Записи по тегу "osengine"

Иерархический риск-паритет. Формулы и интерфейсы. Аллокация №5.

родолжаем цикл «Аллокация капитала».
Сегодня — второй алгоритм, академический: иерархический риск-паритет, или HRP. В отличие от равновесной кластеризации из прошлой статьи, он не делит капитал поровну, а распределяет его обратно волатильности: менее волатильные роботы получают больше....Читать далее

Риск портфеля и корреляция. Аллокация капитала лекция 1

Всем привет!
Сегодня вышла первая лекция нового сборника об аллокации капитала. В ней разберёмся, почему нельзя просто поделить депозит поровну между роботами, введём понятия доходности и риска как математических величин и поймём главное: риск портфеля — это не сумма рисков отдельных роботов, а функция корреляции между ними....Читать далее

Равновесная кластеризация по корреляции. Формулы и интерфейсы. Аллокация №4.

Продолжаем цикл «Аллокация капитала».
Сегодня первый практический алгоритм — равновесная кластеризация по корреляции. Это самый простой и прозрачный способ: собрали похожих роботов в кластеры и поделили капитал поровну. Никаких оценок волатильности — только корреляция....Читать далее

Оглавление курса лекций «Сетки. Маркетмейкинг и усреднение»

«Сетки. Маркетмейкинг и усреднение» — набор лекций, который поможет вам разобраться с тем, что такое сеточная торговля.В конце этого курса:
1) Вы сможете запустить маркетмейкерскую сетку, которая будет работать в боковике по времени.
2) Вы сможете запустить мартингейл-сетку с единой позицией для ловли ножей....Читать далее

Открываем модуль и подгружаем данные. Тестовые данные и настройки. Аллокация №3

Продолжаем цикл «Аллокация капитала».
В прошлых двух статьях была теория: Марковиц, корреляция, дисперсия. С сегодняшней — практика. Открываем модуль «Аллокация капитала», загружаем в него данные и разбираемся с настройками. Без этого шага не сработает ни один алгоритм из следующих статей: им на вход нужна история сделок роботов....Читать далее

Секторы в алго. Лекция №4. Тесты и оптимизация

Всем привет!
Сегодня вышла заключительная лекция из курса «Секторы в алго». В этой лекции загрузим исторические данные по всем бумагам комплекта, прогоним трёх роботов в тестере. Затем перейдём в оптимизатор и на примере робота BollingerMomentum разберём, как пошагово подбирать параметры и не перегрузить свой компьютер....Читать далее

Cовременная теория Гарри Марковица. Аллокация №2

Продолжаем цикл «Аллокация капитала».
Сегодня — база. Разбираемся, почему вообще появилась идея распределять капитал по-умному и что именно в 1952 году придумал Гарри Марковиц.
Формул ниже не бойтесь: в итоге интерфейсы из следующих статей не суперсложные....Читать далее

Аллокация капитала между роботами. Введение и оглавление. Аллокация №1

Открываем новый цикл статей — «Аллокация капитала». Разбираемся, как распределить деньги между роботами не на глаз, а по науке.
Когда робот один — вопрос «сколько ему дать» решается просто. Когда роботов десятки и все на разных инструментах — начинается то, что в математике называется распределением капитала....Читать далее

T-Invest API. Автоследование. Подключение OsEngine к стратегиям Т-Инвестиции для авторов

У OsEngine появился новый коннектор — TInvestAutoFollow. Теперь наши роботы умеют торговать прямо на счёте стратегии Автоследования в Т-Банке: робот совершает сделку — и её автоматически повторяют все подписчики стратегии. Для прибыльных алготрейдеров это самый короткий путь к монетизации через создание своих стратегий как авторов....Читать далее

TwelveData сервер. Автоматическое скачивание данных с мировых площадок. Онлайн + История

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к TwelveData. Это международный сервис, предоставляющий данные о торгах на мировых площадках: акции США и Индии, ETF, валютные пары и товары. Доступны как исторические данные, так и трансляция цен в реальном времени....Читать далее