Сектора в алго №5: запуск комплекта роботов целиком

Заключительная статья цикла «Сектора в алго». Мы разобрали базу (девять секторов, 39 бумаг) и двух роботов для торговли секторов по отдельности. В этой статье рассмотрим, как это работает вместе: монитор секторов, парковка денег в TMON и совместный запуск двух роботов на одном счёте.

1) Парковка в TMON в боковике

Трендовый робот не торгует всё время. Когда рынок в боковике и сильных секторов нет — деньги должны работать. Для этого рядом с роботами сборника запускается готовый бот TMONRebalancer из OsEngine: вечером он покупает фонд денежного рынка TMON на свободные средства, утром продаёт. Капитал в боковике лежит не рублями, а ставкой денежного рынка.

Важная деталь честности: в тестере TMONRebalancer тоже запускался рядом с роботами — результаты комплекта ниже посчитаны именно так, с парковкой, а не «голые».

2) Весь комплект

Итого: комплект состоит из трёх роботов, и запускать их нужно именно так — вместе, на одном портфеле, и в тестере, и в реале.

1) SectorsSetBollingerMomentum
2) SectorsSetAlligatorTurtle
3) TmonRebalancer.

Роботы работают на одном счёте одновременно. Двигатели входа у них разные (Боллинджер с моментумом и черепаший канал с Аллигатором), поэтому сделки пересекаются мало: один ловит разгон по полосам, другой — пробой канала в открытой пасти.

По деньгам: по умолчанию каждый робот берёт до 4 позиций. При включении вместе нужно ставить по 12.5% депозита — чтобы было ОДНО плечо. Это настраивается в параметрах, на вкладке Base.

Настройки по умолчанию у обоих — оптимизированные, из коробки. Запуск простой: добавьте двух роботов, у каждого в вкладке Auto deploy запустите развертывание и включите режим On, также не забудьте про TmonRebalancer.

ВАЖНО!!!

В тестере включаем Дивиденды, во вкладке соответствующей. Без этого прибыльность будет сильно меньше. Роботы специально за дивидендами не смотрят, но каждый год так выходит, что выплаты по ним соответствуют самым сильным бумагам сектора:

3) Результаты комплекта

Вот что показал весь комплект целиком (оба робота плюс парковка) на истории 2015–2026 годов, 30-минутки:

Почти +8000% за одиннадцать лет на одном плече, 8843 сделки, максимальная просадка −8.76%. И повторим оговорку из первой статьи: это тестер на истории, роботы трендовые — хорошая прибыль будет в растущие годы, в плохие годы комплект защищается меньшей просадкой и парковкой, а не печатает деньги из воздуха.

4) Исходный код

Всё в открытом доступе на ГитХабе:
Робот 1: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Sectors/SectorsSetBollingerMomentum.cs
Робот 2: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Sectors/SectorsSetAlligatorTurtle.cs
Парковка: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Helpers/TMONRebalancer.cs
Берите, изучайте, улучшайте. Списки бумаг в скринерах адаптируйте под себя, параметры — под свой рынок, а идею секторов переносите в своих роботов

5) Что дальше

На этом цикл «Сектора в алго» закрыт. К статьям идут лекции с разбором конструкций и оптимизации — следите за анонсами. Спасибо, что дочитали до конца.

Удачных алгоритмов!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php