Стакан и лента в алго №1: Введение и оглавление
Открываем новый цикл «Стакан и лента в алго». В OsEngine появился полноценный слой стаканных и тиковых индикаторов, а вместе с ним и готовые роботы-примеры.
В этом цикле разберём, как читать стакан и ленту и как делать на их основе торговых роботов.
Что такое стакан и лента
Два базовых понятия, на которых всё стоит.
Стакан (книга ордеров) — таблица лимитных заявок. Слева биды (покупки), справа аски (продажи). На каждом уровне указаны цена и объём, который на ней стоит. Стакан показывает, где сейчас есть желающие купить и продать и сколько ликвидности с каждой стороны.
Лента (поток сделок) — список уже совершённых сделок: время, цена, объём, направление (покупка или продажа). Лента показывает, что рынок реально делает, а не только «хочет».
Вместе они дают полную картину: стакан показывает намерения, лента показывает действия. На расхождении этих двух картин и строятся почти все HFT-стратегии.
Что нового в OsEngine
Раньше индикаторы в OsEngine считались только по свечам. индикаторов: Теперь есть отдельный слой для стакана и ленты, включающий 14 индикаторов:
стакан: OrderBookImbalance, DepthVolume, Spread, MicroPrice, LiquidityWalls, Ofi, ExpectedSlippage, Spoofing;
лента: Delta/CVD, SpeedOfTape, Rvol, TradeSizeAnalytics;
стакан + лента: Iceberg, Resilience.
Плюс 4 готовых робота, которые показывают, как на этих индикаторах торговать:
HhfOrderBookImbalanceScreener — дисбаланс стакана + Боллинджер;
HhfDepthVolumeBot — стена ликвидности + SMA;
HhfLiquidityWallsBot — пробой плиты + Келтнер;
HhfOfiBot — поток заявок + дисбаланс.
Оглавление сборника
1) Введение и оглавление (эта статья)
2) Где взять стаканные данные
3) Тестирование HFT-робота по этапам
4) Контексты для ИИ
5) OrderBookImbalance — дисбаланс стакана
6) DepthVolume — суммарная глубина
7) Spread — спред
8) MicroPrice — микро-цена
9) LiquidityWalls — стены ликвидности
10) Ofi — поток заявок
11) ExpectedSlippage — ожидаемое проскальзывание
12) Spoofing — спуфинг
13) Delta / CVD — дельта
14) SpeedOfTape — скорость ленты
15) Rvol — относительный объём
16) TradeSizeAnalytics — аналитика размера сделок
17) Iceberg — айсберг и поглощение
18) Resilience — устойчивость и восстановление
Как читать
читать, как прикрепить к графику; по роботу — идея, логика, параметры. Каждая статья самодостаточна: по индикатору написано, что он считает, как его читать и как прикрепить к графику; по роботу раскрыты идея, логика и параметры. Можно читать подряд, а можно сразу открывать то, что интересно.
Обязательно пройдите статьи 2 и 3, иначе без данных стакана и умения тестировать всё остальное будет «на картинках», а не на практике.
Заключение
Стакан и лента не являются «тёмной магией» скальперов, а просто ещё один источник информации о рынке. Начнём с данных, в следующей статье разберём, где их взять.
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей!
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php
Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Официальная поддержка OsEngine в MAX: https://max.ru/join/Yar1c0k41XMwbnBXWutnmj4rWMk3RrhXIUqpGl8wOog
Канал Научный трейдинг в MAX: https://max.ru/id2373023082_biz
Поддержка OsEngine в Телеграм: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм: https://t.me/bad_quant
