OsEngine

В этом выпуске разберём индикатор SuperTrend для OsEngine — инструмент, который определяет направление тренда через текущую цену и рыночную волатильность. В отличие от сложных осцилляторов, он даёт простую визуальную логику: цена выше линии — тренд вверх, ниже — вниз, при этом сама линия адаптируется к ATR.

Посмотрим, как Оливье Себан создал SuperTrend как альтернативу Parabolic SAR и Bollinger Bands, как рассчитываются базовые линии через медианную (или типичную) цену и мультипликатор ATR.

В финале рассмотрим готового робота — IntersectionOfSuperTrends на пересечении двух линий разного периода.

Вк видео:

Rutube:

Сегодня вышла вторая лекция из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций»

В этой лекции мы разберём теоретическую базу второго робота. Он работает на импульсной логике с использованием адаптивного канала Кельтнера, фильтра волатильности ATR и трендового фильтра Bollinger. Вход выполняется стоп-заявкой на пробой границы канала Кельтнера — только при растущем ATR и подтверждённой длинной тенденции. Позицию сопровождает трейлинг-стоп по противоположной границе канала, который переставляется исключительно в сторону прибыли. Заявки исполняются айсберг-ордерами, а входы в шорт автоматически блокируются вокруг дивидендных отсечек.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/e34a69b8-fde8-4220-aa7c-f5994f9267c5/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon06082026/

Удачных алгоритмов!

Друзья мои, всем привет!

У нас большое событие — в OsEngine появился MCP API.

Это не очередной «разъём для галочки», а штука, которая меняет сам способ работы с терминалом. Теперь OsEngine может слушаться ИИ-агента — Claude, Kimi, ChatGPT, Cursor — и выполнять его команды: качать данные, гонять тесты, оптимизировать роботов, запускать их в торговлю и сверять позиции с биржей. 

Сразу дисклеймер: это фича для вайб-кодеров. Чтобы начать этим пользоваться, надо уметь общаться с ИИ, которые пишут код и умеют управлять сложными системами.

Разберём по порядку.

1) Что такое MCP API простыми словами

MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт от Anthropic. Проще всего представить его как USB-порт для ИИ. Раньше, чтобы подружить нейросеть с программой, под каждую пару писали свой костыль. MCP дал единый разъём: если программа его поддерживает, любой современный ИИ-агент подключается к ней сразу.

В OsEngine этот разъём встроен прямо в терминал: HTTP + JSON-RPC + поток событий (SSE), порт 6500, доступ по API-ключу.

Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.

1) Торговая идея

Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.

Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.

Робот торгует только в Short.

В этом выпуске разбираем индикатор DeltaByCandles для OsEngine — инструмент, который анализирует сделки внутри свечи и суммирует объёмы по покупателям и продавцам. В отличие от классических индикаторов, он работает с тиковыми данными и показывает, кто доминировал внутри каждой свечи.

Посмотрим, какие линии строит индикатор, как рассчитывается дельта как разница между бай- и селл-объёмами, и зачем ей нужна скользящая средняя. Особое внимание уделим правильному подключению: без тиковых данных и соответствующей галочки в DataSettings индикатор не заработает.

В финале разберём готового робота, который торгует на пересечении дельты и её SMA.

ВК Видео:

Rutube:

Сегодня вышла первая лекция из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций»

В ней покажу первого из двух роботов сета, который работает на импульсной логике индикатора momentum с использованием адаптивного ценового канала и фильтра Envelopes. Он входит в сделки при наличии сильного движения и сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, автоматически адаптируясь к текущей волатильности рынка.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/72e087dd-f18b-4409-8b78-caaa450547d2/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon30072026/

Комментарии открыты для друзей!

Третья статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота KeltnerDividendScreener — трендовую стратегию, в которой дивиденды работают фильтром качества бумаг.

1) Торговая идея

Робот покупает пробой верхней границы канала Кельтнера, но только в тех акциях, которые платили ранее дивиденды с доходностью выше порога.

Логика такая: стабильные хорошие выплаты — признак здоровой компании, а тренды в таких бумагах надёжнее. Робот торгует только в Long.

Дивиденды тоже иногда получаем:

Продолжаем цикл статей «Дивиденды в алготрейдинге».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота DividendCaptureScreener. Это классическая стратегия захвата дивидендов: покупаем акцию перед отсечкой реестра, получаем выплату и выходим.

1) Торговая идея

Робот ищет акции, у которых в ближайшие дни наступает отсечка реестра, и покупает их заранее — пока цена выше скользящей средней. На следующий день после отсечки позиция закрывается. Идея в том, чтобы поймать преддивидендное движение и выплату, не сидя в бумаге долго.

Друзья, всем привет!
Заканчиваем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории последнюю его лекцию, посвящённую алгомонитору трендов по RSI. По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор трендов: сможете отслеживать направление движения индикатора RSI по акциям на Мосбирже и фиксировать моменты начала краткосрочных трендов вверх или вниз. Он позволяет как полностью автоматизировать входы и выходы по тренду, так и использовать сигналы для ручной и полуавтоматической торговли.

В лекции пройдем по следующим темам:
1) Рассмотрим индикатор RSI и устройство таблицы монитора.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать алгомонитор трендов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты при начале движения RSI вверх или вниз по выбранным бумагам.
5) Как настроить автоторговли в лонг и шорт по RSI.

Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/7523f385c72fad408e6b11f235ab94bc

В этом видео разберём индикатор RAVI (Range Action Verification Index) — инструмент технического анализа, который помогает понять, есть ли на рынке реальный тренд или цена просто движется в шуме и боковике.

Индикатор появился в 1995 году, а в основе лежат две простые скользящие средние — быстрая и медленная. Покажем формулу расчёта и разберём, какие сигналы даёт RAVI: пересечение уровней, дивергенцию, уровни поддержки и сопротивления.

В практической части покажем как добавить индикатор на график, а также бесплатного робота на связке RAVI и Momentum. В конце видео разберём результаты тестирования на исторических данных.

ВК Видео:

Rutube:

Друзья мои, всем привет!

Это дополнение к нашим сборникам про роботов, на самый частый вопрос из комментариев: «Запустил робота, а он молчит. Почему?» Очень часто ответ один — маленький депозит. Разберём, сколько денег нужно каждому комплекту, почему именно столько и как пересчитать всё самому под сегодняшние цены.

Котировки и лотность — по данным Московской биржи (MOEX ISS) на 22.07.2026. Цены меняются каждый день, поэтому в конце статьи — методика, по которой всё легко пересчитать самостоятельно.

1) Проблема: почему робот «молчит» на маленьком депозите

В роботах из комплектов AlgoStart, FuturesStart и Rebalancers по умолчанию стоит тип объёма «Deposit percent» — объём позиции берётся как процент от депозита. Это удобно: робот сам масштабируется под размер счёта, но у медали есть обратная сторона.

Биржа не позволяет купить «пол-акции» — бумаги торгуются лотами, а фьючерсы — целыми контрактами. Если процента от вашего депозита не хватает даже на один лот, робот считает объём, получает ноль и просто не входит в позицию. Внешне это выглядит как «робот запущен, но ничего не делает».

Сегодня вышла вторая лекция по теме ребалансинга портфеля в OsEngine.

В ней мы детально рассмотрим второго робота комплекта — классического ребалансера, который ведёт ротацию между дивидендными акциями и золотом, а перед выплатами усиливает позицию в дивидендных бумагах. В конце лекции проведём тесты роботов с различными параметрами.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/2a8fda85-d57b-4c5e-8df9-182231745335/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon23072026/

Комментарии открыты для друзей!

Друзья мои, всем привет!

С сегодняшнего дня мы начинаем новый цикл статей — «Дивиденды в алготрейдинге». В нём мы разберём три робота, которые торгуют вокруг дивидендных выплат. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия и определения, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

Поехали!

1) Что такое дивиденды

Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она распределяет между акционерами. Купили акцию — получили право на свою долю выплаты.

Дивидендная доходность — это размер дивиденда, выраженный в процентах от цены акции. Например, акция стоит 100 рублей, дивиденд — 5 рублей. Доходность — 5%. Именно этот показатель наши роботы используют как фильтр: хорошие дивиденды от плохих отличаются в первую очередь доходностью.

В этом видео мы разберём Bulls Power — классический осциллятор Александра Элдера, который показывает, насколько уверенно покупатели контролируют рынок. Рассмотрим, как индикатор устроен, как считается и как его применять в OsEngine.

В конце протестируем бесплатного робота на связке Bollinger + Bears Power + Bulls Power, разберём логику входа и выхода, а также результаты тестов на исторических данных.

ВК Видео:

Rutube:

Друзья, всем привет!
Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремумов. По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор экстремумов: сможете отслеживать приближение акций к важным ценовым экстремумам акций Мосбиржи, настраивать звуковые и текстовые алерты по выбранным бумагам, а также подключить автоторговлю с вашими правилами входа, выхода и управления риском.

В лекции пройдем по следующим темам:
1) Как устроена и работает таблица алгомонитора экстремумов.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать алгомонитор экстремумов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты при подходам цены к верхней и нижней границе канала по выбранным бумагам.
5) Как настроить автоторговлю: входы в лонг и шорт, автостопы и автопрофиты для позиций.

Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/6ad11b18dc9b4f28ee3ab32baee83a53 

Итак, вчера вышла новая китайская модель с открытыми весами. Выше только Fable и GPT-5.6.

Вся бизнес-модель американцев трещит по швам.

Я уже записал лекции, как начать программировать роботов с помощью Кими. Они выходили на Пульсе, а также появились на Ру-Туб: https://rutube.ru/plst/1710798/

Бенчмарки такие:

Сегодня вышла первая лекция по теме ребалансинга портфеля в OsEngine.

В ней мы рассмотрим и запустим робота, который работает на моментуме и канале Кельтнера, перекладывает средства между акциями, золотом и фондом ликвидности в зависимости от состояния рынка.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/01145b88-e8ba-4486-b60a-e886c9cac6e3/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon16072026/

Комментарии открыты для друзей!

В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как адаптивная линия сопровождения позиции. Покажем, как он устроен, как считается и как его применять в OsEngine.

Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулы расчёта для растущего и падающего тренда и основные сигналы: пересечение линии с ценой, определение тренда, оценку волатильности, а также работу линии как уровня поддержки и сопротивления.

В практической части посмотрим робота StrategyNrtrAndSmaChannel — стратегию на сочетании NRTR и SmaChannel, где NRTR используется и как фильтр входа, и как логика управления позицией через трейлинг-стоп. Также проведём тестирование на исторических данных.

Вк видео:

Rutube:

Друзья, всем привет!
Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремальных объёмов. Это полноценный скринер, который отслеживает взрывы объёмов по акциям на Мосбирже, ранжирует бумаги по объёму за заданный период и помогает увидеть, какие инструменты прямо сейчас находятся в центре внимания рынка.

По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор объёмов: сможете отслеживать всплески объёмов по акциям Мосбиржи, настраивать звуковые и текстовые алерты по выбранным бумагам, подключить автоторговлю от объёмов с вашими правилами входа, выхода и управления риском.

В лекции пройдем по следующим темам:
1) Что такое «взрыв объёмов» и как устроена таблица, отражающая динамику объёмов по акциям.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать монитор экстремальных объёмов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты на всплески объёмов.

Всем привет!

Это отдельное обращение к камрадам из алго-хедж-фондов.
В этом видео я расскажу почему в 2026-м вести фонд, торговать капиталом клиентов или раздавать автоследование выгоднее именно в Т-Инвестициях, чем где-либо ещё.

ВК Видео:

Rutube:

«Алготрейдинг. База» — вводные лекции о том, что такое алгоритмическая торговля и как подойти к этому процессу.

В конце этого курса:

1) Вы будете знать место алготрейдеров в рыночной экосистеме.
2) Вы будете понимать, какие классы алгоритмов существуют и на какие следует обратить внимание.
3) Вы будете знать, что такое оптимизация и тестирование торгового алгоритма.
4) Вы будете знать, как проводятся Walk-Forwards тесты и Cross-Tests.
5) Вы будете знать, как делать портфельное тестирование роботов с учётом налогов и маржинальных платежей брокеру.

Технические ограничения

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому ваше оборудование должно соответствовать его требованиям.

Вам понадобится:

1) ПК среднего уровня: процессор Intel Core i3 или выше и минимум 3 ГБ оперативной памяти.
2) Монитор от 15 дюймов.
3) На ПК должна быть установлена Windows 10 или 11 в качестве основной операционной системы с правами администратора
4) Подключение к сети Интернет.
5) Уверенные навыки работы с ПК.

В этом видео разбираем индикатор EOM Watcher. Это модификация Ease Of Movement, которая оценивает, насколько легко цене двигаться с учётом объёма.

Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулы расчёта базового EOM, усреднённого EMV и границ стандартного отклонения. Отдельно остановимся на сигналах: пересечение нулевой линии, выход за границы стандартного отклонения, возврат из экстремальной зоны и дивергенция.

А в практической части посмотрим бесплатного робота StrategyEomWatcherAndEnvelopes в OsEngine, разберём логику входа и выхода на сочетании EOM Watcher и Envelopes и результаты тестов на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут.

ВК Видео:

Rutube: