Облигации ОФЗ с переменным купоном

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 24019 0.0 0.0% 100.001 0 0 0000-00-00
ОФЗ 25084 3.3 4.9% 101.501 33.54 19.6 2020-10-07
ОФЗ 26232 7.3 5.5% 103.24 29.92 12.99 2020-10-14
ОФЗ 29006 4.6 6.7% 104.65 38.64 31.63 2020-08-05
ОФЗ 29007 6.7 6.5% 106.55 38.1 23.86 2020-09-09
ОФЗ 29008 9.3 6.4% 109.014 37.65 16.34 2020-10-14
ОФЗ 29009 11.9 6.3% 110.6 37.3 9.02 2020-11-18
ОФЗ 29010 14.5 6.3% 111.111 36.8 1.82 2020-12-23
ОФЗ 29011 0.0 0.0% 100.005 0 0 0000-00-00
ОФЗ 29012 2.4 5.7% 101.65 31.81 7.69 2020-11-18
Я эмитент
  1. Ребята кто получил купон по 29010 24.06.2020? у меня почему то не пришло. нет даже письма о предстоящих выплатах. в чем может быть причина? до этого по другим бумагам задержек не было. сталкиваюсь с таким впервые.

    Никита Серянов, ПСБ получены 25.06.2020
  2. Ребята кто получил купон по 29010 24.06.2020? у меня почему то не пришло. нет даже письма о предстоящих выплатах. в чем может быть причина? до этого по другим бумагам задержек не было. сталкиваюсь с таким впервые.
  3. Доходность по ОФЗ 29012ПК на следующий купонный период (если не будет ничего экстраординарного) будет в диапазоне 6,42 — 6,45%.

    Леонид Фурсенко, Да, купон будет где-то в этом диапазоне 6,35-6,4. Но доходность бумаги в районе 5,3%

    Альберт Гайфиев, Спасибо!
  4. Доходность по ОФЗ 29012ПК на следующий купонный период (если не будет ничего экстраординарного) будет в диапазоне 6,42 — 6,45%.

    Леонид Фурсенко, Да, купон будет где-то в этом диапазоне 6,35-6,4. Но доходность бумаги в районе 5,3%
  5. Братцы, кто знает, какая планируется доходность у 29009?

    Владимир Захаров, Купон будет примерно 7,45, доходность в районе 6 с копейками. Я так думаю.
  6. Братцы, кто знает, какая планируется доходность у 29009?
  7. Никита, выше 10 все равно не будет, как ни старайся
  8. офз 29010. от чего зависит доходность? где найти инфу?
  9. Доходность по ОФЗ 29012ПК на следующий купонный период (если не будет ничего экстраординарного) будет в диапазоне 6,42 — 6,45%.
  10. Да, сегодня поправили. 6,2 я в принципе такую доходность и ожидал увидеть. Сразу же как поправили на 1,2% упала.
  11. Ну вот, сегодня уже похоже поправили… 6.2% доходность… И все равно это завышенная

  12. 29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.

    Альберт Гайфиев,
    Там в принципе биржа неправильно доходность рассчитывает они последний купон берут и считают как будто он до погашения будет. Хотя скорее всего купоны будут ниже, т.к. RUONIA падает.
    А сегодня похоже вообще забыли пересчитать с учетом нового купона. Так что не обращайте внимания на эти цифры. Облигация супер дорогая
  13. 29008. Купон 7,5 стоит 110 от номинала и доходность 7,3%? Да ну нах.
  14. Здравствуйте.
    Работаю с ИИС.
    Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения?

    Дмитрий Владимирович,
    Тело придет на ИИС.
  15. Почему у данных ОФЗ так сильно упал номинал по сравнению с другими ОФЗ?
  16. Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

    Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020

    u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...

    Кирилл С, тут есть нюанс. время закрытия списка не известно. я по крайней мере это найти не могу ни по одной ОФЗ. так что проверяйте только опытным путем — пришли за 4 дня (самый медленный сбербанк столько тащит купон) хорошо, не пришли — значит в этот раз мимо. Если вы купили с НКД «0» скорее всего мимо, т.к. не заплатить при покупке НКД и тут же купон получить технически не возможно.
  17. Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

    Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020

    u-gyn, отлично! Значит жду купона) Просто смутило вчера. что при покупке НКД был равен 0. Обычно же так бывает, когда покупаешь сразу после выплаты купонов...
  18. Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.

    Кирилл С, Дата фиксации списка держателей: 10.03.2020
  19. Коллеги, а у ОФЗ 29007 когда фиксация права была? Вчера купил ее, и не пойму, получу ли купон в марте.
  20. А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?

    Vugas, я беру данные с сайта ЦБ cbr.ru/hd_base/ruonia/ и копирую и обрабатываю в Excel. Если брать как есть с 5.08.19 по 31.01.20 то получится около 6,57, если считать с учетом выходных с 3.08 по 3.02 получится 6,55…
  21. Ставка 12-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS устанавливается в размере 7,75% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 12-й купонный период составит 38,64 руб.
  22. А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
  23. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

    brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!

    Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?

    brepv, Точнее, в диапазоне 7,73-7,77%
  24. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. По ОФЗ 29006 ставка следующего купона, если считать (6,6+1,2) — 7,8 (по крайней мере не больше). Виноват…

ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.
Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.

Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб


Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: