Риск портфеля и корреляция. Аллокация капитала лекция 1

Всем привет!

Сегодня вышла первая лекция нового сборника об аллокации капитала. В ней разберёмся, почему нельзя просто поделить депозит поровну между роботами, введём понятия доходности и риска как математических величин и поймём главное: риск портфеля — это не сумма рисков отдельных роботов, а функция корреляции между ними. В конце посмотрим, как модуль «Аллокация капитала» в OsEngine группирует роботов в кластеры и распределяет между ними средства.

Темы:
1) Ловушка равномерного распределения: двойная ставка на одну идею
2) Доходность робота как случайная величина
3) Риск — это дисперсия, а не «проиграл»
4) Риск портфеля ≠ сумма рисков роботов
5) Корреляция ρ от −1 до +1 и формула Пирсона
6) Модуль «Аллокация капитала» в OsEngine: корреляционная матрица и кластеры
7) Два алгоритма распределения: равновесная кластеризация и HRP
8) Полный цикл из шести шагов: от истории сделок до объёмов позиций

Ссылка на лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/pocemu-nelzya-prosto-podelit-kapital-porovnu-mezdu-robotami/

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Официальная поддержка OsEngine в MAX: https://max
Канал Научный трейдинг в MAX: https://max.ru/

Поддержка OsEngine в Телеграм: https://t.me/osengine_official_support 
Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм: https://t.me/bad_quant