденды поддерживают котировки, сохраняют интерес инвесторов и позволяют реинвестировать средства обратно в актив. Тот же Сбер направил на выплаты рекордные 850 млрд рублей в этом году, ВТБ вернулся к практике регулярных выплат, а X5 вообще обеспечила акционерам дивидендную доходность более 20%.

А что у нас с металлургами?
Со сталеварами все понятно: кризис отрасли серьезно ударил по денежным потокам, и восстановления пока ждать не приходится. А вот Норникель остается прибыльным, генерирует положительный свободный денежный поток и получает выгоду от благоприятной конъюнктуры на рынке профильных металлов. Правда, все это не помешало оставить около 500 тысяч частных инвесторов без годовых дивидендов в очередной раз. 

🌾 Такое решение окончательно закрепляет новую модель отношений с акционерами, когда сильные финансовые результаты бизнеса больше не означают ни выплаты дивидендов, ни возврат капитала акционерам, ни устойчивый рост капитализации. Аналогичным путем пошел Газпром. ФосАгро, несмотря на рекордную выручку и прибыль свыше 100 млрд рублей, хотя бы сохранила символические выплаты — 273 рубля на акцию. Норникель же решил не распределять прибыль вовсе.

( Читать дальше )

Секреты азиатского алготрейдинга. Часть 4: Психология толпы, Прайсинг ожиданий и Свечная магия.

Всем привет! Мы продолжаем разбирать алгоритмическое ядро азиатской разработки для торговли ценными бумагами. В прошлых частях мы уже рассмотрели пробои уровней, безопасные откаты и выслеживание крупных фондов.

Сегодня мы переходим на уровень выше. Математика графика — это отлично, но рынком управляют живые люди. Азиатский код не был бы таким мощным, если бы не умел оцифровывать человеческую панику и эйфорию. В этой части мы разберем, как алгоритмы вычисляют, когда толпа напугана до смерти (время покупать), как робот оценивает новостной хайп и что такое паттерн «Один Ян и три Инь».

Как всегда, я перевел сухую логику разработчиков на понятный язык и адаптировал примеры под наш фондовый рынок.

Алгоритм 1: Цикл эмоций (Sentiment Cycle)

Этот алгоритм — чистая оцифровка знаменитой фразы: «Покупай, когда на улицах льется кровь, и продавай, когда чистильщик обуви начинает давать советы по акциям». Его задача — математически вычислить дно паники и пик жадности, чтобы действовать строго против толпы.

( Читать дальше )

     Нередко инвесторы покупают акции, чтобы получать длительный дивидендный поток. особенно тех компаний, которые планируют их выплачивают, о чём не стесняются сообщать акционерам. Но в какой-то момент всё идёт не так...



     Есть такая компания как Русгидро. Она беспрерывно платила дивиденды аж с 2011 года:



( Читать дальше )

Привет, инвесторы! На днях Греф сказал интересную вещь, что уже само по себе удивительно. По его мнению, технологии развиваются так быстро, что горизонт планирования постепенно стремится к нулю. Мы всё чаще живем в мире, где невозможно точно предсказать, что будет через день, месяц, год или пять лет. А попытки просчитать абсолютно все заканчиваются тревожностью, стрессом и бессонными ночами. И знаете что? Как инвестор, я во многом с ним согласен.

👋 Кто тут в постоянном стрессе и не спит ночами?

Меня зовут Лекс, и я веду канал «Пассивный доход». 

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

( Читать дальше )

Про горючку.
Давно не заходил, но не выдержал От местной Тимошкиной либерасто-ципсошной стаи.
Все явно, аж противно. Прямая инфоатака по любому поводу, а тут явно есть к чему придраться.

По существу: проблема есть, но она не косяк властей (что бывает), а «рукотворна» от ВСУ.
Сделали точно, совпало с летними остановками на ремонт.
Что в реале? Оффинфа, что дефицит 3-5% по бензину, неправда. У меня есть инсайд, что все 10%, но начинается спад потребления и подкупить надо немного и проблема уляжется.
По дизелю: производство почти в ДВА РАЗА выше потребностей!!!!!
Если сейчас, ввести запрет на экспорт, нефтяникам и так несладко, а станет горько. И какая то либерастная сука пытается это пробить.


Идем дальше. Вклад в инфляцию дают перевозки, а они почти все на соляре. Так что это тупая страшилка, чтобы ставкой дальше душить производство.
«Так охлаждали, что заморозили!»©
Вот и весь ответ ГЛ. местному либерасту Мартынке.
Комментов не будет. Если согласны, то лайкните (только для ответа, а так их у меня тысячи и они бесполезны).

( Читать дальше )

Здравствуйте! Хочу поделиться некоторыми наблюдениями по одной очень серьезной проблеме, которая будет в фокусе рынка в ближайшие месяцы.

• Дальний конец кривой ОФЗ снова находится в зоне стресса: доходности 10+ лет превысили 16% и приблизились к уровням конца 2024 года.

• Снижение ключевой ставки само по себе не гарантирует ралли в длинных ОФЗ: рынок закладывает не только траекторию ДКП, но и инфляционные, валютные и фискальные риски.

• Главный источник неопределенности — бюджет. Расходы идут выше плана, нефтегазовые доходы под давлением, а дефицит в стресс-сценарии может превысить 10 трлн руб.

•  Ключевой вопрос для рынка — структура финансирования дефицита. Чем большая часть дополнительной потребности в финансировании будет закрываться через ОФЗ, тем выше давление на длинный конец кривой.

• Текущий бюджетный стресс создает среднесрочные риски для рубля

В последние недели напряжение на долговом рынке заметно усилилось. Дальний конец кривой ОФЗ резко сместился вверх: кривая бескупонной доходности на горизонте 10+ лет превысила 16%. Фактически рынок приблизился к максимумам доходности, которые наблюдались в ноябре–декабре 2024 года, когда ключевая ставка находилась выше 20%. 

Здесь важно разделять два разных сигнала. Ключевая ставка ЦБ — это цена денег сегодня и основной ориентир для краткосрочной части кривой. Длинные ОФЗ — это оценка стоимости денег на несколько лет вперед. В эту оценку входят инфляционные ожидания, риск ослабления рубля, объем будущего предложения госбумаг и доверие рынка к бюджетной траектории. Именно последний фактор сейчас становится одним из ключевых драйверов длинного конца кривой.

( Читать дальше )

Сегодня вышла третья лекция про вайб-кодинг в трейдинге.

В этой лекции мы завершаем цикл продвинутого вайб-кодинга: вместе с ИИ собираем сложных роботов для индексного арбитража и торговли фьючерсами, а также придумываем новый индикатор пилы и подключаем его к стратегиям. Лекция полностью практическая: мы опишем идею обычным языком, передим задачу ИИ, а на выходе получим рабочих роботов и индикатор без ручного написания кода.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
1) Вспоминаем, что делали на прошлых встречах.

2) Робот 1: индексный арбитраж. Нефть vs банки.
Собираем робота для межсекторного индексного арбитража между банковским и нефтегазовым секторами.

3) Робот 2: тренды фьючерсов. Экспирация.
Создаём трендового робота для валютных фьючерсов, который учитывает смену серии контрактов через экспирацию.

4) Создание индикатора.
Реализуем с помощью ИИ новый индикатор для фильтрации «пилы» на рынке.

Пост с анонсом тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/45fb6793-e41f-45b8-8c93-6172b46b7467/

( Читать дальше )

( Читать дальше )

При солидном капитале встаёт вопрос диверсификации и получения более стабильно-прогнозируемого дохода, я уже имею несколько ЗПИФ в своём портфеле, но арсенал необходимо расширять. Ни в коем случае не хочу принижать рынок акций или облигаций, но у меня стоит задача диверсифицировать свой портфель (то есть разнообразить наполнение в нём различных фин. инструментов) и получить стабильный денежный поток от актива (ежемесячная рента+рост актива, мне вполне подходит). Мой кандидат в портфель:

🧱 ЗПИФ «Акцент 5» — фонд для неквалифицированных инвесторов (это даёт преимущество, ликвидность на рынке), с готовым складским арендным бизнесом, устойчивым арендатором и перспективами роста. Класс актива А. Тип актива — логистическая недвижимость. Базовый актив и единственный — 11-й корпус логистического комплекса «Валищево». Якорный арендатор — Деловые Линии.

Параметры ЗПИФ:

🔘 Название Фонда: «Акцент 5»
🔘 ISIN: RU000A10DQF7
🔘 Выход на биржу: декабрь 2025 г.

( Читать дальше )