Облигации ОФЗ с переменным купоном

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 29006 5.0 6.3% 106.678 38.64 3.18 2020-08-05
ОФЗ 29007 7.1 7.0% 110.496 43.58 38.79 2020-03-11
ОФЗ 29009 12.3 7.1% 112.9 42.73 21.6 2020-05-20
ОФЗ 29008 9.7 7.1% 112 43.28 30.2 2020-04-15
ОФЗ 29010 14.8 7.1% 113.255 41.93 13.13 2020-06-24
ОФЗ 29011 0.0 0.0% 100.005 0 0 0000-00-00
ОФЗ 29012 2.8 6.5% 102.64 37.25 18.83 2020-05-20
ОФЗ 24019 0.0 0.0% 100.001 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26232 7.7 5.8% 101.55 21.86 12.82 2020-04-15
Я эмитент
  1. А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?

    Vugas, я беру данные с сайта ЦБ cbr.ru/hd_base/ruonia/ и копирую и обрабатываю в Excel. Если брать как есть с 5.08.19 по 31.01.20 то получится около 6,57, если считать с учетом выходных с 3.08 по 3.02 получится 6,55…
  2. Ставка 12-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS устанавливается в размере 7,75% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 12-й купонный период составит 38,64 руб.
  3. А вы среднюю арифметическую RUONIA в ручную считаете или может есть ресурс где можно посмотреть эту цифру?
  4. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

    brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!

    Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?

    brepv, Точнее, в диапазоне 7,73-7,77%
  5. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. По ОФЗ 29006 ставка следующего купона, если считать (6,6+1,2) — 7,8 (по крайней мере не больше). Виноват…
  6. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

    brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!

    Михаил, Извините. Был неправ. Текущая среднеарифметическая RUONIA за 6 месяцев — 6,58. Если считать (6,6+1,2) — 7,8 ставка следующего купона. Сейчас вроде все верно?
  7. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…

    brepv, Не вводите людей в заблуждение! На 29010 в конце декабря установили 8,41(6,81+1,6), а по 29006 будет не больше 6,81+1,2=8,01%!
  8. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, в районе 8,24 (возможно чуть больше)…
  9. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.

    Vugas, Около 8%
  10. ОФЗ 29006 есть мнения какой размер следующего купона будет? Я так на колене прикинул что явно меньше чем текущий, но может у кого-то посчитано, буду благодарен.
  11. Новый выпуск #ОФЗ серии 24021 (флоатер) с погашением в апреле 2024г

    Объем выпуска: 300 млрд руб.

    Купонный доход по займу рассчитывается, исходя из среднего значения ставок RUONIA (https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/) за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней
  12. Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?

    Малозёмов Вячеслав Петрович, если правильно осуществлять операции умножения и деления то верно
  13. Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. Купил 125 штук ОФЗ 26232 в конце декабря 2019 года. Первая выплата, КАК Я ПОНЯЛ, будет 15.04.2020, 125 штук*21,86=2 732,5 руб. ВЕРНО?
  14. В ВТБ погашения и амортизации поступают на ИИС; купоны и дивиденды — по вашему выбору на отдельный счет или остаются на брокерском
  15. Здравствуйте.
    Работаю с ИИС.
    Купоны приходят на отдельны счёт. А куда придёт тело облигации при сроке погашения?
  16. Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло.

    InvisibleInvestor, а это совершенно без разницы, рост тела уже купленной бумаги на ее доходность не влияет. А если вы продадите (и получите прибыль), то переложиться с выгодой все равно не сможете, поскольку подросли все облигации, а доходности, соответственно, снизились. Так что все равно придется либо сидеть до погашения, либо перекладываться в бумаги другого уровня риска (повышенного) или вообще в другие инструменты…

  17. Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке.

    InvisibleInvestor, разве 6,5% — это отличая ставка?

    Lgner, тело облигаций 29006 тоже подросло. Так что не все так плохо. Да и 2025 год еще не наступил.

  18. Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке.

    InvisibleInvestor, разве 6,5% — это отличая ставка?
  19. уважаемые коллеги подскажите, пожалуста. Фиксация доходности с помощью фьючесов руониа работает? Смущает спред в стаканах.

  20. 09 октября 2018, 20:56 есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…

    InvisibleInvestor, как там с вероятностью в этом году?

    Lgner, спасибо что напомнили. На случай отсутствия такого события у меня отлично сработали ОФЗ 26221. Заработал немного в купоне на повышенной ставке. Сейчас из ОФЗ 29006 могу выйти в плюс в любой момент. Однако, продолжу держать не наращивая позиции. Перешел на лизинг в данной экономической ситуации.

  21. 09 октября 2018, 20:56 есть вероятность скачка RUONIA до 12% в следующем году. Считайте сами…

    InvisibleInvestor, как там с вероятностью в этом году?
  22. Коллеги, поясните, чем лучше/хуже 29011 с ПК в сравнении с 26214 ПД? У облигации с переменным купоном оценочная доходность выше купона сейчас (6,45% против 5,97%), объем торгов провда практически в 3 раза меньше… Это и смущает)

    Specrep, по факту они уже обе ПД, т.к. купон до погашения известен у обеих. Сроки погашения разные, 26214 длиннее в 3 раза. Ну еще 29011 торгуется по 100,4, т.е. через 2 месяца, при погашении, вы получите убыток 0,4%, который можно будет сальдировать с прибылью и тем самым оптимизировать налогообложение.

    chem1 (Сергей Нужнов), Но в целом с учетом выплаченного купонного дохода будет прибыль.

    Jedi, да, конечно.
  23. Самые честные облиги, это с постоянным купоном.

    GaZMяс, ну-да самые честные. Завтра опять рупь в пол, облиги на -20%. И все по-честному.

    Alex64, Где ты выдел облиги с доходностью 20%??? Я бы и сейчас добавился.

    GaZMяс, Сейчас не найдете. Ждите. Когда приходит зверь писец тогда можно увидеть. Посмотрите динамику облигаций Veb, Veb 23 когда они падали до 91 % от номинала. А сейчас 110 %. И это еврооблигации.
  24. Коллеги, поясните, чем лучше/хуже 29011 с ПК в сравнении с 26214 ПД? У облигации с переменным купоном оценочная доходность выше купона сейчас (6,45% против 5,97%), объем торгов провда практически в 3 раза меньше… Это и смущает)

    Specrep, по факту они уже обе ПД, т.к. купон до погашения известен у обеих. Сроки погашения разные, 26214 длиннее в 3 раза. Ну еще 29011 торгуется по 100,4, т.е. через 2 месяца, при погашении, вы получите убыток 0,4%, который можно будет сальдировать с прибылью и тем самым оптимизировать налогообложение.

    chem1 (Сергей Нужнов), Но в целом с учетом выплаченного купонного дохода будет прибыль.
  25. подскажите какую ОФЗ будет наиболее выгодно сейчас купить сроком на 2 месяца?

    Авиатор, исходя из своих целей конечно же… но в целом, чтобы не попасть на падение номинальной стоимости при кризисе, то берите самую короткую по дате погашения номинала

ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.
Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.

Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб


Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: